• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제19권2호
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• pp.635-644
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• 2008

We consider estimation of reliability P(Y

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제28권1호
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• pp.1-19
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• 1999

In this paper we establish some limit theorems for a two-parameter fractional Levy Brownian motion on rectangles in the Euclidean plane via estimating upper bounds of large deviation probabilities on suprema of the two-parameter fractional Levy Brownian motion.

• 한국정보과학회논문지:소프트웨어및응용
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• 제28권11호
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• pp.833-841
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• 2001

본 논문에서는 진화프로그래밍에서 레비 확률분포(Levy probability distribution)를 사용한 돌연변이 연산의 유용성을 레비 돌연변이 연산 후의 변수의 평균변화율(mean square displacement) 및 유일성(distinctness) 등을 통하여 분석하였다. 레비 확률분포는 무한의 분산(infinite second moment을 가지는 확률분포로 쪽거리(fractal)와 연계되어 최근 연구가 활발히 진행되고 있는 확률분포이다. 레비 확률분포를 사용한 레비 돌연변이 연산은 변화가 작은 자손(offspring)뿐만 아니라 기존의 정규분포를 사용한 돌연변이 연산에 비하여 상대적으로 변화가 큰 자손을 생성할 수 있다. 이러한 사실에 기초하여 레비 돌연변이 연산은 보다 넓은 탐색 공간을 효율적으로 조사할 수 있음을 평균변화율 및 유일성 등의 조사를 통하여 수학적으로 증명하였다. 이를 통하여 진화 프로그래밍에서 레비 확률분포에 기초한 돌연변이 연산이 정규분포를 사용한 돌연변이 연산보다 다변량 함수의 최적화의 경우 일반적으로 효율적인 연산임을 알 수 있었다.

• 경영과학
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• 제25권3호
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• pp.1-12
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• 2008

The Swaption is one of the popular Interest rates derivatives. In spite of such a popularity, the swaption pricing formula is hard to derived within the theoretical consistency. Most of swaption pricing model are heavily depending on the simulation technique. We present a new class of swaption model based on the multi-factor HJM levy-mixture model. A key contribution of this paper is to provide a generalized swaption pricing formula encompassing many market stylize facts. We provide an approximated closed form solution of the swaption price using the Gram-Charlier expansion. Specifically, the solution form is similar to the market models, since our approximation is based on the Lognormal distribution. It can be directly compared with the traditional Black's formula when the size of third and fourth moments are not so large. The proposed extended levy model is also expected to be capable of producing the volatility smiles and skewness.

• 한국구조물진단유지관리공학회 논문집
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• 제22권5호
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• pp.13-22
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• 2018

이 연구는 이방성 평판의 휨 해석을 위한 지배방정식을 유도하고 다양한 경계조건을 갖는 평판의 정확한 풀이과정을 제시하였다. 이 해법은 삼각급수를 이용하여 미분 방정식을 대수학적 방정식으로 변환시키는 전통적인 Navier와 Levy의 방법을 따랐다. Levy의 방법을 이용해 해를 구하려면 평판의 마주보는 두 끝단이 단순지지단인 경우에만 가능하다. Navier의 방법은 사각평판의 네 끝단이 모두 단순지지단 이어야 한다. 본 연구는 Navier와 Levy해법이 갖는 경계조건 한계를 극복하였다. 이 해법은 평판 네 끝단의 경계조건이 단순지지단과 고정단의 어떤 조합이라도 적용될 수 있다. 하중조건도 분포하중, 부분하중 그리고 선하중에 대해 적용할 수 있다. 이 해법의 장점은 Navier와 Levy해법이 갖는 경계조건 한계를 극복하였을 뿐만 아니라 정확한 해를 구할 수 있다. 비대칭 경계조건을 갖는 이방성평판에 대하여 이 해법을 이용한 계산결과를 나타냈다. 또한 Navier해법과 Levy해법 그리고 Szilard의 계산결과와 비교를 보여주었는데 계산된 처짐량이 잘 일치한다.

• 재활복지
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• 제17권4호
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• pp.177-196
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• 2013

본 연구의 목적은 장애인 고용부담금 부과 여부가 장애인 고용성과에 미치는 영향을 실증적으로 분석하는 데 있다. 구체적으로는 장애인 고용부담금을 부과하는 기업과 부과하지 않는 기업의 장애인 고용률 차이를 분석하는 것이다. 분석을 위해 한국장애인고용공단의 2011년도 장애인 고용실시상황 자료와 통계청 및 보건복지부의 거시 자료를 통합하였으며 자료가 내재적 구조임을 감안해 위계적 선형모형(Hierarchical Linear Modeling: HLM)을 이용하였다. 분석결과 장애인 고용부담금 부과 여부는 장애인 고용성과에 영향을 미치며 장애인구 수와 상호작용하는 것으로 나타났다. 장애인 고용부담금을 부과할 경우 부과하지 않을 때보다 장애인 고용률이 0.7%p 이상 높아질 것으로 추정된다. 그러나 지역의 경기와 장애인 고용성과 사이에 인과관계는 나타나지 않았다. 고용성과는 기업이 속한 지역의 경기보다는 기업이 의무를 이행하도록 하는 강제력에 달려 있음을 시사한다.

• 대한수학회지
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• 제43권2호
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• pp.383-398
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• 2006

We consider a geometric Levy process for an underlying asset. We prove first that the option price is the unique solution of certain integro-differential equation without assuming differentiability and boundedness of derivatives of the payoff function. Second result is to provide convergence rate for option prices when the small jumps are removed from the Levy process.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제34권1호
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• pp.11-20
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• 2005

The distributional properties of R = X/(X + Y) and related estimation procedures are derived when X and Y are independent and identically distributed according to the Weibull or Levy distribution. The work is of interest in biological and physical sciences, econometrics, engineering and ranking and selection.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제12권2호
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• pp.65-69
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• 2001

MLE and UMVUE of the right-tail probability in a Levy distribution will be considered, and hence the UMVUE is more efficient in a sense of simulated MSE than the MLE of the right-tail probability.

• 한국음향학회:학술대회논문집
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• 한국음향학회 2000년도 학술발표대회 논문집 제19권 2호
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• pp.345-348
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• 2000

변환기의 해석 및 선계에 있어서 측정되어진 데이터로부터 그 변환기의 진기, 기계, 음향적인 특성변수를 추출하는 기술의 확보는 설계되어진 변환기의 검증 및 최적화를 위해서 필수적이다. 이와 관련한 기존의 방법은 측정방법이 번거롭고 그 결과 또한 많은 오차를 포함하고 있는 관계로 변환기의 정확한 특성변수를 추출하는데 어려움이 많았다. 본 연구에서는 전기음향변환기의 정확한 특성변수 추출을 위하여 기존의 방법과는 달리 Levy Method 반복적으로 사용하여 그 오차를 최소화하는 알고리듬을 개발하였다.