• 한국통신학회논문지
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• 제17권9호
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• pp.909-917
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• 1992

본 논문은 출력 오차 분산(分散)를 갖는 상태공간(狀態空間) 디지털 필터의 실현(實現)을 제안하였다. 이 앨고리즘은 가중함수(加重函數)에 의해서 선형 시불변 시스템내의 가제어성 및 가관측성 gramian을 변화시키는 것이며, 상태공간(常態空間) 계수 변동에 대한 출력 오차 분산(分散)을 줄임으로써 디지털 필터의 성능을 개선할 수 있다. 수치예에서, 본 앨고리즘 구조는 다른 4가지 구조(표준형, 병열형, 통계적감도형, 평형형) 보다 더 적은 출력오차 분산(分散)을 갖는 것을 알았다.

• Spatial Information Research
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• 제8권2호
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• pp.243-255
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• 2000

공간상에 분포한 각종 지리사상들은 다양한 분석기법을 통하여 분포특성과 패턴이 파악된다. 이때 축척(scale)은 공간분석 기법에서 연구자가 고려해야 할 중요한 요인중의 하나이다. 이 연구에서는 해상도 저감에 따라 변화하는 공간 데이터의 구조특성을 표현할 수 있는 기법을 비교 분석하여 공간분석에 필요한 적정해상도의 모색과정에 이용하고자 한다. 순천만 해안습지의 LANSAT TM 데이터를 대상으로 하여, 데이터의 구조특성이 해상도에 따라 변화하는 특성을 살펴보고 이를 반영할 수 있는 해상도 특성 지수들을 비교평가 하였다. 기존에 개발된 국지적 분산(local variance)과 프랙탈차원을 적용하였고, 해상도 변화과정에서 파생되는 분산 데이터의 공간분포 패턴을 표현하는 지수로 공간적 자기관도인 Moran´s I를 측정하였다. 구조특성 분석기법을 적용한 결과 기존에 개발된 국지적 분산과 프랙탈 차원보다는 분산 데이터의 공간적 자기상관도가 구조특성을 분석하는 기법으로 적합하게 나타났다. 공간적 자기상관도가 정점인 해상도에서 공간 데이터의 변화가 심하게 나타나고 있다. 공간 데이터의 구조특성은 탐색하는 기법으로 분산 데이터의 공간적 자기상관도가 효과적인 지수로 작용할 수 있다.

• 응용통계연구
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• 제29권4호
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• pp.595-611
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• 2016

일반적으로 독성학 또는 약리학에서는 자료를 분석할 때 Hill Model과 같은 비선형 회귀모형을 사용한다. 비선형 회귀모형에서 모수의 추정량과 그것의 불확실성(uncertainty)에 대한 측도의 추정은 오차의 분산 구조에 영향을 받게 된다. 따라서 자료가 등분산인지 혹은 이분산인지에 따라 사용하여야 할 추정 방법이 달라져야 한다. 그러나 일반적으로 자료를 실제로 분석하기 전에는 오차의 분산구조에 대해서 잘 알 수 없다. 그러므로 오차의 분산구조에 로버스트한 추정 방법을 개발하는 것은 중요한 문제이다. 본 논문에서는 예비검정 방법을 기반으로 한 비선형 회귀모형에서의 모수 추정 방법을 제안하였다. 오차 분산의 등분산성에 대한 간단한 예비검정의 결과에 따라 보통 최소제곱 추정(ordinary Least Square Estimation) 방법과 반복 가중 최소제곱 추정(iterative weighted least square estimation) 방법을 사용하는 추정량을 정의하였다. 제안된 추정량은 모의실험 연구를 통하여 기존의 표준적인 추정량들과 그 성능을 비교하였다. 또한 미국의 National Toxicology Program으로부터 얻어진 실제자료를 사용하여 추정 방법들을 비교하였다.

• International Journal of Advanced Culture Technology
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• 제7권1호
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• pp.237-242
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• 2019

Spark variance technique is melded the jagged spill-over-sonance status of the glitter-differentiation knowledge level (GDKL) on the spark knowledge gestalt. The knowledge level condition by the spark knowledge gestalt system is comprised with the spill-over-sonance system. As to search a spot of the glitter situation, we are obtained of the spark value with black-red dot by the spill-over upper structure. The concept of knowledge level is comprised the reference of glitter-differentiation level for variance signal by the spark sonance gestalt. Further presenting a jagged variance of the GDKL of the maximum in terms of the spill-over-sonance gestalt, and spark spot sonance that was the a spark value of the far variance of the Spa-kg-FA-${\rho}_{MAXN}$ with $17.68{\pm}2.22units$, that was the a spark value of the convenient variance of the Spa-kg-CO-${\rho}_{MAXN}$ with $7.55{\pm}0.59units$, that was the a spark value of the flank variance of the Spa-kg-FL-${\rho}_{MAX}$ with $2.70{\pm}0.48units$, that was the a spark value of the vicinage variance of the Spa-kg-VI-${\rho}_{MAX}$ with $0.48{\pm}0.05units$. The spill-over sonance will be to appraisal at the jagged ability of the spill-over-sonance gestalt with black-red dot by the spark knowledge level on the GDKL that is presented the glitter-differentiation gestalt by the knowledge level system. Spill-over knowledge system will be possible to restrain of a gestalt by the special signal and to employ a spark data of spill-over sonance level.

• 한국정보통신학회논문지
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• 제7권4호
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• pp.767-778
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• 2003

이 논문은 유전자 알고리즘을 이용한 최적의 퍼지 규칙을 만드는 방법을 제시한다. 퍼지 규칙은 첫 번째 단계에서 학습 데이터를 이용해 생성된다. 이 단계에서 퍼지 c-Means 군집화 알고리즘과 군집 유효성을 사용해 구조를 결정하고 퍼지 규칙 수가 되는 군집 수를 결정한다. 첫 번째 단계에서 구조가 결정되면 퍼지규칙의 매개변수들은 유전자 알고리즘을 이용해서 조율된다. 또한, 비대칭 가우시안 소속 함수를 위해 분산 매개변수는 좌ㆍ우값을 따로 관리하여 조율한다. 이 방법은 가중치와 분산 공간에서 유전자 알고리즘을 사용함으로서 전역 최소 쪽으로 수렴하도록 한다.

• 한국품질경영학회:학술대회논문집
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• 한국품질경영학회 1998년도 The 12th Asia Quality Management Symposium* Total Quality Management for Restoring Competitiveness
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• pp.253-258
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• 1998

Staggered nested designs are the most popular class of unbalanced nested designs in practical fields. The most important features of the staggered nested design are that it has a very simple open-ended structure and each sum of squares in the analysis of variance has almost the same degrees of freedom. Based on the features, a class of unbalanced nested designs which is generalized of the staggered nested design is proposed. Some of the generalized staggered nested designs are shown to be more efficient than the staggered nested design in estimating some of variance components and their linear combinations.

• 경영과학
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• 제11권2호
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• pp.29-41
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• 1994

This paper analyses the stochastic nature of the Permanent Income Hypothesis (PIH) by specifying the variance-covariance structure of PIH based on Hall and Mishkin[3]. Maximum likelihood is employed to estimate the model by explicitely incorporating the heteroscedastic nature of the data into the likelihood. The data used are individual Korean household consumption and income data. The results indicate that the data are generally consistent with the Permanent Income Hypothesis, and about 11 percent of the total variation in consumption may be attributable to the excess sensitivity of consumption to income.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제24권2호
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• pp.407-417
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• 1995

The h-plot is a graphical technique for displaying the structure of one population's variance-covariance matrix. This follows the mathematical algorithem of the principle component biplot based on the singular value decomposition. But it is known that the singular value decomposition is not resistant, i.e., it is very sensitive to small changes in the input data. In this article, since the mathematical algorithm of the h-plot is equivalent to that of principal component biplot of Choi and Huh (1994), we derive the resistant h-plot.

• 산경연구논집
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• 제8권1호
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• pp.5-13
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• 2017

Purpose - In this article, a dynamic model like a VAR is an appropriate choice for estimating the possible interrelationship between ownership structure and firm performance as a dynamic process. Research design, data, and methodology - Data of this work are collected from Chinese stock exchange including 350 Chinese-listed firms during the period of 1999-2012. We hypothesize that this interrelationship dynamically exists between ownership structure and firm performance. To examine the correlation, a panel Vector Auto-regression (PVAR) approach generated by GMM method is utilized to test the possible dynamic relation embedded in corporate governance. Another two dynamic analysis solutions such as orthogonalized impulse-response function and variance decomposition are also used simultaneously. Results - Findings of this study indicate the evidence that dynamically endogenous relationship exists between ownership structure and firm performance. Further, there is a dynamical correlation between investment and performance. Impulse response and variance decomposition illustrate that impact of a shock to variables themselves is the main source for their variability. Conclusions - The conclusion in this study is that there is a bidirectional and inter-temporal effect between proportion of ownership and corporate performance for a long run in accordance with impulse response function. Overall, our results suggest that corporate governance in China is more market oriented.

• 한국전산구조공학회:학술대회논문집
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• 한국전산구조공학회 1991년도 가을 학술발표회 논문집
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• pp.57-62
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• 1991

For the purpose of developing the method for efficiently calculating the design sensitivity and the reliability for the complicated structure such as ship structure, the probabilistic finite element method is introduced to formulate the deterministic design sensitivity analysis method and incorporated with the second moment reliability methods such as MVFOSM, AFOSM and SORM. Also, the probabilistic design sensitivity analysis needed in the reliability-based design is performed. The reliability analysis is carried out for the initial yielding failure, in which the derivative derived in the deterministic desin sensitivity is used. The present PFEM-based reliability method shows good agreement with Monte Carlo method in terms with the variance of response and the associated probability of failure even at the first or first few iteration steps. The probabilistic design sensitivity analysis evaluates explicitly the contribution of each random variable to probability of failure. Further, the reliability index variation can be easily predicted by the variation of the mean and the variance of the random variables.