• 응용통계연구
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• 제31권6호
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• pp.751-759
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• 2018

Cho 등 (Communications for Statistical Applications and Methods, 23, 423-432, 2016)은 잉여금이 적정수준에 이르면 연속적으로 투자가 이루어지는 보험상품 리스크 모형을 소개하고, 잉여금 과정의 정상분포함수를 연구하였다. 본 논문에서는 잉여금이 적정수준을 넘어 또 다른 충분한 수준에 이르게 되면 추가로 즉시 투자가 이루어진다고 가정하고 기존의 연구를 확장한다. 잉여금 과정의 정상분포함수를 명확히 구하고, 보험청구액의 분포가 지수분포인 경우를 예제로 다룬다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제24권1호
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• pp.1-12
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• 2013

본 논문에서는 잉여금이 양의 추세모수를 갖는 확산과정을 따라 움직이고, 두 가지 유형의 보험청구가 있는 리스크 모형을 소개한다. 두 유형의 보험청구 금액은 서로 독립이고, 각각 지수분포를 따른다고 가정한다. 유형 I의 보험청구는 잦은 빈도로 발생하지만 청구 금액은 적고, 유형 II의 보험청구는 상대적으로 드물게 발생하지만 청구 금액이 많다고 가정한다. 적미분 방정식을 세워 잉여금이 없어지는 파산확률을 구하고, 각 유형에 의한 파산확률과 확산과정에 의해 자연적으로 파산이 이루어지는 확률을 함께 구한다. 또한 예제를 통해 두 유형의 보험청구와 확산과정이 전체 파산확률에 미치는 영향을 수치적으로 비교 분석한다.

• 한국정보통신학회:학술대회논문집
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• 한국정보통신학회 2022년도 추계학술대회
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• pp.15-17
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• 2022

볼 베어링 선택조립 시스템에서 잉여부품을 최소화하기 위해서는 각 부품의 치수 분포를 파악하여 선택 확률을 최적화하여야 하지만, 복잡한 시스템은 생산 공정에 지연이 일으킨다. 본 논문에서는 볼 베어링 선택조립 시스템에서 빠르고 간단하게 선택 우선순위를 결정할 수 있는 군집 우선 선택 알고리즘을 제안한다. 그리고 실제 볼 베어링 선택조립 공정에서 수집한 데이터로 모의 상황을 가정하고, 군집 우선 선택 알고리즘과 기존 알고리즘을 시뮬레이션하여 잉여부품 발생률과 연산소요시간을 평가한다. 시뮬레이션 결과, 군집 우선 선택 알고리즘이 기존 알고리즘에 비하여 83.8% 적은 잉여부품을 발생하였고, 연산소요시간도 39.7% 단축되었다.

• 응용통계연구
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• 제25권1호
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• pp.81-87
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• 2012

재충전이 있는 연속시간 리스크 모형이 고려된다. 프레미엄은 일정한 율로 들어오고, 보험금 청구는 복합 포아송 과정을 따라 이루어진다. 초기 잉여금 u > 0로 시작하여 잉여금은 프레미엄에 의해 증가하고 보험금 청구에 의해 감소한다. 잉여금의 수준이 ${\tau}$(0 < ${\tau}$ < u)아래로 떨어지면 초기 잉여금 수준까지 재충전이 이루어진다고 가정한다. 재충전이 고려된 리스크 모형에서 잉여금이 없어지는 파산확률을 적미분 방정식을 통해 유도하고, 보험 청구액이 독립적으로 지수분포를 따르는 경우는 파산확률의 명확한 공식이 유도됨을 보인다.

• East Asian mathematical journal
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• 제27권1호
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• pp.91-100
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• 2011

It is important to find an optimal strategy which maximize the surplus of the insurance company at the maturity time T. The purpose of this paper is to give an explicit expression for the optimal reinsurance and investment strategy, under the CEV model, which maximizes the expected exponential utility of the final value of the surplus at T. To do this optimization problem, the corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman equation will be transformed a linear partial differential equation by applying a Legendre transform.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제25권1호
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• pp.1-10
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• 2014

논문에서는 보험상품 파산확률의 근사값을 구하는 두 가지 새로운 방법을 제시한다. 첫 번째 방법은 기존의 Cram$\acute{e}$r와 Tijms의 근사방법을 가중평균한 것으로, 초기잉여금 값이 클 때 파산확률에 가까운 Cram$\acute{e}$r 방법과 초기잉여금이 작은 값일 때 파산확률에 가까운 Tijms 방법의 장점을 모두 고려한 방법이다. 두 번째 방법은 De Vylder의 근사식에 Tijms의 아이디어를 이용하여 De Vylder의 근사식을 확장한 방법이다. 또한 두 가지 새로운 방법과 기존의 근사방법 중 어느 것이 더 실제 파산확률에 가까운지 예를 통해 비교해 보았다.

• 한국소성가공학회:학술대회논문집
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• 한국소성가공학회 2008년도 추계학술대회 논문집
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• pp.426-430
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• 2008

Hot shear-welding is a process of bonding two plates together by using shearing stress in a controlled manner. This study dealt with the hot shear-welding process of two aluminum plates. These two plates were piles up in the shear-welding mold. Due to the shearing stress, these two plates were cut off longitudinally, and meantime they were welded together. During this process the control of the surplus material flow is very important, and it can be realized by designing the overlapping length and the shape of the cavity. The commercial software Deform-3D was employed to predict the effect of these two factors. The overlapping length and the shape of the cavity that presents the optimum design was then developed to get a good shear-welding process.

• 대한수학회보
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• 제56권6호
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• pp.1467-1483
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• 2019

This paper analyzes a robust optimal reinsurance and investment strategy for an Ambiguity-Averse Insurer (AAI), who worries about model misspecification and insists on seeking robust optimal strategies. The AAI's surplus process is assumed to follow a jump-diffusion model, and he is allowed to purchase proportional reinsurance or acquire new business, meanwhile invest his surplus in a risk-free asset and a risky-asset, whose price is described by an Ornstein-Uhlenbeck process. Under the criterion for maximizing the expected exponential utility of terminal wealth, robust optimal strategy and value function are derived by applying the stochastic dynamic programming approach. Serval numerical examples are given to illustrate the impact of model parameters on the robust optimal strategies and the loss utility function from ignoring the model uncertainty.

• 응용통계연구
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• 제22권5호
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• pp.937-942
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• 2009

본 논문에서는 보험 상품의 잉여금(surplus)을 확률적으로 모형화한 후, 잉여금의 파산 확률과 이의 근사 공식들을 소개한다. 잉여금은 일정한 율(rate)로 들어오는 프리미엄(premium)에 의해 증가한다. 보험금 청구(claim)는 포아송 과정(Poisson process)을 따라 발생하고 보험금 청구가 있을 때마다 잉여금은 임의의 양(random amount) 만큼 줄어든다. 잉여금이 0이하로 떨어지면 파산(ruin)이 발생한다고 한다. 이와 같은 리스크(risk) 모형에서 파산 확률의 이론적 공식은 잘 알려져 있으나, 공식에 n차 공률(convolution)과 무한 합(infinite sum)이 포함되어 있어 실질적인 계산은 불가능하다. 본 논문에서는 잘 알려진 De Vylder의 근사 공식과 지수적인 근사 공식(exponential approximation)을 소개하고, 이들을 일반화한 새로운 근사 공식을 제안한다. 기존 근사 공식과의 수치적 비교를 통해 새로 제안된 근사 공식의 우월성을 보인다.

• Industrial Engineering and Management Systems
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• 제8권3호
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• pp.131-138
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• 2009

The variable sampling inspection scheme with screening for the purpose of assuring the upper limit of maximum expected surplus loss after inspection has been proposed. In this inspection scheme, it has been assumed that a product lot consists of products manufactured through a single production line and lot quality characteristics follow a normal distribution. In the previous literature with respect to inspection schemes, it has been commonly assumed that lot quality characteristics obey a single normal distribution under the condition that all products are manufactured in the same condition. On the other hand, the production line is designed in order that the workload of respective processes becomes uniform from the viewpoint of line balancing. One of the solutions for the bottleneck process is to arrange the workshops in parallel. The lot quality characteristics from such a production line with the process consisting of some parallel workshops might not follow strictly the single normal distribution. Therefore, we expand an applicable scope of the above mentioned variable sampling inspection scheme with screening in this article. Concretely, we consider the variable sampling inspection with screening for the purpose of assuring the upper limit of average outgoing surplus quality loss in the production lots when the lot quality follows the mixed normal distribution.