• 전자공학회논문지CI
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• 제48권3호
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• pp.54-68
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• 2011

조건 분기 명령어의 예측 정확도가 매우 높아짐에 따라 상대적으로 무조건 분기 명령어의 예측이 중요해지고 있다. 그 중 RAS(Return Address Stack)를 사용하는 함수 복귀 예측은 이론적으로 오버플로가 발생하지 않는 한도 내에서 100%의 정확도를 보여야 한다. 하지만 투기적 실행을 지원하는 현대 마이크로프로세서 환경 하에서는 잘못된 실행 경로로의 수행 결과를 무효화 할 때 RAS의 오염이 발생하며, 이는 함수 복귀 주소의 예측 실패로 이어진다. 본 논문에서는 이러한 RAS의 오염을 방지하기 위하여 RAS 재명명 기법을 제안한다. RAS 재명명 기법은 RAS의 스택을 소프트 스택과 하드 스택으로 나누어 투기적 실행에 의한 데이터의 변경을 복구할 수 있는 소프트 스택에서 투기적 실행에 의한 데이터를 관리하고, 소프트 스택의 크기 제한으로 겹쳐쓰기가 일어나는 데이터 중 이후에 사용될 데이터를 하드 스택으로 옮기는 구조로 구성된다. 또한 이러한 구조의 문제점을 파악하여, 본 논문에서는 RAS 재명명 기법의 추가적 개선법을 소개한다. 제안된 기법을 모의실험 한 결과, RAS 오염 방지 기법이 적용되지 않은 시스템과 비교하여 함수 복귀 예측 실패를 약 1/90로 감소시켰으며, 최대 6.95%의 IPC 향상을 가져왔다. 또한 기존의 RAS 오염 방지 기법이 적용된 시스템과 비교하여 함수 복귀 예측 실패를 약 1/9로 감소 시켰다.

• 한국정보과학회논문지:시스템및이론
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• 제32권6호
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• pp.306-313
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• 2005

조건 분기예측은 프로세서 성능 개선을 위한 중요한 기술이다 그러나, 분기예측실패는 많은 사이클을 낭비시키며, 비순서적 실행을 방해하고, 잘못 예측된 명령어들을 수행하게 되므로 전력을 낭비한다. 따라서 높은 정확도를 갖는 분기 예측기는 좋은 성능을 갖는 프로세서를 위해 중요하다. gshare와 GAg같은 전역 히스토리를 기반으로 하는 예측기에서는 히스토리의 명령어 완료시간 갱신 (commit update)에 의해 많은 분기예측실패가 발생한다. 그런 문제를 해결하기 위해 히스토리를 모험적으로 갱신하고, 분기예측실패 시 히스토리를 복구시키는 메커니즘에 관한 연구의 필요성이 제시되었고, 연구 되었다. 본 논문에서는 분기예측실패 발생 후 분기 히스토리를 복구하는 간단한 복구 메커니즘을 제안한다. 제안한 복구 메커니즘은 기존 분기예측기에 age_counter를 추가하고 분기 히스토리 레지스터 크기를 2배로 확장시킨다. age_counter는 미해결 분기명령어 수를 저장하며, 분기예측실패 후 분기 히스토리 레지스터를 복구하는데 사용한다. Simplescalar 3.0/PISA 툴셋과 SPECINT95 벤치마크 프로그램에서 시뮬레이션 한 결과, 제안된 복구 메커니즘을 gshare와 GAg 예측기에 적용하였을 때 예측 정확도와 프로세서 성능을 개선시킬 수 있었음 을 보여준다. GAg와 gshare 예측기에서 예측정확도는 각각 9.21$\%$와 2.14$\%$가 개선되었고, WC는 18.08$\%$와 8.75$\%$ 개선되었다.

• 정보처리학회논문지A
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• 제19A권2호
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• pp.77-84
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• 2012

프로세서의 성능을 효율적으로 증가시키기 위한 기법 중 하나로 명령어 수준의 병렬성을 높이는 추론적 수행(Speculative execution)이 사용되고 있다. 추론적 수행 기법의 효율성을 결정하는 가장 중요한 핵심 요소는 분기 예측기의 정확도이다. 하지만, 높은 예측율을 보장하는 복잡한 구조의 분기 예측기를 최근 주목 받고 있는 3차원 구조 멀티코어 프로세서에 적용하는데 있어서는 발열 현상이 큰 장애요소가 될 것으로 예측된다. 본 논문에서는 3차원 구조 멀티코어 프로세서에서 발생할 수 있는 분기 예측기의 높은 발열 문제를 해결하기 위해 두 가지 기법을 제시하고, 이에 대한 효율성을 상세하게 분석하고자 한다. 첫번째 기법은 분기 예측기의 온도가 임계 온도 이상으로 올라가는 경우 분기 예측기의 동작을 일시적으로 정지시키는 동적 온도 관리 기법이고, 두번째 기법은 3차원 구조 멀티코어 프로세서의 각 층 별로 온도를 고려하여 서로 다른 복잡도를 지닌 분기 예측기를 차등 배치하는 기법이다. 두 가지 기법 중에서 복잡도를 고려한 차등 배치 기법은 평균 $87.69^{\circ}C$의 온도를 나타내는 반면, 동적 온도 관리 기법은 평균 $89.64^{\circ}C$의 온도를 나타내었다. 그리고, 각 층에서 발생하는 온도 변화율을 각 기법에 대하여 비교한 결과, 동적 온도 관리 기법의 온도 변화율은 평균 $17.62^{\circ}C$을 나타내었고 복잡도 차등 배치 기법의 온도 변화율은 평균 $11.17^{\circ}C$을 나타내었다. 이러한 온도 분석을 통하여 3차원 멀티코어 프로세서에서 분기 예측기의 온도를 제어하였을 경우, 복잡도 차등 배치 기법을 적용하는 것이 더 효율적임을 알 수 있다. 성능적인 측면을 분석한 결과, 동적 온도 관리 기법은 해당 기법을 적용하지 않았을 경우보다 평균 27.66%의 성능하락을 나타내었지만, 복잡도 차등 배치 기법은 평균 3.61%의 성능 하락만을 나타내었다.

• 재무관리연구
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• 제9권1호
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• pp.223-262
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• 1992

보험수요자(保險需要者)로서의 개인이나 기업은 보험증권과 함께 은행 예금과 같은 무위험자산, 혹은 실물자산 자본자산과 같은 위험자산을 보유하고 있는 것이 보통이다. 본 논문은 보험 수요자가 보유하는 전체 포트폴리오의 맥락에서 최적보험수요(最適保險需要)를 분석하는 데 목적이 있다. 이 연구에서 설정(設定)한 분석규모(分析規模)에서는 기대효용가설(期待效用假說)(expected utility hypothesis)에 기초하여 무위험자산과 위험자산에 대한 수요를 보험수요와 동시에 고려하여 보험료(保險料)의 기회비용이 균형보험료(均衡保險料) 개념에 명백히 반영되게 하였다. 이 경우 보험계약은 재난 재해에 대한 위험관리(危險管理)(insurable risk management) 방법의 하나로써 다른 투자기회들과 함께 경쟁관계에서 전체 포트폴리오의 위험을 감소시키는 역할을 담당한다. 본 모형의 분석 결과는 기존의 보험경제학설과 다음과 같은 근본적인 상이점을 보이고 있다. 첫째로, 투자자의 효용함수가 일정절대위험회피(一定絶對危險回避)(CARA)일 경우, 투자위험(投資危險)(speculative risk)과 재산 재해위험(財産 災害危險) (insurable risk)이 확률적으로 상호의존 관계에 있더라도, 최적보험수요(最適保險需要)는 다른 투자기회들과 분리(分離)(separation)결정될 수 있음을 보였다. 그러나 일반적으로 재산 재해위험이 투자위험과 확률적으로 독립분포되어 있더라도, 보험과 투자간의 상호작용 때문에, 최적보험수요는 다른 투자기회들과 분리결정 될 수 없음을 보였다. 이 논문에서는 특별히, 무위험자산 혹은 위험자산에 대한 투자가 재산 재해(財産 災害)의 위험(危險)(insurable risk)을 헷징(hedging)하는 데 기여하는 고유한 역할을 규명하였고, 또 그 역할을 보험 계약에 의해 중복될 수 없는 것임을 보였다. 둘째로, 베르누이 원칙(Bernoulli Principle)을 재검토하여 기존의 베르누이 원칙이 본(本) 분석모형에서는 제한적으로 성립함을 보였다. 이 논문에서는 보다 일반적으로 베르누이 기준이 유지 혹은 위배되는 충분조건을 제시하였고, 그 조건을 전체 포트폴리오 위험에 대한 평균보지확산(平均保持擴散)(mean preserving spread)의 개념을 도입해 직관적으로 해석하였다. 전통적으로 베르누이 원칙은 보험시장 존재근거에 대해 가장 강력한 이론적 타당성을 부여해 왔으나, 이 논문의 분석결과는 보험수요자의 투자에 대한 기회비용이 보험가격 책정에 반영되지 않으면 보험시장이 붕괴할 수 있음을 시사해 주고 있다.

• 경영정보학연구
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• 제22권1호
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• pp.33-57
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• 2020

블록체인 생태계의 혁신을 촉진하는 암호화폐가 여러 목적을 위해 발행됨에도 불구하고, 투자자들은 암호화폐를 시세 차익의 수단으로만 인식한다. 이는 암호화폐의 투기적 측면만을 부각해 암호화폐가 발행되는 근본적인 목적이 무시되고, 블록체인 생태계의 혁신을 방해한다. 본 연구에서는 암호화폐 투자자들의 투기적 행동 원인을 학문적 관점에서 규명한다. 개인들이 기존 주식, 벤처 투자 시 사용하는 의사결정 기준을 통합하고 암호화폐 투자 시 고려해야 할 기준을 추가해 통합하였다. 확립된 모델을 바탕으로 암호화폐에 대한 그릇된 인식의 원인을 제한된 합리성 이론으로 뒷받침한다. 의사결정 기준 정립을 위해 전통적인 벤처 및 엔젤 투자자들이 투자 의사결정 시에 사용하는 변수를 차용하고, 암호화폐 속성을 반영하기 위해 백서의 목차에서 나타난 키워드를 수집하여 암호화폐 투자에 적용 가능한 새로운 변수들을 도출하였다. 본 연구는 Simon이 제시하는 제약들로 인해 개인들이 암호화폐를 투기의 수단만으로 인식하고, 생태계의 건전성을 저해하는 비합리적인 의사결정을 행할 수밖에 없게 된다는 것을 설명한다. 이를 위해 우리는 제한된 지식과 불완전한 정보의 제약을 바탕으로 나누어진 표본이 내린 의사결정에서 합리성의 유의미한 차이가 있는지 분석한다. 그 결과, 불완전한 정보는 투자자들이 비합리적인 기준만을 고려하도록 야기했다. 이 결과로부터, 본 연구는 개인들의 합리적인 투자와 블록체인 생태계의 발전이 함께 추구되기 위해 정보 비대칭이 완화되어야 할 필요가 있음을 시사한다. 또한, 산업이 개인 투자자들의 의사결정에 대하여 더 나은 이해를 가능하게 함으로써, 추후 ICO에서 성공적인 자금 조달이 가능하도록 전략적 인사이트를 포착할 수 있다.

• 한국실내디자인학회논문집
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• 제36호
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• pp.30-36
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• 2003

The purpose of this study is to analyze the contextual cognition of space in architecture focusing on Aldo Rossi and Michael Graves, the representative architects of spatial cognition in contextual architecture. This study on the contextual cognition of architectural space can be connected with linguistics and aesthetics's approaches. The conclusions of the study as per the above mentioned aims and intentions are as follows : The concept of spatial analysis in Aldo Rossi's contextual cognition in architecture is described the Analogical Space of Speculative Aesthetics by Diachronie Restoration That of Michael Graves' contextual cognition Is defined Semiotics Space of Empirical Aesthetics by Synchronie Repeatition.

• 대한산업공학회지
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• 제36권1호
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• pp.7-12
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• 2010

This paper considers a dynamic lot-sizing problem with backlogging under a minimum replenishment policy. For general concave production costs, we propose an O($T^5$) dynamic programming algorithm. If speculative motive is not allowed, in this case, a more efficient O($T^4$) algorithm is developed.

• 전자공학회논문지CI
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• 제41권6호
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• pp.1-11
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• 2004

현대적인 프로세서들은 그 성능을 높이기 위해서 분기 예측과 같은 투기적인 방식으로 가용한 ILP 즉 명령어 수준의 병렬성을 추구한다. 전통적으로, 분기 방향은 2-단계 예측기를 사용하여 아주 높은 비율의 정확도로 예측이 가능하고, 분기 타겟 주소는 BTB를 사용하여 예측한다. 간접 분기를 제외한 모든 분기들은 그 자신의 타겟 주소가 유일하기 때문에 BTB로 거의 정확하게 예측되지만, 간접 분기는 그 타겟 주소가 동적으로 수시로 달라지기 때문에 예측하기가 매우 어렵다. 일반적으로, 분기 방향을 예측하는 기술을 간접 분기의 타겟 주소를 예측하는데 적용하여 전통적인 BTB 보다 훨씬 좋은 정확도를 얻고 있다. 본 논문에서는 간접 분기 명령과 이와 데이터 종속적인 관계를 갖고 있는 이 간접 분기 명령 보다 훨씬 앞서 수행되는 명령어의 레지스터 내용을 결합하여 간접 분기의 타겟을 예측하는 전혀 새로운 방법을 제안한다. 제안된 방식의 효율성을 검증하기 위해 심플스칼라 시뮬레이터 상에서 제안된 예측기를 구현하고 SPEC 벤치마크를 시뮬레이션하여, 수시로 바뀌는 간접분기의 타겟을 거의 완벽하게 예측할 수 있음을 보이고, 기존의 다른 어떤 방법보다도 우수한 결과임을 보인다.

• 한국정보과학회논문지:시스템및이론
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• 제30권12호
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• pp.724-735
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• 2003

최근의 고성능 슈퍼스칼라 프로세서에서는 명령어 수준 병렬성(Instruction-Level Parallelism, ILP)의 장애가 되는 명령어 간의 데이타 종속관계를 극복하기 위해 명령의 결과 값을 미리 예측하여 종속 명령들을 모험적으로 실행한다. 이러한 값 예측을 사용한 모험적 실행으로 성능은 향상되나 값 예측 테이블의 빈번한 참조와 갱신으로 부가적인 전력 소모를 요구한다. 본 논문에서는 값 예측으로 인한 성능향상과 부가적인 전력소모 간의 관계를 측정 분석한다. 또한 확신 카운터(confidence counter)를 사용한 값 예측 시도의 조정으로 모험적 실행의 정도를 조절하고, 예측 성공률이 높은 유용한 명령들만을 선택적으로 예측하여 성능을 유지하면서 부가 전력소모를 줄인다. 제안된 방식의 검증을 위해 사이클 수준 시뮬레이터에 전력소모 모델을 결합하여 프로세서의 기능수준 동작뿐만 아니라 프로세서의 전체 전력소모 및 사이클 당 전력소모도 측정할 수 있는 도구를 개발하여 검증한다.

• 유통과학연구
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• 제15권11호
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• pp.73-82
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• 2017

Purpose - This paper aims to investigate a profit maximizing incentive of foreign traders in distributing the KOSPI 200 Futures. Such an incentive may induce unsophisticated retail traders to suffer loss from speculative trading. Since Korean government increased the entry barriers of the market to protect unsophisticated traders, the market size has been decreasing while the proportion of the contract held by foreign traders has been increasing. These on going changes make the market imperfectly competitive, where a profit maximization incentives of foreign traders are expected to grow. In this paper, we attempt to find any evidence of such behavior, thereby providing implications regarding market policy and market efficiency. Research design, data, and methodology - According to Kyle(1985), an informed trader exploits his/her monopoly power optimally in a dynamic context so that he/she makes positive profit, where he/she could conceal his/her trading utilizing noise trading as camouflage. We apply the KOSPI 200 Futures market to the Kyle's model: foreign traders who take into account the effect of his/her trading to maximize expected profits as an informed trader, retail investors as noise traders, and financial institutions as market makers. To find any evidence of monopolistic behavior, we test the variants of trading volume and price data of the KOSPI 200 Futures over the period of 2009 and 2017. Results - First, we find that the price of the KOSPI 200 Futures are more volatile than the price of underlying asset. Second, we find that monopolistic foreign trader's trading order flows are consistent with exploiting his/her monopoly power to maximize profit. Finally, we find that retail investors' trading order flows are inversely consistent with maximizing profit, that is, uninformed retail investors suffer loss continuously in speculative trading against informed traders. Conclusions - Our results show that the quantity of strategic order flows may have a large effect on the price, therefore, resulting the market inefficiency. The results also imply that, in implementing regulations, the depth of the market must be considered to maintain market liquidity, and suggesting interesting research topics regarding the market structure.