• 한국데이터정보과학회:학술대회논문집
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• 한국데이터정보과학회 2005년도 추계학술대회
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• pp.27-34
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• 2005

We consider the problem of estimating the system reliability noninformative priors when both stress and strength follow generalized gamma distributions. We first derive Jeffreys' prior, group ordering reference priors, and matching priors. We investigate the propriety of posterior distributions and provide marginal posterior distributions under those noninformative priors. We also examine whether the reference priors satisfy the probability matching criterion.

• 품질경영학회지
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• 제34권1호
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• pp.27-33
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• 2006

In this paper, an effective method for identifying influential main effects and interactions in the 2-level factorial designs is suggested by exploiting the resolution V designs developed by Kim(1992). For analysis of such designs, we employ the Bayesian approach for easy and clear identification of influential effects in the half normal probability plot.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제9권1호
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• pp.129-139
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• 2002

Default Bayesian method for detecting the changes in sequences of independent exponential random variates and independent Poisson random variates is considered. Noninformative priors are assumed for all the parameters in both of change models. Default Bayes factors, AIBF, MIBF, FBF, to check whether there is any change or not on each sequence and the posterior probability densities of change at each time point are derived. Theoretical results discussed in this paper are applied to some numerical data.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제28권2호
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• pp.167-182
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• 1999

This article is concerned with the selection of subsets of predictor variables to be included in building the binary response probit regression model. It is based on a Bayesian approach, intended to propose and develop a procedure that uses probabilistic considerations for selecting promising subsets. This procedure reformulates the probit regression setup in a hierarchical normal mixture model by introducing a set of hyperparameters that will be used to identify subset choices. The appropriate posterior probability of each subset of predictor variables is obtained through the Gibbs sampler, which samples indirectly from the multinomial posterior distribution on the set of possible subset choices. Thus, in this procedure, the most promising subset of predictors can be identified as the one with highest posterior probability. To highlight the merit of this procedure a couple of illustrative numerical examples are given.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제31권1호
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• pp.17-31
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• 2002

This paper considers noninformative priors for the power law process under failure truncation. Jeffreys'priors as well as reference priors are found when one or both parameters are of interest. These priors are compared in the light of how accurately the coverage probabilities of Bayesian credible intervals match the corresponding frequentist coverage probabilities. It is found that the reference priors have a definite edge over Jeffreys'prior in this respect.

• 응용통계연구
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• 제31권5호
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• pp.573-585
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• 2018

본 연구에서는 제 2형 당뇨(type 2 diabetes mellitus)의 발병 확률을 예측하기 위해 11가지 위험요인을 가지고 로지스틱 회귀모형과 순수 베이지안 분류기 모형에 적합시킨다. 그런 다음 이를 시각적으로 쉽게 이해하는데 도움을 주는 노모그램 구축 방법을 소개한다. 분석은 2013-2015년 6기 국민건강영양조사 데이터를 가지고 분석하였다. 또 로지스틱 회귀모형에 세 가지 상호작용 항을 넣어 분석의 질을 높이고자 하였고 베이지안 노모그램에 left-aligned 방법을 사용하여 비교하기 쉽게 만들었다. 최종적으로 두 노모그램을 비교하고 효용성을 알아보았다. 마지막으로 ROC 곡선을 이용하여 노모그램이 적절한지 검증하였다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제8권1호
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• pp.97-107
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• 2001

A simultaneous test criterion for multiple hypotheses concerning comparison of two multivariate normal populations is considered by using the so called Bayes factor method. Fully parametric frequentist approach for the test is not available and thus Bayesian criterion is pursued using a Bayes factor that eliminates its arbitrariness problem induced by improper priors. Specifically, the fractional Bayes factor (FBF) by O'Hagan (1995) is used to derive the criterion. Necessary theories involved in the derivation an computation of the criterion are provided. Finally, an illustrative simulation study is given to show the properties of the criterion.

• 응용통계연구
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• 제13권2호
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• pp.427-436
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• 2000

이 논문에서는 신뢰수명자료의 분석에 많이 사용되는 지수분포, 와이블분포, 로그정규분포에 대해, 현재의 자료가 어느 분포에 가장 적합한가를 알아보기 위한 베이자안 모형 선택방법을 제안한다. 일반적으로, 모수에 대한 사전분포가 부적절 분포인 경우, 베이즈 요인(Bayes factor)은 미지의 상수를 포함한다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 O’Hagan(1995)에 의해 제안된 fractional Bayes factor를 이용하여 자료를 가장 적합시키는 모형을 찾는다. 특히, 제2종 중도절단자료가 주어진 경우. 이 자료를 이용한 베이지안 모형선택에 대한 연구는 거의 이루어진 바가 없다. 실제 자료와 인위적인 자료를 이용하여 로그정규분포, 지수분포, 와이블모형중 어느 모형에 가장 잘 적합한지를 검정하는 예를 보인다.

• 응용통계연구
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• 제15권1호
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• pp.73-84
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• 2002

계수에 대한 부등 제한조건이 있는 선형 회귀모형은 경제모형에서 가장 흔하게 다루어지는 것 중의 하나이다. 이는 특정 설명변수에 대한 계수의 부호를 음양 중 하나로 제한하거나 계수들에 대하여 순서적 관계를 주기 때문이다. 본 논문에서는 이러한 부등 제한이 있는 선형회귀 모형에서 유의한 설명변수의 선택을 해결하는 베이지안 기법을 고려한다. 베이지안 변수선택은 가능한 모든 모형의 사후확률 계산이 요구되는데 본 논문에서는 이러한 사후확률들을 동시에 계산하는 방법을 제시한다. 구체적으로 가장 일반적인 모형의 모수에 대한 사후표본을 깁스 표본기법을 적용시켜 얻은 후 이를 이용하여 모든 가능한 모형의 사후확률을 계산하고 실제적인 자료에 본 논문에서 제안된 방법을 적용시켜 본다.

• 응용통계연구
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• 제20권2호
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• pp.257-266
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• 2007

모비율에 대한 신뢰구간의 구축에 있어 정규근사에 의한 Wald 신뢰구간이 표준으로 인식되어 왔으나, 최근 여러 학자들에 의해 Wald 신뢰구간은 근사성에서 심각한 문제가 있다는 것이 밝혀지고 있어 Agresti와 Coull(1998)에 의해 제안된 방법이 새로운 표준이 되어 가고 있다. Agresti-Coull 방법은 간편하면서도 근사성 문제를 획기적으로 개선하였으나 모비율에 대한 여러 가지 문제에서 보수적인 신뢰구간을 제시하고 있다. 본 연구에서는 베이지안 접근 방법에 의해 Agresti-Coull 방법의 보수성을 개선한 모비율 선형 함수의 신뢰구간을 제시한다.