• Title/Summary/Keyword: 변동성 구조

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Using genetic algorithms to develop volatility index-assisted hierarchical portfolio optimization (변동성 지수기반 유전자 알고리즘을 활용한 계층구조 포트폴리오 최적화에 관한 연구)

  • Byun, Hyun-Woo;Song, Chi-Woo;Han, Sung-Kwon;Lee, Tae-Kyu;Oh, Kyong-Joo
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • v.20 no.6
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    • pp.1049-1060
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    • 2009
  • The expansion of volatility in Korean Stock Market made it more difficult for the individual to invest directly and increased the weight of indirect investment through a fund. The purpose of this study is to construct the EIF(enhanced index fund) model achieves an excessive return among several types of fund. For this purpose, this paper propose portfolio optimization model to manage an index fund by using GA(genetic algorithm), and apply the trading amount and the closing price of standard index to earn an excessive return add to index fund return. The result of the empirical analysis of this study suggested that the proposed model is well represented the trend of KOSPI 200 and the new investment strategies using this can make higher returns than Buy-and-Hold strategy by an index fund, if an appropriate number of stocks included.

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포항 분지의 제3기 장기층군산 규화목에 의한 고환경 해석

  • Park, No-Tae;Kim, Jong-Heon
    • 한국지구과학회:학술대회논문집
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    • 2010.04a
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    • pp.101-102
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    • 2010
  • 규화목은 목본식물의 2차목부가 화석화된 것으로 화석화 과정에서 여러 종류의 무기물이 세포를 치환하거나 세포의 내강 또는 간극에 침투하여 고화된 것이다. 이 과정에서 목재의 해부학적 구조가 잘 보존되는 경우가 많고 이를 통해 목재의 수종을 비교적 정확히 동정할 수 있을 뿐만 아니라 과거 환경에 대한 정보를 얻을 수 있다. 목재는 유관속 형성층에 의해 매년 새롭게 형성되어 축적되며 형성된 조직은 성장하는 당해 기후변화를 반영하게 된다. 따라서 화석목재를 통해 과거 기후조건을 복원할 수 있는 정보를 얻을 수 있는 경우도 많다). 본 연구는 포항 분지의 신제3기 마이오세 장기층군에서 채집한 규화목의 조직과 나이테 분석을 통해 고환경을 해석한 것이다. 장기층군에서 채집한 15개의 규화목 표본 중 나이테가 잘 나타나는 5개 표본에서 나이테를 분석하고 그중 조직이 잘 보존된 1개의 표본에 대해 목재해부학적 연구를 수행하였다. 나무가 성장함에 따라 나타나는 나이테의 폭은 환경적 요인 등으로 매년 일정하지 않다. 이런 인접연륜간의 연륜변동성을 알아보기 위해 연륜연대학(Dendrochronology)에서 널리 사용되는 평균민감도 측정 방법을 사용하였다. 평균민감도는 연륜변동이 어느 정도있느냐를 알아보는 것으로 인접한 연륜들 사이의 차이를 측정하여 인접연륜간 연륜변동성을 나타낸다. 평균민감도 값이 크면 연륜폭 변동이 크다는 것을 의미하며 나무가 자라는 당시 환경인자의 변화량이 컸다고 해석할 수 있다. 조직이 잘 보존된 1개의 표본은 목재해부학적 특징상 느릅나무과(Ulmaceae) 느릅나무속(Ulmus)으로 동정되었다. 또한 5개 표본의 나이테를 분석한 결과 평균민감도는 0.34~0.41 범위를 나타내며 전체 평균은 0.37의 값을 갖는 것으로 나타났다. 이것은 규화목 생성 당시 환경이 온대기후를 지시하며, 물 공급이 매년 계절적인 제한을 받았거나 다양한 변화가 있어 계절적으로 강수량 변화가 있었음을 지시한다.

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A Study on Sea Water and Ocean Current in the Sea Adjacent to Korea Peninsula -The Vertical Structure of Temperatures in the East Sea of Korea- (한반도 근해의 해류 및 해수특성 -한국 동해의 수온의 수직구조-)

  • NA Jung-Yul;LEE Seong-Wook;CHO Kyu-Dae
    • Korean Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
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    • v.24 no.4
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    • pp.215-228
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    • 1991
  • In the East Sea of Korea the vertical structure functions of the temperature field were evaluated and the characteristic thermal zone was classified by the use of the empirical orthogonal function(EOF) method. The East Sea of Korea within the hydrographic lines of 10-107 of the Fisheries Research and Development Agency of Korea(FRDA) can be divided into three thermal regions by the characteristics of the vertical temperature variability. They are the North Korean Cold Current(NKCC) region near the coast which extends parallel to the north-south direction, the Warm-Core(WC) region which dominates almost all the hydrographic stations of the Line 104 of the FRDA and occupies a few stations of the Line-103 and -105 with its axis at the Line 104, and the East Korea Warm Current(EKWC) region which is bisected into the northern and the southern part by the WC region, respectively. Considering the two most important modes, $85.20-98.20\%$ of the total variance of temperature variation are explained in the NKCC region, $85.20-92.90\%$ in the EKWC region, and$85.50-91.70\%$ in the WC region. The first mode has its peak value at the surface with the annual cycle of variation. The spatial pattern of the first mode portrays a coherent vertical variation in the EKWC region and a clear anti-correlation both in the NKCC region and in the WC region where the zero-crossing depths are loom and 200m, respectively. The second mode of the NKCC region is particularly noticeable, haying its peak at loom with coherent vertical variation. To study the time dependency of the vertical structure functions, the extended EOF(EEOF) method was used. The persistence of the first mode is less than 4 months in the study area. The annual variation of the first mode in the NKCC region is different from those in the WC region and in the EKWC region.

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Nonlinear Finite Element-Boundary Element Analysis of Multi-Layered Structural Systems (유한요소와 경계요소의 조합에 의한 다층 구조계의 비선형 해석)

  • 김문겸;허택녕;이상도
    • Computational Structural Engineering
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    • v.7 no.4
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    • pp.57-67
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    • 1994
  • It is usual that underground structures are constructed within a multi-layered medium. In this paper, an efficient numerical modelling of multi-layered structural systems is studied using coupled analysis of finite elements and boundary elements. The finite elements are applied to the area in which the material nonlinearity dominates, and the boundary elements are applied to the far field where the nonlinearity is relatively weak. In the boundary element modelling of the multi-layered medium, fundamental solutions are not readily available. Thus, methods which can utilize existing Kelvin solutions are sought for the interior multi-layered domain problem. The interior domain problem which has piecewise homogeneous layers is analyzed using boundary elements with Kelvin solution, by discretizing each homogeneous subdomain and enforcing compatibility and equilibrium conditions between interfaces. Developed methodology is verified by comparing its results with those from the finite element analysis and it is concluded that coupled analysis using boundary elements and finite elements can be reasonable and efficient.

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Numerical Simulation of Irregular Airflow within Wave Power Converter Using OWC by Action of 3-Dimensional Irregular Waves (3차원불규칙파동장하의 진동수주형 파력발전구조물에서 불규칙공기흐름의 수치시뮬레이션)

  • Lee, Kwang-Ho;Park, Jung-Hyun;Kim, Do-Sam
    • Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers
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    • v.24 no.3
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    • pp.189-202
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    • 2012
  • An Oscillating Water Column (OWC) wave generation system uses the air flow induced by the vertical motion of water column in the air chamber as a driving force of turbine. It is well known that OWC is one of the most efficient devices to harness wave power. This study estimated the air flow velocity from the time variation of the water level fluctuation in the air chamber under regular wave conditions using 3-dimensional numerical irregular wave tank (3D-NIT) model that can simulate the 3-dimensional irregular wave field. The applicability of the 3D-NIT model was validated by comparing numerically predicted air flow velocities with hydraulic experimental results. In addition, the characteristics of air flow frequency spectrum variation due to the incident frequency spectrum change, and the variations of frequency spectrum and wave reflection due to the existence of converter inside the air chamber were discussed. It is found that the phase difference exists in between the air flow velocity and the water level fluctuation inside the air chamber, and the peak frequency of the spectrum in water level fluctuation is amplified by the resonance in the air chamber.

Reliability Analysis under Input Variable and Metamodel Uncertainty using Bayesian Approach (베이지안 접근법을 이용한 입력변수 및 근사모델 불확실성 하에서의 신뢰성 분석)

  • An, Da-Wn;Won, Jun-Ho;Choi, Joo-Ho
    • Proceedings of the Computational Structural Engineering Institute Conference
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    • 2009.04a
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    • pp.97-100
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    • 2009
  • 신뢰성 분석은 불확실성으로 인한 제품의 성능 변동을 안전확률이나 파괴확률로 정량화 하여 설계에 이용하기 위해 연구되어 왔다. 불확실성은, 데이터의 양에 따라-물질의 본질적인 특성으로서의 많은 데이터가 주어진 경우의 물리적 불확실성과 부족한 데이터에서의 인식론적 불확실성으로 구분되고, 불확실성을 갖는 대상에 따라-입력변수 및 근사모델 불확실성으로 구분된다. 물리적 불확실성에 대한 연구는 많이 진행되어 왔지만, 실제 산업현장에는 부족한 데이터로 인한 인식론적 불확실성이 지배적이며 이에 대한 연구는 최근에서야 진행되고 있다. 불확실성을 고려하는 신뢰성 기반 설계에는 효율성을 위해 실제모델을 대체하는 근사모델이 이용되는데, 근사모델법 자체에 대한 연구는 많이 진행되어 왔으나, 근사모델 이기 때문에 존재하는 불확실성을 고려한 연구는 최근에서야 연구되기 시작하였다. 본 연구에서는 베이지안 접근법에 기반하여 입력변수 및 근사모델 불확실성을 통합 고려하는 새로운 신뢰성 분석 기법을 제시하고 수치예제를 통해 타당성을 증명한 후, 이를 공학문제에 적용한다.

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An Analysis on Effect of Hydrologic Factors for Estimation of Critical Storm Duration (설계강우의 임계지속기간 산정을 위한 수문요소의 영향분석)

  • Park, Sang-Woo;Jun, Byung-Ho;Lee, Sin-Jae;Park, Yang-Rae;Kim, Myung-Soo
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2005.05b
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    • pp.571-577
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    • 2005
  • 최근 일련의 기상이변현상은 과거의 기상현상과 달리 국지성 호우 발생과 강우량의 증가현상으로 나타나고 있으며, 이러한 집중호우로 인해 발생하는 홍수규모는 기존의 수공구조물들을 위협할 수준에까지 이르러 기존 수공구조물의 안전성에 대한 재검토 필요성과 신규 구조물에 대한 안전성 확보대책이 강구되고 있다. 이에 따라 수문관련의 실무에서는 설계홍수량의 산정시 설계강우에 대한 임계지속기간의 개념이 적용되고 있으나, 아직까지 설계지침에는 이에 대한 명확한 기준이 구체적으로 제시되어 있지 못한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 수공구조물의 설계에 필요한 임계지속기간의 결정에 도움을 주고자 설계홍수량 산정시 설계 강우로부터 홍수량을 산정하기 위한 일련의 과정에서 이용되는 유역 및 기상 특성인자 등의 제반 수문요소에 따른 임계지속기간의 변동양상을 파악하고, 임계지속기간과 재현기간, 유역특성인자, 단위도 단위시간과의 관계 및 임계지속기간에 대한 강우지속기간과 첨두홍수량의 변화 등을 분석하여 설계강우의 임계지속기간 산정을 위한 기초연구자료를 제시하고자 하였다.

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Reviews on the Conflicts Among Interest Groups in the Process of Railway Restructuring: Focusing on the ACF(Advocacy Coalition Framework) (철도구조개혁 과정에서의 이해집단간 갈등탐색에 관한 고찰: 옹호연합모형(ACF)을 중심으로)

  • LEE, Hyun-Jung;KIM, Jae-Young
    • Journal of Korean Society of Transportation
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    • v.33 no.6
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    • pp.531-542
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    • 2015
  • The discussion about the structural reformation of Korean rail industry has been consistently conducted from the evaluation on Korean National Railroad's management in 1998, the foundation of KORAIL in 2005 to the approval of Suseo KTX corporation establishment in 2013 and the controversy over its privatization. This research explores the changes of government policies by applying to ACF in the assumption that those changes have been implemented due to the interaction of various external variables and main agents in policy which had existed for a long-term period that the rail industry's structural reformation has been practiced for more than 10 years. The unions failed to reach an agreement for the rail industry's structural reformation, the policies regarding the reformation have been led by superior political unions. And this research concludes that a mediator who can compromise unions' different policy preferences and means and bring up a compromised decision in conflicted situation plays a pivotal role to successfully practice these policies.

A study on Korean Church based on discourse analysis of the daily newspaper: The relationship between Society and Protestantism in the 21st Century in Korea (일간지 담론분석을 통해 본 한국 개신교 : 21세기 한국적 상황에서 사회와 개신교의 관계성 성찰)

  • Oak, Sungsam
    • Journal of Christian Education in Korea
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    • v.70
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    • pp.75-106
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    • 2022
  • The religious discourse produced by the daily newspapers can be viewed as a 'social-relationship' discourse rather than a religion's 'faith-identity' discourse. As a social relationship discourse, the understanding of Korean Church (Protestantism) discourses should be understood in the context of the social structural changes in South Korea. The public discourse produced by the media shows a reality that has been interpreted with specific values and standards on the premise of Spatio-temporal specificity rather than the actual social reality. This research approaches the Korean Church discourses produced by the daily newspaper from a social constructionism perspective. Moreover, the globalization theory is especially highlighted due to the social structural changes in South Korea. The research purpose is to reflect on the relationship between Korean society and the Korean Church in the 21st-century Korean situation through content analysis and discourse analysis in Korean newspapers. As a result of analysing the Korean Church discourse produced by the daily newspapers over the past 18 years (2004-2021), it was found that various mutual conflicts between Korean society and the Korean church were occurring.

Analysis of behavior by duration of extreme rainfall based on radar precipitation data (레이더 강수 데이터 기반 극한 강우의 지속시간별 거동 분석)

  • Soohyun Kim;Dongkyun Kim
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2023.05a
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    • pp.116-116
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    • 2023
  • 대규모 댐과 같은 수공구조물의 파괴시 상당한 피해가 발생하므로 구조물설계시 가능최대강수량(PMP) 기준이 적용된다. 포락선 방법은 가장 극심했던 강우량의 포락선을 작성하여 PMP를 산정하는 방법으로 기상 및 강수량자료가 부족시 PMP 추정이 어려운 경우에 사용한다. 포락선의 근사식은 지속시간의 거듭제곱인 멱함수 형태로 나타내며, 우리나라의 경우 1일을 전후로 계수와 차수가 다른 식을 사용한다. 이러한 근사식은 우리나라의 이상홍수 발생빈도 및 규모가 커짐에 따라 검토될 필요성이 있다. 또한, PMP 산정시 활용하는 제한된 수의 지상관측자료는 시공간적 변동성을 완전히 포착할 수 없어 한계가 있다. 본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위하여 기상레이더 자료를 기반으로 우리나라 전역의 최대 강우깊이-지속시간 관계를 분석 및 새로운 PMP 포락선을 제시한다. 활용한 레이더는 CMAX(Column Maximum)로 2009~2018년간 10분 단위자료를 수집하였다. 레이더 자료와 비교하기 위하여 지상관측자료 AWS를 함께 수집하였다. AWS는 1997~2022년간 1분 단위자료로 우리나라 전역의 547개 지점관측자료를 활용하였다. 레이더자료는 Z-R 관계식으로 변환하여 가외치(outlier)를 제거 및 보정하였다. 그 후, 정규 크리깅기법으로 생성한 지상관측 강우장과 병합하는 CM(Conditional Merging)기법을 적용하였다. 우리나라 최대 강우깊이-지속시간 관계를 산정한 결과, 기존 포락선의 값이 낮게 산정되었음을 확인하였다. 이는 기후변화 등에 따라 최근 극한 호우가 발생한 것으로 판단된다. 또한, 실제 근사식은 멱함수 거동에서 벗어난 형태로 나타났고, 지점관측자료가 기상레이더 값보다 과소추정되는 경향을 확인하였다. 특히 같은 기간에서 확인하였을 때, 강우지속시간이 짧을수록 AWS값과 레이더자료의 강수량이 2배 정도 차이를 보여 지점관측소가 없는 지역의 국지성 호우 존재를 확인할 수 있었다. 추후, 미래에 더 긴 레이더 시계열을 사용한다면, 더욱 신뢰성 있는 자료로 활용할 수 있을 것으로 판단한다.

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