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점프 항을 포함하는 이자율 기간구조 모형의 채권 가격결정을 위한 수치적 분석 및 시뮬레이션 (Numerical Analysis and Simulation for the Pricing of Bond on Term-Structure Interest Rate model with Jump)

  • 박기섭
    • 인터넷정보학회논문지
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    • 제25권2호
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    • pp.93-99
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    • 2024
  • 본 논문에서는 점프 항을 포함하는 이자율 기간구조 모형의 채권 가격을 결정하기 위하여 이토의 보조정리(Ito's Lemma)를 적용하여 채권가격편미분방정식(Partial Differential Bond Price Equation; PDBPE)을 유도한다. PDBPE으로부터, 지수함수에 대한 매클로린 급수 (Maclaurin series; MS)와 적률생성함수(moment-generating function; MGF)를 이용하여 채권 가격의 수치해(Numerical Solution; NS)를 구한다. 그리고 몬테 카르로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation; MCS) 기법을 이용하여 채권의 가격을 결정하기 위한 알고리즘을 제안하고, 시뮬레이션 과정을 통하여 채권의 가격을 결정한다. 수치적 분석을 이용한 채권 가격의 NS와 MCS를 이용하여 얻은 채권 가격의 결과를 비교하기 위하여, NS의 값과 MCS의 값의 비율인 상대오차(Relative Error; RE)를 구한다. 이로부터 얻은 RE가 약 2.2%보다 작음을 확인할 수 있고, 이것은 수치적 분석뿐만 아니라 제안한 알고리즘을 이용해도 채권의 가격을 매우 정확하게 예측할 수 있음을 의미한다. 또한, 지수함수에 대한 MS를 이용하여 얻은 채권 가격의 NS가 MGF를 적용하여 구한 채권 가격의 NS보다 상대적으로 오차가 작다는 것을 확인할 수 있다.

국내의 실험자료를 이용한 고강도 및 초고강도 콘크리트의 탄성계수식 제안 (A Proposal of Elastic Modulus Equation for High-Strength and Ultra-High-Strength Concrete)

  • 장일영;박훈규;윤영수
    • 콘크리트학회지
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    • 제8권6호
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    • pp.213-222
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    • 1996
  • 최근 들어 고강도 및 초공강도 콘크리트의 사용이 국내외적으로 비약적인 증가 추세에 있으며, 국내에서도 이와 관련된 많은 연구가 진행되고 있다. 특히 재료개발 및 현장적용 측면에서의 연구가 활발하여 많은 성과를 얻어내고 있다. 그러나 설계단계부터 고강도의 콘크리트를 적용하는 참의미의 실용화 정도는 매우 미진한 실정이다. 이것은 설계단계부터 믿고 적용할 수 있는 고강도 콘크리트 관련의 국내 설계규준이 확립되어 있지 않은 것이 가장 큰 원인이 되고 있다. 따라서 본 연구에서는 고강도 및 초고강도 콘크리트 설계규준 정립에 있어서 기초적 자료가 될 수 있는 탄성계수의 추정식을 제안하였다. 이것은 국내에서 실험도니 고강도 및 초고강도 콘크리트의 탄성계수 값들을 근거로 통계적 수법을 이용한 것으로 압축강도 400-1,000kg/$\textrm{cm}^2$에 대해 적용할 수 있다. 또한 국외에서 발표된 탄성계수식을 국내의 실험값과 비교, 분석한 결과 전반적으로 과대평가하고 있음이 확인되어 본 연구에서 제안된 탄성계수 추정식이 국내실정에 적합할 것으로 사료된다.

A Proposal of an Elastic Modulus Equation for High-Strength and Ultra High-Strength Concrete

  • Jang, II-Young;Park, Hoon-Kyu;Yoon, Young-Soo
    • International Journal of Concrete Structures and Materials
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    • 제18권1E호
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    • pp.43-48
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    • 2006
  • This paper presents an elastic modulus equation more appropriate for predicting the elastic modulus of structural materials designed for and made of high- and ultra high-strength concrete under current domestic situation in Korea. In order to validate and assess the proposed elastic modulus equation, more than 400 laboratory test data available in the domestic literature on compressive strength of concrete in the range between 400 to 1,000 $kgf/cm^2$ were used and analyzed statistically. Comparison analyses of the proposed elastic modulus equation with previously suggested equations of ACI363R, CEB-FIP, NS3473 and New-RC are also presented to demonstrate its applicability in domestic practice.

원추형 마찰진자베어링의 내진성능평가 (Seismic Performance Evaluation of a Cone-type Friction Pendulum Bearing System)

  • 전법규;장성진;박경록;김남식;정득영
    • 한국지진공학회논문집
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    • 제15권2호
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    • pp.23-33
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    • 2011
  • 본 연구에서는 중요 통신장비의 지진발생시 파손 및 성능저하를 방지하기 위하여 구조물로 전달되는 가속도를 조절할 수 있는 CFPBS(Cone-type Friction Pendulum Bearing System:원추형 마찰진자베어링)를 개발하고 내진성능을 검증하였다. CFPBS는 기존의 FPS(Friction Pendulum System)와 다르게 원추형으로 제작되었으며 보다 큰 마찰력을 얻기 위하여 마찰면에 패턴을 음각하였다. CFPBS의 고유성능을 파악하기 위하여 4개의 CFPBS가 하나의 개체를 이루도록 제작된 지진격리장치를 이용하여 자유진동시험을 수행하였다. 운동방정식으로부터 유도된 CFPBS의 이론식과 Newmark-${\beta}$ Method를 이용하여 내진성능을 검증하기위한 MATLAB7.0 기반의 동적 수치해석프로그램을 제작하였으며 CFPBS의 제작 시 원하는 성능을 발휘할 수 있도록 간략화된 CFPBS의 설계식을 제안하였다. 수치해석을 통한 CFPBS의 내진성능평가를 위하여 건축구조설계기준(KBC-2005)의 최대지진규모에 해당하는 인공지진파를 생성하고 검증하였다. El Centro NS(1940)와 Kobe NS(1995), 인공지진파 등을 사용하여 CFPBS의 상부질량과 경사각을 매개변수로 하는 수치해석을 수행하였다. 수치해석의 결과를 토대로 CFPBS의 내진성능을 평가하였으며 수치해석의 결과와 설계식을 이용하여 동일한 조건에서 얻어진 결과를 비교분석하였다.

Base isolation performance of a cone-type friction pendulum bearing system

  • Jeon, Bub-Gyu;Chang, Sung-Jin;Kim, Sung-Wan;Kim, Nam-Sik
    • Structural Engineering and Mechanics
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    • 제53권2호
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    • pp.227-248
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    • 2015
  • A CFPBS (Cone-type Friction Pendulum Bearing System) was developed to control the acceleration delivered to a structure to prevent the damage and degradation of critical communication equipment during earthquakes. This study evaluated the isolation performance of the CFPBS by numerical analysis. The CFPBS was manufactured in the shape of a cone differenced with the existing FPS (Friction Pendulum System), and a pattern was engraved on the friction surface. The natural frequencies of the CFPBS were evaluated from a free-vibration test with a seismic isolator system consisting of 4 CFPBS. To confirm the earthquake-resistant performance, a numerical analysis program was prepared using the equation of the CFPBS induced from the equations of motion. The equation reported by Tsai for the rolling-type seismic isolation bearings was proposed to design the equation of the CFPBS. Artificial seismic waves that satisfy the maximum earthquake scale of the Korean Building Code-Structural (KBC-2005) were created and verified to review the earthquake-resistant performance of the CFPBS by numerical analysis. The superstructural mass of the CFPBS and the skew angle of friction surface were considered for numerical analysis with El Centro NS, Kobe NS and artificial seismic waves. The CFPBS isolation performance evaluation was based on the numerical analysis results, and comparative analysis was performed between the results from numerical analysis and simplified theoretical equation under the same conditions. The validity of numerical analysis was verified from the shaking table test.

수도(水稻)에서 여러 질소효율의 개념(槪念)과 상호관계(相互關係) (Concepts concerning various nitrogen efficiencies and their interrelation in rice plant)

  • 박훈
    • 한국토양비료학회지
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    • 제8권2호
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    • pp.69-80
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    • 1975
  • 수도(水稻)의 수량(收量)과 여러가지 질소효율간, 질소효율 상호간(相互間), 효율과 흡수량간(吸收量間)의 관계(關係)를 설정(設定)하고 3개(個) 연간(年間)의 3요소시험(要素試驗) (30~50개지역(個地域)) 결과자료(結果資料)로 검토(檢討)하였다. 설정(設定)된 상호관계(相互關係)는 고도유의상관(高度有意相關)을 보이므로 실험결과(實驗結果)에 잘 일치(一致)하였다. 시비하(施肥下)에서 다수성(多收性)은 시료(肥料)의 이용율(利用率)(Eu)을 증가(增加)시켜 일차적(一次的)으로 질소흡수(窒素吸收)를 증가(增加)시키고 흡수시료질소吸收肥料窒素(Nf) 효율(Ef) 및 시비효율(Fe)을 증가(增加)시키며 이차적(二次的)으로 질소효율(E)을 증가(增加)시키는데 의존(依存)한다. 흡수(吸收)된 토양질소(土壤窒素)(Ns) 효율(Es)은 Ef보다 E에 대(對)한 기여도(寄與度)가 컸으며 모든 질소효율은 동반질소(同伴窒素)의 흡수량(吸收量) 및 상대(相對)되는 다른 질소효율에 역상관(逆相關)을 보였다. Es와 Ef는 1. 감법(減法) 2. Cs (Cs=Ns/Ns+Nf) 대(對) E plotting 법(法)과 3. 표식비료(標識肥料)를 사용(使用)한 E-Cs 및 Y-Ns Plotting 법(法)이 있으며 Plotting 법(法)은 E-Es Cs+B 식(式) 또는 Y=Es Ns+Ef Nf식(式)을 사용(使用)하며 B=Ef Cf로 Ef Nf와 함께 주어진 조건하(條件下에서 상수(常數)로 본다. Es는 Ef보다 대부분(大部分)의 경우 (80%) 크며 포장간(圃場間)에 Es보다 Ef에 차이가 크며 Ef는 특히 비료(肥料)의 형태(形態)에 의존(依存)한다. 설정검토(設定檢討)된 상호관계(相互關係)는 다음과 같다. 1. Y=$Es{\cdot}Ns+Ef{\cdot}Nf$ (Y는 수량(收量)) 2. E=$Es{\cdot}Cs+Ef{\cdot}Cf(Cf=Nf/Ns/Nf)$ 3. E=b-aN, E=E, Es 또는 Ef이고 N=N, Ns 또는 Nf이다. (E=Y/N, N=Ns+Nf), b는 주어진 조건(條件)에서의 E의 이론적(理論的) 최대치(最大値)이고 a는 Y=EN 곡선(曲線)의 N=0에서의 접선(接線)의 기울기이다. 4. Fe=$Ef{\cdot}Eu$, Se=$Es{\cdot}Eu$ (Se는 토양유효질소의 종조생산효율) 5. E=$Se{\cdot}Cs/Eu+Fe{\cdot}Cf/Eu$ 6. Y=$Es{\cdot}Eu{\cdot}Sf+Ef{\cdot}Eu{\cdot}Fn$ 또는 Y=$Es{\cdot}Eu{\cdot}Ea{\cdot}Sn+Ef{\cdot}Eu{\cdot}Fn(Sf=Ea{\cdot}Sn$, Ea는 비료질소(肥料窒素)와 대등(對等)한 토양유효질소(Sf)를 전토양질소(全土壤窒素)(Sn)로 나눈 유효화율).

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2.4 GHz 대역 무선 랜을 위한 지하철 터널 환경에서 Fan Beam 의 전파특성 (Propagation Characteristics of Fan Beam in Subway Tunnel Environment for 2.4 GHz Band Wireless LAN)

  • 박노준;고거다;송문규;강영진
    • 대한전자공학회:학술대회논문집
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    • 대한전자공학회 2003년도 하계종합학술대회 논문집 I
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    • pp.298-301
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    • 2003
  • 본 논문에서는 2.4 [GHz] 대역에서 1(equation omitted)2 마이크로스트림 배열 안테나를 이용한 지하철 터널내의 전파특성을 고찰하였다. 445 [m]의 터널구간에서 협대역 측정결과 LOS (Line-of-Sight)구간에 비하여 NLOS(Non-Line-of-Sight)구간에서는 수신 전력 레벨이 급격히 감소 하였으며, 10단 길이의 PN Sequence를 이용한 광대역 채널 측정에서는 Fan Beam의 평균과도지연과 RMS 지연확산이 각각 3.5736 [ns]과 11.7327 [ns]로서 원편파와 지향성 빔에 비하여 우수함을 확인하였다. 또한 전체 측정구간에 대한 평균과도지연과 RMS 지연확산의 중간값과 표준편차를 구하였고 각각의 빔에 대하여 비교하였다.

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DH Laser Diode의 전기적 포화현상에 관한 이론적 해석 (Theoretical Analysis of the Electrical Saturation Behavior of the DH Laser Diode)

  • 박영규;권영기
    • 대한전자공학회논문지
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    • 제15권5호
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    • pp.34-38
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    • 1978
  • rate equation을 사용하여 DH Laser Diode에서 나타나는 전기적 포화현상이 이론적으로 설명되었다. Carrier density는 threshold 이후에 서서히 ns에 접근해가며 이론적으로 계산된 곡선과 예측된 ΔVj는 전에 보고된 실험결과를 정확히 설명한 수 있음이 입증되었다. carrier saturation factor kβ를 제안하였으며 kβ는 L.D의 이상성을 결정하는 중요한 factor 임이 설명되었다. kβ와 β와의 관계를 통해 β가 작으면 작을수록 diode의 특성은 이상적 diode에 가까와짐이 밟혀졌다.

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Management of Discon tinuous Reconstruction In the Evolution Stage of Kinetic Scheme

  • Ohwada Taku;Kobayashi Seijiro
    • 한국전산유체공학회:학술대회논문집
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    • 한국전산유체공학회 2003년도 The Fifth Asian Computational Fluid Dynamics Conference
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    • pp.189-190
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    • 2003
  • A New kinetic scheme for the compressible Navier-Stokes equations is developed. While the conventional approach, such as KFVS scheme, employs the splitting algorithm and computes the numerical flux on the basis of the collisionless equation, the present approach employs the splitting algorithm in the evaluation of the numerical flux, where the collision effect is explicitly taken into account. However, the initial condition employed in the computation is slightly different from the conventional Chapman-Enskog NS distribution function. The present study also reveals the background of the existing kinetic schemes. such as the KFVS scheme and Gas-Kinetic BGK scheme.

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순환 근사 과결정 ARMA 스펙트럼 추정 (Recursive approximate overdetermined ARMA spectral estimation)

  • 이철희;이석원;양흥석
    • 제어로봇시스템학회:학술대회논문집
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    • 제어로봇시스템학회 1987년도 한국자동제어학술회의논문집; 한국과학기술대학, 충남; 16-17 Oct. 1987
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    • pp.446-450
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    • 1987
  • In this paper, overdetermined method is used for high resolution spectral estimation in case of short data record length. To reduce the computational effort and to obtain recursive form of estimation algorithm, we modify data matrix to have near-Toeplitz structure. Then, new recursive algorithm is derived in the form of fast Kalman algorithm. Two stage procedure is used for the estimation of ARMA parameters. First AR parameters are estimated by using overdetermined modified Yule-walker equation, and then MA parameters are implicitly estimated by estimating numerator spectral coefficients(NS).

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