• 한국산학기술학회:학술대회논문집
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• 한국산학기술학회 2009년도 추계학술발표논문집
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• pp.727-730
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• 2009

국내일반은행 연체율은 그룹(대출형태)별로 다양한 원인에 의해서 연체율 결정이 이루어지고 있어 복잡성을 띠고 있다. 본 연구에서는 복잡성을 띠고 있는 연체율의 제 변인들을 파악하기 위해 패널 데이터 모형를 이용한 연구 모형을 설정하고 이를 통해 연체율에 결정적으로 영향을 미치는 제 변인에 대하여 조사, 분석, 검증한다. 본 연구는 3 그룹(기업대출, 가계대출, 신용카드 대출)을 분석대상으로 하였다. 분석기간은 2005년 1월부터 2009년 6월까지의 자료를 이용하였고. 국내은행 연체율을 종속변수로 설정하고 소비자물가지수, 종합주가지수, 환율, 동행(경기)종합지수, 국민주택채권, 고용률을 독립 변수로 투입하였다. 국내일반은행 연체율 요인을 추정한 결과 소비자물가지수는 정(+)의 영향을 미치는 유의한 변수로 나타나고 동행(경기)종합지수와 종합주가지수는 음(-)의 영행을 나타내는 유의적인 변수이지만 환율, 국민주택채권 그리고 고용률은 각각 유의적인 음(-)의 영행을 나타내는 비유의적인 변수로서 연체율에 큰 영향으로 주지는 않은 것으로 나타났다.

• 한국콘텐츠학회논문지
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• 제18권4호
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• pp.416-427
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• 2018

부동산PF는 대출의 상대적 규모가 커서 연체가 발생되면 시장의 파급력도 커진다. 따라서 부동산PF 연체율에 대한 관리와 거시경제적 분석이 필요하다. 선행연구에서는 주로 개별 은행의 부동산PF 데이터를 통한 미시적인 분석을 진행하여 리스트의 중요성을 평가하거나, 연체에 대한 결정요인을 분석하여 전체적인 부동산PF 규모에 의한 연구가 미흡하였다. 본 연구는 이러한 자료의 한계점을 극복하고자 거시경제변수에 따른 시장전체의 부동산PF 연체율에 대한 영향관계를 연구하였다. 본 연구는 부동산PF 대출규모, 통화량, 금리, 소비자물가지수, GDP 자료를 활용하였으며, 공적분검정 결과 적어도 2개 변수 이상에서 선형관계가 이루어짐에 따라 VECM의 1차 모형을 적용하였다. 그랜저인과관계 결과 부동산PF 연체율은 부동산PF 대출금액에 영향을 받으며, 충격반응결과 통화량, 소비자 물가지수, 금리, 대출금액, GDP 순으로 연체율에 큰 영향을 주는 것으로 나타났다. 향후 부동산PF 자금 대출 이후 금리 상승은 부동산PF 연체율에 부담을 주게 되며, 통화량의 증가는 물가의 상승을 유도하여 결국 금리상승으로 이어질 수 있어 대출규모가 클수록 위험성의 노출이 심각해 질 수 있다. 따라서 부동산PF 연체율의 관리는 대출 이후 거시적 관점에서 자금 회수에 지속적 추적과 관찰이 필요하며, 이를 통해 연체율 방지를 위한 관리방안이 필요할 것이다.

• 한국정보처리학회:학술대회논문집
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• 한국정보처리학회 2023년도 추계학술발표대회
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• pp.380-381
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• 2023

최근 경제침체로 인해 지속되는 연체율 상승의 원인을 지역별 및 시차별로 분석하였다. 독립변수를 가계대출변수, 부동산지수변수, 경제지표변수로 나누었고 통계적 모델링을 통해 총 19 가지 변수로 연체율을 예측하였다. 각 지역마다 상이한 결과가 도출되었는데 이를 바탕으로 지역별 연체율 감소 정책을 제안한다.

• 한국산학기술학회논문지
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• 제11권1호
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• pp.272-277
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• 2010

국내일반은행 연체율은 그룹(대출형태)별로 다양한 원인에 의해서 연체율 결정이 이루어지고 있어 복잡성을 띠고 있다. 본 연구에서는 복잡성을 띠고 있는 연체율의 제 변인들을 파악하기 위해 패널 데이터 모형을 이용한 연구모형을 설정하고 이를 통해 연체율에 결정적으로 영향을 미치는 제 변인에 대하여 조사, 분석, 검증한다. 본 연구는 3 그룹(기업대출, 가계대출, 신용카드 대출)을 분석대상으로 하였다. 분석기간은 2005년 1월부터 2009년 6월 까지 자료를 이용하였고. 국내은행 연체율을 종속변수로 설정하고 소비자물가지수, 종합주가지수, 환율, 동행(경기)종합지수, 국민주택채권, 고용률을 독립 변수로 투입하였다. 국내일반은행 연체율 요인을 추정한 결과 소비자물가 지수는 정(+)의 영향을 미치는 유의한 변수로 나타나고 동행(경기)종합지수와 종합주가지수는 음(-)의 영향을 나타내는 유의적인 변수이지만 환율, 국민주택채권 그리고 고용률은 각각 음(-)의 영향을 나타내는 비유의적인 변수로서 연체율에 큰 영향을 주지는 않은 것으로 나타났다.

• 한국산학기술학회논문지
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• 제15권6호
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• pp.3564-3570
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• 2014

본 연구에서는 최근 금융 감독당국이 상호금융기관에 대한 다양한 규제조치를 취하는 과정에서 상호금융 예수금 증가가 대출금 연체율을 상승시키는 것으로 판단하고 금융 감독정책을 수립하고 시행하는 것에 대한 타당성을 실증적인 방법으로 검증하였다. 전국의 1,161개의 지역농협에 대해 전수조사를 통해 2005년부터 2011년까지 상호금융 예수금 증가율과 대출금 연체율과의 상관관계를 통합회귀모형에 의해 분석한 결과 결국 금융 감독당국에서 전제하고 있었던 양자 간의 양(+)의 상관관계는 증명되지 않았으며, 오히려 음(-)의 관계를 가지는 것으로 판명되었다. 이는 상호금융기관 중에서 농협이 가지고 있는 특성으로서 증가된 예수금의 운용 방안이 다양화되고 있다는 점과 예수금증가가 동시에 자금의 조달금리를 낮추는 효과를 가져와서 이는 다시 대출금리를 낮게 운용할 수 있는 여지를 제공하게 되어 전반적으로 대출에 대해 긍정적인 영향을 미치기 때문이라고 할 수 있다. 금융 감독당국은 이러한 농협의 자금운용 상의 특수성과 예수금 증가율과 연체율과의 구체적인 상관관계를 잘 이해하고 정책방향을 재정립해야 할 것이다.

• 한국식품영양과학회지
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• 제25권6호
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• pp.1074-1079
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• 1996

적갈색을 띄는 연체부위의 긴 발을 가지는 새조개는 육질과 맛이 닭고기와 비슷하며 단맛이 많이 나서 패류 중 고가품으로 취급되고 식용으로 호평받고 있어 약간 데친 후 동결하여 주로 일본으로 수출하고 있다. 그러나 자숙과정에서 기다란 연체부의 적갈색 색소가 상당량 소실 또는 변퇴색을 일으켜 상품성을 잃기 쉽다. 따라서 본 연구에서는 기다란 연체부의 발을 가지고 이 부위에 적갈색의 색소를 띄고 있는 새조개의 탈각, 자숙 및 동결처리 과정에서 적갈색 색소의 소실을 방지하여 상품성을 높이기 위한 방안의 하나로 새조개 연체부의 적갈색 색소를 추출, 분리하고, 색소의 이화학적인 특성을 검토한 결과를 요약하면 다음과 같다. 새조개 색소의 추출은 먼저 연체부위의 색소를 일단 물에서 벗겨낸 후 여과하고, 물로써 3회 수세하여 소량의 2N NaOH용액에 용해시켜 추출하였다. 2N NaOH-ace-tone(1 : 1) 혼합용액을 전개용매로 하여 preparative-TLC를 행하여 불순물을 제거한 새조개 색소액은 자외부 및 가시부 흡수스펙트럼을 측정하였을 때 표준품 melanin과 동일한 226nm에서 단일의 큰 흡수대를 보였고, 표준품으로 사용한 melanin과 분리된 색소를 물, methanol, acetone, ethyl ether, hexane, formic acid, HCI용액 및 NaOH용액에서 용해시켰을 때 NaOH용 액에서만 용해되었고, 과산화수소에서는 단시간에 표백이 일어나 거의 무색으로 탈색되어 표준품 melanin 과 동일한 상태를 나타내었다. 이것으로 미루어 새조개에서 추출한 색소는 melanin형 색소로 동정하였다. 새조개 색소를 $온도70^{\circ}C,$ $80^{\circ}C,$ $90^{\circ}C및$ $100^{\circ}C에서$ 시간별로 가열시켰을 때 가열 초기에 색소의 파괴가 빠르게 일어나, 가열 1시간 후 색소의 잔존율이 $70^{\circ}C,$ $80^{\circ}C,$ $90^{\circ}C$ 및 $100^{\circ}C에서$ 각각 98.2%, 97.3%, 95.3% 및 94.1% 였고, 가열 8시간 후의 잔존율은 각각 95.0%, 93.3%, 90.8%및 87.6%로 나타나 대체로 열에 대하여 안정성이 높았다.

• 한국전자거래학회지
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• 제23권3호
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• pp.207-224
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• 2018

온라인 P2P 대출(Online Peer-to-Peer Lending)이란 대출자(차입자)들이 인터넷 및 모바일 P2P 플랫폼을 통해 대출을 신청하면 P2P 플랫폼 기업이 이를 심사하고, 공개하여 불특정 다수가 자금을 빌려주고 이자를 받는 대출중개 서비스를 말한다. 국내외적으로 P2P 대출시장의 성장과 수익률에 대한 관심이 커진 상황에서 현재는 P2P 대출에 대한 안정성 측면에서 문제가 제기되고 있다. P2P 대출시장은 높은 수익률을 제공하지만 P2P 업체의 연체율과 부실률(채무불이행률)도 함께 높아지고 있는 실정이다. P2P 금융시장의 신뢰도를 높이기 위해서는 P2P 대출의 연체율과 채무불이행률을 줄이는 것이 무엇보다 중요하다. 본 연구는 세계적인 P2P 기업인 렌딩클럽(Lending Club)의 P2P 대출거래데이터베이스를 이용하여 인공지능기반의 P2P 채무불이행 예측모형을 구축하고자 한다. 구체적으로 벤치마크(benchmark) 모형으로 통계기법인 판별분석과 로지스틱 회귀분석을 이용하고, 인공지능기법으로는 신경망, CART, 그리고 C5.0을 이용하여 P2P 대출거래의 채무불이행 예측모형을 구축하고자 한다. 연구결과, P2P 대출거래의 채무불이행 예측을 위해 우선 고려해야 할 변수는 대출이자율이며, 중요도 3순위에 가장 많이 언급된 대출금액과 총부채상환비율도 고려해야 할 요인으로 추출되었다. 전통적인 통계기법보다는 인공지능기법의 예측성과가 더 좋은 것으로 나타났으며, 신경망의 경우 모든 데이터 셋에서 오분류율이 가장 낮은 예측모형으로 나타났다.

• 스마트미디어저널
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• 제13권2호
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• pp.9-15
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• 2024

본 논문에서는 신용 예측에서 발생하는 불균형 문제를 해결하기 위해 Diffusion Multi-step Classifier(DMC)를 제안한다. DMC는 Diffusion Model을 통해 신용 예측 데이터의 연속적인 수치형 데이터들을 생성하고 생성된 데이터들을 Multi-step Classifier로 구분하는 것으로 범주형 데이터를 생성한다. DMC를 통해 기존의 데이터를 생성하는 다른 알고리즘보다 실제 데이터와 유사한 분포를 가지는 데이터를 생성할 수 있었다. 이렇게 생성된 데이터를 사용하여 실험을 진행하였을 때 연체를 예측할 확률이 20%이상 상승하였으며, 전체적으로 예측 정확성은 약 4%정도 상승하였다. 이러한 연구 결과는 실제 금융기관에 적용 시 연체율 감소와 수익 증가에 큰 기여를 할 수 있을것으로 예상된다.

• 한국식품위생안전성학회지
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• 제23권1호
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• pp.15-18
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• 2008

서울시 가락농수산물시장에서 수거한 총 2,066건의 해산물(어류 573건, 패류 721건, 갑각류 208건 그리고 연체류 564건)을 대상으로 대장균을 분리 동정한 결과 10.3%(212/2,066)의 검출율을 보였다. 분리된 212주의 대장균의 월별 분포를 살펴보면, 1월 4.0%, 2월 1.0%, 3월 0.7%, 4월 9.5%, 5월 4.4%, 6월 9.4%, 7월 30.5%, 8월 42.1%, 9월 21.2%, 10월 6.6%, 11월 0.7% 그리고 12월 4.6%의 검출율을 보여, 6-9월 등 하절기에 많은 대장균이 분포됨을 알 수 있었고, 검체별 분포를 살펴보면, 어류가 7.0%(40/573), 패류 12.8%(92/721), 갑각류 8.7%(18/208) 그리고 연체류 11.0%(62/564)의 검출율을 보여, 패류, 연체류가 어류, 갑각류에 비해 대장균 분리율이 비교적 높게 나타났다. 또한, 지역별 분포를 살펴보면, 강원 21.3%의 검출율을 보였고, 인천 15.6%,경남 12.1%, 전남 11.5%, 전북 22.2%, 충남 11.6%, 제주 6.7% 그리고 우리나라 이외의 지역에서 9.0%의 검출율을 보였다. 212주를 대상으로 혈청형 동정을 실시한 결과, O6은 소라, 키조개, 그리고 건해삼에서 각각 1건씩, O25는 문어, 멍게에서 각각 1건씩, O29는 소라, 키조개에서 각각 1건씩, 그리고 O8, O25, O26, O27, O55, O78, O126, O158, O168은 문어, 갈치, 미더덕, 바지락, 낙지, 쭈꾸미, 소라, 오징어 알에서 각각 1건씩, O167도 소라에서 1건 확인되어 총 16주 (7.5% = 16/212)의 O 혈청형이 동정되어 어패류 등 해산물에 대장균이 분포되어 있음을 알 수 있었다.

• 한국식품위생안전성학회지
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• 제17권3호
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• pp.152-156
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• 2002

서울시 가락농수산물시장에서 2001년 1-12월 수거한 총 742건의 수산물에서 장염비브리오균을 분리 동정한 결과 12.5%(93/742) 검출율을 보였고, 월별로는 2월 7.14%(2/28), 5월 5.7%(3/53), 6월 5.1%(4/79), 7월 24.0%(18/75), 8월 48.0%(24/50), 9월 26.7%(23/86), 10월 11.1%(10/90), 11월 8.3%(6/72), 12월 5.7%(3/53) 등, 7-9월 검출율이 높아 하절기 장염비브리오균에 의한 식중독의 주요 원인균이 될 수 있음을 알 수 있었으며, 검체별로는 어류8.3%(16/192), 패류 15.3%(37/242), 갑각류 8.5%(18/212) 그리고 연체류 22.9%(22/96)로 나타나, 연체류가 분리율이 비교적 높았다. 또한, 지역별로는 경기 23.2%(16/69), 경남 6.6%(9/136),경북 33.3%(1/3),전남 13.6%(31/228), 전북 14.7%(10/68),충남 15.6%(5/32), 제주 11.8%(2/17)그리고 수입수산물 8.8%(l1/125)의 검출율을 보였다. 93주 가운데 66주에서 K-type혈청형을 살펴본 결과, K24, K28이 갑오징어와 징거미에서 하나씩, K47, K53는 홍합에서, K34는 바지락살과 한치알에서, K42는 갑오징어, 꽁치, 대합 그리고 오징어에서 각각 확인되어 15.2%(10/66) 동정율을 나타내었다.