학계와 금융파생상품 가격결정이나 변동성매매와 같은 실무영역 모두에서 주식시장의 변동성은 중요한 역할을 한다. 본 연구는 GARCH 모형에 기초하여 한국주식시장의 변동성을 정확히 예측함으로써 변동성매매시스템의 성과를 높일 수 있는 새로운 방법을 제시하였다. 특히, 여러 연구 자료에서 밝혀지고 있는 변동성 비대칭성개념을 도입하였다. 최근 새로 개발된 한국주식시장 변동성 지수인 VKOSPI를 변동성 대용값으로 사용한다. VKOSPI는 KOSPI 200 지수옵션의 가격을 이용하여 계산된 값으로서 옵션딜러들의 변동성 예측치를 반영하고 있다. KOSPI 200 옵션시장은 1997년 시작되었으며, 발전을 거듭하여 현재 하루 거래량이 1,000만 계약을 넘어서면서 세계 최고의 지수옵션시장으로 발전하였다. 이러한 옵션시장에 반영된 변동성을 분석하는 것은 투자자들에게 좋은 투자정보를 제공하게 될 것이다. 특히, 변동성 대용값으로 VKOSPI를 사용하면 다른 변동성 대용치를 사용할 때 발생하는 통계적 추정의 문제를 피해 갈 수 있다. 본 연구는 2003년부터 2006년의 KOSPI 200 지수 일별자료를 대상으로 최우도추정방법(MLE)을 이용하여 GARCH 모형을 추정한다. 비대칭 GARCH 모형으로는 Glosten, Jagannathan, Runke의 GJR-GARCH 모형, Nelson의 EGARCH 모형, 그리고 Ding, Granger, Engle의 PARCH모형을 포함하며 대칭 GARCH 모형은 (1, 1) GARCH 모형을 이용한다. 2007년부터 2009년까지의 KOSPI 200 지수 일별자료를 대상으로 반복적 계산과정을 통해 내일의 변동성 예측값과 오르고 내리는 변화방향을 예측하였다. 분석 결과 시장변동성과 예기치 않은 주가변동 사이에는 음의 상관관계가 존재하며, 음의 주가변동은 동일한 크기의 양의 주가변동보다 훨씬 더 큰 변동성의 증가를 가져옴을 알 수 있다. 즉, 한국 주식시장에도 변동성 비대칭성이 존재함을 보여주었다. GARCH 모형을 이용하여 내일의 VKOSPI의 등락방향을 예측하고 이를 이용하여 변동성 매매시스템을 개발하였다. 내일의 변동성이 상승할 것으로 예측되면 스트래들매수전략을 이용하고 반대로 변동성이 하락할 것으로 예측되면 스트래들 매도전략을 이용한다. 변동성의 변화방향성을 맞춘 경우에는 VKOSPI 변동분을 더하고 틀린 경우에는 변동분을 뺀 누적합을 이용하여 변동성매매전략의 총수익을 계산한다. 모형추정용 자료구간의 경우 통계적 기준인 MSPE 기준으로는 PARCH 모형의 적합도가 가장 높고, 예측방향의 적중도를 재는 MCP 기준으로는 EGARCH 모형이 가장 높은 값을 보여주었다. 테스트용 자료구간의 경우에는 PARCH 모형이 모형적합도와 내일의 변동성 등락방향 예측에서 가장 좋은 결과를 보여주었다. 모형추정용 자료구간의 경우 GARCH 모형 전체에서 매매이익을 기록하고 있고 테스트용 자료구간의 경우에는 EGARCH 모형을 제외한 GARCH 모형들이 매매이익을 보여주었다. 본 연구에서 나타난 변동성의 군집과 비대칭성 현상으로부터 변동성에 비선형성이 존재함을 알 수 있었으며, 비선형성에서 좋은 결과를 보이고 있는 인공지능시스템과 비대칭 GARCH 모형을 결합한다면 제안된 변동성매매시스템의 성과를 많이 개선할 수 있을 것으로 판단된다.
오늘날 주민 생활공간과 인접해 있는 산업단지의 노후화 문제는 지역사회 안전을 위협하는 원인으로 지적되고 있다. 본 연구에서는 현행의 위험도 분석 및 지역사회 고지범위를 제고하기 위해 대안의 사고시나리오의 영향범위와 계절별 기상 최빈값을 활용하여 모사된 영향범위를 비교 분석하였고, 시간대별로 관측된 풍향을 계절별로 검토하여 독성물질 누출 시 피해 가능성이 높은 지역을 예측하였다. 또한 인명피해를 최소화하기 위한 한계 대피시간 및 최소 이격거리를 제시하였으며, 비상대응에 활용되고 있는 위해관리계획서를 고찰하여 인근 근로자 및 주민에 대해 한층 더 합리적인 안전대책이 이루어질 수 있도록 제언하였다.
본 논문은 결합된 의사결정 나무(C4.5)와 신경망기법을 적용함으로써 고객의 신용에 대한 예측을 높이기 위하여 이동통신 고객의 패턴을 분류하고, 분석하는 새로운 방법에 대하여 연구하였다. 의사 결정나무(C4.5)를 형성하여 선택된 결정변수와 함께 규칙을 생성함으로써, 신경망의 입력벡터 값을 정의하는 체계적인 방법을 제시하였다. 고객 관리측면에서 본 논문은 이동 통신 회사의 기존고객을 분류하여 패턴을 분석함으로써 우수한 고객의 지속적인 관리와 이탈 가능성이 많은 고객을 차별 관리하여 기업이익을 증대시킬 수 있을 것이다. 또한 이러한 분류를 통하여 신규 고객에 반영함으로써 고객의 향후 관리에도 기여할 수 있을 것이다. 실제 이동통신 고객데이터를 중심으로 연구의 결과는 예측의 정확도가 기존의 의사결정 트리 모델 (CART, C4.5), 회귀모형, 신경망 접근 방법과 기존에 연구되었던 결합모델(CART & 신경망)보다 훨씬 높게 연구되었다.
본 논문은 하이브리드 의사결정 나무(CART)와 인공신경망 모델을 개발하여 고객의 이탈에 대한 예측을 높이기 위하여 가정방문 학습지 고객의 패턴을 분류하고, 분석하는 새로운 방법에 대하여 연구하였다. 의사 결정나무(CART5)를 형성하여 선택된 결정변수들은 인공신경망의 입력벡터 값으로 선택되는 새로운 방법을 제시하였다. 고객 관리측면에서 본 논문은 가정방문 학습지 회사의 기존고객을 분류하여 패턴을 분석함으로써 우수한 고객의 지속적인 관리와 이탈 가능성이 많은 고객을 차별 관리하여 기업이익을 증대시킬 수 있을 것이다. 새롭게 제안한 하이브리드 모델은 기존의 의사결정트리모델(CART), 회귀모형, 인공신경망 모델과 비교한 결과 그 예측 정확성이 높음을 확인할 수 있었다.
본 연구는 최근의 사회조사와 선거자료를 이용하여 한국사회의 지역주의의 특징을 살펴보고자 한다. 첫째, 최근의 선거결과에 보이는 지역주의적 투표는 지역간 사회적 거리를 잘 보여주고 있다. 둘째, 이러한 사회적 거리는 '편견과 차별'의 형태로 다양한 일상생활에서 존재하고 있다. 많은 사람들은 이러한 편견을 믿고 있으며, 편견에 의한 지역적 차별을 경험하고 있다. 특히 이러한 경험은 특정지역(호남)과 관련되어 있다. 셋째, 이러한 정치적 측면(지역주의적 투표)과 사회적 측면(지역간 편견)을 선거제도와 연결하여 살펴봄으로써, 앞으로 한국사회의정치제도의 변화에 대한 전망을 할 수 있다. 한국 정치에서 나타나는 지도자나 이데올로기의 편향은 많은 사람들로 하여금 투표나 선거에서 출신지를 중요한 요소로 삼게 하였다. 이러한 요소는 쉽게 사라지지는 않을 것이며, 앞으로 선거제도의 변화에 중요한 역할을 할 것이다. 이러한 예측은 세 가지 중요한 요소에 근거하고 있다. 첫째, 유권자들의 지역주의에 대한 믿음과 예측은 쉽게 사라지지 않을 것이다. 둘째, 정치지도자들은 지역주의를 선거와 관련한 자신의 이익을 위해서 최대한 이용할 것이다. 셋째, 지역주의에 근거한 유권자들의 성향은 최근 선거와 투표에서 더욱 강화되고 있다. 정치엘리트들이 지역적인 기반을 중심으로 결합하려는 경향이 강해지고 있다. 이러한 경향은 이들 정치엘리트 사이의 내각중심제에 대한 선호도와 지역당의 출현 가능성을 증가시킬 것이다.
Diels-Alder 반응의 배향성에 대한 치환기 및 산촉매 효과를 예측하기 위해 또 Lewis산이 diene, dienophile과의 착물 형성의 경쟁성을 예측하기 위해서 Diels-Alder 반응의 열 또는 촉매반응에 FMO이론을 적용하여 CNDO/2 방법으로 고찰하였다. (1)Acetoxy로 치환된 diene의 카르보닐 산소는 dienophile보다 더 큰 음 전하를 갖기 때문에 Lewis 산이 dienophile보다는 diene에 우선적으로 배위하였다. (2) 본 연구의 대부분의 반응은 Neutral electron demand 반응형태를 가지므로 4-c, 2-c 및 정량적인 SOI방법이 일반적으로 실험적인 주 배향체와 일치함을 알았다. (3) 황은 빈 d-궤도 함수의 참여로 인해서 산소에 비해 치환기의 인접된 말단 탄소원자의 LUMO를 크게 활성화 시켜 Neutral electron demand 반응에서의 diene LUMO-dienophile HOMO 상호작용을 크게 해주어 배향성 결정에 주도적 역할을 하게 되었다.
${\pi}^{\ast}$-${\pi}^{\ast}$ 궤도간 상호작용에 관한 섭동식을 유도하였다. 섭동식으로부터 예측되는 ${\pi}$-${\pi}$와 ${\pi}^{\ast}$-${\pi}^{\ast}$ 상호작용간의 중요한 두가지 차이점은 : (ⅰ)에너지분리정도가 ${\pi}$-${\pi}$ 상호작용의 경우보다 ${\pi}^{\ast}$-${\pi}^{\ast}$의 경우가 더 컸으며, ( ii ) 상호작용에 의한 에너지 변화량은 ${\pi}$-${\pi}$ 상호작용의 경우보다 ${\pi}^{\ast}$-${\pi}^{\ast}$의 경우가 더 불안정화 되었다. 이러한 예측들은 실험결과들과 MO이론적 계산에 의하여 잘 밝혀졌다. 한편 STO-3G 및 INDO-LCBO 계산방법은 ${\pi}^{\ast}$-${\pi}^{\ast}$ 상호작용을 과소평가하고 있음을 알았으며 MO이론적 계산을 이용하여 이러한 ${\pi}^{\ast}$-${\pi}^{\ast}$상호작용을 적절히 표현하는 데는 split valence 기초함수를 사용하여야 함을 밝혔다.
본 연구는 최근의 사회조사와 선거자료를 이용하여 한국사회의 지역주의의 특징을 살펴보고자 한다. 첫째, 최근의 선거결과에 보이는 지역주의적 투표는 지역간 사회적 거리를 잘 보여주고 있다. 둘째. 이러한 사회적 거리는 ‘편견과 차별’의 형태로 다양한 일상생활에서 존재하고 있다. 많은 사람들은 이러한 편견을 믿고 있으며, 편견에 의한 지역적 차별을 경험하고 있다. 특히 이러한 경험은 특정지역(호남)과 관련되어 있다. 셋째, 이러한 정치적 측면(지역주의적 투표)과 사회적 측면(지역간 편견)을 선거제도와 연결하여 살펴봄으로써, 앞으로 한국사회의 정치제도의 변화에 대한 전망을 할 수 있다. 연구의 잠재적인 가정은 선거에 있어서 지역적인 투표가 무조건 ‘나쁜’것만은 아니라는 것이다. 한국 정치에서 나타나는 지도자나 이데올로기의 편향은 많은 사람들로 하여금 투표나 선거에서 출신지를 중요한 요소로 삼게 하였다. 이러한 요소는 쉽게 사라지지는 않을 것이며. 앞으로 선거제도의 변화에 중요한 역할을 할 것이다. 이러한 예측은 세 가지 중요한 요소에 근거하고 있다. 첫째, 유권자들의 지역주의에 대한 믿음과 예측은 쉽게 사라지지 않을 것이다. 둘째. 정치지도자들은 지역주의를 선거와 관련한 자신의 이익을 위해서 최대한 이용할 것이다. 셋째, 지역주의에 근거한 유권자들의 성향은 최근 선거와 투표에서 더욱 강화되고 있다. 정치엘리트들이 지역적인 기반을 중심으로 결합하려는 경향이 강해지고 있다. 이러한 경향은 이들 정치엘리트 사이의 내각중심제에 대한 선호도와 지역당의 출현 가능성을 증가시킬 것이다.
치환체-E-arene-diazocyanides와 nitrosobenzenes의 (4+2) 고리첨가 반응의 배향성에 대한 치환기 및 산 촉매효과와 반응성을 예측하기 위하여 Diels-Alder 반응의 열 또는 촉매반응에 대하여 Frontier orbital theory (FMO)이론을 적용해서 CNDO/2 방법과 EHT-SPD 방법으로 고찰하였다. (1) 위 반응은 Hammett 식의 rho(${\rho}$)값이 양이므로 normal electron demand 반응형태를 가지며 4-FMO 및 Anh 방법이 실험적인 주 배향체와 일치함을 알았다. (2)전자끄는 기로 치환되면 dienophile의 HOMO, LUMO 궤도함수에너지가 낮아지고 반응성이 커지는 것을 알았다. (3)Lewis 산은 dienophile과 착물을 형성하고 dienophile의 LUMO계수를 정 반대로 분극시켜 주므로 주 배향제는 B형으로 예측된다. (4) diene HOMO-dienophile LUMO 상호작용의 안정화 에너지 (${\Delta}$E)와 Hammett식의 시그마 (${\sigma}$)값과의 그라프에서는 좋은 직선성을 보여 주었다.
본 연구는 위험한 운전행동을 일으킬 수 있는 운전자의 성격과 태도요인, 즉 운전행동 결정요인의 영향력을 밝히고, 이들 요인을 통해 위험운전자를 판별해낼 수 있는 타당한 방법을 개발하기 위해 시행되었다. 성인 운전자 534명을 대상으로 조사한 결과, 다섯 가지의 운전행동 결정요인들(문제회피성향, 이익/자극 추구, 대인불안, 대인분노, 공격성)은 운전자의 다양한 위험운전행동들에 통계적으로 유의한 수준의 영향력을 미치는 것으로 확인되었으며, 이들 요인을 이용하여 운전자들을 위험도에 따라 별개의 집단(일반운전자, 비의도적 위험운전자, 의도적 위험운전자)으로 구분할 수 있었다. 이 같은 결과는 운전자의 성격과 태도와 같은 심리적 요인들을 통해 운전자의 위험행동 수준을 예측하는 것이 가능하다는 것을 의미한다. 따라서 추후 연구들을 통해 본 연구에서 다룬 운전행동 결정요인 모델과 그 기준 점수체계를 보완한다면, 운전자의 위험성향을 사전에 예측하고 문제점을 확인하여 그에 따른 차별적 안전운전 교육서비스를 제공하는데 도움이 될 것으로 기대한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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