• 응용통계연구
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• 제35권2호
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• pp.229-250
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• 2022

포트폴리오 최적화 이론의 초석인 Markowitz의 평균-분산 포트폴리오 모형 (1952)이 발표된 이후로 많은 분야에서 포트폴리오 최적화에 대한 다양한 연구가 진행되었다. 기존의 평균-분산 포트폴리오 모형은 주로 목적함수나 제약식에 비선형 볼록 형태를 포함한다. 이를 Dantzig의 선형계획법을 적용하여 선형으로 변환시켜 알고리즘 계산 시간을 효율적으로 감소시켰다. 또한 시계열 데이터 특성을 반영하여 시간에 따른 가중치를 고려하는 가우시안 커널 가중치 공분산을 제안하였다. 여기에 일정 부분은 벤치마크에 투자하고 나머지는 포트폴리오 최적화 모형으로 제안된 자산들에 투자하는 퍼터베이션 방법을 적용하여 평균 수익률과 위험도를 목적에 맞게 조절하도록 하였다. 또한, 본 논문에서는 안정적이면서도 적은 자산을 보유하게 포트폴리오를 구성하여 관리비용(management costs)과 거래비용(transaction costs)를 낮출 수 있는 Dantzig-type 퍼터베이션 포트폴리오 모형을 제안하였다. 제안된 모형의 성능은 5개의 실제 데이터 세트로 벤치마크 포트폴리오와 비교 분석하여 평가하였다. 최종적으로 제안한 최적화 모형은 벤치마크보다 높은 기대수익률이나 낮은 위험도를 갖는 포트폴리오를 구성하여 퍼터베이션 목적을 만족하며, 투자한 자산의 수와 시간에 따른 자산 구성 변화를 일정 수준 이하로 조절하는 희소하며 안정적인 결과를 얻었다.

• 한국경영과학회:학술대회논문집
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• 한국경영과학회 1988년도 추계학술발표회 발표논문초록집; 서울시립대학교 사회과학관, 서울; 5 Nov. 1988
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• pp.18-18
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• 1988

• 한국철도학회논문집
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• 제15권2호
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• pp.185-192
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• 2012

노선 계획이란 수요를 만족시키면서 열차 운행 비용(operation cost)을 최소화하는 시종착별 열차 운행횟수를 결정하는 과정을 말한다. 그러나 화물 수송의 경우 화물 취급역에서 발생하는 화물의 연결 혹은 해방 작업은 상당한 시간을 필요로 하여, 잦은 중간 화물역에서의 연결 해방 작업은 수송 서비스의 품질을 저하시킬 수 있으므로, 여객 열차의 노선 계획과 달리, 화물 열차 노선 계획에서는 각 열차의 도중 입환역을 어떻게 설정할 것인가가 매우 중요한 문제이다. 본 연구는 열차의 운행 경로, 운행 횟수뿐만 아니라 열차별 도중 입환역를 포함하는 노선계획을 작성하기 위한 최적화 모형을 제시하고, 이 모형에 대한 열생성 기반 해법 및 실험결과를 제시할 것이다.

• 전자공학회논문지
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• 제51권6호
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• pp.209-220
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• 2014

압축센싱은 성긴 (sparse) 신호에 대해 Nyquist rate 미만의 샘플링으로도 신호 획득이 가능하다는 것을 수학적으로 증명한 새로운 개념이다. 그동안 영상분야 압축센싱을 위한 수많은 복원 알고리즘들이 제안되어 왔으나, 낮은 측정률 하에서는 복원 화질 측면에서 아직 개선할 점이 많다. 일례로, 자연 영상의 압축센싱 복원 화질 향상을 위해, 영상과 관련한 사전 정보들로부터 정규화 식을 도출하여 복원에 적용해 볼 수 있을 것이다. 따라서, 본 논문에서는 Dantzig selector 및 평활 필터(가우시안 필터 및 nonlocal 평균 필터)기반의 평활 잔차 오류 정규화 방법을 제안한다. 또한, 복원 영상의 객체 및 배경에서 발생하는 edge 정보를 우수하게 보전하는 것으로 알려진 Total variation 기반 최소화 알고리즘에 적용하여 복원 영상의 화질을 향상시키는 방법을 제안한다. 제안하는 구조는 잔차신호의 평활화를 활용한다는 측면에서 새로운 압축센싱 복원 방식이라고 할 수 있다. 실험 결과, 제안방법은 기존 방법들에 비해 객관적 및 주관적 화질 측면에서 더 높은 성능 향상을 보여주었으며, 특히 기존 Bayesian 압축센싱 복원 방식과 비교 시 최대 9.14 dB 성능이 향상되었다.

• 대한수학회지
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• 제34권1호
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• pp.1-12
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• 1997

Complementaity problem theory developed by Lemke [10], Cottle and Dantzig [8] and others in the early 1960s and thereafter, has numerous applications in diverse fields of mathematical and engineering sciences. And it is closely related to variational inquality theory and fixed point theory. Recently, fixed point methods for the solving of nonlinear complementarity problems were considered by Noor et al. [11, 12]. Also complementarity problems related to variational inequality problems were investigated by Chang [1], Cottle [7] and others.

• 산업경영시스템학회지
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• 제3권3호
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• pp.55-58
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• 1980

Today, L.P. model has often been used in solving economic and managemental phenomena. But in case of adopting L.P. model in dealing with practical economic and managemental problems there is a possibility that we have difficulties in solving these problems because of greatness of model size, cost for collecting data, cost for adjusting matrix, and etc. In this respect "Decomposition Algorithm for L.P." has been used in overcoming the difficulties above stated. In this paper therefore, I will try to introduce and them criticize Dantzig -Wolfe's "Decomposition Method" and Kornai - Liptak's "Two - Level Planning".ot;Two - Level Planning".uot;.

• 한국국방경영분석학회지
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• 제23권2호
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• pp.155-170
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• 1997

Currently, increasing the number of artillery units requires more deployment space in FABA. However, available positions of artillery units in FEBA is limited due to mountainous terrains. Therefore, it is hard to find enough artillery position space in accordance with the field artillery mannual. This paper studies on determination of the size of battery position in order to maximize the firing-effectiveness and to minimize the enemy threat. Also, it studies the possibility of reducing the size of a battery position. The optimum size of a battery position id obtained by using Dantzig's model and Supper Quick II model which produces the probability of kill data with various input data. As a result, it shows that the size of battery position can be reduced without decreasing the firing-effectiveness.

• Management Science and Financial Engineering
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• 제7권2호
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• pp.1-11
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• 2001

Gouveia and Pires (European Journal of Operations Research 112(1999) 134-146) have proposed four extended formulations having precedence variables as extra variables and characterized the projections of three of the four formulations into the natural variable space. In Gouveia and Pires (Discrete Applied Mathematics 112 (2001)), they also have introduced some other extended formulations with the same extra variables and conjectured that the projection of one of the proposed formulations is equivalent to the one proposed by Dantzig, Fulkerson, and Johnson (Operations Research 2(1954) 393-410). In this paper, we provide a unifying framework based on which we give alternative proofs on the projections of three extended formulations and new proofs on those of two formulations appeared in Gouveia and Pires(1999, 2001).

• 한국경영과학회지
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• 제11권2호
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• pp.37-50
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• 1986

In combining dispersed optimization models, either primal or dual(or both) decomposition method widely used as an organizing device. Interpreting the methods economically, the concepts of price and resource-directive coordination are generally well accepted. Most of deomposition/ integration methods utilize either primal information of dual information, not both, from subsystems, while some authors have developed mixed decomposition approaches employing two master problems dealing primal and dual proposals separately. In this paper a hybrid decomposition method is introduced, where one hybrid master problem utilizes the underlying relationships between primal and dual information from each subsystem. The suggested method is well justified with respect to the flexibility in information flow pattern choice (some prices and other quantities) and to the compatibility of subdivision's optimum to the systemwide optimum, that is often lacking in conventional decomposition methods such as Dantzig-Wolfe's. A numerical example is also presented to illustrate the suggested approach.

• 산업경영시스템학회지
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• 제42권4호
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• pp.16-22
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• 2019

After Dantzig and Rasmer introduced Vehicle Routing Problem in 1959, this field has been studied with numerous approaches so far. Classical Vehicle Routing Problem can be described as a problem of multiple number of homogeneous vehicles sharing a same starting node and having their own routes to meet the needs of demand nodes. After satisfying all the needs, they go back to the starting node. In order to apply the real world problem, this problem had been developed with additional constraints and pick up & delivery model is one of them. To enhance the effectiveness of pick up & delivery, hub became a popular concept, which often helps reducing the overall cost and improving the quality of service. Lots of studies have suggested heuristic methods to realize this problem because it often becomes a NP-hard problem. However, because of this characteristic, there are not many studies solving this problem optimally. If the problem can be solved in polynomial time, optimal solution is the best option. Therefore, this study proposes a new mathematical model to solve this problem optimally, verified by a real world problem. The main improvements of this study compared to real world case are firstly, make drivers visit every nodes once except hub, secondly, make drivers visit every nodes at the right time, and thirdly, make drivers start and end their journey at their own homes.