• 응용통계연구
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• 제26권3호
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• pp.389-399
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• 2013

본 연구에서는 가우시안 과정회귀방법을 소개하고 시계열 마이크로어레이 유전자 발현데이터에 대해 가우시안 과정회귀를 적용한 사례를 보이고자한다. 가우시안 과정회귀를 적합하여 로그 주변우도함수 비를 이용한 유전자를 선별방법에 대한 모의실험을 통해 민감도, 특이도, 위발견율 등을 계산하여 선별방법으로의 활용성을 보였다. 실제 효모세포주기 데이터에 대해 제곱지수공분산함수를 고려한 가우시안 과정회귀를 적합하여 로그 주변우도함수 비를 이용하여 차변화된 유전자를 선별한 후, 선별된 유전자들에 대해 가우시안 모형기반 군집화를 하고 실루엣 값으로 군집유효성을 보였다.

• Structural Engineering and Mechanics
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• 제28권2호
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• pp.129-152
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• 2008

This paper considers the solution of the stochastic differential equations (SDEs) with random operator and/or random excitation using the spectral SFEM. The random system parameters (involved in the operator) and the random excitations are modeled as second order stochastic processes defined only by their means and covariance functions. All random fields dealt with in this paper are continuous and do not have known explicit forms dependent on the spatial dimension. This fact makes the usage of the finite element (FE) analysis be difficult. Relying on the spectral properties of the covariance function, the Karhunen-Loeve expansion is used to represent these processes to overcome this difficulty. Then, a spectral approximation for the stochastic response (solution) of the SDE is obtained based on the implementation of the concept of generalized inverse defined by the Neumann expansion. This leads to an explicit expression for the solution process as a multivariate polynomial functional of a set of uncorrelated random variables that enables us to compute the statistical moments of the solution vector. To check the validity of this method, two applications are introduced which are, randomly loaded simply supported reinforced concrete beam and reinforced concrete cantilever beam with random bending rigidity. Finally, a more general application, randomly loaded simply supported reinforced concrete beam with random bending rigidity, is presented to illustrate the method.

• 대한전자공학회논문지
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• 제17권1호
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• pp.1-9
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• 1980

신호처리와 analysis를 위한 여러 기초적인 기술이 소개되었다. 이들은 먼저 불확정성순리의 개입에 의하여 특히 교환불가능한 operator 들이 작용한 결과의 등호는 tolerance가 있을 수 있음과 random process 처리방법과 manmum entropy estimate적인 ,사고방식을 통하여 재래식 확정론적 사고방식으로부터의 이탈을 길잡았다. 마지막으로 검출, 추정 및 함수추정의 여러 기법과 covariance functron의 posltive semi-definite-ness 그리고 Karhunen-Loeve 전개, 한 화상의 SVD 등이 설명됐다.

• 대한산업공학회지
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• 제29권2호
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• pp.114-125
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• 2003

This paper proposes multivariate process capability indices (PCIs) for skewed populations using $T^2$rand modified process region approaches. The proposed methods are based on the multivariate version of a weighted standard deviation method which adjusts the variance-covariance matrix of quality characteristics and approximates the probability density function using several multivariate Journal distributions with the adjusted variance-covariance matrix. Performance of the proposed PCIs is investigated using Monte Carlo simulation, and finite sample properties of the estimators are studied by means of relative bias and mean square error.

• Wind and Structures
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• 제9권2호
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• pp.159-178
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• 2006

For the slender and flexible cable supported bridges, identification of all the flutter derivatives for the vertical, lateral and torsional motions is essential for its stability investigation. In all, eighteen flutter derivatives may have to be considered, the identification of which using a three degree-of-freedom elastic suspension system has been a challenging task. In this paper, a system identification technique, known as covariance-driven stochastic subspace identification (COV-SSI) technique, has been utilized to extract the flutter derivatives for a typical bridge deck. This method identifies the stochastic state-space model from the covariances of the output-only (stochastic) data. All the eighteen flutter derivatives have been simultaneously extracted from the output response data obtained from wind tunnel test on a 3-DOF elastically suspended bridge deck section-model. Simplicity in model suspension and measurements of only output responses are additional motivating factors for adopting COV-SSI technique. The identified discrete values of flutter derivatives have been approximated by rational functions.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제9권1호
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• pp.87-100
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• 2002

Poorly-posed problems in the balanced discriminant analysis was considered. We restrict consideration to the case of observations and the number of variables are the same and small. When these problems exist, we do not use a maximum likelihood estimates(MLE) to estimate covariance matrices. Instead of MLE, an alternative estimate for the covariance matrices are proposed. This alternative method make good use of two regularization parameters, $\lambda$} and $\gamma$. A new test rule for the discriminant function is suggested and examined via limited hut informative simulation study. From the simulation study, it is shown that the suggested test rule gives better test result than other previously suggested method in terms of error rate criterion.

• 한국정보통신학회논문지
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• 제3권1호
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• pp.29-34
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• 1999

본 논문은 확장된 Huygens-Fresnel원리를 이용하여 섭동대기 공간을 통하여 진행하는 스팩클 전파에서 수신된 강도를 통계적으로 해석하였다. 그 결과 이러한 수식들은 파구조 함수뿐만 아니라 log-amplitude 코바리안스를 포함하고, 정규화 바리언스가 섭동세기에 의존하여 1 이상이 되는 것을 알았다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제15권3호
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• pp.333-342
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• 2008

회귀모형에서의 변수선택에 관한 정리를 공분산분석 모형으로 확장하였다. 공분산분석 모형에서 몇개의 회귀변수를 제거한 축소모형을 세우는 경우에 추정량의 변화를 알아본 결과, 회귀계수 뿐만아니라 분산분석계수도 추정량의 편차는 증가하지만 분산은 감소하며, 어떤 경우에는 평균제곱오차도 감소한다는 결론을 얻었다.

• 한국수학교육학회지시리즈E:수학교육논문집
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• 제22권4호
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• pp.417-444
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• 2008

본 논문에서는 세 가지 관련된 분야의 연구를 통하여 우리나 대학 신입생들의 함수 개념을 조사하였다. 대학 신입생들은 함수를 어떻게 이해하고 있는가?; 인식론적 장애를 포함한 오 개념에는 어떤 것들이 있는가?; 함수 개념은 어떤 경로를 거쳐서 획득되는가? 등이다. 이와 함께 대학의 여러 분야에서 함수가 어떻게 정의되고 쓰이는지를 살펴보고, 미국의 교과서들에 나타난 함수 정의와 도입을 살펴보았다. 설문조사와 이들을 토대로 함수를 대응의 관점에서 도입하는 새로운 교육과정에 대하여 수직선 테스트의 도입을 포함한 몇 가지 제언을 하였다.

• Korean Journal of Mathematics
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• 제25권1호
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• pp.45-60
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• 2017

This paper focuses on estimation of an non-integral quadratic function (NIQF) and integral quadratic function (IQF) of a random signal in dynamic system described by a linear stochastic differential equation. The quadratic form of an unobservable signal indicates useful information of a signal for control. The optimal (in mean square sense) and suboptimal estimates of NIQF and IQF represent a function of the Kalman estimate and its error covariance. The proposed estimation algorithms have a closed-form estimation procedure. The obtained estimates are studied in detail, including derivation of the exact formulas and differential equations for mean square errors. The results we demonstrate on practical example of a power of signal, and comparison analysis between optimal and suboptimal estimators is presented.