• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제10권3호
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• pp.647-654
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• 2003

Bayesian probability models for finite populations are considered assuming so-called the super-population. We find the posterior distribution of population mean by a new approach, using the concept of pivotal quantity for the small sample case. A large sample theory is also treated throught the concept of asymptotically pivotal quantity.

• 대한전기학회논문지:전력기술부문A
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• 제54권1호
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• pp.38-42
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• 2005

Restructuring of the electric power industry has brought the issue of market competitiveness to surface. Recent years have witnessed the appearance of a particular seller or group of sellers exercising market power in electricity supply. In fact, much scholarly work has been done on how to identify and mitigate such abuse by market management rules. In this paper we assess the possible market power on the basis of pivotal supplier test and propose the method to determine the reasonable quantity of long-term contracts which can play a crucial role in mitigating the market power for a pivotal player. Furthermore the market efficiency is guaranteed by making long term contracts with a pivotal player up to the quantity to ensure that the pivotal player has no incentive to abuse the pivotal quantity in the electricity market.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제9권1호
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• pp.221-227
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• 2002

The concept of pivot has been widely used in various classical inferences. In this paper, it is proved by use of pivotal quantities that the Bayesian inferences can be arrived at the same results of classical inferences for the location-scale parameters models under the assumption of non-informative prior distributions. Some theorems are proposed in which the posterior distribution and the sampling distribution of a pivotal quantity coincide. The theorems are applied illustratively to some statistical models.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제17권2호
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• pp.275-292
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• 2010

동일 환자에게 적용된 2가지 진단검사의 정확성을 비교하기 위한 방법들 중에서 두개의 ROC곡선 아래 면적(AUC; Area Under Curve)의 차이는 주요한 잣대 중 하나이다. 본 연구에서는 AUC의 차이를 추정하는 방법으로 비모수적방법, 최대가능도법, 일반화추축량에 의한 방법, 붓스트랩방법의 4가지를 포함확률(coverage probability), 기대길이 (expected length) 측면에서 모의실험을 통하여 비교하였다.

• 품질경영학회지
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• 제25권3호
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• pp.1-10
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• 1997

In the context of accelerated life tests, procedures are given for estimating the parameters in the modified Arrhenius model and for estimating mean life at a given future stress level. The conditional confidence intervals are obtained by conditioning on ancillary statistics and pivotal quantity. Using the data of Tobias and Trindada(1986), we illustrate conditional confidence interval for parameters under use condition in the modified Arrhenius model.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제29권4호
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• pp.489-499
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• 2000

We propose a new instrumental variable estimator of the complex parameter of a class of univariate complex-valued diffusion processes defined by the possibly non-stationary and/or nonlinear stochastic differential equations. On the basis of the exact finite sample distribution of the pivotal quantity, we construct the exact confidence intervals and the exact tests for the parameter. Monte-Carlo simulation suggests that the new estimator seems to provide a viable alternative to the maximum likelihood estimator (MLE) for nonlinear and/or non-stationary processes.

• 한국콘텐츠학회논문지
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• 제21권7호
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• pp.386-403
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• 2021

정보타깃 고객에게 신제품을 사전 예고하는 것은 다양한 산업, 특히 제품 진입 속도를 매우 중요하게 여기는 산업에서 점차 널리 퍼져 있다. 본 연구는 마케팅 신호 이론에 기반하여 신제품에 대한 사전예고 정보와 개인 고객의 행동적 의도 간의 관계를 파악하여 연구 모델을 제시하였다. 또한, 본 연구는 사전 제품 지식과 신제품 혁신성의 유의한 조절 효과도 더불어 확인하였다. 이에 따라, 데이터 수집을 위한 웹 기반 조사를 실시하고 구조 방정식 모델을 이용해 데이터를 분석하였다. 연구 결과에 의해 신제품 사전예고의 정보 속성(즉, 정보량, 명확성)이 소비자의 태도에 긍정적 영향을 미칠 것이며, 더 나아가 구매의도에 긍정적 영향을 미칠 것을 알 수 있었다. 또한, 제품 지식과 제품 혁신성의 조절효과도 검증되었다. 구체적으로 제품 지식은 정보량과 태도 간의 관계에 긍정적 조절 효과를 미칠 것이며 명확성과 태도 간의 관계에 부정적 조절 효과를 미칠 것이다. 반면, 제품 혁신성은 이와 정반대된 결과를 보여주었다. 마지막으로 본 연구의 시사점과 한계점도 모두 기술하였다.

• 한국통계학회:학술대회논문집
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• 한국통계학회 2004년도 학술발표논문집
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• pp.265-270
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• 2004

불균형중첩오차구조를 갖는 단순선형회귀모형에서 나타나는 두 분산의 합에 대한 신뢰구간을 구하기 위하여 Ting et al.(1990) 방법과 Graybill and Wang(1980) 방법과 Tsui and Weerahandi(1989)가 제안한 일반화 축량(generalized pivotal quantity)방법을 이용한 두 가지 방법 등 모두 네 가지 신뢰구간을 제안한다. 신뢰구간의 적절성을 판단하기 위하여 여러 가지 불균형 설계에 대하여 SAS/IML로 시뮬레이션을 실행하고 신뢰계수와 신뢰구간의 평균 길이를 비교한다. 불균형중첩오차구조를 갖는 단순선형회귀모형의 두 분산의 합에 대한 네 가지 신뢰구간들이 주샘플링 단위의 변화에 따라 어느 방법이 적절한 신뢰구간을 구축하는지 추천하고, 실제 예제를 적용하여 시뮬레이션의 결과와 일관성이 있는지를 확인한다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제12권1호
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• pp.87-100
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• 2005

In order to construct confidence intervals on the sum of variance components in a simple regression model with unbalanced nested error structure, alternative confidence intervals using Graybill and Wang(1980) and generalized inference concept introduced by Tsui and Weerahandi(1989) are proposed. Computer simulation programmed by SAS/IML is performed to compare the simulated confidence coefficients and average interval lengths of the proposed confidence intervals. A numerical example is provided to demonstrate the confidence intervals and to show consistency between the example and simulation results.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제26권4호
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• pp.543-554
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• 1997

A family of some capability indices { $C_{p}$(.alpha.,.beta.); .alpha..geq.0, .beta..geq.0}, containing the indices $C_{p}$, $C_{{pk}}$, $C_{{pm}}$, and $C_{{pmk}}$, has been defined by Vannman(1993) for the case of two-sided specification interval. By varying the parameters of the family various capability indices with suitable properties are obtained. We derive tha asymptotic distribution of the family { $C_{p}$(.alpha.,.beta.); .alpha..geq.0,.beta..geq.0} under general proper conditions. It is also shown that the bootstrap approximation to the distribution of the estimator $C_{p}$(.alpha., .beta.) is vaild for almost all sample sequences. These asymptotic distributions would be used in constructing some bootstrap confidence intervals.tervals.