In order to overcome the lack of Korean credit rating migration data, we consider an empirical Bayes procedure to estimate credit rating migration matrices. We derive the posterior probabilities of Korean credit rating transitions by utilizing the Moody's rating migration data and the credit rating assignments from Korean rating agency as prior information and likelihood, respectively. Metrics based upon the average transition probability are developed to characterize the migration matrices and compare our Bayesian migration matrices with some given matrices. Time series data for the metrics show that our Bayesian matrices are stable, while the matrices based on Korean data have large variation in time. The bootstrap tests demonstrate that the results from the three estimation methods are significantly different and the Bayesian matrices are more affected by Korean data than the Moody's data. Finally, Monte Carlo simulations for computing the values of a portfolio and its credit VaRs are performed to compare these migration matrices.
In this paper, we estimate systematic risk from credit migration (or transition) matrices under "Asymptotic Single Risk Factor" model. We analyzed transition matrices issued by KR(Korea Ratings) and concluded that systematic risk implied on credit migration somewhat coincide with the real economic cycle. Especially, we found that systematic risk implied on credit migration is better than that implied on the default rate. We also emphasize how to conduct a stress test using systematic risk extracted from transition migration. We argue that the proposed method in this paper is better than the usual method that is only considered for the conditional probability of default(PD). We found that the expected loss critically increased when we explicitly consider the change of credit quality in a given portfolio, compared to the method considering only PD.
최근 활발히 행하여지고 있는 금융 CRM(customer relationship management)의 주요 목적은 고객의 이해도 증진을 통하여 은행의 수익성을 높이는데 있으며 또한 그 과정에서 높은 수익과 낮은 수익을 주는 고객을 여러 가지 유형으로 나누어 관리에 효율성을 도모한다. 일반적으로 고객 세분화의 중요변수로 고객수익성을 고려하고 이러한 고객 세분화 결과에 의해 마케팅 시사점을 도출하게 된다. 본 연구에서는 고객 세분화 그룹에 따른 수익성 변동과정을 모형화하여 보다 효율적인 고객관계 관리를 가능하게 하는데 있다. 수익성 변동의 모형화 과정은 수익금액에 따라 고객을 몇 개의 범주로 분류하여 여러 기간에 걸쳐 나타내는 고객별 범주의 변화 추이를 전이행렬(transition matrix)로 나타내고 마코프 모형을 이용한 전이 확률의 추정을 통하여 다음 시점에서의 각 범주별 고객의 수를 예측 가능함을 보인다.
Communications for Statistical Applications and Methods
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v.16
no.2
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pp.217-228
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2009
In this paper, we consider a multi-class queueing system in which different classes of customers have different arrival rates, service rates and class-transition probabilities. We use the fast simulation method to estimate the overflow probability and the expected number of customers of each class at the first time the total number of customers hits a high level. We also discuss the overflow probabilities and the expected number of customers at different loads, respectively.
In the economic design of the process control procedure, where quality is measured at certain time intervals, its properties are difficult to derive due to the discreteness of the measurement intervals. In this paper a Markov chain representation of the process monitoring procedure is developed and used to derive its properties when the process follows an ARIMA(0,1,1) model, which is designed to describe the effect of the noise and the special cause in the process cycle. The properties of the Markov chain depend on the transition matrix, which is determined by the control procedure and the process distribution. The derived representation of the Markov chain can be adapted to most different types of control procedures and different kinds of process distributions by obtaining the corresponding transition matrix.
Proceedings of the Korea Multimedia Society Conference
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2012.05a
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pp.336-339
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2012
본 논문에서는 비선형 MLCA(Maximum Length Cellular Automata)와 1D CAT(One-Dimensional Cellular Automata Transform)를 이용하여 의료 영상 암호화 방법을 제안한다. 암호화 방법은 먼저, Wolfram Rule 행렬에 의해 전이행렬 T를 생성한다. 그 후, 암호화하려는 원 영상에 생성된 전이 행렬 T를 곱하여 원 영상의 픽셀 값을 변환한다. 또한 변환된 원 영상을 여원 벡터 F와 XOR 연산하여 비선형 MLCA가 적용된 영상으로 변환한다. 다음, 게이트웨이 값을 설정하여 1D CAT 기저함수를 생성한다. 그리고, 비선형 MLCA가 적용된 영상에 생성된 1D CAT 기저함수를 곱하여 암호화를 한다. 마지막으로 키 공간 분석을 통하여 제안한 방법이 높은 암호화 수준의 성질을 가졌음을 검증한다.
Seo, Myeong-Rok;Choe, Yong-Seok;Gang, Chang-Wan;Im, Seung-Beom
Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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2003.10a
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pp.269-274
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2003
일반적으로 단순대응분석에서는 하나의 분할표 자료에 대한 행과 열의 대응관계만을 주로 다루어 왔으나 시점의 변화에 따른 행과 열 범주의 대응관계에 대한 변화의 추세를 나타내지는 못했다. 본 연구에서는 새로이 추가범주를 활용한 전이행렬자료의 동적 단순대응분석(dynamic simple correspondence analysis of transition matrix data: DSCA)을 제안하고자 한다. DSCA는 시점의 변화에 따른 행과 열 범주의 변화되는 대응관계뿐만 아니라 행 범주들의 시간적인 변화의 경향을 보여주는 장점을 갖고 있다. 또한 기준시점에서 다음 시점으로의 변화도 예측하여 보여줌으로써 향후 변화의 경향을 시각적으로 보여준다.
Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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2015.07a
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pp.179-180
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2015
에이전트 기반 마이크로 시뮬레이션에서 많이 사용하는 단순 전이확률(transition probability) 행렬이나 추정된 전이확률함수는 단순화하는 과정에서 정보 손실이 발생하고 복잡한 모델에서 사용할 수 없고 전이확률이 시간에 따라 변화하면 시간 변화를 따르는 별도의 추정이 필요로 한다. 본 연구는 이런 기존 방법의 한계를 해결하기 위하여, 다차원 전이확률표들을 이용해서 이벤트 발생을 결정함으로써 정보 손실을 줄이고 단순 행렬이나 함수로 표현하기 어려운 경우에도 이벤트 발생을 재현하고, 시간 독립적인 전이확률표를 이용해서 이벤트 발생을 결정함으로써 시간 변화를 별도로 추정하지 않고 이벤트 발생을 예측할 수 있는 방법을 제안하는데 있다.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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v.38
no.6
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pp.657-664
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2001
It is possible to extract a 3D models from its multiple views using the self-calibration. Though it is possible to construct 3D models of objects from their multiple views, accuracy of 3D models depends on the fundamental matrix estimated between two views. In this paper, we show the fundamental matrix accuracy can be improved by taking a non-linear minimization technique. Furthermore, the corresponding points which are completely mismatches or have greater discrepancy errors in their locations, reduce the fundamental matrix accuracy. Thus, applying the Monte Carlo technique and the non-linear minimization Levenberg-Marquardt method to remove the outliers, we can estimate the fundamental matrix with the higher accuracy.
일반적으로 기계의 분석법은 도해적 방법으로 대별할 수 있다. 도해적 방법이 간편하지만 그 정학성이 부정하고 해석적 방법은 복잡한 계산과정을 요구한다. 최근 많은 컴퓨터 시설은 해석적 방법의 활용을 가능케 하였으나 간단한 기구의 분석은 EH한 경제적인 면에서 컴퓨터의 광범위한 사용을 어렵게 하고 있다. 본 연구는 소형 계산기를 이용하여 크랭크로커 기구를 분석할 수 있는 분석적 방법을 위한 방정식을 유도하고 이 방법을 동력 이앙기의 직촌기구의 분석에 적용하였다. 기구 표시법으로 크랭크-로커 기구를 심볼 방정식으로 나타내고, 기구상의 각 링크에 고정된 좌표계를 3$\times$3행렬식을 이용하여 좌표계를 전이 시키는 방법으로 방정식들을 유도하였다. 크랭크-로커 기구의 링크상의 어떤 한점의 위치벡타를 행렬 방정식으로 표시하고 이 행렬 방정식을 일차, 이차 미분하여 그 점에 대한 속도와 가속도 방정식은 유도하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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