• Journal of the Korea Convergence Society
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• v.6 no.5
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• pp.227-232
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• 2015

The fuzzy linear programming(FLP) is the useful approach to many real world problems under uncertainty. This paper deals with a FLP whose objective value is fuzzy. And the right hand sides of convergent equality constraints are fuzzy numbers. We assume that the membership function of the objective value is piecewise linear and those of the right hand side are trapezoidal. Each of these trapezoidal functions can be algebraically replaced with three linear functions. Then the FLP problem is transformed into the Zimmermann's symmetric model. The fuzzy solution based on the max-min rule can be obtained by solving the crisp linear programming problem derived from the symmetric model. A numerical example has illustrated our approach. The application of our approach to the inconsistent linear system can enable generate us to get define the useful and flexible inexact solutions within acceptable tolerance. Further research is required to generalize the membership function.

• Journal of Intelligence and Information Systems
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• v.12 no.4
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• pp.73-90
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• 2006

When a consumer intends to purchase products through Internet stores, many difficulties are met because of limitations of the current search engines and the current web structure, and lack of tools supporting decision-makings. This paper raises an Internet shopping problem and proposes a framework of decision making process to settle it with an intelligent agent based on Semantic Web and Finite Domain Constraint. The agent uses finite domain constraint programming as modeling and solution methods for the decision problem under the Semantic Web environment.

• Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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• 1995.09a
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• pp.211-219
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• 1995

블록-삼각(Block-angular)구조를 갖는 선형 제약식과 분리되지 않는 콘벡스 목적함수의 대규모 비분리 콘벡스 최적화 문제의 해법으로 번들-분해법 (Bundle Based Decomposition)을 이용한 알고리즘 SQA(Separable Quadratic Approximation)은 비분리 콘벡스 프로그램을 분리가능한 2차계획 법(Separable Quadratic Programming) 문제로 근사화시켜 번들-분해법을 축 차적으로 적용한다. 본 연구는 수렴성(local convergence & global convergence) 및 알고리즘 구현 [1]에 이어 이에 대한 수치적용 결과를 중심 으로 소개한다. 수치 적용은 ANSI C로 작성된 SQA 프로그램을 SUN SPARC II에서 실행하였으며 이때 대규모 비분리 최적화 문제의 비분리 목 적함수와 블록-삼각 구조의 선형 제약식들이 계수들은 ANSI C의 랜덤함수 로부터 임의의 값들을 이용하였다. 이와같은 다양한 비분리 콘벡스 최적화 문제에 대한 수렴성, 반복회수 및 처리시간등의 결과와 함께 GAMS/MINOS 의 최적해를 소개한다.

• Proceedings of the KIEE Conference
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• 2006.07a
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• pp.311-312
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• 2006

본 논문에서는 선로 전력조류제약을 고려한 경제급전(SCED : Security-Constrained economic dispatch)에 내점 선형계획법을 이용하여 최적해를 구하는 문제를 다룬다. 최적전력조류(Optimal Power Flow)식으로부터 선로의 유효전력만을 근사화하여 선로 전력조류 제약을 고려할 경제급전(SCED)의 식을 정식화한다. 선형계획법을 적용하여 최적해를 구하기 위해서 발전기출력과 유효전력, 부하, 손실과의 관계를 이용하여 경제급전의 식을 선형화 하는 알고리즘을 제시한다. 선형화 알고리즘은 목적함수로 계통 발전기의 총 연료비를 취하고 전력수급평형식으로 발전기출력증분에 대한 선로의 증분손실계수를 이용하며, 선로의 제약조건은 일반화발전 분배계수(GGDF : Generalized Generation Distribution Factor)를 이용하여 선형화한다. 최적화 기법으로서 내점법(Interior Point Method)을 적용하고자 하며 사례연구를 통하여 선형계획법 중 가장 많이 사용하는 심플렉스(Simplex)법과의 수렴특성을 비교하여 내점 법의 효용성을 확인하고자 한다.

• KDI Journal of Economic Policy
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• v.10 no.1
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• pp.107-131
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• 1988

본고(本稿)는 세수증대(稅收增大)가 충분치 않은 경우 재정적자(財政赤字)를 충당하기 위한 국채발행(國債發行)은 본원통화(本源通貨)의 증대가 뒤따르지 않을 경우에도 물가를 즉시 상승시킬 수 있음을 정부(政府)의 동태적(動態的) 예산제약(豫算制約)이 나타내는 단순한 산수(算數)를 이용해서 보여주고 있다. 본고(本稿)가 가정하는 상황(합리적(合理的) 기대(期待), 정확(正確)한 정보(情報) 등)에서는 정부의 예산제약(豫算制約)을 동태적(動態的)으로 계속 연결해서 얻을 수 있는 실제의 동태적(動態的) 예산제약식(豫算制約式)을 검증할 수 있는 형태의 식으로 대체할 수 있다. 이 새로운 예산제약식(豫算制約式)에 의하면 미래잉여금(未來剩餘金)의 기대액(期待額)이 변하지 않는 상태에서의 국채발행(國債發行)은 즉각적으로 현재의 물가상승(物價上昇)을 유발(誘發)하고, 미래잉여금(未來剩餘金)의 기대액(期待額)의 감소(減少)(미래재정적자를 포함) 또한 같은 결과를 초래한다. 전후(戰後) 미국(美國)과 주요공업국가(主要工業國家)의 시계열자료(時系列資料)를 벡터자기회귀분석방법(自己回歸分析方法)에 의해서 분석한 결과 이들 잘 발달된 자본시장(資本市場)을 가진 나라에서는 본고(本稿)의 이론(理論)과 부합(符合)되게 물가(物價)와 국채(國債) 그리고 잉여금(剩餘金)이 변동해 왔음을 알 수 있다. 한국(韓國)의 자본시장여건(資本市場興件)이 현재는 이들 국가와 다르지만 곧 근접해 갈 것이 기대되므로, 앞으로 재정적자(財政赤字)를 국채발행(國債發行)에 의해서 조달해야 할 경우 물가(物價)에 대한 파급효과(波及效果)를 감안해서 세수(稅收)의 확대(擴大)가 뒤따르는 경우에 한하도록 하여야 할 것이다.

• Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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• 1995.09a
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• pp.358-358
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• 1995

• Journal of the Korea Convergence Society
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• v.7 no.5
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• pp.213-219
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• 2016

This paper presents a branch-and-bound algorithm for solving the concave minimization problem with upper bounded variables whose single constraint is linear. The algorithm uses simplex as partition element. Because the convex envelope which most tightly underestimates the concave function on the simplex is uniquely determined by solving the related linear equations. Every branching process generates two subsimplices one lower dimensional than the candidate simplex by adding 0 and upper bound constraints. Subsequently the feasible points are partitioned into two sets. During the bounding process, the linear programming problems defined over subsimplices are minimized to calculate the lower bound and to update the incumbent. Consequently the simplices which do certainly not contain the global minimum are excluded from consideration. The major advantage of the algorithm is that the subproblems are defined on the one less dimensinal space. It means that the amount of work required for the subproblem decreases whenever the branching occurs. Our approach can be applied to solving the concave minimization problems under knapsack type constraints.

• Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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• 2004.05a
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• pp.429-432
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• 2004

다수의 품목을 개별적으로 주문하기 보다는 묶어서 한꺼번에 주문하는 경우 수송비용과 주문비용을 줄일 수 있으며, 같은 공급자에게서 구매하는 경우에는 가격할인까지 기대할 수 있다. 이와 같이 하나의 공급자들 통해 다수의 품목을 구매하는 경우에 대한 최적의 구매전략을 다룬 문제가 다품목 일괄 주문모형으로 Joint Replenishment Problem(JRP)으로 잘 알려져 있으며 지난 수십 여년간 많은 연구가 이루어진 생산재고관리 영역의 문제들과는 달리 일반적인 JRP를 해결하기 위한 발견적 기법들에 대한 연구는 수없이 많은 반면 JRP를 현실적으로 확장한 연구는 국내외적으로 전무한 형편이다. 본 연구에서는 일반적인 JRP를 제약식을 고려한 문제로 확장하여 유전자 알고리즘을 이용한 해법을 개발하고 이 문제의 확장 가능성에 대해 소개하고자 한다.

• Journal of the Korea Society for Simulation
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• v.25 no.4
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• pp.85-91
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• 2016

We consider the problem of determining a set of feasible systems when a performance measure in a stochastic constraint needs to be evaluated via simulation. We develop a new procedure that controls tolerance level automatically by using a pair of existing feasibility determination procedures iteratively. When compared to the exiting procedure, the new procedure provides significantly better performance in accuracy and stability, while not depending on the given tolerance level.

• Journal of Korean Society of Transportation
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• v.18 no.1
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• pp.61-73
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• 2000

The equilibrium network design problem can be formulated as a mathematical Program with variational inequality constraints. We know this problem may have may multiple local solutions due to its inherent characteristics - Nonlinear Objective function and Nonlinear, Nonconvex constraints. Hence, it is difficult to solve for a globally optimal solution. In this paper, we propose a genetic algorithm to obtain a globa1 optimum among many local optima. A Proposed a1gorithm is compared with 4 different solution algorithms for 1 small test network and 1 real-size network. The results of some computational testing are reported.