• 융합정보논문지
• /
• 제9권12호
• /
• pp.54-61
• /
• 2019

최근 들어 IITS는 스마트 시티관련 산업계에서 중요한 주제로 떠오르고 있다. IITS의 주요 목적인 교통체증 (차량 사고에 기인한) 예방책들이 발전된 센서 및 통신 기술의 도움을 받아 다양하게 시도되었다. 관련 연구들에서는 자동차 사고와 사고 위치적 특성, 날씨, 운전자 행동, 시간 등 다양한 요인들과 상관 관계가 있음을 보여주고 있다. 우리 연구는 자동차 사고와 사고 발생 시간 사이의 상관관계에 주제를 집중했다. 본 논문에서는 ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average) 자동 회귀, 정상 및 지연 순서를 결정하는 세 가지 요소를 확인하기 위해 ADF (Augmented Dickey-Fuller)를 포함한 ARIMA 테스트를 수행했다. 본 연구 결과로서 시간 별 자동차 충돌 수 예측에 대한 요약을 제시하며, 한국 내 자동차 사고 데이터는 ARIMA 모델에 적용될 수 있음을 보여주었고, 국내 자동차 사고는 하루를 기준으로 일정한 주기가 존재하는 성격을 가지고 있다는 것을 제시했다.

• 한국산림과학회지
• /
• 제89권1호
• /
• pp.1-8
• /
• 2000

본 연구(硏究)는 Johansen 공적분(共積分) 분석(分析) (cointegration analysis)을 이용하여 캐나다 (Canada) 내(內)의 5개 지역(地域) (Atlantic, Quebec, Ontario, Prairie, British Columbia) 침엽수(針葉樹) 제재(製材) (softwood lumber) 가격(價格)의 일가(一價)의 원칙(原則) (law of one price)이 성립하는지 구명(究明)하는데 그 목적(目的)이 있다. 1987년 10월부터 1998년 11월까지의 월간(月刊) 시계열자료를 이용하였으며 단위근(單位根) 검증법(檢證法) 중 가장 많이 사용되는 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 검증법을 이용한 결과 연구에 이용된 모든 수준변수 (level variables)들은 불안정적(不安定的) (non-stationary)이지만 차분변수 (differenced variable)들은 안정적이므로 공적분 분석의 선결조건(先決條件)이 만족되었다. Johansen 공적분 분석결과 캐나다 (Canada) 내(內)의 5개 지역(地域) 침엽수(針葉樹) 제재가격(製材價格)의 일가(一價)의 원칙(原則) (law of one price)이 성립되는 것으로 나타났다.

• 재무관리연구
• /
• 제21권1호
• /
• pp.125-148
• /
• 2004

본 논문에서는 주식시장(Stock Market)에 대한 통화량(money supply)의 관계에 대해 통화량의 파급 시차와 파급 구조 등을 밝히려는 기존의 연구와는 달리, 새고전학파(new classical macroeconomics)와 신케인지안(new Keynesian macroeconomics)의 각기 다른 기대설정에 대하여 합리적기대가설(rational expectation hypothesis)과 효율적시장가설(efficient market hypothesis)을 수용하여 가설을 설정하였다. 즉, 통화량 변화에 대해 경제주체들이 합리적으로 기대를 한다면 경제주체들은 통화량 변화에 대해 주식시장에 대하여 즉각적으로 반응을 할 것이라는 가설 1과 주식시장에 대한 경제주체들의 기대가 외환위기 이전과 이후에 변화가 있을 것이라는 가설 2를 설정하여, ADF 검정법(augmented Dickey-Fuller test)과 PP 검정법(Phillips-Perron test)으로 단위근을 확인 한 후, 요한슨 공적분검정(Johansen Procedure)과 백터오차수정모형(vector error correction models)으로 외환위기 이전과 이후 기간에 대하여 각각 검정을 하였다.

• 수산경영론집
• /
• 제48권1호
• /
• pp.51-71
• /
• 2017

We explore each of the three major domestic fishery product markets in South Korea- Frozen Squid, Frozen Hair tail and Dried Anchovy- to assess whether we can find evidence for Law of One Price (LOP) across the five major cities- Seoul, Dae-Jeon, Dae-Gu, Gwang-Ju and Busan. To achieve our aim, we utilize two different types of unit root tests: Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) unit root test. In each of the three fishery product markets, we find evidence in support of LOP among several cities, which confirms that these markets are integrated to a certain extent. In particular, we find stronger evidence of LOP for Dried Anchovy market relative to the other two fishery product markets. Based on our findings, we argue that the Dried Anchovy market exhibits a greater degree of market integration across the five major cities in South Korea compared to the other two fishery product markets. The greater degree of market integration in the Dry Anchovy market is facilitated by its higher substitutability across cities; taken together these findings show that the market for Dried Anchovy in South Korea is more efficient than the markets for Frozen Squid and Frozen Hair tail.

• 한국경영과학회:학술대회논문집
• /
• 한국경영과학회 2007년도 추계학술대회 및 정기총회
• /
• pp.477-481
• /
• 2007

The purpose of this study is to provide the ideal forecasting model of cadastral survey work load through the Economeatric Analysis of Time Series, Granger Causality and VAR Model Analysis, it suggested the forecasting reference materials for the total amount of cadastral survey general work load. The main result is that the derive of the environment variables which affect cadastral survey general work load and the outcome of VAR(vector auto regression) analysis materials(impulse response function and forecast error variance decomposition analysis materials), which explain the change of general work load depending on altering the environment variables. And also, For confirming the stability of time series data, we took a unit root test, ADF(Augmented Dickey-Fuller) analysis and the time series model analysis derives the best cadastral forecasting model regarding on general cadastral survey work load. And also, it showed up the various standards that are applied the statistical method of econometric analysis so it enhanced the prior aggregate system of cadastral survey work load forecasting.

• The Journal of Asian Finance, Economics and Business
• /
• 제3권2호
• /
• pp.33-39
• /
• 2016

This study empirically evaluates the impact of exchange rate volatility, foreign direct investment, terms of trade, inflation, and industrial production and foreign exchange reserves on Pakistani trade volume over the period of 1975-2010 using quarterly data set. The study employs financial econometrics methods such as Augmented Dickey Fuller (ADF) test GARCH (1, 1) technique and Almon Polynomial Distributed Lag (APDL) models to estimate the relationship of variables. Findings of the study are in accordance with theoretical relationships presented by Clark, Tamirisa, Wei, Sadikov, & Zeng (2004), McKenzie (1999), Dellas & Zilberfarb (1993) and Côté (1994). These findings are also in accordance with the empirical studies which support positive relationship of exchange rate volatility and exports presented by Hsu & Chiang (2011), Chit (2008), Feenstra & Kendall (1991), Esquivel & Larraín (2002) and Onafowora & Owoye (2008). Findings of the study in terms of imports are supported by the studies such as Lee (1999), Alam & Ahmad (2011) and Arize (1998). The study also recommends some very important policy prescriptions.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제25권6호
• /
• pp.1499-1506
• /
• 2014

랜덤워크는 다양한 분야에서 랜덤현상을 기술하는데 이용되고 있으나, 현재까지 개발된 랜덤워크 검정법에는 유의수준 왜곡과 낮은 검정력 등의 문제가 있는 것으로 알려져 있다. 이러한 문제점들을 개선하기 위해 Kim 등 (2014)은 부호검정에 기초한 랜덤워크 검정 (${\rho}=1$)방법을 제안하였다. 본 논문에서는 보다 개선된 랜덤워크 검정법을 제안하고자 부호검정보다 검정력이 우수한 것으로 알려진 윌콕슨 부호순위검정을 이용한 랜덤워크 검정법을 제안하고, 모의실험을 통해 부호검정, 윌콕슨 부호순위검정, 확장 Dickey-Fuller 검정의 성능을 비교하였다. 모의실험 결과 소표본에서 비모수 검정기법들이 ADF 검정보다 우월하다는 사실을 재확인하였다. 새롭게 밝혀진 사실은 부호검정이 윌콕슨 부호순위검정에 비해 높은 검정력을 가지며, 또한 비모수 검정기법들은 ${\rho}$가 양의 부호를 가지는 경우 (0 < ${\rho}$ < 1) 정규분포보다 이중지수분포에서 낮은 검정력을 가지게 되나, ${\rho}$가 음의 부호(-1 < ${\rho}$ < 0)를 갖는 경우에는 정규분포보다 이중지수분포에서 높은 검정력을 보인다는 사실이다.

• The Journal of Asian Finance, Economics and Business
• /
• 제7권10호
• /
• pp.523-530
• /
• 2020

The efficient market hypothesis explains the random walk hypothesis suggesting that stock prices are independent of each other, hence, it is impossible to earn abnormal profits. The positive effect of a well-functioning and highly efficient stock market on the performance of an economy motivated the Philippine Stock Exchange to pursue massive modernization initiatives. This research provides evidence of the existence of random walk in the Philippine stock market employing the Augmented Dickey-Fuller (1981) and Phillips-Perron (1988) unit root tests, the Lo-MacKinlay's (1988) conventional variance ratio test, and Chow-Denning's (1993) simple multiple variance ratio test. Results of the ADF and PP unit root tests confirm the necessary condition for a random walk. The Chow-Denning (1993) maximum /z/ statistic and the Wald test statistic as in Richardson and Smith (1991) for the joint hypotheses and the Lo and MacKinlay (1988) individual statistics variance ratio test generally accepted the null hypothesis of a random walk. That is, the unit root and variance ratio tests consistently indicate that the null hypothesis of random walk cannot be rejected. The existence of a random walk in weak-form efficiency can be attributed to market liquidity as a result of continuous development and modernization of the Philippine equity market.

• 한국정보통신학회논문지
• /
• 제26권1호
• /
• pp.58-63
• /
• 2022

코로나19의 일일 확진자 수는 천명 후반대에서 2천명대를 유지하고 있으며, 백신접종률이 증가함에도 불구하고 확진자수가 쉽게 줄어들지 않는 상황이다. 변이바이러스는 계속해서 등장하고, 현재는 뮤 변이 바이러스까지 국내에 유입되었다. 본 논문은 코로나 예방전략을 위해 SARIMA 모델을 통해 코로나19 국내 확진자 수를 예측한다. ADF Test와 KPSS Test를 통해 데이터에 추세와 계절성이 있음을 확인한다. SARIMA(p,d,q)(P,D,Q,S)의 p, d, q, P, D, Q의 값은 모형 차수결정 정리로 파라미터를 추출한다. ACF와 PACF를 통해 p, q 파라미터를 추론한다. 차분, 로그변환, 계절성제거 등을 통해 데이터를 정상성 형태로 변환하고, 도식화 하여 파라미터를 도출하고, 계절성이 있다면 S를 정하고, SARIMA P,D,Q를 정하고, 계절성을 제외한 차수에 대해 ACF와 PACF를 보고 ARIMA p,d,q를 정한다.

• The Journal of Asian Finance, Economics and Business
• /
• 제7권12호
• /
• pp.677-682
• /
• 2020

To investigate the nexus between urban population, gross capital formation, and economic growth in the Kingdom of Saudi Arabia, yearly data was collected from the World Bank for the period 1974- 2018. Basic statistics test and correlation matrix was used to investigate the causal effect among the tested parameters, followed by Augmented Dickey-Fuller (ADF) stationary test, co-integration analysis by Johansen test after that Vector Auto-Correction Model for both short-run and long-run and finally the Granger-Causality tests. Result of unit root test analysis shows that the urban population became stationary at I (0) level while economic growth and gross capital formation became stationary at I (1). Johansen co-integration analysis indicates that there is presence of both long-run and short-run relationship between the three variables in the Kingdom of Saudi Arabia. The result of the VECM Model reflects that both economic growth and gross capital formation have a negative impact on urban population in the short run. According to the Granger-Causality tests, there is unidirectional causality with the urban population by both gross capital formation and economic growth. Also, the result of the Granger Causality tests show that there is unidirectional causality between economic growth and gross capital formations.