• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.24 no.2
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• pp.333-339
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• 2013

This paper discusses a method for getting a basis set of estimable functions of less than full rank linear model. Since model parameters are not estimable estimable functions should be identified for making inferences proper about them. So, it suggests a method of using full rank factorization of model matrix to find estimable functions in easy way. Although they might be obtained in many different ways of using model matrix, the suggested full rank factorization technique could be one of much easier methods. It also discusses how to use projection matrix to identify estimable functions.

• The Korean Journal of Financial Studies
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• v.3 no.1
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• pp.115-140
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• 1996

이 논문(論文)은 효용함수가 감소절대위험회피(DARA)와 일정상대위험회피(CRRA)의 성격을 갖는 멱함수라는 가정 하에 투자자의 상대위험외피계수(相對危險回避係數)를 추정하였으며 추정된 상대위험회피계수를 이용하여 효용기준 자산가격결정모형의 기대수익률과 위험의 선형관계를 실증적으로 분석하였다. 상대위험회피계수(相對危險回避係數)(RRA)는 실제 소비자료를 이용하는 방법과 시장수익률을 이용하는 두 가지 방법에 의해 추정하였다. 실증적(實證的) 연구결과(硏究結果), 첫째 한국증권시장에서 투자자의 상대위험회피계수는 3과 4 사이에 존재하는 것으로 나타나 투자자의 효용함수가 멱함수 형태임이 확인되었다. 둘째 효용함수를 멱함수 이외 다른 2개 (2차형 함수, 대수함수)의 함수로 가정하고 효용기준 자산가격결정모형을 검증한 결과 멱함수 하에서만 자산의 기대수익률과 위험간에는 선형관계(線形關係)가 성립하는 것으로 나타났다.

• Journal of Korea Water Resources Association
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• v.37 no.12
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• pp.1055-1063
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• 2004

An unsteady flow model is developed that allows variable roughness coefficient for each computational point according to its spatial position and the discharge. A step function or a power function can be used for functional relation between the discharge and the Manning's roughness coefficient. The model is applied to the reach of the South Han River between the Chungju Dam and Paldang Dam, and model parameters are estimated by optimization. Estimated parameters of both the step function model and the Power function model show that Manning's roughness coefficient decreases as the discharge increases. This tendency is more noticeable for the upstream reach of Yeoju compared to the downstream reach. It turns out that the stages calculated by the variable roughness coefficient model agree better with the observed ones than those by the conventional fixed parameter model.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.9 no.2
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• pp.1-29
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• 1992

자본자산(資本資産) 가격결정(價格決定)의 소비기저모형(消費基低模型)은 자본시장의 성질들을 깊이 있게 반영한 모형이지만 이 모형을 정립하는 데 사용된 효용함수의 형태가 주어지지 않고 있다. 이 효용함수의 형태는 실증분석을 통하여 결정되어야 한다. 이 논문에서는 소비기저모형에 사용될 수 있는 효용함수(效用函數)로서 기대효용함수(期待效用函數), 화폐효용함수(貨幣效用函數)와 비기대효용모형(非期待效用模型)을 상정하고 우리나라의 데이터를 사용하여 이 중 어느 함수(函數)가 우리나라의 투자활동과 자산의 가격결정에 적합한가를 실증적으로 분석하였다. 그 결과 상대적 위험기피계수는 대략 4이고 주관적 할인율이 0.8정도이며 소비기저모형(消費基低模型)을 정당화시키는 효용함수(效用函數)는 비기대(非期待) 모형(模型)임이 발견되었다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.32 no.2
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• pp.199-211
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• 2019

This paper is concerned with issues in the finite mixture of regression modeling as well as the simultaneous selection of the number of mixing components and relevant predictors. We propose a penalized likelihood method for both mixture components and regression coefficients that enable the simultaneous identification of significant variables and the determination of important mixture components in mixture of regression models. To avoid over-fitting and bias problems, we applied smoothly clipped absolute deviation (SCAD) penalties on the logarithm of component probabilities suggested by Huang et al. (Statistical Sinica, 27, 147-169, 2013) as well as several well-known penalty functions for coefficients in regression models. Simulation studies reveal that our method is satisfactory with well-known penalties such as SCAD, MCP, and adaptive lasso.

• 한국데이터정보과학회:학술대회논문집
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• 2004.04a
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• pp.61-68
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• 2004

본 논문에서는 한방병원에서 사상체질분류검사설문지를 이용하여 사상체질을 진단할 때 진단의 정확도를 향상시키기 위한 사상체질분류함수를 개발하기 위하여 데이터마이닝에서의 판별분석모형을 이용한다. 데이터 정제 과정에서 불성실한 응답자를 제거시키기 위한 기준은 상반되는 설문의 응답 패턴과 체질별 설문의 응답 비율을 이용하며, 변수선택의 기준은 상관분석의 크론박 알파 계수와 선형판별함수의 계수를 이용한다.

• Journal of the Institute of Convergence Signal Processing
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• v.10 no.1
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• pp.60-65
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• 2009

In this paper, we propose a new exponential pulse shaping function based on Chebychev identity equation and Bessel coefficients. The proposed pulse shaping function can produce various pulses with the different characteristics in the time and frequency domain by changing its two parameters. By differentiating the exponential pulse shaping function, we obtain new different pulse functions, in which the even order derivatives of the exponential pulse shaping function are orthogonal to its odd order derivatives. To find the efficiency of the proposed exponential pulse shaping function we analyze its essential characteristics and compare them with those of the conventional Gaussian pulses. We can choose the most suitable exponential pulse waveform according to the design criteria of communication systems.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2005.05b
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• pp.314-318
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• 2005

잠실 및 신곡 수중보의 영향을 모의할 수 있도록 개선된 FLDWAV 모형을 한강 하류부의 하천구간에 적용하여 모형의 보정을 수행하였다. FLDWAV 모형에 포함된 자동추정 기법을 적용하여 부분 선형함수 가변 조도계수 모형의 매개변수를 추정하였다 팔당대교부터 전류까지의 하천구간을 3개 구간으로 구분하고, 유량 등급별 조도계수의 초기 가정치를 변화시켜 가며 각 경우에 대하여 홍수사상별로 매개변수 추정을 수행하였다. 최소유량(영) 등급 및 최대유량 등급에 대한 조도계수 추정치들은 초기 가정 값에 민감하여 초기치가 최종 추정치로 종료되는 경우가 다수 발생하였다. 대부분의 홍수사상에 대하여 추정 매개변수를 사용한 계산수위와 관측수위의 편차 합은 영에 근접하나, RMS 오차는 다양한 값들을 나타내었다. 양의 오차들과 음의 오차들이 서로 상쇄됨으로써 편차가 영에 근접하게 되는 경우가 빈번히 발생하였으며, 이는 편차 합을 최소화하는 목적함수를 만족시키는 최적해가 유일하지 않음을 의미한다.

• Environmental and Resource Economics Review
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• v.28 no.3
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• pp.437-465
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• 2019

In this study, we propose a new method to forecast long-term energy demand in Korea. Based on Chang et al. (2016), which models the time varying long-run relationship between electricity demand and GDP with a function coefficient panel model, we design several schemes to retain objectivity of the forecasting model. First, we select the bandwidth parameters for the income coefficient based on the out-of-sample forecasting performance. Second, we extend the income coefficient using the functional principal component analysis method. Third, we proposed a method to reflect the elasticity change patterns inherent in Korea. In the empirical analysis part, we forecasts the long-term energy demand in Korea using the proposed method to show that the proposed method generates more stable long term forecasts than the existing methods.

• Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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• 2000.11a
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• pp.261-266
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• 2000

이변량 반복측정자료에서 Chinchilli 등(1996)이 제안한 가중일치상관계수는 두 변수의 일치성을 나타내는 측도이다. 기존에 제안된 가중일치상관계수 추정법은 변동효과 및 측정오차의 분산성분을 각각 최소제곱법으로 비편향 추정하여 구하는 것이다. 본 연구에서는 반복측정자료의 주변 우도함수를 설정한 후, 우도함수에 기초한 분산성분을 구하여 가중일치상관계수를 추정하는 방법을 제안한다. 이때, 각 분산성분은 유사/의사 우도함수 및 사후 분포에서 반복시행을 통하여 구해진다.