• The Korean Journal of Financial Studies
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• v.6 no.1
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• pp.223-247
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• 2000

본 연구에서는 유로커런시와 외환시장의 초과수익률을 설명하는 여러 가지 모형을 검증하였다. 비록 Campbell-Clarida(1987)와 Lewis(1990,1991)는 이 시장에서 3개월물의 초과수익률에 대한 단일잠재변수모형을 기각할 수 없었지만 본 연구에서는 이 모형이 여러 포트폴리오에 대하여 기각되고 있음을 보여준다. 그러나 이 모형의 검증은 결합가정을 필요로 하기 때문에 모형의 기각원인을 찾는다는 것은 어려운 일이다. 기각의 가능성으로 세계 경제에 하나 이상의 위험요인이 존재할 수 있다는 것이 될 수도 있고 불안정한 상수가 원인일 수가 있다. 상수의 안정성검증에서 1979년 12월을 전후한 기간에 상수가 변하지 않는다는 귀무가설이 모든 포트폴리오에서 기각되었다. 따라서 양기간에 단일잠재변수모형과 두잠재변수모형을 검증하였다. 모든 포트폴리오에 대하여 1979년 12월 이전에는 단일변수모형이 기각되지 않았지만, 1979년 이후에는 체계적으로 기각되었다. 한편 두잠재변수모형은 양기간 모두에서 기각되지 않았다 따라서 위험요인에 변화를 주는 연방준비은행의 운영절차의 변화가 단일변수모형의 기각의 원인일 수 있다고 유추할 수 있다. 마지막으로 시간 가변적인 베타가 단일변수모형의 기각의 원인이 될 수 있는지를 검증하기 위하여 Harvey(1989,1991)에 의해서 개발된 모형을 적용해 보았지만 모형이 기각되었다. 따라서 유로커런시와 외화자산의 3개월물의 초과수익률에 두 잠재변수모형이 자료를 비교적 잘 설명한다고 볼 수 있다. 그러나 잠재변수모형의 검증은 자산가격결정의 일반균형이론의 검증도 아니고 검증력도 강하지 않기 때문에, 위험프리미엄을 설명해주는 단순한 실증분석으로 보아야 한다.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.10 no.2
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• pp.117-136
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• 1993

1980년부터 1992년까지 12년간의 거시경제변수(巨視經濟變數)와 주식수익율자료(株式收益率資料)를 이용하여 한국증권시장(韓國證券市場)에서 생산기저모형(生産基底模型)에 대한 실증적(實證的) 검증(檢證)과 아울러 CAPM, APM 그리고 소비기저모형(消費基底模型)을 검증함으로써 이 모형들의 현실적인 설명력에 대한 비교 분석을 하고자 하였다. 검증에 사용된 모형은 Cochrane(1991,1992)과 BCM(1990) 및 Sharathchandra(1991)등에 의하여 유도된 생산기저모형을 기초로 하였다. 그리고 모수추정(母數推定)과 모형의 타당성(妥當性) 검증(檢證)을 위하여 수단변수(手段變數)를 사용하지않는 무조건부모형(無條件附模型)에서는 ML방법(maximum likelihood method)을 이용하였으며 수단변수를 사용한 조건부모형(條件附模型)의 경우에는 GMM의 추정방법에 의하였다. 검증결과, 실물자산(實物資産)의 투자수익률(投資收益率)이 주식수익률의 움직임과 관계가 높아 자산가격결정모형(資産價格決定模型)으로써 생산기저모형(生産基底模型)이 조건부모형에서나 무조건부모형에서 모두 의미가 있는 것으로 나타나 한국증권시장(韓國證券市場)에 대한 현실적(現實的) 설명력(說明力)이 높은 것으로 나타났다. 한편 CAPM과 APM은 자산가격결정모형으로써 타당성이 있었으나 소비기저모형(消費基底模型)은 모형의 추정계수인 상대위험회피계수(相對危險回避係數)가 비유의적(非有意的)으로 나타났으며 모형의 적합성이 기각(棄却)되었다.

• The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems
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• v.11 no.5
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• pp.62-69
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• 2012

Traffic simulation models have been used for assessing various transportation strategies. Through comparing results from a simulation model and real field data, researchers try to show how close the model can reproduce the real world traffic. This model verification step is one of the most essential tasks in modeling procedure. Traffic counts and speeds have been frequently used for the verification or validation. Authors modeled severe PM peak bottleneck situation on the I-40 corridor in Raleigh, North Carolina using DYNASMART-P, a mesoscopic traffic simulation tool and verified the model. NCDOT has Traffic Information Management System which has archive capability for the traffic speeds on the I-40 corridor. However, the authors selected travel time as the field measure for model verification and collected the data using a GPS equipment because the speed data from NCDOT speed detectors are spot speeds which are not appropriate for comparison with link average speed from the simulation model. This paper describes the GPS field data collection procedure, the model verification method, and the results.

• KDI Journal of Economic Policy
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• v.15 no.1
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• pp.185-205
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• 1993

Shiller에 의하여 개발된 분산한계검증모형(分散限界檢證模型)은 간결하고 명쾌한 모형유도(模型誘導)와 강력한 검증결과(檢證結果)에 의해 주목받아 왔으나 비현실적(非現實的)인 가정(假定)들을 통한 모형설계와 검증통계량(檢證統計量)의 통계적 오류로 검증결과의 신뢰성이 의문시되어 왔다. 이러한 문제점을 제거하기 위한 Mankiw-Romer-Shapiro(MRS)모형(模型) 역시 임의변수(任意變數)의 도입으로 인한 검증력(檢證力) 저하(低下)와 고정기대수익율가정(固定期待收益率假定)의 채택으로 결합가설검증(結合假說檢證) 형태를 취하게 되는 문제점을 드러냈다. 본고(本稿)는 MRS모형(模型)의 문제점을 제거하기 위하여 먼저 Lucas의 균형자산가격모형(均衡資産價格模型)을 이용하여 고정기대수익율가정(固定期待收益率假定)을 완화하였고, 이에 의하여 구해진 변수들을 사용하여 합리적(合理的) 기대이론(期待理論)의 일반관계식(一般關係式)으로부터 새로운 검증모형(檢證模型)을 유도하였다. 1982~92년까지의 종합주가지수(綜合株價指數)와 대응하는 배당액(配當額)의 연도별(年度別) 시계열자료(時系列資料)를 가지고 검증실험을 행하여 본 결과 한국(韓國) 주식시장(株式市場)에서 효율적 시장가설은 기각되었고, 이를 통하여 관련정보(關聯情報)가 시장가격(市場價格)에 제대로 반영되지 않고 있으며, 정보(情報)의 비대칭성(非對稱性)으로 인하여 주식시장은 금융자원(金融資源)의 중개기능(仲介機能)을 효율적으로 수행하지 못하고 있음을 알 수 있었다. 따라서 한국 주식시장의 효율성을 제고하기 위하여 먼저 시장의 비효율성을 야기하는 요인(要因)들에 대한 분석(分析)과 이 분석을 통한 효율성(效率性) 장애요인(障碍要因)을 제거하는 것이 주식시장에 대한 정부정책(政府政策)의 우선순위(優先順位)가 되어야 할 것이다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2008.05a
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• pp.664-668
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• 2008

본 연구에서는 비정상상태 자유수면 모의를 위해 2차원 유한체적법을 이용한 수치모형을 개발하였으며, 이론적인 해석해 및 수리실험을 통한 실측자료를 이용하여 검증하였다. 개발된 모형은 지배방정식으로 비선형 및 보존형 2차원 천수방정식(shallow water equation)을 이용하였으며, 동적메모리 할당 기능이 포함된 Fortran-90으로 코딩되었다. 또한 구조화된 격자 및 비구조화 격자 시스템에도 적용될 수 있도록 모형을 구성하였으며, 불규칙한 하상지형에 의해 수치진동을 감소시키기 위해 본 모형에 well-balanced HLLC 기법을 적용하였다. 모형의 적용성을 검증하기 위하여 1차원의 경우 젖은/마른 하상 조건하에서의 댐 붕괴파 문제와 하상이 변화하는 지형 구간을 통과할 때 발생되는 천이류에 대한 문제 그리고 시간에 따라 변화하는 수위와 지형 조건에서의 wetting & drying에 대한 문제에 적용하였으며, 2차원의 경우 전통적인 댐 붕괴파 문제 및 구조물에 미치는 댐 붕괴파의 영향에 대한 수리모형실험을 통한 실측자료를 이용하여 검증하였다. 검증결과 본 모형을 통해 계산된 수치해는 이론적인 해석해와 실측자료에 거의 정확히 일치하였으며, 향후 실제 하천 자료를 이용하여 모형의 현장 적용성을 검증할 것이다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2010.05a
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• pp.218-222
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• 2010

본 연구에서는 ${\sigma}$-좌표계를 기반으로 하는 3차원의 이송확산 모형과 depth-integrated eddy simulation 모형을 결합한 효율적인 3차원 근역 (near-field) 해석모형을 제시하였다. 흐름 모형은 Boussinesq-type equations과 stochastic backscatter model을 기본으로 하고 있다. 이 흐름 모형은 수면의 변화와 바닥으로부터 발생하는 전단력과 파랑의 유동으로부터 발행하는 수심방향의 유속분포를 예측할 수 있다. 이와 같은 흐름 정보를 3차원 ${\sigma}$-좌표계의 이송확산모형에 제공하고 scalar의 이송과 확산에 대한 거동을 계산한다. 기본적인 이송과 이송-확산에 대한 검증 및 개수로에서 정량적 검증과 정성적 검증을 수행하였다. 전반적으로 타당한 결과가 도출되어 모형의 적합성이 있음을 확인하였다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2019.05a
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• pp.109-109
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• 2019

본 연구에서는 강우-유출 과정 모의를 위한 GPU 기반 확산파 모형을 개발하였다. 확산파 방정식을 풀기위한 수치기법으로는 유한체적법을 이용하였으며, van Leer TVD limiter를 적용한 MUSCL 기법을 이용하여 각 셀의 인터페이스의 물리적 성질을 재구성하여 구하였다. 또한, 침투를 고려하기 위하여 Horton 침투 모형을 이용하였다. 개발된 모형을 이용하여 1D single overland plane과 2D V-shaped overland에서 강우-유출 과정을 모의실험을 하였으며, 각각 해석해와 dynamic wave model을 이용하여 계산된 수치 결과와 비교하여 본 모형의 정확성을 검증하였다. 또한, 1D와 2D의 기복이 심한 지형에 적용하여 강우-유출과정이 본 모형을 통하여 물리적으로 타당한 해석이 가능함을 검증하였다. 마지막으로 복잡한 실제 지형에 적용하였으며, 측정값과의 비교를 통하여 실제 유역에서의 확산파 모형의 적정성을 검증하였다. 또한, 본 연구에서는 NVIDIA사의 GPU인 Geforce GTX 1050과 GPU의 병렬 연산 처리 능력을 활용할 수 있는 NVIDIA사의 CUDA-Fortran을 이용하여 GPU 기반 확산파 모형을 개발하였다. PC windows에서 CPU(Intel i7, 4.70 GHz) 기반 모형 대비 GPU 기반 모형의 계산속도 성능을 비교한 결과, 격자 간격이 증가할수록 CPU 기반 모형 대비 GPU 기반 모형의 연산 효율이 증가하였으며, 격자 간격이 $3200{\times}3200$일 때, CPU 기반 모형 대비 GPU 기반 모형의 연산 효율이 최대 약 150배 증가하였다.

• Proceedings of the Korea Contents Association Conference
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• 2015.05a
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• pp.287-288
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• 2015

본 연구에서는 급증하는 청소년기 휴대폰 의존 문제의 심각성에 주목하여 우리나라 청소년들의 휴대폰 의존이 시간의 흐름에 따라 어떠한 변화 양상을 보이는지 실증적인 검증을 실시하고자 하였다. 이를 위하여 한국아동 청소년패널조사(KCYPS) 중학교 1학년 1~4차년도 자료에 대하여 이차잠재성장모형(second-order latent growth modeling)을 이용하여 휴대폰 의존의 발달궤적을 확인하였다. 휴대폰 의존의 발달궤적에 대한 최적의 모형을 찾기 위해 다수의 모형을 구성하여 비교 검증하였으며, 그 결과, 이차함수모형에 대하여 오차 간 공분산을 설정하고, 시간의 흐름에 따른 측정동일성 제약을 가한 후, 오차 간 공분산에 대한 동일화 제약을 가한 모형이 가장 좋은 적합도를 보이는 것으로 확인되었다. 이렇게 도출된 모형에 의하면, 중학교 1학년부터 고등학교 1학년까지 휴대폰 의존 정도는 증가하다가 그 증가율이 둔화되는 이차함수모형의 변화를 보이는 것으로 나타났다. 이러한 결과에 근거하여 청소년기 휴대폰 의존에 대한 예방 및 개입과 관련된 함의를 제시하였다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2004.05b
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• pp.1376-1380
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• 2004

본 연구에서는 홍수범람지도 제작을 위해 사용되는 수치모형의 검증을 수행하고자 한다. 검증할 수치모형은 스위스의 Beffa에 의해 개발된 FLUMEN(FLUvial Modeling ENgine)으로서 수심 적분된 2차원 비선형 천수방정식에 불규칙 심각망을 이용한 유한체적법(finite volume method)이 적용된 수치모형이며 스위스, 독일, 오스트리아 등에서 홍수범람해석에 사용된 바 있는 모델이다. FLUMEN 모형의 검증을 위하여 범람해석시 가장 중요한 문제인 이동경계조건(moving boundary condition)을 포함하고 있는 원형섬에서의 고립파에 처오름높이를 계산하여 수리모형실험 결과와 비교한다. 수리모형실험은 미국 육군 공병단 산하의 해안공학연구소(CERC, Coastal Engineering Research Center)에서 수행되었으며(Liu 등, 1995) 수조의 중앙에 높이 0.625m, 해저지름 7.2m, 경사각 $14.04^{\circ}$의 원형섬이 위치한다. 본 연구 결과, 수치해석으로 계산된 섬에서의 실제 처오름높이와 입사파의 파고의 비(R/A)는 수리모형실험의 결과와 어느 정도 일치하였다.

• Proceedings of the Korean Society of Coastal and Ocean Engineers Conference
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• 1995.10a
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• pp.81-84
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• 1995

해안에 전파해오는 천해파는 주로 불규칙파이며, 이들의 천해변이를 해석하는 데 있어 스펙트럼파로 해석하는 기법을 많이 사용해 왔다. 본 연구에서 비교 검토된 두 수치모형은 유동훈(1993)의 쌍곡형 평균파 모형과 정신택(1990)의 타원형 모형인데, 두 모형 모두 실험조건에 적용하여 1차 검증을 확인하였던 것들이다. 본 연구에서는 영일만 일대에서 관측된 자료를 이용하여 두 수치모형의 현장검증을 수행하였으며, 관측결과와의 비교로부터 두 수치모형의 장단점과 특징을 비교하였다. (중략)