• 응용통계연구
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• 제36권4호
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• pp.295-307
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• 2023

HAR 모형은 간단한 선형 모형으로 실현 변동성의 장기기억성을 비교적 잘 설명할 수 있어 널리 쓰이고 있다. 하지만, 실현 변동성은 조건부 이분산성, 레버리지 효과, 변동성 집중 등과 같은 복잡한 특징을 보이고 있기에 단순 HAR 모형을 확장할 필요가 있다. 따라서 본 연구는 조건부 이분산성을 설명하는 GARCH 모형에 임계값에 따라 계수가 달라지는 비선형 모형인 임계 HAR 모형(THAR-GARCH)을 제안하고 그 추정 방법 및 예측 성능에 대해서 살펴보고자 한다. 보다 구체적으로 오차항의 등분산 가정을 벗어났기 때문에 모형의 계수를 추정하기 위해서 반복적인 가중최소제곱추정법을 제안하고 모의실험을 통해 일치성을 보였다. 또한 전세계 21개의 주요 주가 지수의 실현 변동성에 대한 예측 오차를 비교함으로써 제안한 GARCH 오차를 가지는 임계 HAR 모형이 일반적으로 더 우수한 예측력을 보임을 확인하였다.

• 시큐리티연구
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• 제50호
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• pp.119-141
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• 2017

본 연구는 보안관련 종사자를 중심으로 조직몰입과 직무만족에 관한 종단적 인과관계를 분석하는데 그 목적이 있다. 이를 위해 한국노동패널 자료에서 경비, 경호, 보안서비스, 경찰, 교도관 종사자를 분류한 뒤 자기회귀교차지연 분석을 적용하였다. 자료분석은 SPSS 18.0과 AMOS 20.0을 이용하였으며, 가설 검정 전에 타당도 검증과 신뢰도 분석을 실시하였다. 분석결과를 요약하면 t-1 시점의 조직몰입이 t 시점의 조직몰입에 정(+)적인 영향을 미치며, t-1 시점의 직무만족이 t 시점의 직무만족에 정(+)적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 조직몰입이 직무만족에 영향을 미치는 교차회귀계수가 유의한 것으로 나타났으며(1차년 조직몰입 ${\rightarrow}$ 2차년 직무만족, 2차년 조직몰입 ${\rightarrow}$ 3차년 직무만족), 직무만족이 조직몰입에 영향을 미치는 교차회귀계수 역시 유의한 것으로 나타났다(2차년 직무만족 ${\rightarrow}$ 3차년 조직몰입). 교차회귀계수를 종합해 봤을 때 조직몰입이 직무만족에 선행하며, 예측변인으로 작용한다고 해석할 수 있다. 이상의 연구결과는 조직몰입과 직무만족의 선후 관계를 살펴보았다는 점에서 그 의미가 있다.

• 지식경영연구
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• 제16권4호
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• pp.109-132
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• 2015

We examine offline and online channel sales of experience goods, and compare and contrast the sales patterns of existing products and new products between channels. To this end, we obtain the channel-specific time-series sales data from the leading company selling beauty products, both offline and online. By applying the Vector Autoregressive Model, we empirically find out how the relationship between existing products and new products changes between the shopping channels. Our empirical findings are as follows. First, the sales effects from existing products to new products are significantly positive at both offline and online channels, and this positive effect is greater in the offline channel than in the online channel. Second, the influence of new products on existing products is more positive in the offline channel than in the online channel. Third, the impact of existing products sales on new products sales is greater than that of new products on existing products. Lastly, the inertia effect, the effect within the same shopping channel and the same selling product, is significantly positive in the offline channel but not in the online channel, and this asymmetric inertia effect emerges as we focus on experience goods. Moreover, the impulse response function analysis provides the three important implications. First, companies should pay attention to the same channel but different types of products. Second, the offline channel is more vulnerable to market shock than the online channel. Third, new products sales vary by existing products sales to the greater extent, compared to the opposite relationship. We believe our study contributes theoretically and practically to the fields of marketing and knowledge management.

• 국제지역연구
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• 제18권3호
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• pp.175-201
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• 2014

본 논문은 연구개발투자의 지방경제에 대한 효과와 관련한 논문이다. 연구개발투자는 구체적으로 피투자자의 고용증대와 생산성 증대를 통해 지역경제에 기여한다. 투자를 받은 기업과 기관(피투자자)은 증가된 생산성과 매출액, 고용증가로 만족할 수 있다. R&D 차원에서는 중앙정부 R&D 펀드나 기업의 자체투자 등이 해당된다. 혁신은 기업 내에서만 존재하는 것이 아니라 regional innovation도 연구대상이며 연구개발투자가 한 지역에서 중앙정부 펀드건 기업체 자금이건 진행되면 지역 내 연구 인력, 연구기관 등이 작동되고 성과로 지역 내에 특허, 지적 재산권 등이 증가될 것으로 가정할 수 있다. 좀 더 진전된 긍정적인 효과는 지역산업과 내재적인 관계에서 출발한다. 이 연구는 한국의 panel 데이터를 사용하여 연구개발투자의 지방경제에 대한 효과와 관련한 실증분석 사항이다. Lag 종속변수를 가진 Autoregressive 모형을 통해 Dynamic Panel 추정치가 구해졌으며, Da Silva 방법을 사용하여 혼합된 Variance-component moving average error process가 추정되었다. 연구개발투자는 지역의 생산성을 향상시키는 데 매우 중요한 요소이며 효과의 크기는 한국경제 역사에서 기간에 크게 의존한다.

• 한국컴퓨터정보학회논문지
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• 제24권11호
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• pp.209-218
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• 2019

본 연구의 목적은 다문화가정 부모의 부모효능감과 다문화청소년의 자아존중감 및 성취동기 간의 관계를 종단적으로 분석하는 것이다. 연구자료는 다문화청소년패널연구(MAPS) 데이터를 사용하였다. 2011년 1차(초등학교 4학년)에서 2016년 6차(중학교 3학년)까지 총 6차년에 걸친 데이터 중, 본 연구에서는 2012년(2차, 초등학교 5학년), 2014년(4차, 중학교 1학년), 2016년(6차, 중학교 3학년) 자료를 분석대상으로 하였다. 다문화가정 부모의 부모효능감과 다문화청소년의 자아존중감 및 성취동기 간의 종단적 관계를 살펴보기 위해 자기회귀교차지연 모형을 적용한 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 다문화가정 부모의 부모효능감, 다문화청소년의 자아존중감과 성취동기의 자기회귀효과는 각각 시간의 흐름에도 지속적인 정(+)적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 둘째, 이전 시점의 다문화가정 부모의 부모효능감은 이후 시점의 다문화청소년의 자아존중감과 성취동기에 미치는 교차지연효과는 정(+)적인 방향으로 유의한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 셋째, 이전 시점의 다문화청소년의 자아존중감은 이후 시점의 다문화청소년의 성취동기에 미치는 교차지연효과는 정(+)적인 방향으로 유의한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 넷째, 다문화가정 부모의 부모효능감은 다문화청소년의 성취동기에 미치는 교차지연효과의 영향력이 다문화청소년의 자아존중감이 성취동기에 미치는 교차지연효과의 영향력보다 더 큰 것으로 나타났다. 본 연구는 다문화가정 부모의 부모효능감과 다문화청소년의 자아존중감 및 성취동기 간의 관계를 확인하기 위해 종단적 자료를 사용하여 시간의 흐름에 따른 세 변인 간의 인과적 방향성을 검증하는데 연구의 의의가 있다.

• 디지털융복합연구
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• 제19권10호
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• pp.453-467
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• 2021

본 연구에서는 어머니의 문화적응 유형, 다문화청소년의 다문화수용성, 국가정체성이 시간의 흐름에 따른 변화 양상과 세 요인 간의 종단적 상호관련성을 검증하고자 자기회귀교차지연모형을 적용하였다. 연구를 위해 MAPS의 자료 중 초등학교 5학년부터 고등학교 2학년까지 추적한 2차-4차-6차-8차년도 시점의 종단자료를 활용하여 분석하였다. 분석결과, 어머니의 문화적응 4가지 유형 모두는 시간의 지남에 따라 유의한 종단적 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 어머니의 문화적응 4가지 유형은 다문화청소년의 국가정체성 간의 관계에서 다문화수용성은 종단적 매개효과를 갖는 것으로 분석되었다. 이러한 분석결과를 토대로 다문화청소년이 다문화적 가치를 수용하고 이를 확장해 이중문화스트레스를 극복하고 국가에 대한 소속감과 연대감을 갖는데 다문화수용성을 높이는 교육도 병행되어야 함을 제안하였다.

• 응용통계연구
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• 제22권5호
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• pp.1019-1032
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• 2009

도시가스 수요량은 강한 계절성을 보이는 자료이다. 따라서 도시가스 수요량을 예측하기 위한 모형 구축에서 가장 중요한 요인은 계절성이다. 또한, 실제 도시가스 수요량에는 추가적 인 여러 요인들에 의하여 영향을 받을 수 있는데, 온도, 요일효과, 명절효과, 유효일 수, 수용가수 등이 영향 요인들이다. 본 연구에서는 이와 같은 요인들이 도시가스 수요량에 미치는 영향력의 정도를 파악하고 효율적으로 향후 도시가스 수요량 예측을 위한 시계열 모형을 구축하였다. 적용된 모형은 오차항이 자기상관을 따르는 시계열 회귀모형을 이용하였으며 실제 자료를 이용한 예측결과 매우 우수한 예측력을 보였다.

• Smart Structures and Systems
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• 제10권6호
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• pp.517-546
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• 2012

In this paper, vibration-based methods to monitor damage in foundation-structure interface of harbor caisson structure are presented. The following approaches are implemented to achieve the objective. Firstly, vibration-based damage monitoring methods utilizing a variety of vibration features are selected for harbor caisson structure. Autoregressive (AR) model for time-series analysis and power spectral density (PSD) for frequency-domain analysis are selected to detect the change in the caisson structure. Also, the changes in modal parameters such as natural frequency and mode shape are examined for damage monitoring in the structure. Secondly, the feasibility of damage monitoring methods is experimentally examined on an un-submerged lab-scaled mono-caisson. Finally, numerical analysis of un-submerged mono-caisson, submerged mono-caisson and un-submerged interlocked multiple-caissons are carried out to examine the effect of boundary-dependent parameters on the damage monitoring of harbor caisson structures.

• 유통과학연구
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• 제20권8호
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• pp.1-8
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• 2022

Purpose: Research on attracting foreign direct investment (FDI) plays an important role in helping provinces attract more FDI projects. However, with local competition, FDI enterprises also have to consider their investment. This study evaluates the provincial competitiveness to attract FDI in Thai Nguyen province, a province of Vietnam. In which provincial distribution of competitiveness is measured through nine indicators. Research design, data, and methodology: The study collects data (FDI and the provincial competitiveness index) from 2006 to 2020. The study uses Autoregressive Distributed Lag (ARDL) to text the impact of distribution of competitivenes on foreign direct investment. With time-series, the ARDL is suitable for data analysis. Results: The regression results indicate that the competition index of market entry and informal costs negatively impact attracting FDI into the province; The human resource training quality index has a positive effect on FDI. The results show that FDI enterprises pay much attention to business establishment procedures, hidden costs, and quality of human resources in the province. Conclusions: At the same time, in terms of practice, the results of this study, the authors also offer solutions to help improve the ability to attract FDI into Thai Nguyen province. The significant provincial competitiveness indicators should be taken into account for improvement first.

• 무역학회지
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• 제47권3호
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• pp.211-232
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• 2022

Due to the impact of the public health event COVID-19 epidemic, the Chinese futures market showed "Black Swan". This has brought the unpredictable into the economic environment with many commodities falling by the daily limit, while gold performed well and closed in the sunshine(Yan-Li and Rui Qian-Wang, 2020). Volatility is integral part of financial market. As an emerging market and a special precious metal, it is important to forecast return of gold futures price. This study selected data of the SHFE gold futures returns and conducted an empirical analysis based on the generalised autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH)-type model. Comparing the statistics of AIC, SC and H-QC, ARMA (12,9) model was selected as the best model. But serial correlation in the squared returns suggests conditional heteroskedasticity. Next part we established the autoregressive moving average ARMA-GARCH-type model to analysis whether Volatility Clustering and the leverage effect exist in the Chinese gold futures market. we consider three different distributions of innovation to explain fat-tailed features of financial returns. Additionally, the error degree and prediction results of different models were evaluated in terms of mean squared error (MSE), mean absolute error (MAE), Theil inequality coefficient(TIC) and root mean-squared error (RMSE). The results show that the ARMA(12,9)-TGARCH(2,2) model under Student's t-distribution outperforms other models when predicting the Chinese gold futures return series.