• 정보관리학회지
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• 제26권3호
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• pp.377-394
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• 2009

본 연구는 기존의 연구성과 분석의 한계를 극복하고 영향력이나 파급효과 등 질적 중심의 연구성과 분석을 위해 텍스트 마이닝, 인용 분석 등을 활용한 새로운 계량정보학적 분석지표를 제안하였다. 즉, 논문품질지수, 인용 영향력지수, 지식확산지수, 국제협력연구지수, 우수논문 생산지수 등 새로운 연구성과 분석지표를 제안하여 질적인 측면을 중심으로 한 연구성과 분석이 가능하도록 하였다. 그리고 제안된 지표를 활용하여 사례분석을 수행하여 그 가능성을 확인하였다.

• 한국기술혁신학회:학술대회논문집
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• 한국기술혁신학회 2017년도 춘계학술대회 논문집
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• pp.103-113
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• 2017

SCI(E)논문은 국가연구개발사업으로부터 도출되는 대표적 1차 산출 성과이며, R&D활동의 흐름을 파악할 수 있는 가장 중요한 지표 중 하나이다. 우리나라는 1980년대 50위권에 머물렀던 SCI(E)논문수가 1990년대를 거치면서 비약적으로 확대되었고, 최근 양적 규모 면에서는 세계 12위 수준을 유지할 만큼 괄목한 만한 성장을 이루었다. 최근 이러한 양적 확대 속에서, 논문의 질적 수준이 정체되고 있다는 문제점이 종종 거론되고 있다. 따라서 우리나라의 SCI(E)논문 성과가 가지는 질적 수준을 평가하기 위해 다양한 노력이 있어 왔다. 대표적인 SCI(E)논문의 질적 지표로 논문 피인용횟수와 저널 영향력지수가 있다. 그러나 이러한 지표는 학문 분야간 인용 특성을 반영하지 못하므로, 국내 연구자 사이에서도 다양한 순위보정영향력지수를 개발하고자 하는 시도가 있어 왔다. 본 논문에서는 그간 개발된 순위보정영향력지수를 추가적으로 보완하여, 보다 의미 있는 지표를 도출하고자 하였으며, 해당 지표를 국가연구개발사업 SCI(E)논문 성과에 적용하여 우리나라 SCI(E)논문 성과의 질적 수준을 검토하였다.

• 정보관리학회지
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• 제33권4호
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• pp.175-199
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• 2016

국내 문헌정보학 분야에서 10년간 발표된 논문의 저자와 인용빈도를 대상으로 공저 네트워크에서의 중심성과 연구성과 지수 사이의 관계를 분석하였다. 특히 공저를 고려하지 않고 연구성과 지수를 산출하는 경우와 공저를 고려하여 연구성과 지수를 산출하는 경우로 나누어서 분석하였다. 또한 저자 집단을 논문 수에 따라 다르게 설정하여 지수 사이의 상관관계를 분석한 결과, 연구자의 인용지수와 연구자 중심성 사이의 상관관계에 대한 선행 연구의 일관성없는 결과를 설명해낼 수 있었다. 전체적으로 공저 활동의 정도는 연구성과와 상관관계가 유의하지 않았으며 일부에서는 오히려 부정적인 상관관계를 가진 것으로 나타났다. 중심성과 연구성과 사이의 관계는 통계적으로 유의한 긍정적인 상관관계가 나타났으나 상위 저자 30명만을 대상으로 분석한 결과에서는 상관관계가 유의하지 않았다.

• 한국경영과학회:학술대회논문집
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• 대한산업공학회/한국경영과학회 2006년도 춘계공동학술대회 논문집
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• pp.1777-1783
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• 2006

일반적으로 펀드평가는 절대수익률이나 위험을 조정한 샤프지수 또는 트레이너 지수를 이용하고 있는데, 이러한 방법은 벤치마크 지수를 기준으로 평가하여 펀드규모, 비용 등을 고려한 펀드간의 상대적 성과는 측정하지 못하고 있다. 펀드간의 상대적 성과평가는 펀드의 실질적인 효율성을 측정할 수 있다는 측면에서 펀드평가의 유용한 수단이 될 수 있다. 본 연구에서는 샤프의 스타일 분석을 이용하여 펀드의 유형을 분류하고, DEA를 이용하여 펀드간의 상대적인 성과를 측정한다. 분석자료는 2000년 1월부터 2005년 12월 31일까지의 주식형 펀드의 월간수익률, 수익률 표준편차, 펀드비용, 펀드규모, 운용기간, 샤프지수 등을 이용한다.

• 국제지역연구
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• 제13권1호
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• pp.39-51
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• 2009

물가상승률과 실업률을 합한 수치를 미저리 지수(misery index)라고 칭한다. 미저리 지수가 높을수록 국민경제의 성과는 저조한 것을 나타낸다. Lee and Cheong (2007)은 미저리 지수에 경상수지의 GDP대비 비율(%)을 합한 수치를 개방 미저리 지수로 정의하였으며, 동 지수가 개방도가 높은 경제의 성과를 잘 나타낼 수 있다고 주장하였다. 본 논문은 미국에서 개방 미저리 지수가 증가하는 시기는 미국경제의 성과가 저조한 때와 일치한다는 것을 보인다. 특히 2008년에 시작된 현재의 경제위기 이전에 약 10년간 지속적으로 개방 미저리 지수가 상승하는 추세임을 보여준다. 이는, 미국의 현 경제위기에 앞서 지난 10여년간 미국경제의 내부 및 외부불균형이 누적되어 왔음을 보여주는 것이다. 본 논문은 이와 같이 최근의 증가하는 추세의 개방 미저리 지수를 현재의 경제위기의 전조로 해석한다.

• 정보관리학회지
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• 제34권3호
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• pp.209-228
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• 2017

이 연구에서는 기존의 h-지수와 g-지수에 대해 달리 해석해보고 새로운 Hirsch 유형 복합 지표인 전치 g-지수를 제안하고자 한다. 새로운 해석에 따라서 h-지수 및 g-지수 산출 그래프의 가로축이 인용빈도 기준값에 해당하고 세로축이 논문 수가 되도록 축을 전치하고, 이로부터 새로운 전치 g-지수를 제안하였다. 한국학술지인용색인 KCI의 문헌정보학 분야 연구자들을 대상으로 적용해본 결과, 제안된 새 지수는 h-지수 및 g-지수에 비해서 변별력이 높으며 연구의 질보다 연구의 양 차이에 더 민감한 것으로 나타났다. 연구를 지속하는 꾸준한 연구자를 그렇지 못한 연구자와 변별해주는 차별화된 특성을 가지고 있으므로 전치 g-지수는 다면적인 연구 성과 평가에 도움이 될 것으로 기대된다.

• 재무관리연구
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• 제23권1호
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• pp.243-266
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• 2006

본 연구는 한국종합주가지수, 코스피200 주가지수, 코스닥종합주가지수 및 코스닥50 주가지수의 현물포지션(spot position) 보유에 따른 자산가격변동 위험을 헤지하기 위하여 코스피200 주가지수선물을 이용한 최적헤지비율(optimal hedge ratio) 및 헤지성과(hedge performance)를 추정하는데 있다. 연구모형으로는 이변량 GARCH 및 EGARCH모형을 사용하였으며 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 국내 주식시장의 경우 모형에 상관없이 직접헤지(교스피200 현/선물)의 성과가 교차헤지(종합주가지수, 코스닥종합주가지수, 코스닥50 주가지수/코스피200 지수선물)의 성과보다 뛰어난 결과를 보였다. 둘째, 교차헤지의 성과에서는 현/선물의 기초자산이 비슷한 종합주가지수와 코스피200 지수선물과의 결과가 다른 결과들에 비해 월등히 우수한 것으로 나타났다. 셋째 모형별 헤지성과에서는 외표본기간(out-of-sample period)동안 헤지비율이 일정한 것으로 가정하는 최소분산헤지모형의 헤지성과가 헤지비율이 시간이 경과함에 따라 변화하는 GARCH모형과 EGARCH모형의 성과보다 뛰어난 결과를 보였다. 이러한 분석결과는 우리나라 주식시장의 위험을 감소시키기 위한 헤지전략으로는 직접헤지가 교차헤지에 비해 유리하지만 교차헤지의 성과도 미국 주식시장의 성과보다 월등히 나은 결과를 보여 교차헤지의 유용성을 보여주었다. 또한 헤지모델은 시계열 특성이나 헤지비율의 시간가변성 등을 고려하지 않은 단순한 최소분산모형을 헤지전략에 사용하여도 큰 무리가 없는 것으로 나타났다. 특히 본 분석은 동일한 현물포트폴리오에 대한 동일한 선물포트폴리오를 가지지 못하는 지수현물에 대한 위험축소 방안으로 교차헤지가 도움이 될 수 있다는 점에서 그 의미를 제공해 줄 수 있다.부터, 외국인지분율과 기업가치 간에 통계적으로 유의한 선형적인(+) 관계가 관찰되었다. 이는 기존의 외국인투자자의 적극적 감시가설을 지지하는 결과와 부합하는 것이다.af) 그리고 flower) 추출물의 $SC_{50}$ 값 측정 결과 각각 $53.21{\pm}1.83ppm,\;50.12{\pm}2.12ppm,\;5.59{\pm}0.84ppm,\;41.60{\pm}8.93ppm,\;20.19{\pm}0.97ppm,\;15.19{\pm}1.66ppm,\;21.20{\pm}1.88ppm,\;15.71{\pm}0.91ppm,\;55.48{\pm}2.42ppm,\;52.12{\pm}2.44ppm,\;23.80{\pm}1.98ppm$ 그리고 $11.14{\pm}0.51ppm$인 것으로 나타났다(비타민 C의 $SC_{50}$ 값:$9.61{\pm}0.93ppm$). 특히 마테 추출물과 솔잎 추출물은 총 페놀 함량이 높으면서 DPPH 라디칼과 superoxide anion 라디칼을 동시에 효율적으로 포착하는 효능을 지니고 있는 것으로 나타났다. 결론적으로 마테와 솔잎의 상업적인 추출물은 기능성 항산화제로서 유용한 소재로 사용 가능 할 것으로 사료된다.트폴리오보다 약 5배정도의 높은 1개월 평균초과수익률을 실현하였고, 반전거래전략의 유용성을 충분히 발휘하기 위하여 장단기의 투자기간을 설정할 경우에 6개월에서 36개월로 이동함에 따라 6개월부터 24개월까지는 초과수익률이 상승하지만, 이후로는 감소하므로, 반전거래전략을 활용하는 경우 주식투자기간은 24개월이하의 중단기가 적합함을 발견하였다. 이상의 행태적 측면과 투자성과측면의 실증결과를 통하여 한국주식시장에 있어서 시장수익률을 평균적으로 초과할 수

• 정보관리학회지
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• 제33권3호
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• pp.7-29
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• 2016

연구자 성과 평가를 위해 널리 사용되는 h-지수는 일관성 부족 문제와 공저자 수를 고려하지 않는다는 문제를 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 h-지수와 g-지수, 그리고 공저 보정 방안을 검토하고 2004년부터 2013년 사이의 실제 KCI 데이터를 대상으로 분석해본 결과는 다음과 같다. 첫째, 일관성 결여 문제를 해소하기 위해서는 g-지수를 사용하는 것이 더 바람직하다고 판단된다. 둘째, 연구 성과의 양적인 측면과 질적인 측면을 한꺼번에 반영하는 복합 지수라는 h-지수와 g-지수의 고유한 특성을 유지하기 위해서는 반드시 공저를 보정하여 지수를 측정해야 한다. 셋째, 공저자 수로 나눈 인용빈도를 사용하는 $h_C$-지수와 $g_C$-지수를 적용하면 단독 저술 비중이 높은 인문학 분야 연구자도 공정하게 평가할 수 있고, 특정 분야나 특정 기관에 속한 연구자가 상위 순위를 과점하는 현상을 방지할 수 있다.

• 재무관리연구
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• 제16권2호
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• pp.309-335
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• 1999

본 연구는 KOSPI 200 선물을 이용하여 옵션복제방식에 의한 포트폴리오 보험전략을 구축하고 KOSPI 200 지수와 KOSPI 200 구성주식의 일부로 이루어지는 개별 포트폴리오들을 대상으로 실증분석을 하였다. 본 연구의 결과에 의하면, 포트폴리오 보험전략의 성과는 헤지의 대상이 되는 현물포트폴리오별, 보험수준별, 재조정 기준별로 차이가 있는 것으로 나타났다. KOSPI 200 지수포트폴리오에 대한 헤지는 대체로 약세시장에서 포트폴리오 가치하락을 감소시키면서 시세상승에 편승할 수 있는 것으로 나타났다. KOSPI 200 구성주식의 일부로 이루어진 포트폴리오에 대한 헤지는 수익성이 높고 베타값이 높으면서 시가총액이 큰 제조업이나 전기통신업에 속하는 기업의 주식으로 포트폴리오가 구성되었을 때 대체로 헤지성과가 높았다. 또한 KOSPI 200 지수포트폴리오는 보험수준을 낮게 할수록 헤지성과가 높은 것으로 나타난 반면, KOSPI 200 구성주식의 일부로 이루어진 포트폴리오의 경우에는 보험수준과 헤지성과간의 관계가 일정치가 않았다. 재조정 기준별로는 3% 재조정 기준을 적용하였을 때 헤지성과가 가장 높았으며, 가장 빈번하게 재조정을 해야하는 일별 재조정 기준에 의할 경우는 거래비용이 상대적으로 높았다.

• 한국건설관리학회:학술대회논문집
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• 한국건설관리학회 2006년도 정기학술발표대회 논문집
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• pp.427-430
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• 2006

국내 건설사업은 점차 대형화, 복잡화, 전문화되고 산업 또한 시장경쟁체제가 되면서 건설산업의 고부가가치화를 위한 근본적인 해결책이 필요하게 되었다. 현재 건설사업에서 전반적으로 사용되고 있는 측정시스템은 균형성과표에 의한 방법과 성과측정지수에 의한 방법으로써 각기 장점을 지니고 있다. 그러나 건설사업 핵심성공요인(Critical Success Factors)의 충족 관점에서 건설사업을 측정하는 방법에 대한 연구는 미흡한 편이다. 본 연구의 목적은 핵심성공요인 기반의 건설사업 성공지수(CPSI, Construction Project Success Index) 개발 방법론과 기본틀(Framework)을 제안하는데 있다.