• 대한전기학회:학술대회논문집
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• 대한전기학회 1986년도 하계학술대회논문집
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• pp.227-231
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• 1986

• Journal of applied mathematics & informatics
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• 제34권1_2호
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• pp.167-178
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• 2016

In this paper, we study the stochastic integral of processes taking values of generalized operators based on a triple E ⊂ H ⊂ E^∗, where H is a Hilbert space, E is a countable Hilbert space and E^∗ is the strong dual space of E. For our purpose, we study E-valued Wiener processes and then introduce the stochastic integral of L(E, F^∗)-valued process with respect to an E-valued Wiener process, where F^∗ is the strong dual space of another countable Hilbert space F.

• 한국신뢰성학회지:신뢰성응용연구
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• 제17권2호
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• pp.129-135
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• 2017

Purpose: This article provides step-stress accelerated degradation test (ADT) plans based on the Wiener process. Method: Step-stress levels and the stress change times are determined based on the D-optimality criteria to develop test plans. Further, a simple grid search method is provided for obtaining the optimal test plan. Results: Based on the solution procedure, ADT plans which include the stress levels and change times are developed for conducting the reliability test. Conclusion: Optimal step-stress ADT plans are provided for the case where the number of measurements is small.

• 대한수학회지
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• 제33권4호
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• pp.813-822
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• 1996

Let ${W(t); 0 \leq t < \infty}$ be a standard Wiener process on a probability space $(\Omega, \Im , P)$.

• 한국수학교육학회지시리즈B:순수및응용수학
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• 제4권1호
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• pp.47-60
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• 1997

In the theory of the conditional Wiener integral, the integrand is a functional of the standard Wiener process. In this paper we consider a conditional function space integral for functionals of more general stochastic process and the generalized Kac-Feynman integral equation. We first show that the existence of a partial differential equation. We then show that the generalized Kac-Feynman integral equation is equivalent to the partial differential equation.

• 한국해안·해양공학회논문집
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• 제28권4호
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• pp.191-201
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• 2016

추계학적 확률과정을 이용하여 경사제 피복재를 예방적으로 유지관리할 수 있는 조건기반모형을 개발하였다. 완전 보수보강 조건에서 가장 경제적으로 보수보강이 수행되어야 하는 최적의 시점을 결정할 수 있는 모형이다. 본 연구에서 개발된 RRP(Renewal Reward Process) 기반 경제성 모형은 이자율을 고려할 수 있을 뿐만 아니라 기존 연구에서 상수로 취급하던 비용을 시간에 따른 확률변수로 고려할 수 있다. 누적피해와 사용한계 그리고 구조물의 중요도를 모두 고려할 수 있는 함수식을 제시하여 ABM(Age-Based Maintenance)을 CBM(Condition-Based Maintenance)으로 쉽게 확장할 수 있게 하였다. 또한 함수식에 포함된 계수들을 수학적으로 산정할 수 있는 방법도 제시하였다. 두 가지 추계학적 확률과정, WP(Wiener Process)와 GP(Gamma Process)를 이용하여 경사제 사석재를 해석하였다. 사용한계, 이자율 그리고 구조물의 중요도에 따라 시간에 따른 기대총비용율을 산정하여 기대총비용율이 최소가 되는 예방적 유지관리의 최적 시점을 쉽게 추정할 수 있었다. 동일한 사용한계에서 이자율이 높을수록 최적시점은 늦어지고 그에 따라 기대총비용율도 낮아졌다. 또한 상대적으로 GP가 WP보다 더 보수적으로 최적시점을 예측하였다. 마지막으로 동일한 조건에서 구조물의 중요도가 높을수록 더 자주 예방적 보수보강을 실시하여야 한다는 것을 알았다.

• 한국방사선학회논문지
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• 제12권4호
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• pp.519-524
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• 2018

CR시스템을 이용한 흉부검사 및 집단 흉부검사는 임상에서 자주 이용되고 있다. 흉부영상 획득과정에서 영상의 품질을 저하시키는 요인은 노후된 IP의 사용과 장시간 방치된 IP를 사용할 때이고 보관 시간에 노이즈가 대량 발생한다. 연구에서는 화질의 복원을 위해서 본 연구에서는 직접적인 계산방법인 위너필터와 개선된 위너필터를 적용하고 평가하였다. 실험결과 잡음의 변동이 작은 곳에서는 wiener의 방법이 우수하였고 잡음의 변동이 큰 곳에서는 개선된 방법이 우수하였다. 3일간 CR판독기로 잠상처리 않은 IP를 사용시 흉부CR 영상에 대해서 알고리즘 적용한 결과 잡음은 효과적으로 제거되었다 개선된 방법보다 고전적인 위너필터의 결과가 좋았다. CR영상 프로세스 과정에서 잠상처리를 하지 않고 다수의 환자를 검사했을 경우 제안한 알고리즘은 좋은 화질의 영상으로 복원가능하고 영상판독에 도움을 줄 것으로 판단한다.

• Korean Journal of Mathematics
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• 제23권3호
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• pp.491-502
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• 2015

A martingale is a mathematical model for a fair wager and the modern theory of martingales plays a very important and useful role in the study of the stochastic fields. This paper is devoted to investigate a martingale and a non-martingale on the several stochastic integral or differential equations. Specially, we show that whether the stochastic integral equation involving a standard Wiener process with the associated filtration is or not a martingale.

• 대한수학회보
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• 제44권4호
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• pp.807-816
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• 2007

For the stochastic differential inclusion on infinite dimensional space of the form $dX_t{\in}\sigma(X_t)dW_t+b(X_t)dt$, where ${\sigma}$, b are set-valued maps, W is an infinite dimensional Hilbert space valued Q-Wiener process, we prove the boundedness and continuity of solutions under the assumption that ${\sigma}$ and b are closed convex set-valued satisfying the Lipschitz property using approximation.

• 제어로봇시스템학회:학술대회논문집
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• 제어로봇시스템학회 1999년도 제14차 학술회의논문집
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• pp.49-52
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• 1999

A subspace-based identification method of the Wiener model, consisting of a state-space linear block and a polynomial static nonlinearity at the output, is used to retrieve from discrete sample data the accurate information about the nonlinear dynamics. Wiener model may be incorporated into model predictive control (MPC) schemes in a unique way which effectively removes the nonlinearity from the control problem, preserving many of the favorable properties of linear MPC. The control performance is evaluated with simulation studies where the original first-principles model for a continuous MMA polymerization reactor is used as the true process while the identified Wiener model is used for the control purpose. On the basis of the simulation results, it is demonstrated that, despite the existence of unmeasured disturbance, the controller performed quite satisfactorily for the control of polymer qualities with constraints.