Journal of the Korean Data and Information Science Society
/
제27권5호
/
pp.1389-1397
/
2016
Semi-parametric frailty model with nonparametric baseline hazards has been widely used for the analyses of clustered survival-time data. The frailty models can be fitted via an auxiliary Poisson hierarchical generalized linear model (HGLM). For the inferences of the frailty model marginal likelihood, which gives MLE, is often used. The marginal likelihood is usually obtained by integrating out random effects, but it often requires an intractable integration. In this paper, we propose to obtain the MLE via Laplace approximation using a Poisson HGLM approach for semi-parametric frailty model. The proposed HGLM approach uses hierarchical-likelihood (h-likelihood), which avoids integration itself. The proposed method is illustrated using a numerical study.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
/
제9권1호
/
pp.29-36
/
1998
본 논문은 Eubank (1994, 1997)에 의해 이론적으로 제안된 선형 평활스플라인 추정량에 대한 알고리즘을 개발함으로 선형 스플라인의 추정을 보다 쉽고 효율적으로 사용할 수 있도록 하는데 목적이 있다. 이 알고리즘을 이용하여 여러가지 모형의 예들에 대하여 추정량의 적합성을 조사하였고, 제시된 선형 평활스플라인 추정량이 비모수 함수 추정의 도구로서 잘 적합됨을 알 수 있었다.
In this paper, we review widely used methods to extract local volatility surfaces (LVSs) from implied volatility surfaces (IVSs) and suggest a model averaging method for constructing implied and local volatility surfaces weighted by trading volumes. It makes use of model averaging method by means of bandwidth priors, and then produces a robust LVS estimation. The method is shown to provide the information about the confidence interval of estimators as well as a rather less variable weighted mean value for the IVS and LVS. To show the merits of our proposed method, we conduct simulations on equity-linked warrants (ELWs) with reasonable and acceptable results.
We consider the partially linear model E(Y) : X$^{t}$$\beta$+η(Z) when the X's are measured with additive error. The semiparametric likelihood estimation ignoring the measurement error gives inconsistent estimator for both $\beta$ and η(.). In this paper we suggest the SIMEX estimator for f to correct the bias induced by measurement error, and explore its properties. We show that the rational linear extrapolant is proper in extrapolation step in the sense that the SIMEX method under this extrapolant gives consistent estimator It is also shown that the SIMEX estimator is asymptotically equivalent to the semiparametric version of the usual parametric correction for attenuation suggested by Liang et al. (1999) A simulation study is given to compare two variance estimating methods for SIMEX estimator.
Communications for Statistical Applications and Methods
/
제27권6호
/
pp.625-639
/
2020
The gamma distribution is a flexible right-skewed distribution widely used in many areas, and it is of great interest to estimate the probability of a random variable exceeding a specified value in survival and reliability analysis. Therefore, the study develops a fixed-accuracy confidence interval for P(X > c) when X follows a gamma distribution, Γ(α, β), and c is a preassigned positive constant through: 1) a purely sequential procedure with known shape parameter α and unknown rate parameter β; and 2) a nonparametric purely sequential procedure with both shape and rate parameters unknown. Both procedures enjoy appealing asymptotic first-order efficiency and asymptotic consistency properties. Extensive simulations validate the theoretical findings. Three real-life data examples from health studies and steel manufacturing study are discussed to illustrate the practical applicability of both procedures.
Purpose - This paper examines the recently realized continuous volatility and discrete jumps of US Dollar/Euro returns using the frequency of five minute returns spanning the period from February 2010 through February 2018with periodicity filters. Design/Methodology - This paper adopts the nonparametric estimation. The realized volatility and Realized Outlying Weighted variations show non-Gaussian, fat-tailed, and leptokurtic distributions. Some significant volatility jumps in returns occurred from 2010 through 2018, and the very exceptionally large and irregular jumps occurred around 2010-2011, after the EU financial crisis, and 2015-2016. The outliers occurred somewhat frequently around the years of 2015 and 2016. Originality/value - When we include periodicity filters of volatility such as MAD, Short Half Scale, and WSD, the five minute returns of US Dollar/Euro exchange rates have smaller daily jump probabilities by 20-30% than when we do not include the periodicity filters of volatility. Thus, when we consider the periodicity filters of volatility such as MAD, Short Half Scale, and WSD, the five minute returns of US Dollar/Euro have considerably smaller jump probabilities.
In this review, we introduce the non-parametric Bayesian filtering algorithm known as the point-mass filter (PMF) and discuss recent studies related to it. PMF realizes Bayesian filtering by placing a deterministic grid on the state space and calculating the probability density at each grid point. PMF is known for its robustness and high accuracy compared to other nonparametric Bayesian filtering algorithms due to its uniform sampling. However, a drawback of PMF is its inherently high computational complexity in the prediction phase. In this review, we aim to understand the principles of the PMF algorithm and the reasons for the high computational complexity, and summarize recent research efforts to overcome this challenge. We hope that this review contributes to encouraging the consideration of PMF applications for various systems.
최근 2017년 우리나라 합계출산율은 1.05명로 2005년 1.08명 수준으로 회귀하는 현상을 보이고 있다. 1.05명은 인구대체선(2.1명), 안전선(1.5명)과도 거리가 먼 초저출산 수준이고 마치 초저출산 덫에 빠질 우려가 있다. 이에 합계출산율의 합리적인 예측과 이를 통한 출산정책에 유용한 자료를 제공하는 것은 그 어느 때 보다도 중요하다. 그 동안 다양한 통계적 방법으로 합계출산율 추이를 예측하였는데, 데이터 완비성이 높고 품질이 좋은 경우 모형 접근인 모수적 방법, 데이터 추이가 단절되거나 변동이 심한 경우 평활과 가중치를 적용한 비모수적 방법, 데이터 부족과 품질 등으로 선진국의 출산율 3단계 전이현상을 참고하여 이들의 사전분포를 활용하는 베이지안 방법 등이 적용되어 왔다. 본 연구는 최근 변동이 심한 우리나라 출산율에 모수, 비모수, 그리고 베이지안 방법을 적용하여 추정과 예측을 실시하고 도출된 결과 비교를 통해 적합성과 타당성 측면에서 어떤 방법이 합리적인지 모색하고자 한다. 분석결과 합계출산율 예측값 순위는 통계청 합계출산율이 가장 높고, 베이지안, 모수, 비모수 순으로 나타났다. 2017년 TFR 1.05명 수준을 감안할 때 모수, 비모수모형으로 도출된 합계출산율 예측값이 합리적이다. 또한 출산율 자료완비성이 높고 품질이 우수할 경우 계산 효율성과 적합도 관점에서 모수적 추정과 예측 접근 방법이 타 방법보다 우수한 것으로 도출되었다.
한국품질경영학회 1998년도 The 12th Asia Quality Management Symposium* Total Quality Management for Restoring Competitiveness
/
pp.309-315
/
1998
Process Capability can be expressed with a process index which indicates the incapability of a process to meet its specifications. This index is regarded as a process capability index(PCI) or more precisely as a process incapability index(PII). It is obtained from a simple transformation of a PCI. Greenwich and Jahr-Schaffrath(1995) considered the PII $C_{pp}$ which could be obtained from the transformation to the PCI, $C_{pm}$, and they provided the asymptotic distribution for $C_{pp}$ which was useful unless the process characteristic was normally distributed. However, some statistical inferences based on the asymptotic distribution need a large sample size. There are some processes which process engineers could not help obtaining sufficiently a large sample size. Thus, we have derived its corresponding bootstrap asymptotic distribution since bootstrapping would be a helpful technique for the PII, $C_{pp}$ which was nonparametric or free from assumptions of the distribution of the characteristic X. Moreover, we have constructed six bootstrap confidence intervals used in reducing bias of estimations based on the bootstrap asymptotic distribution and simulated their performances for $C_{pp}$,
In this study, particle composition data for $PM_{10}$ samples were collected every 3 days at Seoul, Korea from August 2006 to November 2007, and were analyzed to provide source identification and apportionment. A total of 164 samples were collected and 21 species (15 inorganic species, 4 ionic species, OC, and EC) were analyzed by particle-induced x-ray emission, ion chromatography, and thermal optical transmittance methods. Positive matrix factorization (PMF) was used to develop source profiles and to estimate their mass contributions. The PMF modeling identified nine sources and the average mass was apportioned to secondary nitrate (9.3%), motor vehicle (16.6%), road salt (5.8%), industry (4.9%), airborne soil (17.2 %), aged sea salt (6.2%), field burning (6.0%), secondary sulfate (16.2%), and road dust (17.7%), respectively. The nonparametric regression (NPR) analysis was used to help identify local source in the vicinity of the sampling area. These results suggest the possible strategy to maintain and manage the ambient air quality of Seoul.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
[게시일 2004년 10월 1일]
이용약관
제 1 장 총칙
제 1 조 (목적)
이 이용약관은 KoreaScience 홈페이지(이하 “당 사이트”)에서 제공하는 인터넷 서비스(이하 '서비스')의 가입조건 및 이용에 관한 제반 사항과 기타 필요한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 합니다.
제 2 조 (용어의 정의)
① "이용자"라 함은 당 사이트에 접속하여 이 약관에 따라 당 사이트가 제공하는 서비스를 받는 회원 및 비회원을
말합니다.
② "회원"이라 함은 서비스를 이용하기 위하여 당 사이트에 개인정보를 제공하여 아이디(ID)와 비밀번호를 부여
받은 자를 말합니다.
③ "회원 아이디(ID)"라 함은 회원의 식별 및 서비스 이용을 위하여 자신이 선정한 문자 및 숫자의 조합을
말합니다.
④ "비밀번호(패스워드)"라 함은 회원이 자신의 비밀보호를 위하여 선정한 문자 및 숫자의 조합을 말합니다.
제 3 조 (이용약관의 효력 및 변경)
① 이 약관은 당 사이트에 게시하거나 기타의 방법으로 회원에게 공지함으로써 효력이 발생합니다.
② 당 사이트는 이 약관을 개정할 경우에 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 당 사이트의
초기화면에 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, 회원에게 불리하게 약관내용을
변경하는 경우에는 최소한 30일 이상의 사전 유예기간을 두고 공지합니다. 이 경우 당 사이트는 개정 전
내용과 개정 후 내용을 명확하게 비교하여 이용자가 알기 쉽도록 표시합니다.
제 4 조(약관 외 준칙)
① 이 약관은 당 사이트가 제공하는 서비스에 관한 이용안내와 함께 적용됩니다.
② 이 약관에 명시되지 아니한 사항은 관계법령의 규정이 적용됩니다.
제 2 장 이용계약의 체결
제 5 조 (이용계약의 성립 등)
① 이용계약은 이용고객이 당 사이트가 정한 약관에 「동의합니다」를 선택하고, 당 사이트가 정한
온라인신청양식을 작성하여 서비스 이용을 신청한 후, 당 사이트가 이를 승낙함으로써 성립합니다.
② 제1항의 승낙은 당 사이트가 제공하는 과학기술정보검색, 맞춤정보, 서지정보 등 다른 서비스의 이용승낙을
포함합니다.
제 6 조 (회원가입)
서비스를 이용하고자 하는 고객은 당 사이트에서 정한 회원가입양식에 개인정보를 기재하여 가입을 하여야 합니다.
제 7 조 (개인정보의 보호 및 사용)
당 사이트는 관계법령이 정하는 바에 따라 회원 등록정보를 포함한 회원의 개인정보를 보호하기 위해 노력합니다. 회원 개인정보의 보호 및 사용에 대해서는 관련법령 및 당 사이트의 개인정보 보호정책이 적용됩니다.
제 8 조 (이용 신청의 승낙과 제한)
① 당 사이트는 제6조의 규정에 의한 이용신청고객에 대하여 서비스 이용을 승낙합니다.
② 당 사이트는 아래사항에 해당하는 경우에 대해서 승낙하지 아니 합니다.
- 이용계약 신청서의 내용을 허위로 기재한 경우
- 기타 규정한 제반사항을 위반하며 신청하는 경우
제 9 조 (회원 ID 부여 및 변경 등)
① 당 사이트는 이용고객에 대하여 약관에 정하는 바에 따라 자신이 선정한 회원 ID를 부여합니다.
② 회원 ID는 원칙적으로 변경이 불가하며 부득이한 사유로 인하여 변경 하고자 하는 경우에는 해당 ID를
해지하고 재가입해야 합니다.
③ 기타 회원 개인정보 관리 및 변경 등에 관한 사항은 서비스별 안내에 정하는 바에 의합니다.
제 3 장 계약 당사자의 의무
제 10 조 (KISTI의 의무)
① 당 사이트는 이용고객이 희망한 서비스 제공 개시일에 특별한 사정이 없는 한 서비스를 이용할 수 있도록
하여야 합니다.
② 당 사이트는 개인정보 보호를 위해 보안시스템을 구축하며 개인정보 보호정책을 공시하고 준수합니다.
③ 당 사이트는 회원으로부터 제기되는 의견이나 불만이 정당하다고 객관적으로 인정될 경우에는 적절한 절차를
거쳐 즉시 처리하여야 합니다. 다만, 즉시 처리가 곤란한 경우는 회원에게 그 사유와 처리일정을 통보하여야
합니다.
제 11 조 (회원의 의무)
① 이용자는 회원가입 신청 또는 회원정보 변경 시 실명으로 모든 사항을 사실에 근거하여 작성하여야 하며,
허위 또는 타인의 정보를 등록할 경우 일체의 권리를 주장할 수 없습니다.
② 당 사이트가 관계법령 및 개인정보 보호정책에 의거하여 그 책임을 지는 경우를 제외하고 회원에게 부여된
ID의 비밀번호 관리소홀, 부정사용에 의하여 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 회원에게 있습니다.
③ 회원은 당 사이트 및 제 3자의 지적 재산권을 침해해서는 안 됩니다.
제 4 장 서비스의 이용
제 12 조 (서비스 이용 시간)
① 서비스 이용은 당 사이트의 업무상 또는 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴, 1일 24시간 운영을
원칙으로 합니다. 단, 당 사이트는 시스템 정기점검, 증설 및 교체를 위해 당 사이트가 정한 날이나 시간에
서비스를 일시 중단할 수 있으며, 예정되어 있는 작업으로 인한 서비스 일시중단은 당 사이트 홈페이지를
통해 사전에 공지합니다.
② 당 사이트는 서비스를 특정범위로 분할하여 각 범위별로 이용가능시간을 별도로 지정할 수 있습니다. 다만
이 경우 그 내용을 공지합니다.
제 13 조 (홈페이지 저작권)
① NDSL에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, KISTI는 복제/배포/전송권을 확보하고
있습니다.
② NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 상업적 및 기타 영리목적으로 복제/배포/전송할 경우 사전에 KISTI의 허락을
받아야 합니다.
③ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 보도, 비평, 교육, 연구 등을 위하여 정당한 범위 안에서 공정한 관행에
합치되게 인용할 수 있습니다.
④ NDSL에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우
저작권법 제136조에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
제 14 조 (유료서비스)
① 당 사이트 및 협력기관이 정한 유료서비스(원문복사 등)는 별도로 정해진 바에 따르며, 변경사항은 시행 전에
당 사이트 홈페이지를 통하여 회원에게 공지합니다.
② 유료서비스를 이용하려는 회원은 정해진 요금체계에 따라 요금을 납부해야 합니다.
제 5 장 계약 해지 및 이용 제한
제 15 조 (계약 해지)
회원이 이용계약을 해지하고자 하는 때에는 [가입해지] 메뉴를 이용해 직접 해지해야 합니다.
제 16 조 (서비스 이용제한)
① 당 사이트는 회원이 서비스 이용내용에 있어서 본 약관 제 11조 내용을 위반하거나, 다음 각 호에 해당하는
경우 서비스 이용을 제한할 수 있습니다.
- 2년 이상 서비스를 이용한 적이 없는 경우
- 기타 정상적인 서비스 운영에 방해가 될 경우
② 상기 이용제한 규정에 따라 서비스를 이용하는 회원에게 서비스 이용에 대하여 별도 공지 없이 서비스 이용의
일시정지, 이용계약 해지 할 수 있습니다.
제 17 조 (전자우편주소 수집 금지)
회원은 전자우편주소 추출기 등을 이용하여 전자우편주소를 수집 또는 제3자에게 제공할 수 없습니다.
제 6 장 손해배상 및 기타사항
제 18 조 (손해배상)
당 사이트는 무료로 제공되는 서비스와 관련하여 회원에게 어떠한 손해가 발생하더라도 당 사이트가 고의 또는 과실로 인한 손해발생을 제외하고는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니합니다.
제 19 조 (관할 법원)
서비스 이용으로 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우 민사 소송법상의 관할 법원에 제기합니다.
[부 칙]
1. (시행일) 이 약관은 2016년 9월 5일부터 적용되며, 종전 약관은 본 약관으로 대체되며, 개정된 약관의 적용일 이전 가입자도 개정된 약관의 적용을 받습니다.