• 응용통계연구
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• 제31권6호
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• pp.801-810
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• 2018

확산은 금융이나 물리적 현상의 모형화에 이용되는 확률과정이다. 반복적으로 관측된 확산과정에 대하여 통계적인 모형을 구축할 때, 확률효과를 고려할 필요가 있다. 이 연구에서는 Ornstein-Uhlenbeck 확산모형과 geometric Brownian motion 확산모형에 대하여 확률효과를 도입한다. 모형모수에 대한 최도우도추정법을 적용하기 위하여, 확률효과에 대한 적절한 분포를 가정하여 닫힌 형태로 우도함수를 얻는 방법을 탐색하였다. 1991년부터 2017년까지 27년간 일일 단위로 기록된 다우존스 산업지수에 대하여 확률효과 모형을 적용하였다.

• 한국경영과학회:학술대회논문집
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• 한국경영과학회/대한산업공학회 2005년도 춘계공동학술대회 발표논문
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• pp.927-932
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• 2005

전투기를 적절히 정비하는 활동은 공군력을 유지하는데 중요하다. 일반적인 정비정책은 정해진 일정으로 주요 모듈의 정비를 수행한다. 그러나, 이러한 정비활동은 시간에 따라 변하는 모듈의 특성을 반영할 수 없다. 이에 본 연구는 변동되는 평균 고장간 시간 (MTBF) 과 평균 수리 시간 (MTTR)을 산출할 수 있는 확률효과회귀모형을 이용하여 시간에 따라 변동되는 모듈의 특성을 반영한 동적 예방정비 주기를 예측하고자 한다. 본 연구의 결과는 대한민국 공군의 전투 준비 태세 향상에 이바지 할 것으로 기대된다.

• 무역학회지
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• 제41권3호
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• pp.177-198
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• 2016

중국은 1979년부터 본격적으로 시장경제체제를 도입함으로써 급격한 경제성장을 이루었는데, 본고는 저임금과 중국정부의 적극적인 외자유치정책을 활용하기 위해 밀려들어온 외국인투자에 어떤 요인들이 영향을 미쳤는지를 검토하기 위해 1979년부터 2013년까지의 패널데이터를 이용해서 각 성·시의 고유한 특성까지 활용하는 실증분석을 시도한다. 실증분석을 위해 본고는 확률효과모형, 고정효과모형, Pooled OLS, 그리고 확률계수모형을 사용하는데, Pooled OLS와 확률계수모형의 결과는 본 연구의 분석결과와 비교를 위해서 제시된다. Hausman' test 결과 Random Effect Model보다는 Fixed Effect Model이 더 효율적인 분석결과를 제시하는 것으로 나타나 이를 근거로 중국정부에 대한 정책적 시사점을 제시한다. 분석결과는 FDI유입에 각 성·시의 지역소득수준, 자본량, 통신비는 긍정적인 영향을 미치고 고속도로는 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타난다.

• 응용통계연구
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• 제35권4호
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• pp.501-515
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• 2022

두꺼운 꼬리 분포와 레버리지효과 등의 금융시계열의 전형적인 특징에도 불구하고 기존 빈도론적 접근법에서는 이를 명시적으로 포착하는 확률변동성모형이 제시된 바 없다. 본 연구는 빈도론적 접근법에서 수익률 금융시계열의 두꺼운 꼬리 분포와 레버리지효과를 명시적으로 포착할 수 있는 근사적인 확률변동성모형 설정을 제시하고 이에 대한 Langrock 등 (2012)의 HMM근사를 이용한 최우추정을 제안한다. 본 연구는 다양한 모의실험과 실증분석을 통해 본 연구에서 제안하는 근사모형이 두꺼운 꼬리 분포와 레버리지효과를 정밀하고 효과적으로 추정할 수 있음을 보인다.

• 한국항만경제학회지
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• 제38권4호
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• pp.13-23
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• 2022

본 연구는 2015년 1월부터 2020년 4월까지 건화물선 시장의 일별 운임수익률에 대한 레버리지 효과를 포착하기 위한 확률 변동성(stochastic volatility) 모형을 제안하고 운임수익률을 분석한다. 확률 변동성 분석에서 수익률과 변동성 간에 존재하는 음의 상관관계에 기초한 레버리지 효과에 대한 Bayesian Markov Chain Monte Carlo 방법을 포함하는 추정은 건화물선 운임수익률은 레버리지 효과를 포함하는 추정이 일반적인 SV 모형에 기초한 분석보다 유사한 추정치를 나타내지만 레버리지 효과에 대한 상관성 추정에서 통계적으로 유의미함을 나타낸다. 즉, 실증분석 결과는 수익률과 변동성의 상관도, 변동의 크기와 부호에 따라 상이함을 나타내며, 이는 SV 모델이 레버리지 효과를 고려하는 것이 추정치의 적합도를 향상시킴을 나타낸다. 추정모형의 레버리지 효과에 대한 통계적 유의성에 추가적으로 로그 예측력 점수를 통한 분석은 레버리지 효과를 고려하는 모형의 예측력이 향상된 추정 결과를 제시한다. 이러한 실증분석 결과는 레버리지 효과를 포함하는 확률 변동성 모형이 해양 산업의 운임 리스크 모델링에 중요함을 통계적으로 제시하는 유의미한 실증분석 결과다.

• 응용통계연구
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• 제14권1호
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• pp.25-37
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• 2001

세 처리, 세 기간을 갖는 3$\times$3 교차실험에서 c($\geq$3)개의 범주를 가진 자료의 분석에 사용될 수 있는 주변확률모형을 제안한다. 이 모형은 Kenward and Jones(1991)의 결합확률 모형의 대조물 (counterpart)로 사용될 수 있고 2항 변수를 갖는 3$\times$3 교차실험에서 처리 효과를 분석하기 위한 Balagtas et al(1995)의 일변량주변로지트모형의 일반화이다. 세 종류의 링크변화를 사용하여 주변확률모형방정식의 구성된다. 링크변환행렬과 모형행렬을 구성하는 방법이 주어지고, 모수의 추정이 논의된다. 제안된 모형을 Kenward and Jones 자료의 분석에 응용한다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제4권2호
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• pp.411-419
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• 1997

본 연구에서는 확률화응답모형이 가지는 두가지 한계에 대하여 고찰하였다. 첫째 민감한 속성을 갖는 모비율의 추정시 모비율 $\pi_A$가 매우 작은 값일 경우, 즉 희귀속성일 경우 확률화응답모형을 적용하게 되면 비밀보장의 효과를 감안한다고 해도 직접질문법에 비해 비효율적일 수 있음을 지적하였다. 둘째로 비밀보장에서 오는 이점과 그로 인한 효율의 손실이라는 서로 상충되는 면을 객관적으로 고려하는데 있어서 한계가 있음을 지적하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제22권1호
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• pp.73-80
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• 2011

본 연구의 목적은 상품판매 비중과 금리가 해약률에 미치는 영향을 분석하는데 있다. 본 연구의 동인은 최근 국제회계기준 및 현금흐름방식의 도입으로 해약률과 관련된 이슈가 중요해지고 있는데서 찾을 수 있다. 패널자료를 적용하여 고정효과모형 및 확률효과모형을 추정하고 하우스만 검정으로 모형을 선택하는 분석방법을 사용한다. 분석 결과 첫째, 확률효과모형이 선택되었으며, 상품 포트폴리오 중 저축성 보험, 질병보험, 사망보험의 구성비가 높고, 금리가 높을수록 해약률이 상승하는 것으로 나타나고 있다. 둘째, 건강보험이나 변액보험의 상품비중이 높을수록 해약률은 감소하는 결과를 보이고 있다.

• 재무관리논총
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• 제3권1호
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• pp.329-357
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• 1996

본 논문은 확률적 변동성하의 통화옵션가격결정모형에 대하여 실증적으로 검증하였다. 연구결과 OTM, ATM, ITM에서 일정한 변동성을 가정하는 모형가격은 확률적 변동성하의 통화옵션가격결정모형에 비교하여 일치적으로 높게 나타나고 있으며 OTM옵션에 가격결정오차의 크기는 ATM 옵션보다 크게 나타나고 있다. 또한 옵션의 만기가 길수록 가격결정오차의 크기는 커진다는 것을 보여주고 있다. 확률적 변동성하의 통화옵션가격결정모형이 일정한 변동성을 가정하는 통화옵션가격결정모형보다 행사가격과 만기편의를 감소시키며 특히 단기의 만기를 가진 범위에서는 매우 큰 오차감소효과가 나타났다. 따라서 통화옵션가격결정모형을 이용하여 옵션가격을 예측함에 있어 환율변동성이 일정하다는 가정하에서 변동성을 모형에 투입하는 것보다는 환율변동성의 이분산성을 고려하여 추정된 변동성을 모형에 투입하는 것이 통화옵션가격의 예측력을 개선시킬 수 있다고 할 수 있다. 그리고 회귀분석결과 설명력을 나타내는 $R^2$값이 높게 나타나고 있으며, 확률적 변동성하의 통화옵션가격결정모형의 $R^2$값이 일정한 변동성을 가정하는 모형의 $R^2$보다는 높게 나타나고 있다.

• 응용통계연구
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• 제28권2호
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• pp.241-250
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• 2015

경시적 자료 연구의 중요한 주제 중의 하나는 시간이 지남에 따라 개인의 건강 상태가 어떻게 변하는지를 추적하는 확률이다. 질병의 상태를 시간의 흐름에 따라 추적하는 것은 장기간에 걸친 임상적 관찰 연구의 계획과 분석, 그리고 질병의 예방과 치료에 중요한 의미를 지닌다. 본 논문에서는 두 다른 시점에서 각 개인의 건강 상태에 대한 조건부 확률을 추정해내는 순위 추적 확률에 대하여 연구하였다. 순위 추적 확률과 순위 추적 확률비를 추정하기 위하여 선형 혼합 효과 모형을 고려하였다. 본 논문의 방법은 아동을 대상으로 심혈관계 질환의 위험요인을 연구하는 역학 자료에 적용되었다.