• 응용통계연구
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• 제29권1호
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• pp.123-132
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• 2016

패널 시계열 자료를 소개하고 패널 1차 자기회귀 모형을 고려하였다. 패널 1차 자기회귀 모형의 동질성 검정을 위한 검정 통계량으로 Rao 통계량과 Wald 통계량을 제안하고, 그 극한분포를 제시하였다. 모의실험을 통해 패널의 수가 작을 때에도 패널의 수가 많을 때와 마찬가지로 두 검정 통계량의 분포가 카이제곱분포를 따르는 것을 확인하였으며, 패널의 수가 작을 때 Rao 통계량이 Wald 통계량 보다 더 우수한 검정력을 가짐을 모의실험을 통해 확인하였다. 시도별 월별 경제활동인구수 자료를 패널 1차 자기회귀 모형으로 적합하여 동질성 검정을 수행한 결과 동질성을 만족하였다. 동질성 검정을 만족한 자료를 시점별 평균을 이용하여 종합하고 이를 1차 자기회귀모형으로 적합하였다. 각각의 시도별로 적합한 모형과 시점별 평균을 이용하여 적합한 모형의 예측력을 비교한 결과 동질성 검정을 통과한 패널 1차 자기회귀모형의 경우 자료를 종합하여 적합한 모형의 예측력이 더 우수함을 확인하였다.

• 경영과정보연구
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• 제28권4호
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• pp.93-108
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• 2009

본 연구는 변동성의 비대칭적 반응과 관련하여 주식시장에 비하여 상대적으로 많은 연구가 이루어지지 않은 채권시장에 대해서 살펴보았다. 이를 위하여 국채시장과 유가증권시장을 대상으로 분석을 실시하였으며, 분석모형은 가장 일반적인 대칭모형인 GARCH모형과 비대칭모형으로는 GJR-GARCH모형을 이용하였다. 실증분석 결과를 요약하면 다음과 같다. KOSPI수익률의 경우에는 변동성의 비대칭성을 나타내는 계수와 모형의 적합성을 나타내는 우도비(LR) 통계량이 유의수준 1%에서 유의한 것으로 나타나고 있어서, 기존의 선행연구들과 같이, 주식시장에 비대칭적 변동성이 존재한다는 것을 재확인할 수 있다. 반면에 국고채수익률의 경우에는 비대칭적 변동성을 나타내는 계수가 통계적으로 유의하지 않고 모형의 적합성을 검정하는 우도비(LR) 통계량 또한 유의하지 않은 것으로 나타나고 있다. 이는 국고채수익률의 경우에는 비대칭적 변동성이 존재하지 않으며, 변동성의 군집화현상과 시간 가변적인 특성을 포착하기 위해서 대칭모형인 GARCH(1,1)모형을 이용하는 것만으로 충분하다는 것을 보여주고 있다. 이러한 결과는 미 재무성채권을 대상으로 한 연구에서 채권시장에는 비대칭적 변동성이 존재하지 않는다는 Hoti, Maasoumi, McAleer & Slottje(2005)와 Cappiello, Engle & Sheppard(2006)의 연구결과와도 일치하는 것이다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제15권4호
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• pp.615-631
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• 2008

재무자료에 대한 신용평가모형은 각각의 재무변수를 평활한 예측부도율로 변환하여 사용한다. 본 연구에서는 연속형 재무자료를 변환하여 설정된 신용평가모형의 문제점을 살펴보고, 연속형 재무변수를 다양한 형태로 범주화한 신용평가모형들을 제안한다. 범주형 재무자료를 사용해서 개발한 여러 종류의 신용평가모형들의 성과를 다양한 적합성 검증 방법으로 비교하고, 범주형 재무자료를 이용한 신용평가모형의 유용성을 토론한다.

• 한국컴퓨터정보학회:학술대회논문집
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• 한국컴퓨터정보학회 2012년도 제46차 하계학술발표논문집 20권2호
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• pp.141-144
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• 2012

이 연구는 스마트교육 수용의도에 영향을 미치는 요인들의 관계를 분석하는데 목적이 있다. 기존 정보기술수용모형(technology acceptance model) 관련 선행연구를 토대로, 스마트교육 수용의도에 영향을 미치는 잠재모형을 개발하였다. 잠재모형의 예비타당성 검증절차를 거친 후, 이를 통해 수정된 모형을 검증하기 위해 경기도 A 연구소의 스마트교육 체험학습프로그램을 이수한 초 중 고등학생 132명을 대상으로 설문조사를 실시하고 그 자료를 수집 및 분석하였다. 연구결과, 다음과 같은 가설들이 채택되었다. 상호작용성은 지각된 유용성에 영향을 미친다(가설 I). 상호작용성은 지각된 사용용이성에 영향을 미친다(가설 II). 상호작용성은 지각된 수용의도에 영향을 미친다(가설 III). 사회적 영향은 지각된 유용성에 영향을 미친다(가설 IV). 사회적 영향과 상호작용성은 서로 영향을 미친다(가설 V). 지각된 유용성은 수용의도에 영향을 미친다(가설 VI). 지각된 사용용이성은 수용의도에 영향을 미친다(가설 VII). 또한 연구모형의 적합도 검증 결과, $x^2$값은 6.600, 유의확률은 .086으로서 유의수준 .05에서 모형과 자료가 일치한다는 영가설이 채택되었으며, GFI, CFI, TLI 값은 각각 .98, .99, .99로 높은 적합도 수준을 보였다. 다만, RMSEA 값은 .09로서 다소 높은 값을 보이지만, 수정된 연구모형의 적합성을 해하는 수준은 아닌 것으로 판단되었다.

• 한국수자원학회:학술대회논문집
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• 한국수자원학회 2015년도 학술발표회
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• pp.143-143
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• 2015

기존의 빈도해석에서는 자료의 정상성을 가정하며, 이에 따라 적정모형 선정 시에 $x^2$ 검정이나 PPCC(Probability Plot Correlation Coefficient)검정과 같은 적합도 검정방법을 사용한다. 하지만 자료에서 경향성이 나타나거나 평균, 분산, 매개변수 등이 시간에 따라 변하는 등의 비정상성 현상들이 관측됨에 따라 비정상성 빈도해석에 관한 연구들이 활발히 진행되고 있다. 비정상성 빈도해석에서는 시간항과 같은 공변량이 포함된 매개변수를 가지는 비정상성 모형을 적용하게 되는데, 시간에 따라 매개변수가 계속 변하므로 매개변수에 따라 검정통계량이 고정되어 있는 기존의 적합도 검정방법의 적용이 어렵다. 따라서 비정상성 빈도해석의 적정 모형 선정에 적용할 수 있는 방법으로 최우도 함수에 기반한 모형 평가 방법인 AIC와 BIC가 추천되고 있으며 자료길이가 충분하지 않은 경우에는 AIC 대신하여 AICc의 사용이 추천되고 있다. 본 연구에서는 극치사상을 나타내는데 적합한 분포형인 GEV분포형의 위치, 규모 매개변수를 시간항으로 나타낸 다양한 비정상성 GEV모형에 대하여 Monte-Carlo 모의실험을 통해 AICc와 BIC의 적용성을 검토하였으며, 비정상성이 관측되는 실측 자료에 적용해보았다.

• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제14권1호
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• pp.75-100
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• 2005

본 연구는 기존의 양분선택형(dichotomous choice : DC) 질문에서 고려하지 못했던 응답자 개개인 선호의 불확실성을 CV(contingent valuation) 모형에 명시적으로 포함하여, 보다 개선된 가치추정결과를 이끌어내고자 한다. 이를 위해, 설문의 전체 표본을 2개의 표본으로 분할하였다. 첫 번째 표본은 다중선택(polychotomous choice : PC) 질문법을 사용하였고, 두 번째 표본은 사후적 확신도 질문이 첨가된 DC 질문법을 사용하여 설계하였다. 선호의 불확실성을 고려한 다섯 가지 모형과 기존의 DC 모형을 적용하였으며, 각 모형들의 추정결과를 효율성 측면과 모형적합도 측면에서 비교해 보았다. 실증분석 결과, 첫째, WTP(willingness to pay) 추정치의 효율성 측면에서는 전반적으로 DC 모형이 더 우월했고, 모형적합도 측면에서는 PC 모형이 좀더 우월함을 관찰할 수 있었다. 둘째, 기존 DC 모형과 가장 유사한 PC 모형을 비교해 볼 때, 두 모형의 WTP 추정치는 통계적으로 다르지 않으나, DC 모형이 효율성과 의형적합도 측면에서 좀더 개선된 추정치를 가져다주었다. 셋째, DC 모형에서 선호의 불확실성을 고려한 경우의 WTP 추정치는 불확실성을 고려하지 않은 기존 DC 모형의 추정결과와 비교해 볼 때, 효율성과 모형적합도 측면에서 별다른 손실 없이, 최대 84% 정도 더 크게 추정되었다. 이러한 결과들은 WTP 추정에 있어서 PC 모형보다는 DC 모형을 적용하는 것이 더욱 적합하며, 일반적인 DC 추정모형에서 선호의 불확실성을 고려하지 않았을 경우 응답자의 보수적인 응답경향으로 인해 WTP 추정치가 실제 WTP보다 과소 추정될 수 있으므로 선호의 불확실성을 고려해야 할 필요가 있음을 시사한다.

• 한국수자원학회:학술대회논문집
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• 한국수자원학회 2020년도 학술발표회
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• pp.311-311
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• 2020

가뭄·홍수 등 수재해 대응대책 수립 측면에서 유역의 자연유출량 산정은 가장 핵심적인 사항이라 할 수 있다. 우리나라는 전국적으로 수위-유량관측소를 설치하여 실시간 유출량 모니터링을 통해 수문정보를 수집하며, 주요지점을 제외한 유역에서는 주기적으로 강우-유출모형의 매개변수 최적화를 통해 산정된 장기유출량 결과를 자연유출으로 가정하여 수자원 계획 수립시 활용하고 있다. 그러나 강우-유출모형의 최적 매개변수 추정을 위해 활용되는 관측 수문자료는 상대적으로 자료의 연한이 짧고, 계절·공간적인 특성으로 인해 매우 제한적이며, 유역의 특성을 충분히 고려하지 못해 미계측유역의 매개변수 추정시 모형의 자료에서 기인한 불확실성이 크게 발생한다는 단점이 있다. 이에 본 연구에서는 관측자료에 대한 신뢰성이 유의하며, 공간적으로 고르게 분포된 12개 댐 유역을 대상으로 매개변수 지역화 연구를 수행하였다. SCEM-UA기법을 통해 GR4J 강우-유출모형의 매개변수를 최적화 하였으며, 매개변수와의 상관관계 및 선형회귀분석을 통해 유역특성인자를 선별하여 Copula 함수를 통해 지역화된 매개변수를 추정하였다. 최종적으로 본 연구에서 제시된 방법론에 대한 적합성을 평가하기 위하여 매개변수 최적화가 수행된 유역을 미계측 유역으로 가정하여 교차검증 관점에서 적합성을 검토하였으며, 통계적으로 유의한 결과가 도출되는 것을 확인하였다.

• 한국수자원학회:학술대회논문집
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• 한국수자원학회 2020년도 학술발표회
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• pp.279-279
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• 2020

최근 copula 모형은 여러 확률변수를 갖는 수문현상에 대해 빈도해석을 수행할 경우 결합확률분포형으로 유용하게 사용되고 있다. 하나의 자료를 확률변수로 사용하는 단변량 빈도해석에 비해 여러 수문자료를 동시에 각각 확률변수로 취하여 결합확률분포형을 추정할 수 있는 다변량 빈도해석은 수문자료의 상관성을 고려하면서 확률분포형을 추정할 수 있다는 장점이 있다. Copula 모형 중 Gumbel copula는 extreme-value 확률분포형으로 극치사상에 적합한 확률분포형이다. 본 연구에서는 Gumbel copula를 이용하여 우리나라 기상청 64개 종관기상관측소의 강우자료로부터 극치 강우사상을 추출하고, 이를 이용하여 빈도해석을 수행하였다. 극치 강우사상은 전체 강우사상 중 각 년도별로 최대강우량을 갖는 연최대강우량사상(annual maximum volume event)을 사용하였다. 각 확률변수의 주변분포형으로는 gamma, Gumbel, generalized extreme value, generalized logistic, Weibull 등 5개 확률분포형을 검토하였으며 각각 적합한 주변분포형을 적용하고 copula 모형의 매개변수는 의사최우도법(maximum pseudo-likelihood method)를 사용하여 추정하였다. 또한 추정된 copula 모형은 Cramer-von Mises 함수와 경험적 copula를 이용하여 적합도 검정을 수행하였다. 이를 통해 극치강우사상에 대하여 Gumbel copula 모형의 적용성을 검토하였으며 추정된 결합확률분포형을 이용하여 빈도별 확률강우사상을 2차원 등치선(contour line)형태로 제시하였다.

• 한국수자원학회:학술대회논문집
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• 한국수자원학회 2021년도 학술발표회
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• pp.83-83
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• 2021

수리구조물로 인한 유황변화와 함께 기후변화로 기인하는 강우변동성 및 온도 증가는 수생태 전반에 악영향을 미치는 주요 인자로 작용하고 있다. 특히, 최근 가뭄으로 인한 유황감소 및 폭염 등으로 여름철 녹조의 발생 빈도 및 강도 증가가 지속적으로 증가하고 있다. 본 연구에서는 하천에서 계측되고 있는 Cyanobacteria 개체수를 기반으로 녹조발생 여부를 전망할 수 있는 모형을 개발하고자 한다. Cyanobacteria 개체수를 기준으로 녹조발생 여부를 판단할 수 있도록 기준값(threshold)을 설정하고 binary 형태로 시계열을 구성하였다. 이를 Bernoulli 모형에 적합하여 녹조 발생 여부를 판단할 수 있도록 모형을 개발하였다. 하천을 따라 나타나는 녹조는 시공간적으로 유사한 특성을 가지며, 이러한 점을 고려하여 여러 관측지점을 동시에 모델링하는 것이 모형의 효율성과 예측성 측면에서 유리하다. 본 연구에서는 낙동강을 따라 여러 녹조관측지점을 대상으로 동시에 모델링이 가능하도록 다변량 Bernoulli 모형 기반의 녹조 예측 모형을 제시하고 과거 자료를 대상으로 모형의 적합성을 평가하였다. 다양한 지표를 기준으로 교차검증을 수행하였으며, 기존 물리적 모델에 비해 모형의 예측성능 및 효율성 측면에서 우수성을 확인할 수 있었다.

• 융합신호처리학회논문지
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• 제2권3호
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• pp.73-78
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• 2001

특수일 부하를 예측하기 위하여 BP 신경회로망 모형과 다중 회귀모형을 구성한다. 신경회로망 모형은 패턴 변환비를 이용하고, 다중회귀 모형은 평일 환산비를 이용하여 특수일 부하를 예측한다. 주간 피크 부하예측 모형에 패턴 변환비를 이용하여 짧고 긴 특수일 부하를 예측 한 결과 주간 평균 오차율이 1∼2[%]로 나와 본 기법의 적합성을 확인할 수 있다. 하지만, 패턴 변환비 방법으로는 하계의 특수일 부하 예측은 어려웠다. 따라서 기온-습도, 불쾌지수 등을 설명변수로 하는 다중 회귀 모형을 구성하고 평일 환산비를 이용하여 하계의 특수일 부하를 예측한다. 평일만의 예측 모형과 예측 결과를 비교해 보면 월 평균 오차율이 비슷하게 나와 이용한 방법의 적합성을 확인하였다. 그리고, 통계적 검정을 통해 구성한 예측 모형의 유효성을 입증할 수 있었다. 이로서 본 연구에서 제시한 특수일 부하를 예측하는 기법의 적합성을 확인함으로서 피크 부하 예측시 큰 난점 중의 하나가 해결되었다.