• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.29 no.1
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• pp.171-180
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• 2016

Basel committee suggests using Value-at-Risk (VaR) and expected shortfall (ES) as a measurement for market risk. Various estimation methods of VaR and ES have been studied in the literature. This paper compares semi-parametric methods, such as conditional autoregressive value at risk (CAViaR) and conditional autoregressive expectile (CARE) methods, and a Gaussian quasi-maximum likelihood estimator (QMLE)-based method through back-testing methods. We use unconditional coverage (UC) and conditional coverage (CC) tests for VaR, and a bootstrap test for ES to check the adequacy. A real data analysis is conducted for S&P 500 index and Hyundai Motor Co. stock price index data sets.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2015.05a
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• pp.143-143
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• 2015

기존의 빈도해석에서는 자료의 정상성을 가정하며, 이에 따라 적정모형 선정 시에 $x^2$ 검정이나 PPCC(Probability Plot Correlation Coefficient)검정과 같은 적합도 검정방법을 사용한다. 하지만 자료에서 경향성이 나타나거나 평균, 분산, 매개변수 등이 시간에 따라 변하는 등의 비정상성 현상들이 관측됨에 따라 비정상성 빈도해석에 관한 연구들이 활발히 진행되고 있다. 비정상성 빈도해석에서는 시간항과 같은 공변량이 포함된 매개변수를 가지는 비정상성 모형을 적용하게 되는데, 시간에 따라 매개변수가 계속 변하므로 매개변수에 따라 검정통계량이 고정되어 있는 기존의 적합도 검정방법의 적용이 어렵다. 따라서 비정상성 빈도해석의 적정 모형 선정에 적용할 수 있는 방법으로 최우도 함수에 기반한 모형 평가 방법인 AIC와 BIC가 추천되고 있으며 자료길이가 충분하지 않은 경우에는 AIC 대신하여 AICc의 사용이 추천되고 있다. 본 연구에서는 극치사상을 나타내는데 적합한 분포형인 GEV분포형의 위치, 규모 매개변수를 시간항으로 나타낸 다양한 비정상성 GEV모형에 대하여 Monte-Carlo 모의실험을 통해 AICc와 BIC의 적용성을 검토하였으며, 비정상성이 관측되는 실측 자료에 적용해보았다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2016.05a
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• pp.213-213
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• 2016

수문조사기기의 검정은 수문조사에 활용할 기기를 일관되고 표준화된 기준으로 검사하여 수문조사에 적합한 기기인지 확인하는 것이다. 이러한 검정은 국가수문자료의 신뢰도를 높이고 유지하는 기본적이고 중요한 업무이다. 검정대상기기는 강수량측정기기, 유속측정기기, 수위측정기기, 부유사측정기기, 토양수분측정기기, 증발산량측정기기로 총 6가지이며, 2009년부터 국토교통부 위탁사업으로 한국건설기술연구원(유량조사사업단)에서 수행하고 있다. 특히 유량조사사업단에서는 유속측정기기를 제외한 나머지 5개 수문조사기기에 대해 검정을 수행하고 있다. 연도별로 2009년부터 2015년까지 98대, 334대, 572대, 539대, 359대, 682대, 690대로 총 3,274대를 검정하였고, 관측기종별로 강수량 1,579대, 수위 1,589대 부유사 23대, 토양수분 33대, 증발산량 50대이다. 신청기관별로는 국토교통부(홍수통제소) 1,847대, 환경부(국립환경과학원) 4대, 한국건설기술연구원(유량조사사업단 포함) 81대, K-water 338대, 한국수력원자력(주) 91대, 일반업체 913대에 대한 검정을 실시하였다. 검정을 실시한 강수량측정기기 1,579대 중 보정없이 합격된 기기는 1,495대, 허용오차기준에 미달되어 보정 실시 후 합격한 기기는 76대이며, 불합격 처리된 기기는 8대이다. 수위측정기기는 합격이 1,586대, 기준에 미달되어 불합격된 기기가 2대로 나타났다. 강수량측정기기의 각 연도대비 통계분석 결과 보정률은 2009년 97대 중 8대(8.2%), 2010년 194대 중 3대(1.5%), 2011년 180대 중 24대(13.3%), 2012년 175대 중 17대(9.7%), 2013년 165대 중 15대(9.1%), 2014년 547대 중 8대(1.5%), 2015년 221대 중 9대(4.1%)로 다소 낮은 수치로 나타났다. 이처럼 보정률이 낮게 나타난 이유는 관할기관의 검정을 위한 유지관리 및 사업자의 사전검사 등을 통해 감소한 것으로 판단되며, 이와 같은 결과는 수문자료의 품질 및 신뢰도 향상으로 이어졌다. 그러나 여전히 선진국에 비해 수문조사기기 검정의 중요성에 대한 인프라 구축이 미흡한 실정이다. 수문조사기기 검정의 선진국이라 할 수 있는 미국의 경우 USGS에서 HIF(Hydrogical Istrumentation Facility)라는 별도 조직을 운영하여 관측기기의 렌탈, 수리, 교정 및 검정, 개발, 교육 등 이러한 작업을 일괄 수행하고 있고 조직 내 자체 시설로 수중펌프 시험소, 자연과 유사한 환경에서 테스트 하는 장소, 대형온도챔버 등을 갖추고 있으며, 이러한 시설을 이용하여 기기의 교정 및 검정, 연구 등을 현장과 비슷한 환경에서 다양한 실험을 통해 검정방법을 비교, 분석하는 것을 볼 수 있다. 현재 우리나라의 수문조사기기는 다양한 방법으로 현장에 설치되어 검정방법의 다양성이 요구된다. 향후 우리나라도 HIF와 같이 다양하고 선진화된 시설과 기술을 개선하고 다각적인 시험 과정을 통해 수준 높은 검정방법체계를 갖추려는 노력이 필요하다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.4 no.3
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• pp.765-774
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• 1997

본 논문에서는 반복이 없는 이원배치에서 교호작용의 존재를 가정하고 처리수준간의 모집단 분포의 동일성을 검정하는 비모수적 검정법을 제안하였다. 검정통계량의 구성을 위하여 순위벡터를 그 구조의 형태별로 정리한 순위위치벡터를 제안하고, 이의 특성과 응용가능성을 연구하였다. 또한 모의 검정력 연구를 통하여 기존의 비모수적 방법이 갖는 약점과 제안한 통계량의 우수함을 실증하였다.

• Journal of Korea Water Resources Association
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• v.46 no.6
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• pp.643-653
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• 2013

The most important procedure in frequency analysis is to determine the appropriate probability distribution and to estimate quantiles for a given return period. To perform the frequency analysis, the goodness-of-fit tests should be carried out for judging fitness between obtained data from empirical probability distribution and assumed probability distribution. The previous goodness-of-fit could not consider enough extreme events from the recent climate change. In this study, the critical values of the modified Anderson-Darling test statistics were derived for 3-parameter Weibull distribution and power test was performed to evaluate the performance of the suggested test. Finally, this method was applied to 50 sites in South Korea. The result shows that the power of modified Anderson-Darling test has better than other existing goodness-of-fit tests. Thus, modified Anderson-Darling test will be able to act as a reference of goodness-of-fit test for 3-parameter Weibull model.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.34 no.6
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• pp.863-874
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• 2021

In this paper, we propose a post-selection inference procedure for the fused lasso signal approximator (FLSA). The FLSA finds underlying sparse piecewise constant mean structure by applying total variation (TV) semi-norm as a penalty term. However, it is widely known that this convex relaxation can cause asymptotic inconsistency in change points detection. As a result, there can remain false change points even though we try to find the best subset of change points via a tuning procedure. To remove these false change points, we propose a post-selection inference for the FLSA. The proposed procedure applies a permutation test based on CUSUM statistic. Our post-selection inference procedure is an extension of the permutation test of Antoch and Hušková (2001) which deals with single change point problems, to multiple change points detection problems in combination with the FLSA. Numerical study results show that the proposed procedure is better than naïve z-tests and tests based on the limiting distribution of CUSUM statistics.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.24 no.6
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• pp.1349-1357
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• 2013

In clinical research, sample size determination is one of the most important things. There are parametric method using t-test and non-parametric method suggested by Kim and Kim (2007) based on Wilcoxon's rank sum test for determining sample size in non-inferiority trials. In this paper, we propose sample size calculation method based on placements method suggested by Orban and Wolfe (1982) and using the power calculated by Kim (1994) in non-inferiority trials. We also compare proposed sample size with that using Kim and Kim (2007)'s formula and that of t-test for parametric methods. As the result, sample size calculated by proposed method based on placements is the smallest. Therefore, proposed method based on placements is better than parametric methods in case that it's hard to assume specific distribution function for population and also more efficient in terms of time and cost than method based on Wilcoxon's rank sum test.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.30 no.3
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• pp.427-439
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• 2017

Quade (1967) proposed RANK ANCOVA, which is a nonparametric method to test differences between treatments when there are covariates. Hwang and Kim (2012) also proposed a joint placement test on covariate-adjusted residuals. In this paper, we proposed a new nonparametric method to control the effect of covariate on a response variable that uses linear statistics on covariate adjusted-residuals. The score function used in the linear statistics was proposed by Jeon and Kim (2016). Monte Carlo simulation is also conducted to compare the empirical powers of the proposed method with previous methods.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.14 no.2
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• pp.273-312
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• 1997

본 연구는 우리나라의 실제 일별 주식수익률 자료를 이용한 시뮬레이션을 통해 우리나라 주식시장에 가장 적합한 사건연구방법론을 도출하고자 하였다. 이를 위해, 1980년에서부터 1995년까지 우리나라 주식시장에 상장된 675개 주식을 대상으로 무작위 복원추출 방법에 의해 50개의 개별주식으로 구성된 250개 표본을 선정하였다. 이들 250개 표본을 이용하여 시뮬레이션 기법에 의해 다양한 사건연구 모형의 통계적 오류와 검정력에 미치는 영향을 종합적으로 분석하였다. 시뮬레이션 실험 결과에 의하면, 먼저 사건일을 정확히 포착할 수 있는 경우에는 산업별주가지수를 시장지수로 선택한 시장모형 혹은 시장조정모형으로 초과수익률을 측정하고, 횡단면 독립성을 가정한 검정법이 가장 우수한 사건연구방법으로 나타났다. 한편, 사건일을 정확하게 포착할 수 없는 경우에는, 동일가중지수를 시장지수로 선택한 시장모형 혹은 시장조정모형으로 초과수익률을 측정하고, 횡단면 독립성을 가정한 검정법이 가장 적합한 모형으로 나타났다. 그리고, 사건일 집중현상으로 인한 제1종 오류를 감소시키는 데에는 개별주식의 초과수익률 간의 횡단면 독립성을 가정한 검정법보다는 횡단면 중속성을 조정한 검정법을 사용하는 것이 더욱 효과적이다.

• Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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• 2000.10a
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• pp.441-444
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• 2000

BPA(Black Printer Algorithm)은 잉크젯 프린터에서 사용되는 C(사이안), M(마젠타), Y(옐로우) 잉크에 대한 검정(Black) 잉크의 양을 결정하는 알고리즘이다. CMY 잉크로 인쇄한 이미지의 칼라 품질은 모니터가 재생할 수는 있는 칼라 영역보다 적다. 또한 CMY 잉크를 각각 100% 씩 섞었을 때 이론적으로는 검정 색이 나와야 하나 실제는 검정 색을 정확하게 재현하지 못한다. 그래서 대부분의 프린터는 검정(K) 잉크를 기본으로 제공하며 CMY 잉크로 표현될 회색 영역의 부분을 검정 잉크로 대신 표현해 주기 때문에 프린터의 재현 영역을 확장시킬 수 있다. 또한 검정 잉크의 사용으로 인쇄품질의 색조 대비(contrast)를 증가시킬 수 있고 CMY 잉크를 검정 잉크로 대신 인쇄하기 때문에 CMY 잉크를 절약하는 효과를 얻을 수 있다. 본 논문에서는 본 잉크젯 프린터의 K(black) 잉크와 CMY(cyan, magenta, yellow) 잉크와의 관계를 살펴보았고 이 특성을 이용해 검정 잉크를 조절하는 방법 중에 하나인 3차 다항식의 BPA(Black Printer Algorithm)를 구현하였다. 결과에서는 성능 테스트에 대한 내용과 성능 향상을 위한 방법에 대해 논의하였다.