• International Journal of Advanced Culture Technology
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• 제10권1호
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• pp.236-241
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• 2022

We consider methods of estimating a binary regression function using a nonparametric kernel estimation when there is only one covariate. For this, the Nadaraya-Watson estimation method using single and double bandwidths are used. For choosing a proper smoothing amount, the cross-validation and plug-in methods are compared. In the real data analysis for case study, German credit data and heart disease data are used. We examine whether the nonparametric estimation for binary regression function is successful with the smoothing parameter using the above two approaches, and the performance is compared.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제31권3호
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• pp.323-336
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• 2024

The accurate forecasting of insurance claims is a critical component for insurers' risk management decisions. Hierarchical Bayesian parametric (BP) models can be used for health insurance claims forecasting, but they are unsatisfactory to describe the claims distribution. Therefore, Bayesian nonparametric (BNP) models can be a more suitable alternative to deal with the complex characteristics of the health insurance claims distribution, including heavy tails, skewness, and multimodality. In this study, we apply both a BP model and a BNP model to predict group health claims using simulated and real-world data for a private life insurer in Indonesia. The findings show that the BNP model outperforms the BP model in terms of claims prediction accuracy. Furthermore, our analysis highlights the flexibility and robustness of BNP models in handling diverse data structures in health insurance claims.

• 재무관리연구
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• 제20권2호
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• pp.73-94
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• 2003

일반적으로 이자율예측모형은 특정한 이자율 분포모형을 가정하여 모수적 방법에 의해 추정되었다. 그러나 특정한 분포모형을 가정한다는 것은 예측능력을 저하시킬 수 있다는 단점이 있다. 따라서 이자율변화에 특정한 분포모형을 가정하지 않는 비모수적 추정이 이자율 예측의 우월한 방법으로 제시되었다. 본 논문에서는 통화안정증권을 대상으로 이자율 예측 모형을 모수적 방법과 비모수적 방법으로 추정한다. 다음 이자율의 시장위험과 채권가격을 결정하여 두 방법 사이에 유의한 차이가 있는가를 분석한다. 1999년 8월 9일부터 2003년 2월 7일까지 통화안정증권의 일별, 주별 자료를 사용하여 분석한다. 액면이자 효과를 제거하기 위해 복리채만을 분석대상으로 한다. 모수적 방법을 이용할 때 이자율 변화의 추세항은 선형으로 나타나지만 변동성항은 이자율변화에 비해 급격히 변하는 비선형을 나타낸다. 비모수적 분석방법을 이용할 때 추세항과 변동성항 모두 이자율 변화에 비해 급격히 변하는 비선형을 나타낸다. 모수적 방법과 비교하여 추세항은 다른 결과를, 그리고 변동성항은 같은 결과를 보인다. 추세항과 변동성항의 예측을 감안하여 이자율의 시장위험 및 채권가격을 산출한 결과 모수적 방법과 비모수적 방법은 유의적인 차이를 보인다. 이는 이자율 및 이자율의 시장위험가격 예측은 비모수적 방법을 사용하는 것이 적합하다는 것을 뜻한다.

• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제25권1호
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• pp.1-25
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• 2016

본 연구는 조기사망 위험 감소를 위한 지불의사금액에 대한 양분선택형 조건부가치측정(CV) 자료를 이용하여, 자의적인 모수적 분포(즉, 정규분포, 로지스틱분포, 로그정규분포, 지수분포)를 가정하여 도출하는 지불의사금액 대푯값(즉, 평균 내지 중앙값)의 변동성을 비교 검토하였다. 이를 위해 특정 모수적 분포라는 제약을 갖지 않는 Turnbull 비모수적 추정방법(nonparametric estimation method)에 의한 결과를 함께 비교 검토하면, 정책의사결정에서는 인정되기 어려운 수준의 WTP 대푯값들의 변동성이 확인되었다. 한편 Turnbull 비모수적 추정방법에 의한 WTP의 대푯값은 기본적으로 자의적 모수적 분포 가정에 의한 일종의 오지정 편의를 회피할 수 있다. 또한 Turnbull 비모수적 추정방법으로는 단일양분선택형 CV 자료이든 이중양분선택형 CV 자료이든 거의 유사한 추정치를 도출하고, 모수적 분포를 가정한 추정방법으로는 통계적으로 유의한 추정치를 얻지 못하는 상황에서도 통계적으로 유의한 추정치를 얻을 수 있는 강건성(robustness)을 보여주었다. 그러므로 양분선택형 CV 자료에서 특정 모수적 분포의 적합성을 판단하기 어려운 상황에서 자의적 모수적 분포의 가정에서 도출한 WTP의 대푯값들이 상당한 변동성을 보인다면, Turnbull 비모수적 추정방법에 의한 WTP의 평균 추정치가 정책의사결정에서 논란의 여지를 회피할 수 있는 비자의적이고 강건한 추정치가 될 수 있음을 확인할 수 있다.

• Journal of applied mathematics & informatics
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• 제7권2호
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• pp.653-664
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• 2000

The problem of inference about the unknown change-point with a change in mean is considered. We suggest a nonparametric change-point estimator using window and prove its consistency when the errors are from the distribution with the mean zero and the common variance. a comparison study is done by simulation on the mean, the variance, and the proportion of matching the true change-points.

• 한국품질경영학회:학술대회논문집
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• 한국품질경영학회 1998년도 The 12th Asia Quality Management Symposium* Total Quality Management for Restoring Competitiveness
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• pp.571-579
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• 1998

In this paper we propose smooth nonparametric estimator of Mean Residual Life(MRL) based on a complete sample. This estimator is constructed using estimator of cumulative failure rate which is derived as the maximum likelihood estimate of cumulative failure rate in the class of distributions which have piecewise linear failure rate functions between each pair of observations. We derive the asymptotic properties of the our estimator. The proposed estimator is compared with previously known estimator by Monte Carlo study.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제14권2호
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• pp.247-255
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• 2003

Hypothesis testing for the equality of two distributions were considered. Nonparametric kernel density estimates were used for testing equality of distributions. Cross-validatory choice of bandwidth was used in the kernel density estimation. Sampling distribution of considered test statistic were developed by resampling method, called the bootstrap. Small sample Monte Carlo simulation were conducted. Empirical power of considered tests were compared for variety distributions.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제9권3호
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• pp.607-618
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• 2002

Crossover design is often used in clinical trials about chronic diseases like hypertension, asthma and arthritis. In this paper, we suggest nonparametric approaches of Friedman-type rank test based on Bernard-van Elteren test and of aligned method keeping the information of blocks based on the AB/BA/AA/BB crossover design. The simulation results are presented to compare experimental error and power of several methods.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제9권3호
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• pp.743-752
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• 2002

The estimation of the response curve is the important problem in the quantal bioassay. When we estimate the response curve, we determine the design points in advance of the experiment. Then naturally we have a question of which design would be optimal. As a response curve estimator, locally weighted quasi-likelihood estimator has several more appealing features than the traditional nonparametric estimators. The optimal design density for the locally weighted quasi-likelihood estimator is derived and its ability both in theoretical and in empirical point of view are investigated.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제9권2호
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• pp.173-177
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• 1998

This paper presents the asymptotic relative efficiency of the nonparametric estimator relative to the parametric maximum likelihood estimator of the reliability function under the proportional hazards model of random censorship. Also we examine the efficiency loss due to censoring proportions and misson times.