• Proceedings of the Computational Structural Engineering Institute Conference
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• 2010.04a
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• pp.653-656
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• 2010

월성 1호기 격납건물에 대하여 극한내압하중에 대한 확률론적 취약도 평가를 수행하였다. 격납건물 성능의 불확실성은 가동중 검사 결과를 통해 얻어진 재료 물성치 중앙값과 텐던 긴장력 중앙값을 적용하여 고려하였다. 격납건물은 개구부를 고려하여 3차원 유한요소로 모델링하였으며, 확률론적 취약도 평가를 위하여 대규모의 비선형 유한요소 해석 모델을 적용하기에 적합한 효율적인 취약도 평가 기법을 개발하였다. 월성 1호기 격납건물에 대한 취약도 평가 결과, 벽체 중단부가 극한내압발생으로 인한 방사능물질 누출에 가장 취약한 것으로 나타났으며, 중앙값 성능은 약 55psi, 고신뢰도 저파괴 파괴확률값인 HCLPF(High Confidence Low Probability of Failure)는 약 29psi를 나타내었다.

• Journal of the Korean Vacuum Society
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• v.4 no.1
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• pp.1-5
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• 1995

진공표준용기에서 압력을 측정하는 진공계의 위치는 측정압력으로부터 계산된 진공펌프의 배기속도가 진실한 값에 얼마나 가까운가를 결정하는 중요한 요소이다. 본 논문에서는 압력을 유효배기확률에 반비례하는 양으로 보아 해석적 방법으로 적절한 진공계위치를 계산하고 있다. 또 진공계가 차지하는 폭과 펌프의 고유배기확률이 압력(또는 배기속도)측정값의 정확도에 미치는 영향에 대해 논의한다.

• Journal of the Korea Convergence Society
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• v.12 no.2
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• pp.7-13
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• 2021

This paper introduces an algorithm that compensates for missing values after converting them into a format that can represent the probability for incomplete data including missing values in training data. In the previous method using this data conversion, incomplete data was processed by allocating missing values with an equal probability that missing variables can have. This method applied to many problems and obtained good results, but it was pointed out that there is a loss of information in that all information remaining in the missing variable is ignored and a new value is assigned. On the other hand, in the new proposed method, only complete information not including missing values is input into the well-known classification algorithm (C4.5), and the decision tree is constructed during learning. Then, the probability of the missing value is obtained from this decision tree and assigned as an estimated value of the missing variable. That is, some lost information is recovered using a lot of information that has not been lost from incomplete learning data.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.21 no.6
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• pp.1281-1288
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• 2010

We consider Yut board game with four Yut sticks which are of the same shape and the same size so that they have the same probability of showing back when they are tossed. Since, in Yut board game, a player have to toss four sticks one more when sawi Mo or sawi Yut appears, the player may be interested in the distance which Mal can move in one's turn. Therefore, the probability mass function of the distance is obtained and probabilities with several values of back probability are summarized in a table. Also, the expectation, the variance, the skewness, and the kurtosis of the distribution are calculated and their values are also tablized for some values of back probability.

• Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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• v.15 no.1
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• pp.98-103
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• 2005

In this paper, we consider interval number-valued random variables and fuzzy number-valued random variables and discuss Choquet integrals of them. Using these properties, we define the Choquet expected value of fuzzy number-valued random variables which is a natural generalization of the Lebesgue expected value of fuzzy random variables. Furthermore, we discuss some application of them.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.12 no.2
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• pp.143-162
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• 1995

평균-분산 기준보다 우수한 기준이라고 할 수 있는 평균-지니 기준은 위험회피 정도를 고려할 수 있는 확장된 평균-지니 기준으로 확장되면서 선물시장에서의 헤지모형에 도입되어 분포특성과는 무관하게 헤지비율의 특성을 분석할 수 있다는 측면에서 관심의 대상이 되었다. 그러나 확장된 평균-지니 기준을 실제로 적용하기 위해서는 확장된 지니평차를 계산가능한 형태로 변환해야 하는 문제와, 수익률의 누적확률 값을 추정해야 하는 문제점이 있다. 누적확률 값을 추정하는 방법으로 수익률의 분포함수와는 관계없이 순위에 의한 방법이 이용되었다. 본 연구에서는 실제로 분포의 확률밀도함수를 이용해서 누적확률을 계산하는 경우와 순위를 이용해 추정하는 방법을 비교함으로써 순위방법의 정확성을 평가하고자 하였으며, 확장된 지니평차를 실제로 계산하는 데 있어서의 문제점도 검토하였다. 이러한 검토를 통해 확장된 평균-지니 기준을 헤지 모형에 도입하여 활용하는 것의 현실적 유용성을 종합적으로 평가하고자 하였다. 분석결과 확장된 지니평차의 계산을 위해 변형한 식에 대한 정밀한 검토가 필요하다는 점과, 확장된 지니평차를 헤지모형에 적용하기 위해서는 누적확률을 정확하게 계산하는 문제의 해결이 선행되어야 한다는 점을 밝힐 수 있었다.

• The Korean Journal of Financial Studies
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• v.3 no.1
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• pp.329-357
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• 1996

본 논문은 확률적 변동성하의 통화옵션가격결정모형에 대하여 실증적으로 검증하였다. 연구결과 OTM, ATM, ITM에서 일정한 변동성을 가정하는 모형가격은 확률적 변동성하의 통화옵션가격결정모형에 비교하여 일치적으로 높게 나타나고 있으며 OTM옵션에 가격결정오차의 크기는 ATM 옵션보다 크게 나타나고 있다. 또한 옵션의 만기가 길수록 가격결정오차의 크기는 커진다는 것을 보여주고 있다. 확률적 변동성하의 통화옵션가격결정모형이 일정한 변동성을 가정하는 통화옵션가격결정모형보다 행사가격과 만기편의를 감소시키며 특히 단기의 만기를 가진 범위에서는 매우 큰 오차감소효과가 나타났다. 따라서 통화옵션가격결정모형을 이용하여 옵션가격을 예측함에 있어 환율변동성이 일정하다는 가정하에서 변동성을 모형에 투입하는 것보다는 환율변동성의 이분산성을 고려하여 추정된 변동성을 모형에 투입하는 것이 통화옵션가격의 예측력을 개선시킬 수 있다고 할 수 있다. 그리고 회귀분석결과 설명력을 나타내는 $R^2$값이 높게 나타나고 있으며, 확률적 변동성하의 통화옵션가격결정모형의 $R^2$값이 일정한 변동성을 가정하는 모형의 $R^2$보다는 높게 나타나고 있다.

• Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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• 2014.11a
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• pp.372-375
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• 2014

본 논문에서는 위치 데이터 분석의 한 방면으로, 사람의 이동정보인 GPS 데이터에 포함된 시간, 위도, 경도를 이용하여 속도를 구한 뒤, 인간의 속도가 지수 확률 분포를 따른다는 사실을 이용해 파티클 필터(Particle Filter)를 적용하여 얻은 결과로 인간의 이동 상태를 판단하려 했다. 인간의 이동 상태는 정지할 확률값 및 이동할 확률값으로 주어진다. 이동 확률 판단을 위해 파티클 필터를 통해 얻은 확률적 수치들을 이용해 이동 상태가 정지인지 이동인지 판단했다. 그리고 실험을 통해 얻어진 결과들을 지도에 도시하였다.

• The Journal of the Acoustical Society of Korea
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• v.30 no.7
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• pp.383-389
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• 2011

In this paper, we propose a improved speech absence probability estimation algorithm by applying environmental noise classification for speech enhancement. The previous speech absence probability required to seek a priori probability of speech absence was derived by applying microphone input signal and the noise signal based on the estimated value of a posteriori SNR threshold. In this paper, the proposed algorithm estimates the speech absence probability using noise classification algorithm which is based on Gaussian mixture model in order to apply the optimal parameter each noise types, unlike the conventional fixed threshold and smoothing parameter. Performance of the proposed enhancement algorithm is evaluated by ITU-T P.862 PESQ (perceptual evaluation of speech quality) and composite measure under various noise environments. It is verified that the proposed algorithm yields better results compared to the conventional speech absence probability estimation algorithm.

• Korean Journal of Logic
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• v.4
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• pp.89-107
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• 2000

이 논문의 목적은 확률에 대한 빈도 해석(특히 라이헨바하와 새먼에 의해 체계화된 형태)을 비판적으로 고찰하는 데에 있다. 보다 구체적으로, 확률 빈도 해석에 대해 기존에 제기된 반론들을 보다 강화하고 새로운 추가적 반론들을 제기함으로써, 확률 빈도 해석이 종래에 생각되어 왔던 것보다 훨씬 더 심각한 상태에 있음을 보이려 한다. 특히, 빈도 해석이 흔히 여겨지는 바와 달리, 확률 값을 부여하기 위해 여러 국면들에 있어서의 주관적이고 임의적인 선택들에 의존해야 한다는 것이 이 논문에서의 반론들을 통해 드러날 것이다.