Journal of the Korean Data and Information Science Society
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v.22
no.3
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pp.423-436
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2011
Many of the theoretical studies have considered herd behavior as a source of the volatility in financial markets, but there have been few empirical studies on the dynamic herding due to the technical difficulty of detecting herd behavior with time-series data. In this context, this paper proposes a new method for measuring time-varying herd behavior based on QR-GARCH model. Using daily data of KOSPI stocks, this paper provides some empirical evidence for strong and volatile herding among traders of stocks of medium firms, and shows that time-varying herd behavior in traders of some stocks has persistent autocorrelation.
This study explores the synoptic characteristics of cold days over South Korea and their relationship with large-scale climate variability. The cold day, which is different from cold surge, is defined when daily-mean surface air temperature, averaged over 11 KMA stations, is colder than 1-percentile temperature in each year by considering its long-term trend over 1960~2012. Such event is detected by quantile regression and the related synoptic patterns are identified in reanalysis data. Composite geopotential height anomalies at 500 hPa show that cold days are often preceded by positive anomalies in high latitudes and negative anomalies in midlatitudes on the west of Korea. While the formers are quasi-stationary and quasi-barotropic, and often qualified as blocking highs, the latters are associated with transient cyclones. At cold days, the north-south dipole in geopotential height anomalies becomes west-east dipole in the lower troposphere as high-latitude anticyclone expands equatorward to the Northern China and mid-latitude cyclone moves eastward and rapidly develops over the East Sea. The resulting northerlies cause cold days in Korea. By performing composite analyses of large-scale climate indices, it is further found that the occurrence of these cold days are preferable when the Arctic Oscillation is in its negative phase and/or East Asian monsoon circulation and Siberian high are anomalously strong.
This study considered technology commercialization as a sort of external R&D of the licensee firm. Then, this study analyzed industrial characteristics of technology commercialization and interactions between internal R&D and technology commercialization from the licensee's viewpoint. Data from NTIS (National science and Technology Information Service) and KED (Korea Enterprise Database) were matched. 7,645 technology commercializations from 1,980 firms were extracted. Afterward, OLS and quantile regression were applied to the extracted data. The impact of technology commercialization on firm growth was concentrated to few high-tech and medium high-tech firms. Technology commercialization was effective in the growth in a year while internal R&D was effective in the growth in two years. The firm size was insiginificant variable. In analysis of 4 selected industries (automobile, electronics, semiconductor, chemistry), the impact was skewed among industries. Though the importance of technology commercialization is widely acknowledged, quantitative analyses like this study are uncommon. Therefore, this study can be useful for the tailored industry solutions for technology commercialization.
Yoon, Sun Kwon;Choi, Hyeon Seok;Lee, Tae Sam;Jeong, Min Su
Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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2019.05a
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pp.17-17
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2019
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 기후변화 전망보고서에 따르면 RCP 4.5 시나리오 기준, 21세기 전 지구 평균기온은 $2.5^{\circ}C$ 상승(한반도 $+3.0^{\circ}C$)하며, 전 지구 평균강수량은 4.1% 증가(한반도 +16.0%)할 것이라 전망하고 있다(기상청, 2012). 최근 기후변화와 기상이변에 따른 도심지 폭우특성이 변화하고 있음을 많은 연구결과에서 말해주고 있으며, 그 발생 빈도와 강도가 점차 증가하고 있는 추세이다. 특히, 서울시의 경우 인구와 재산이 밀집해 있어 폭우 발생에 의한 시민의 인명과 재산 피해 우려가 크다. 따라서 본 연구에서는 서울시를 대상으로 근미래(~2050년) 기후변화 하에서의 재현기간에 따른 확률강우량 변화 특성을 분석하여 비교 평가한 후 설계 강우량 산정에 활용하고자 하였다. 관측자료 기반 강수량의 변동 특성 분석과 Non-stationary GEV방법을 이용한 비정상성 빈도해석을 수행하였으며, 근미래 폭우특성 변화분석을 위하여 CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project 5)에 참여한 GCMs(General Circulation Models)을 활용한 강우빈도해석을 수행하였다. Mann-Kendall Test와 Quantile Regression을 통한 서울지점 여름철 강수량(June to September)과 기준강수량 초과 강수(30, 50, 80, 100mm/hr), 연간 10th 최대 강수량(Annual Top 10th Precipitation) 등을 분석한 결과 최근 증가 경향이 뚜렷하게 나타났으며, 비정상성 빈도해석에 의한 확률강우량 분석의 가능성과 신뢰성을 확인하였다. 또한 19-GCMs을 통하여 모의된 일(Daily) 단위 강수량자료를 비모수통계적 상세화(Nonparametric Temporal Downscaling) 기법을 적용하여 시간(Hourly) 강우로 다운스케일링하였으며, 서울시 미래 확률강우량에 대한 IDF 곡선(Intensity-Duration-Frequency Curve)을 작성하여 비교?분석한 결과 지속시간 1시간 강우에 대하여 재현기간 30년, 100년 조건에서 확률강우량이 약 4%~11% 수준에서 증가하고 있음을 확인하였다. 본 연구의 결과는 도심지 수공구조물의 설계빈도 영향을 진단하고, 근미래 발생가능한 확률강우량 변화에 따른 시간당 목표 강우량설정의 방법론을 제시하였다는데 의의가 있으며, 서울시의 방재성능목표 설정과 침수취약지역 해소를 위한 기후변화에 따른 수공구조물 설계 시 활용이 가능할 것으로 기대된다.
Jeong, Ji Yun;Jeong, Jae Yeon;Yoon, In Hye;Choi, Hwa Young;Lee, Hae Jong
Health Policy and Management
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v.32
no.2
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pp.205-215
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2022
Background: The purpose of this study is to identify the factors infecting the medical care utilization from a new perspective by newly classifying the categories of administrative districts using the urban decline index and medical vulnerability index as indicators. Methods: This study targeted 150,940 people who used medical services using the 2015 cohort database (DB), 2010-2015 urban regeneration analysis index DB, and 2014-2015 public health and medical statistics DB. The decline of the region was classified using the urban decline index typed using k-means clustering and the medical vulnerability index typed using the quantile score calculation. Regression analysis was performed 3 times with medical expenditure, length of stay, and the number of outpatient visits as dependent variables. Results: There were 37 stable region (47.4%), 29 health vulnerable region (37.2%), and 12 decline region (15.4%). The health vulnerable region had lower medical expenditure, fewer outpatient visits, and a higher length of stay than the stable region. The decline region was all higher than the stable region but had no significant effect. Conclusion: The factors that cause the health disparity between regions are not only factors related to individual health behavior but also environmental factors of the local community. Therefore, there is a need for a systematic alternative that properly considers the resources within the community and reflects the characteristics of the population.
As economic uncertainties have increased recently due to COVID-19, there is a growing need to quickly grasp private consumption trends that directly reflect the economic situation of private economic entities. This study proposes a method of estimating private consumption in real-time by comprehensively utilizing big data as well as existing macroeconomic indicators. In particular, it is intended to improve the accuracy of private consumption estimation by comparing and analyzing various machine learning methods that are capable of fitting ultra-high-dimensional big data. As a result of the empirical analysis, it has been demonstrated that when the number of covariates including big data is large, variables can be selected in advance and used for model fit to improve private consumption prediction performance. In addition, as the inclusion of big data greatly improves the predictive performance of private consumption after COVID-19, the benefit of big data that reflects new information in a timely manner has been shown to increase when economic uncertainty is high.
This study found an interesting fact that the nonlinear relationship structure between volatility and trading volume changed before and after the COVID-19 pandemic according to empirical analysis using Bitcoin (BTC) market data that sensitively reflects investors' trading behavior. That is, their relationship appeared positive (+) in a stable market state before COVID-19 pandemic, as in theory based on the information flow paradigm. In a state under severe market stress due to COVID-19 pandemic, however, their dependence structure changed and even negative (-). This can be seen as a consequence of increased market stress caused by COVID-19 pandemics from a behavioral economics perspective, resulting in structural changes in the asset market and a significant impact on the nonlinear dependence of volatility and trading volume (in particular, their dependence at extreme quantiles). Hence, it should be recognized that in addition to information flows, psychological phenomena such as behavioral biases or herd behavior, which are closely related to market stress, can be a key in changing their dependence structure. For empirical analysis, this study performs a test of Ross (2015) for detecting a structural change, and proposes a Copula Regression Quantiles (CRQ) approach that can identify their nonlinear relationship structure and the asymmetric dependence in their distribution tails without the assumption of i.i.d. random variable. In addition, it was confirmed that when the relationship between their extreme values was analyzed by linear models, incorrect results could be derived due to model specification errors.
This study aims to assess the influence of climate change on the hydrological cycle at a basin level in North Korea. The selected model for this study is MRI-CGCM 3, the one used for the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5). Moreover, this study adopted the Spatial Disaggregation-Quantile Delta Mapping (SDQDM), which is one of the stochastic downscaling techniques, to conduct the bias correction for climate change scenarios. The comparison between the preapplication and postapplication of the SDQDM supported the study's review on the technique's validity. In addition, as this study determined the influence of climate change on the hydrological cycle, it also observed the runoff in North Korea. In predicting such influence, parameters of a runoff model used for the analysis should be optimized. However, North Korea is classified as an ungauged region for its political characteristics, and it was difficult to collect the country's runoff observation data. Hence, the study selected 16 basins with secured high-quality runoff data, and the M-RAT model's optimized parameters were calculated. The study also analyzed the correlation among variables for basin characteristics to consider multicollinearity. Then, based on a phased regression analysis, the study developed an equation to calculate parameters for ungauged basin areas. To verify the equation, the study assumed the Osipcheon River, Namdaecheon Stream, Yongdang Reservoir, and Yonggang Stream as ungauged basin areas and conducted cross-validation. As a result, for all the four basin areas, high efficiency was confirmed with the efficiency coefficients of 0.8 or higher. The study used climate change scenarios and parameters of the estimated runoff model to assess the changes in hydrological cycle processes at a basin level from climate change in the Amnokgang River of North Korea. The results showed that climate change would lead to an increase in precipitation, and the corresponding rise in temperature is predicted to cause elevating evapotranspiration. However, it was found that the storage capacity in the basin decreased. The result of the analysis on flow duration indicated a decrease in flow on the 95th day; an increase in the drought flow during the periods of Future 1 and Future 2; and an increase in both flows for the period of Future 3.
It is important to estimate an appropriate quantile for design of hydraulic structure. For this purpose, it is necessary to find the appropriate probability distribution which can represent the sample data well. Probability plot correlation coefficient test as one of goodness-of-fit test, is recently developed and has been known as a simple and powerful method. In this study, probability plot correlation coefficient test statistics using the plotting position considering the coefficients of skewness for the GEV distribution is derived, and represented by the regression equation. Monte-Carlo method is also performed to compare the rejection power between each method. As the results, the probability plot correlation coefficient test which is derived in this study is better than the others. In particular, when sample size is small and distribution has the shape parameter, rejection power of probability plot correlation coefficient test considering the coefficients of skewness is bigger than the others.
Researchers are making contradictory claims through the concept of superstars and long tails about how the development of IT technology affects demand distribution. Unlike previous studies that focused on changes in demand from a macro point of view, this study explored whether the relationship between a company's marketing activities and consumer response differs depending on the product location (i.e., superstar vs. long tail) from a micro point of view. Based on the marketing mix framework, hypotheses were developed based on the relevant literature. In the case of empirical analysis, 2,835 daily data from 63 Korean films were tested using the quantile regression method. As a result of the analysis, it was found that the influence of marketing mix factors on sales varies depending on the location of the product. Specifically, the appeal breadth of the film and the effect of owned media are enhanced in superstar products, and the effect of acquisition media in long-tail products is enhanced and the negative effects of competition are mitigated. Unlike previous studies that focused on macroscopic changes in demand distribution, this study suggested marketing activities suitable for practitioners through microscopic analysis.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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