• 제목/요약/키워드: Actuarial science

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Bayesian analysis of longitudinal traits in the Korea Association Resource (KARE) cohort

  • Chung, Wonil;Hwang, Hyunji;Park, Taesung
    • Genomics & Informatics
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    • 제20권2호
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    • pp.16.1-16.12
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    • 2022
  • Various methodologies for the genetic analysis of longitudinal data have been proposed and applied to data from large-scale genome-wide association studies (GWAS) to identify single nucleotide polymorphisms (SNPs) associated with traits of interest and to detect SNP-time interactions. We recently proposed a grid-based Bayesian mixed model for longitudinal genetic data and showed that our Bayesian method increased the statistical power compared to the corresponding univariate method and well detected SNP-time interactions. In this paper, we further analyze longitudinal obesity-related traits such as body mass index, hip circumference, waist circumference, and waist-hip ratio from Korea Association Resource data to evaluate the proposed Bayesian method. We first conducted GWAS analyses of cross-sectional traits and combined the results of GWAS analyses through a meta-analysis based on a trajectory model and a random-effects model. We then applied our Bayesian method to a subset of SNPs selected by meta-analysis to further discover SNPs associated with traits of interest and SNP-time interactions. The proposed Bayesian method identified several novel SNPs associated with longitudinal obesity-related traits, and almost 25% of the identified SNPs had significant p-values for SNP-time interactions.

On the models for the distribution of examination score for projecting the demand for Korean Long-Term Care Insurance

  • Javal, Sophia Nicole;Kwon, Hyuk-Sung
    • Communications for Statistical Applications and Methods
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    • 제28권4호
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    • pp.393-410
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    • 2021
  • The Korean Long-Term Care Insurance (K-LTCI) provides financial support for long-term care service to people who need various types of assistance with daily activities. As the number of elderly people in Korea is expected to increase in the future, the demand for long-term care insurance would also increase over time. Projection of future expenditure on K-LTCI depends on the number of beneficiaries within the grading system of K-LTCI based on the test scores of applicants. This study investigated the suitability of mixture distributions to the model K-LTCI score distribution using recent empirical data on K-LTCI, provided by the National Health Insurance Service (NHIS). Based on the developed mixture models, the number of beneficiaries in each grade and its variability under the current grading system were estimated by simulation. It was observed that a mixture model is suitable for K-LTCI score distribution and may prove useful in devising a funding plan for K-LTCI benefit payment and investigating the effects of any possible revision in the K-LTCI grading system.

노인장기요양보험의 보험수리적 분석 (Actuarial Analyses of Long Term Care Insurance for the Elderly in Korea)

  • 권혁성
    • 응용통계연구
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    • 제26권5호
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    • pp.725-736
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    • 2013
  • 최근 노년기의 삶에 대비하기 위한 은퇴자금 마련이 중요한 개인적, 사회적 문제로 부각되고 있다. 특히, 앞으로 노년인구의 비율이 지속적으로 상승할 것이라는 전망과 더불어 이러한 개인의 재무설계 및 그와 관련한 리스크와 관련한 문제는 그 중요성이 날로 커질 것이다. 노년기의 질병에 따른 의료비 지출은 특히 재무적인 리스크와 밀접한 관련이 있는데, 유병 기간이 상대적으로 긴 질병의 경우에는 수발비용을 포함한 장기적인 의료비 지출로 인하여 재무적인 위험을 증가시키고 노년기의 삶의 질을 크게 떨어뜨릴 수 있다. 따라서, 각 개인이 장기적인 비용 지출을 요하는 질병에 대하여 예상되는 비용의 규모를 파악하고 이를 사전에 대비할 수 있는 방안을 모색하는 것이 필요하다. 본 연구에서는 노인장기요양보험의 실적 자료와 다중상태모형을 토대로, 노년기에 노인장기요양보험을 통하여 장기요양보호가 필요한 기간과 이에 따른 비용 규모의 추정을 통하여, 각 개인이 장기간병을 위해 준비해야 하는 필요금액을 도출하여 보았다.

Cusum of squares test for discretely observed sample from multidimensional di usion processes

  • Na, Ok-Young;Ko, Bang-Won;Lee, Sang-Yeol
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • 제21권3호
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    • pp.547-554
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    • 2010
  • In this paper, we extend the work by Lee et al. (2010) to multidimensional di usion processes. A test statistic analogous to the one-dimensional case is proposed to inves-tigate the joint stability of covariance matrix parameters and, under certain regularity conditions, is shown to have a limiting distribution of the sup of a multidimensional Brownian bridge. A simulation result is provided for illustration.

CHARACTERIZATION OF SOME CONTINUOUS DISTRIBUTIONS BY PROPERTIES OF PARTIAL MOMENTS

  • Abraham, B.;Nair, N. Unnikrishnan;Sankaran, P.G.
    • Journal of the Korean Statistical Society
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    • 제36권3호
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    • pp.357-365
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    • 2007
  • In this paper we present characterizations of the Pareto, Lomax, exponential and beta models by some properties of their $r^{th}$ partial moment defined as ${\alpha}_r(t)=E[(X-t)^+]^r$, where $(X-t)^+ = max(X-t,0)$. Given the partial moments at a few truncation points, these results enable us to calculate the moments at many other points.

삼차 스플라인 보간법을 활용한 탈퇴율 전환방법 (Conversion between Decrement Models using Cubic Spline)

  • 김주경;이항석
    • 응용통계연구
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    • 제26권3호
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    • pp.549-568
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    • 2013
  • 보험상품의 보험료를 계산하거나 리스크 관리를 하는 과정에서 다중탈퇴율이 필요하지만 경험 자료의 부족으로 절대탈퇴율을 다중탈퇴율로 전환하여 많이 사용한다. 다중탈퇴율과 절대탈퇴율간의 전환에는 소수연령분포를 균등분포로 가정하거나 탈퇴력을 상수로 가정하여 전환하는 방법을 주로 사용한다. 하지만, 이러한 가정하에서는 전환 시 오차가 발생하므로 본 연구에서는 전환오차를 줄이기 위하여 소수연령분포를 삼차 스플라인 함수로 추정하여 전환하는 방법을 제안한다. 기존에 많이 사용하던 방법은 탈퇴력이 불연속적이라는 특징이 있었으나 새로이 제시하는 방법은 탈퇴력이 연속적이라는 측면에서 차이가 있다. 수치 예를 통하여 기존의 방법과 오차를 비교해 봄으로써 스플라인 추정법이 오차를 줄이는데 효과적임을 확인할 수 있다.

생존기간을 고려한 생애소득대체율의 추정 (The estimation of lifetime income replacement rates)

  • 신승희;손현섭;이항석
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • 제25권6호
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    • pp.1315-1331
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    • 2014
  • 소득대체율은 은퇴 전 소득 대비 은퇴 후 소득이 어느 정도 인지를 나타내는 지표로써, 사회보장제도의 급여수준이나 노후대비소득의 적정성을 논할 때 매우 유용하게 사용된다. 기존 연구들은 소득대체율 개념을 통해 은퇴시점이나 특정 은퇴기간의 은퇴소득을 진단하고 있다. 본 연구에서는 생애에 초점을 두고 생존기간에 따라 소득대체율이 어떻게 변화하는지 살펴보았으며, 생존기간에 따른 소득대체율을 하나의 지표 값으로 나타내어 분석하였다. 이를 생애소득대체율로 명명하였으며, 분석결과 3대 연금에 모두 20년 가입 시 남자의 생애소득대체율은 38.3%, 여자의 생애소득대체율은 41.1%로 예상된다.

손해배상액과 무효심판 판례를 이용한 특허 로열티율 산정 회귀모형 (Regression Models for Determining the Patent Royalty Rates using Infringement Damage Awards and Inter-Partes Review Cases)

  • 양동홍;강근석;김성철
    • 한국전자거래학회지
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    • 제23권1호
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    • pp.47-63
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    • 2018
  • 무형자산의 가치평가에 많이 사용되고 있는 수익접근법과 시장접근법의 특성을 모두 가지고 있는 로열티공제법을 사용하여 지식재산권의 경제적 가치를 평가할 때, 로열티공제법의 중요한 투입변수인 로열티율을 객관적으로 산정하는 수리적 모형을 제시한다. 이를 위하여 미국의 특허침해 손해배상액을 로열티율로 산정한 판례를 참고로 하여 로열티율을 종속변수로, 당해 특허권의 특허지표를 독립변수로 하여 로열티율 산정 회귀모형을 적용한다. 또한 미국의 당사자계재심(Inter-Partes Review)판례를 참고로 하여 특허무효거절 결과를 종속변수로 하고 당해 특허권의 특허지표를 독립변수로 하여 로지스틱회귀 모형을 적합시킨다. 최종 로열티율은 위의 로열티율 산정 회귀모형에서 산출된 로열티율과 로지스틱회귀모형에서 산출된 특허무효거절 확률을 결합하여 산정한다. 마지막으로, 본 논문에서 구축된 모형에 의해 산정된 로열티율과 기준 방식에 의해 산정된 로열티율을 비교하여 제안된 모형의 객관성과 신뢰성을 분석한다.

국민·퇴직·개인연금의 소득대체율 산출을 위한 연금수리모형 (An actuarial structure of income replacement ratio in pensions and individual annuity)

  • 한정림;이항석
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • 제24권6호
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    • pp.1385-1400
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    • 2013
  • 우리나라 3대 연금제도별로 가입자의 노후소득보장수준에 대한 평가 지표인 소득대체율을 분석하였다. 분석을 위해 가입자의 연령별 소득수준에 대한 가정은 국민연금과 퇴직연금 및 개인연금의 소득 차이를 반영하여 연금제도별로 상이하게 적용하였으며, 가입기간에 대해서도 가입자의 전이확률을 반영하여 연금제도별로 구분하여 산출하였다. 연금 수급기간에 대해서는 통계청 생명표를 활용하였다. 분석 결과를 살펴보면 분석대상자의 국민연금 소득대체율은 약 21.0~22.7%이며, 퇴직연금의 경우에는 약 5.8~9.7%, 개인연금의 경우에는 약 13.5~21.0%로 나타났다. 소득계층별 소득대체율은 소득재분배 효과로 인해 국민연금의 경우에만 차이가 발생하고, 퇴직연금 및 개인연금의 경우에는 소득계층과 무관하게 동일하다. 이러한 결과는 평균가입기간이 국민 및 개인연금의 경우에는 약 16.8~22.2년, 퇴직연금의 경우에는 11.8~16.3년으로 가정하고, 수급기간의 경우 20~24년으로 가정한 것으로부터 분석된 결과이다. 분석 결과는 가입자에 대한 현실적인 가정을 통해 나타난 결과로서, 기존의 가상적 가입자를 대상으로 가입기간과 수급기간에 대한 시뮬레이션 분석과는 차별성이 있으며, 우리나라 연금 가입자의 소득대체율 결과에 대한 대표성을 지닌다.

국민연금 재정평가지표의 제안 및 분석 (A proposal and analysis of finance evaluation indicators for actuarial review of the national pension)

  • 이항석;신승희
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • 제27권1호
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    • pp.75-89
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    • 2016
  • 본 논문에서는 국민연금과 주요국 공적연금에서 사용되는 재정평가지표들을 고찰해 보고 국민연금 재정계산 시 보완 및 적용 가능한 재정평가지표로 수정적립배율, 보험료충당률, 기금충당률을 제안하였다. 수정적립배율은 평가시점에 보유한 적립기금으로 장래 지출을 감당할 수 있는 제도유지 기간을 측정하며 기금의 적립 수준에 대한 의미 있는 해석을 가능하게 한다. 보험료충당률과 기금충당률은 국민연금의 지출 재원을 보험료수입과 적립기금으로 구분하여 재원에 따른 지출 충당 비율을 측정한 지표이다. 평가기간 동안의 재정상태를 요약하여 나타내며 재원의 적절성에 대한 정보를 제공해 준다. 다양한 재정평가지표의 활용은 재정상태 평가에 대한 신뢰도를 높이고 이해를 돕는데 기여할 것이다.