• 응용통계연구
• /
• 제33권6호
• /
• pp.805-812
• /
• 2020

본 논문은 최근 금융시계열 분야에서 자주 등장하는 고빈도 시계열 변동성 분석을 다루고 있다. 고빈도 시계열 변동성 분석을 위해 차원 축소를 목적으로 하는 함수형 주성분분석을 적용하였으며 이를 수행하는 R의 두 함수를 비교하고 있다. 응용으로서, KOSPI 고빈도 자료에 적용해 보았다.

• Quantitative Bio-Science
• /
• 제37권2호
• /
• pp.73-79
• /
• 2018

As high frequency (HF, for short) time series is now prevalent in the presence of real time big data, volatility computations based on traditional ARCH/GARCH models need to be further developed to suit the high frequency characteristics. This article reviews realized volatilities (RV) and multivariate GARCH (MGARCH) to deal with high frequency volatility computations. As a (functional) infinite dimensional models, the fARCH and fGARCH are introduced to accommodate ultra high frequency (UHF) volatilities. The fARCH and fGARCH models are developed in the recent literature by Hormann et al. [1] and Aue et al. [2], respectively, and our discussions are mainly based on these two key articles. Real data applications to domestic UHF financial time series are illustrated.

• 응용통계연구
• /
• 제29권3호
• /
• pp.505-512
• /
• 2016

본 연구에서는 금융시계열의 일간 변동성 측정을 위해 가중 융합 방법을 제안하고 있다. 고빈도(high frequency)자료에 기반을 둔 조정된 실현변동성을 계산하고 이를 참 값으로 간주하여 제안된 가중 융합 변동성에서 최적 가중치를 결정하는 과정을 서술하였다. 국내 KOSPI200자료의 1분 단위 고빈도 주가로부터 조정된 실현변동성을 구한 후 최적의 가중 융합 변동성을 제안해 보았다.

• 응용통계연구
• /
• 제30권6호
• /
• pp.983-991
• /
• 2017

본 논문은 고빈도 시계열 자료 분석을 위한 최신 함수-변동성 functional ARCH : fARCH(1) 모형을 독자들에게 소개하고 국내 자료 적합을 예시하고 있다. fARCH(1) 모형을 KOSPI/현대차 1분 단위 고빈도 수익률 자료에 적합하여 기존의 ARCH 모형에서는 할 수 없었던 다이나믹한 일중(intraday) 변동성을 추정할 수 있음을 보여주고 있다.

• 응용통계연구
• /
• 제30권1호
• /
• pp.169-180
• /
• 2017

본 논문은 다변량 변동성을 다루고 있다. 최근 들어 활발하게 연구가 되고 있는 고빈도(high frequency)자료에 기초한 변동성 측정방법인 실현변동성을 계산하고 기존의 다변량 GARCH 모형과 비교분석하였다. 정준상관분석과 VaR분석을 이용하여 실현변동성과 다양한 다변량 GARCH 모형을 비교하였으며 최근 6년 동안의 삼성전자/현대차 거래 가격 고빈도 데이터를 이용하여 실증분석을 실시하였다.

• 응용통계연구
• /
• 제31권5호
• /
• pp.667-675
• /
• 2018

초고빈도(ultra high frequency; UHF)시계열의 함수적 변동성 측정을 위한 최신 기법인 함수적 변동성 functional GARCH : fGARCH(1, 1) 모형을 소개하고 설명하였다. 실증분석을 위해 R-code fGARCH(1, 1) 프로그램을 KOSPI/현대차 초고빈도 수익률 자료에 적합하여 예시하였다.

• Advances in Computational Design
• /
• 제2권4호
• /
• pp.283-291
• /
• 2017

High frequency full bridge series resonant inverters have become increasingly popular among power supply designers. One of the most important parameter for a High Frequency Full Bridge Series Resonant Inverter is optimal coil design. The optimal coil designing procedure is not a easy task. This paper deals with the New Approach to Optimal Design Procedure for a Real-time High Frequency Full Bridge Series Resonant Inverter in Induction Heating Equipment devices. A new design to experimental modelling of the physical properties and a practical power input simulation process for the non-sinusoidal input waveform is accepted. The design sensitivity analysis with Levenberg-Marquardt technique is used for the optimal design process. The proposed technique is applied to an Induction Heating Equipment devices model and the result is verified by real-time experiment. The main advantages of this design technique is to achieve more accurate temperature control with a huge amount of power saving.

• 응용통계연구
• /
• 제31권2호
• /
• pp.205-216
• /
• 2018

본 논문에서는 모형 기반 GARCH 변동성, 실현변동성(realized volatility; RV), 역사적 변동성(historical volatility), 지수가중이동평균(exponentially weighted moving average; EWMA) 등 다양한 변동성 추정 방법을 소개하고, 실현변동성에 비대칭 효과(leverage effect)를 반영한 분계점 실현변동성(threshold-asymmetric realized volatility; T-RV)을 제안하였다. 또한, 예시를 위해 KOSPI 고빈도 수익률 자료의 변동성을 분석하였다.

• 대한전기학회:학술대회논문집
• /
• 대한전기학회 1998년도 하계학술대회 논문집 A
• /
• pp.64-66
• /
• 1998

This paper presents a new efficient method for transient analysis in magnetodynamic systems of linear eddy current problems. This mehtod employs the Fourier transform and the high-order frequency sensitivity of harmonic finite element method. By taking into account the time-constant of magnetodynamic system, the Fourier integral of continuous frequency is converted into the Fourier series of discrete frequency. And with the results of Fourier series expansion of converted input wave form, the responses of each sinusoids is superposed to give the total response of the magnetodynamic systems. But, if the frequency band of input wave form is broad, it takes long computational time since all responses for each sinusoids must be calculated. Therefore, the high-order frequency sensitivity method is employed to estimate the response variation to frequency. The proposed algorithm is applied to an induction heating system to validate its numerical efficiency.

• 전력전자학회:학술대회논문집
• /
• 전력전자학회 2003년도 춘계전력전자학술대회 논문집(2)
• /
• pp.499-502
• /
• 2003

This paper presents the voltage source type half bridge lossless auxiliary inductor snubber assisted series capacitor compensated resonant high frequency inverter for induction heated fixing roller in copy machines. This high-frequency inverter treated here can completely achieve zero current soft switching (ZCS) commutation for wide power regulation range under its constant frequency pulse density modulation (PDM) scheme. Its transient and steady-state operating principle is originally presented fur a constant frequency PDM control strategy under a ZCS operation commutation, together with its output effective power regulation characteristics-based on the PDM strategy. The experimental operating performances of this ZCS-PDM high frequency inverter using IGBTs are illustrated as compared with computer simulation ones. Its power losses and actual efficiency are evaluated and discussed on the basis of simulation and experimental results.