• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제23권2호
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• pp.179-187
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• 2016

The fixed effects panel probit model faces "incidental parameters problem" because it has a property that the number of parameters to be estimated will increase with sample size. The maximum likelihood estimation fails to give a consistent estimator of slope parameter. Unlike the panel regression model, it is not feasible to find an orthogonal reparameterization of fixed effects to get a consistent estimator. In this note, a hierarchical Bayesian model is proposed. The model is essentially equivalent to the frequentist's random effects model, but the individual specific effects are estimable with the help of Gibbs sampling. The Bayesian estimator is shown to reduce reduced the small sample bias. The maximum likelihood estimator in the random effects model is also efficient, which contradicts Green (2004)'s conclusion.

• 응용통계연구
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• 제7권2호
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• pp.239-248
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• 1994

지수혼합 시계열 모형인 EARMA(1,1) 모형이 율-워커 추정법과 조건최소제곱 추정법으로 추정되었다. 율-워커 추정량은 이동평균모수가 포함된 ERAMA(1,1) 모형인 경우 유일하지 못하므로 가역 조건을 만족하는 추정량이 유일한 추정량으로 얻어졌고, 조건최소제곱 추정량은 근사추정량이 얻어졌다. 모의 실험을 통하여 근사조건제곱 추정량은 율-워커 추정량보다 평균제곱오차면에서 훨씬 좋은 추정량으로 나타났다.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제24권2호
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• pp.303-312
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• 1995

We consider the following type of general semi-parametric non-linear regression model : $y_i = f_i(\theta) + \epsilon_i, i=1, \cdots, n$ where ${f_i(\cdot)}$ represents the set of non-linear functions of the unknown parameter vector $\theta' = (\theta_1, \cdots, \theta_p)$ and ${\epsilon_i}$ represents the set of measurement errors with unknown distribution. Under suitable finite-sample, small-dispersion asymptotic framework, we derive a general lower bound for the asymptotic mean squared error (AMSE) matrix of the Gauss-consistent estimator of $\theta$. We then prove the fundamental result that the general non-linear least squares estimator (NLSE) is an optimal estimator within the class of all regular Gauss-consistent estimators irrespective of the type of the distribution of the measurement errors.

• 대한전기학회논문지:전기기기및에너지변환시스템부문B
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• 제48권10호
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• pp.555-561
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• 1999

This paper proposes a new compensation algorithm for stator resistance that is crucial for improving the direct vector control performance of an induction motor. This algorithm is based on the flux estimator that is derived from the stator voltage equation. Since a flux estimator is dependent on the stator resistance, a flux error originates from the variation of the stator resistance. This parameter mismatch in the estimator thereafter affects the flux and torque response. Accordingly, a new compensator has been designed to offset this degradation in the responses. The proposed compensator is very simple to implement and does not require any modifications to the motor model or any special interruptions of the controller. The value of the stator resistance is attained in real time through measuring the terminal voltage and current. The effectiveness of the proposed scheme has been confirmed through both simulation and experimentation.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제8권2호
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• pp.183-194
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• 1997

이 논문의 목적은 제2종 중도절단자료된 가속수명 자료가 형상모수를 고정시킨 와이블분포를 한다는 가정에서 데이터에 대한 경험적베이즈 방법을 이용하여 분석하는데 있다. 이 논문에서는 적률추정법과 최우추정법을 이용한 경험적 베이지안 방법을 제안하고, Pathak등에 의해 제안된 경험적베이지안 방법과 비교한다. 특히, 인위적 자료를 이용한 모의 실험을 통하여 추정량들을 추정된 베이즈위험측면에서 비교한다.

• 응용통계연구
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• 제30권1호
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• pp.95-102
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• 2017

감마 일반화 선형모형은 포아송 분포 또는 이항 분포에 기반한 일반화 선형모형에 비해 적은 관심을 받아왔다. 따라서 감마 일반화 선형모형에서는 오래전에 개발된 통계적인 기법이 아직도 사용되고 있으며, 특히 산포 모수에 대해서는 근사 추정치가 여전히 사용되고 있다. 본 논문에서는 감마 일반화 선형 모형의 산포 모수에 대해 다양한 추정량들을 알아보고 수치 연구를 통해 그들의 효율성을 비교한다. 수치 실험의 결과 최대 가능도 추정량과 Cox-Reid의 수정된 최대 가능도 추정량이 기존의 근사 추정량에 비해 좋은 성능을 보임을 확인하였다.

• 응용통계연구
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• 제28권5호
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• pp.907-920
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• 2015

기하분포에 기초한 관리도는 불량품이 드물게 발생하는 고품질공정에서 불량률의 변화를 효율적으로 탐지할 수 있다고 알려져 있다. 이러한 관리도를 사용할 때 기본적인 가정은 관리상태일 때의 불량률이 알려져 있거나 또는 정확하게 추정되었다는 것이다. 그러나 고품질공정에서 불량률은 아주 작기 때문에 이를 정확하게 추정하기가 쉽지 않으며 또한 아주 큰 표본크기가 필요한 경우도 종종 발생한다. 일반적으로 제1국면에서 관리상태의 불량률을 추정할 때 최대우도추정량을 사용하지만, 이 논문에서는 베이즈추정량의 사용을 제안하였다. 베이즈추정량을 사용할 경우 실무자의 사전지식을 반영할 수 있으며 표본에 불량품이 발견되지 않을 경우 발생하는 최대우도추정량의 문제점을 해결할 수 있다는 장점이 있다. 기하 관리도와 기하누적합 관리도에서 베이즈추정량을 사용한 경우와 최대우도추정량을 사용한 경우를 비교한 결과, 표본의 크기가 크지 않은 경우 베이즈추정량을 사용하는 것의 효율이 더 좋음을 알 수 있었다.

• 응용통계연구
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• 제30권1호
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• pp.69-82
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• 2017

R-지수(representativeness indicator)는 무응답이 발생했을 때 표본의 대표성을 나타내주는 지표이다. 표본의 대표성은 모수 추정의 정확성(accuracy)과 관계가 있으며 정확성은 편향(bias)와 관계가 있다. 따라서 표본의 대표성을 나타내는 R-지수가 높으면 대표성이 높아 편향이 없고 정확성이 높은 결과를 얻을 수 있다. R-지수는 일반화선형모형의 로짓 또는 프로빗 모형을 적합한 후 얻어진 경향 점수(propensity score)에 의해 계산된다. 본 논문에서는 R-지수와 이질적인 층별 응답률과의 관련성을 연구하였으며 편향, 제곱근 RMSE 등과 같은 비교통계량이 무응답에 얼마나 민감한지 등을 모의실험을 통하여 살펴보았다. 또한 변형된 2010년 경제총조사 자료를 이용하여 실제 자료분석도 실시하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제20권4호
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• pp.733-740
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• 2009

We obtain a skewed uniform distribution by a uniform distribution, and evaluate its coeffcient of skewness. And we obtain the approximate maximum likelihood estimator (AML) and moment estimator of skew parameter in the skewed uniform distribution. And we compare simulated mean squared errors (MSE) of those estimators, and also compare MSE of two proposed reliability estimators in two independent skewed uniform distributions each with different skew parameters.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제15권5호
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• pp.765-774
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• 2008

In this paper, we derive the approximate maximum likelihood estimators(AMLEs) and maximum likelihood estimator of the scale parameter in a triangular distribution based on progressive Type-II censored samples. We compare the proposed estimators in the sense of the mean squared error through Monte Carlo simulation for various progressive censoring schemes.