• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제17권2호
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• pp.183-191
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• 2010

Support vector quantile regression(SVQR) is capable of providing more complete description of the linear and nonlinear relationships among random variables. In this paper we propose an iterative reweighted least squares(IRWLS) procedure to solve the problem of SVQR with a weighted quadratic loss function. Furthermore, we introduce the generalized approximate cross validation function to select the hyperparameters which affect the performance of SVQR. Experimental results are then presented which illustrate the performance of the IRWLS procedure for SVQR.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제9권1호
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• pp.229-240
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• 2002

Whether to use linear or quadratic model in the analysis of regression data is one of the important problems in classical regression model and measurement error model (MEM). In MEM, four goodness of fit test statistics are available In solving that problem. Two are from the derivation of estimators of quadratic MEM, and one is from that of the general $k^{th}$-order polynomial MEM. The fourth one is derived as a variation of goodness of fit test statistic used in linear MEM. The purpose of this paper is to find the most powerful test statistic among them through the small-scale simulation.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제26권6호
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• pp.1537-1545
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• 2015

Support vector quantile regression (SVQR) can be obtained by applying support vector machine with a check function instead of an e-insensitive loss function into the quantile regression, which still requires to solve a quadratic program (QP) problem which is time and memory expensive. In this paper we propose an SVQR whose objective function is composed of an asymmetric quadratic loss function. The proposed method overcomes the weak point of the SVQR with the check function. We use the iterative procedure to solve the objective problem. Furthermore, we introduce the generalized cross validation function to select the hyper-parameters which affect the performance of SVQR. Experimental results are then presented, which illustrate the performance of proposed SVQR.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제20권3호
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• pp.577-585
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• 2009

So far in a nonparametric regression model one of the interesting problems is estimating the error variance. In this paper we propose an estimator of the mean of the squared functions which is the numerator of SNR (Signal to Noise Ratio). To estimate SNR, the mean of the squared function should be firstly estimated. Our focus is on estimating the amplitude, that is the mean of the squared functions, in a nonparametric regression using a simple linear regression model with the quadratic form of observations as the dependent variable and the function of a lag as the regressor. Our method can be extended to nonparametric regression models with multivariate functions on unequally spaced design points or clustered designed points.

• 한국정보처리학회:학술대회논문집
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• 한국정보처리학회 2006년도 춘계학술발표대회
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• pp.23-26
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• 2006

기존의 데이터 마이닝 예측 기법 중 회귀분석은 학습 단계에서 생성된 모델을 변경 없이 새로운 데이터에 적용하였다. 그러나 시계열 데이터에 모델 변경 없이 동일하게 적용하면 시간이 지남에 따라 정확도가 낮아지는 단점이 있다. 따라서 이 논문에서는 시간에 따라 변화하는 시계열데이터의 특성을 고려하여 점진적으로 회귀 모델을 갱신하는 기법을 제안한다. 이 기법은 입력되는 모든 데이터를 회귀 모델에 적용하여 점진적으로 모델을 갱신한다. 제안된 기법의 타당성은 RME(Relative Mean Error)와 RMSE(Root Mean Square Error)를 이용하여 측정하였다. 정확도 측정 실험 결과 제안 기법인 IMQR(Incremental Multiple Quadratic Regression) 기법이 MLR(Multiple Linear Regression), MQR(Multiple Quadratic Regression), SVR(Support Vector Regression) 기법에 비해 RME 가 평균 2%, RMSE 가 평균 0.02 정도 우수한 결과를 얻었다.

• 한국산업정보학회논문지
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• 제20권5호
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• pp.1-11
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• 2015

본 논문은 궤적데이터마이닝의 2차 회귀분석 기법을 이용하여 나로우주센터 내 원격자료수신장비에서 우주발사체의 실시간 비행궤적을 보다 정확하게 추정하기 위한 방법을 제시하고 있다. 원격자료수신장비는 추적손실 없이 실시간으로 우주발사체의 비행위치와 상태정보를 수신하기 위한 정확한 위치추정 알고리즘이 필요하다. 따라서 나로호 1차 발사 시, 기존 보간법에 의한 원격자료수신장비 안테나의 거친 구동특성을 보완하고 안정적인 발사체의 위치추정을 위한 2차 회귀기법을 고려하였다. 성능분석을 위해 나로호 1차 비행시험데이터를 사용하였고, 수학적 모델링을 통해 실시간 발사체의 비행위치정보를 추정한 결과가 분석되었다. 분석결과, 궤적데이터마이닝의 2차 회귀기법을 적용한 위치추정알고리즘이 기존의 보간법에 의한 위치추정알고리즘보다 향상된 안테나 구동특성 및 추정정확도를 보였다.

• 품질경영학회지
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• 제21권1호
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• pp.152-160
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• 1993

In developing a quadratic regression relationship, independent variable is frequently measured with error. In this paper the integrated mean square error of prediction is developed for a quadratic functional relationship model as a measure of the effect of measurement error of the independent variable on the predicted values. The amount of the effect of error is presented and illustrated with an example.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제25권1호
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• pp.177-185
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• 2014

로지스틱회귀모형에서 설명변수만으로는 충분히 설명이 되지 못하고 설명변수의 변환된 형태인 이차항 또는 교호작용항이 필요한 경우가 있다. 설명변수가 두 개이고 조건부 분포가 이변량 정규분포를 따르는 경우 로지스틱회귀모형에서는 기본적으로 이차항과 교호작용항이 모형에 포함되어야 한다. 하지만 조건부 분포의 분산과 상관계수에 따라 이차항과 교호작용항이 필요하지 않게 되는 경우도 있다. 분산이나 상관계수에 대한 정보는 산점도를 보고 대체적인 판단이 가능하지만 교호작용항의 필요성을 판단하기가 쉽지 않다. 본 논문에서는 3차원 잔차산점도를 이용한 교호작용의 탐색방법을 제시하고 이 방법을 실제 자료에 적용시켜본다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제4권2호
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• pp.541-548
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• 1997

In regression model with nested error structure interval estimations on regression coefficients in different stages are proposed. Ordinary least square estimators and generalized least square estimators of the regression coefficients in this model are derived for between and within group model. The confidence intervals are dervied by using independent idstributional properties between regression coefficient estimators and quadratic froms obtained from the model.

• 정보처리학회논문지B
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• 제8B권5호
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• pp.477-484
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• 2001

본 논문에서는 회귀용 support vector machine의 성능 개선을 위한 모멘텀과 kernel-adatron 기법이 조합형 학습알고리즘을 제안하였다. 제안된 학습알고리즘은 supper vector machine의 학습기법인 기술기상승법에 발생하는 최적해로의 수렴에 따란 발진을 억제하여 그수렴속도를 좀 더 개선시키는 모멘텀의 장점과 비선형 특징공간에서의 동작과 구현의 용이성을 갖는 kernel-adatorn 알고리즘의 장점을 그대로 살린 것이다. 제안된 알고리즘의 support vector machine을 1차원과 2차원 비선형 함수 회귀에 적용하여 시뮬레이션한 결과, 학습속도에 있어서 2차 프로그래밍과 기존의 kernel-adaton 알고리즘보다 더 우수하고, 회귀성능면에서도 우수한 성능이 있음을 확인하였다.