• 대한전기학회논문지:전력기술부문A
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• 제55권3호
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• pp.109-115
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• 2006

The Weibull distribution is a good candidate for accurate probabilistic model with its rich shape-forming ability and relatively simple CDF(cumulative distribution function). If there are sufficient information to get convincible mean and variance for a probabilistic event, reliable parameters of the Weibull distribution can be determined uniquely. However, sufficient information is not given as usual. There needs more deliberate model building method for that case. This Paper presents an effective parameter estimation technique for Weibull distribution with limited failure data.

• Journal of applied mathematics & informatics
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• 제40권5_6호
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• pp.925-931
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• 2022

In this article, we compare the reliability and the hazard function between a baseline distribution and the corresponding transmuted-G distribution. Some examples based on existing transmuted-G distributions in literature are used. Three tests of parameter significance are utilized to test the importance of a transmuted-G distribution over the baseline distribution, and real data is used in an application of the inference about the importance of transmuted-G distributions.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제24권6호
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• pp.663-671
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• 2017

Some genetic association tests include an unidentifiable nuisance parameter under the null hypothesis of no association. When the mode of inheritance (MOI) is not specified in a case-control design, the Cochran-Armitage (CA) trend test contains an unidentifiable nuisance parameter. The transmission disequilibrium test (TDT) in a family-based association study that includes the unaffected also contains an unidentifiable nuisance parameter. The hypothesis tests that include an unidentifiable nuisance parameter are typically performed by taking a supremum of the CA tests or TDT over reasonable values of the parameter. The p-values of the supremum test statistics cannot be obtained by a normal or chi-square distribution. A common method is to use a Davies's upper bound of the p-value instead of an exact asymptotic p-value. In this paper, we provide a unified sine-cosine process expression of the CA trend test that does not specify the MOI and the TDT that includes the unaffected. We also present a closed form expression of the exact asymptotic formulas to calculate the p-values of the supremum tests when the score function can be written as a linear form in an unidentifiable parameter. We illustrate how to use the derived formulas using a pharmacogenetics case-control dataset and an attention deficit hyperactivity disorder family-based example.

• 한국정보전자통신기술학회논문지
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• 제9권2호
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• pp.171-177
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• 2016

소프트웨어 개발과정에서 소프트웨어 신뢰성은 매우 중요한 이슈이다. 소프트웨어 고장분석을 위한 무한고장 비동질적인 포아송과정에서 고장발생률이 상수이거나, 단조 증가 또는 단조 감소하는 패턴을 가질 수 있다. 본 연구에서는 소프트웨어 제품 테스팅 과정에서 고장 수명분포의 형상모수를 고려한 소프트웨어 신뢰성 비용 모형에 대하여 연구 하였다. 소프트웨어 신뢰성 분야에서 많이 사용되는 Lomax-NHPP 신뢰 성장 모형에 대한 비용 비교 문제를 제시하였다. 소프트웨어 고장모형은 무한고장 비동질적인 포아송과정을 이용하고 모수추정법은 최우추정법을 이용 하였다. 따라서 본 논문에서는 형상모수를 고려한 소프트웨어 비용모형 분석을 위하여 소프트웨어 고장시간 자료를 적용하여 비교 분석하였다. 대용량 소프트웨어가 수정과 변경하는 과정에서 결함의 발생을 거의 피할 수 없는 상황이 현실이다. 신뢰성 요구를 만족하고 총비용을 최소화하는 상황이 최적방출시간이다. 경우에 따라서는 왜도와 첨도 측면에서 효율적인 카파분포, 지수화지수분포 등 업데이트된 분포에 대한 방출 시기 문제를 비교 분석하는 연구도 가치 있는 일이라 판단된다. 이 연구를 통하여 소프트웨어 개발자들은 최적방출시간과 경제적 개발 비용을 파악 하는데 도움을 줄 수 있으리라 사료 된다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제24권6호
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• pp.1309-1317
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• 2013

일반화 지수분포 (generalized exponential distribution)를 따르는 점진 제 1종 구간 중도절단 (progressive type-I interval censoring) 표본에서 모수 추정은 Chen과 Lio (2010)가 최대우도 추정법 (maximum likelihood estimation), 중간점 근사법 (mid-point approximation method), EM 알고리즘 (expectation maximization algorithm), 적률 추정법 (method of moments estimation; MME)으로 하였으며, 그 방법들 중 평균제곱오차 (mean square error; MSE)가 가장 작은 추정법은 중간점 근사법이다. 하지만 중간점 근사법을 바탕으로 최대우도 추정법을 이용하여 모수를 추정하려고 한다면 모수에 대한 해를 전개할 수 없기 때문에 수치 해석적인 방법을 이용하여 추정하여야 한다. 본 논문에서는 이러한 문제를 해결하기 위해서 근사 최대우도 추정법 (approximate maximum likelihood estimation)을 이용하여 두 종류의 모수를 추정하고, 모의실험을 통하여 수치해석학적인 방법을 이용한 중간점 근사법의 해 (estimate of mid-point approximation method; MP)와 제시한 두 가지 추정량을 평균제곱오차 측면에서 비교한다.

• 응용통계연구
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• 제12권2호
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• pp.405-414
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• 1999

양쪽중단(doubly censored)된 지수분포에서 모수와 신뢰도함수를 계층적 베이지안(hierarchical Bayesian)방법을 이용하여 추정하였다. 베이즈 계산은 깁스표본기법(Gibbs sampler)을 이용하고 또한 완전조건부 분포(full conditional distribution)의 정량화 상수를 모르는 경우에는 적합기각방법(adaptive rejection sampling)을 이용하였다. 그리고 실제자료를 이용하여 분석을 하였다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제5권3호
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• pp.879-885
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• 1998

In this paper, we propose the approximate maximum likelihood estimators (AMLE) of the location and the scale parameter of the singly left truncated normal distribution. We compare the proposed estimators with the simpler estimators (SE) in terms of the mean squared error (MSE) through Monte Carlo methods.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제14권4호
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• pp.983-988
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• 2003

When the available sample is multiply Type-II censored, the maximum likelihood estimators of the location and the scale parameters of two-parameter exponential distribution do not admit explicitly. In this case, we propose some approximate maximum likelihood estimators by approximating the likelihood equations appropriately. We present an example to illustrate these estimation methods.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제7권1호
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• pp.199-210
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• 2000

We shall propose several estimators for the shape and scale parameters I the Weibull distribution based upon the complete or truncated samples when both parameters are functions of a known exposure level and study properties for proposed several estimators

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제4권3호
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• pp.911-915
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• 1997

The purpose of this paper is to consider the problem of selection of optimal smoothing parameter for kernel-type distribution function estimator, which asymptotically minimizes mean Hellinger distance.