• Digital Contents
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• no.2 s.21
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• pp.15-23
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• 1995

• Journal of Intelligence and Information Systems
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• v.10 no.2
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• pp.147-163
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• 2004

For the purchase of a cheaper product on the Internet, many customers have been trying to search online shopping mall sites and visit comparison-pricing shops that compare prices and other criteria of the product. Others have been participating into online auction markets or group-buying markets. However, a lot of online shopping malls, auction markets, and group-buying markets provide the same product with different prices. Since these marketplaces have different price settlement mechanism, it is very difficult for the customers to determine marketplace to purchase, considering different kinds of marketplaces at the same time. To overcome such limitations, decision rules and solution procedures for purchase decision making are necessary, which can cover multiple marketplaces simultaneously. For this purpose, purchase decision making in each market must be conducted to maximize customer's utility, and conflicts with other marketplaces must be resolved. Therefore, we have developed the rules and methods that can negotiate cooperatively the purchase decision making in several marketplaces, and designed an architecture of Intelligent Buyer Agent and a message structure to support the idea.

• Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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• v.25 no.4
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• pp.501-507
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• 2021

Neural networks with differentiable activation functions are differentiable with respect to input variables. We improve the approximation capability of neural networks by using the gradient and Hessian of neural networks to satisfy the differential equations of the problems of interest. We apply differential neural networks to the pricing of financial options, where stochastic differential equations and the Black-Scholes partial differential equation represent the differential relation of price of option and underlying assets, and the first and second derivatives of option price play an important role in financial engineering. The proposed neural network learns - (a) the sample paths of option prices generated by stochastic differential equations and (b) the Black-Scholes equation at each time and asset price. Experimental results show that the proposed method gives accurate option values and the first and second derivatives.

• Journal of the Korea Institute of Building Construction
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• v.15 no.1
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• pp.89-97
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• 2015

In bidding processes conducted by government agencies, local governments or public agencies, budget prices are critical to both ordering bodies and bidders since budget prices are bases for selecting a successful bidder. Since a high budget price goes against ordering bodies and a low one goes against bidders, most ordering bodies adopt a system using multiple preliminary prices for determining a budget price to ensure fair and transparent manners. Discussed are how budget prices change depending on the methods of sampling 15 preliminary prices and the methods of sampling 4 out of 15 prices. Computer simulation is conducted to analyze budget prices for various methods to determine multiple preliminary prices. It is more likely for budget prices to be close to base prices when splitting a range of generating preliminary prices into 15 intervals and taking 4 preliminary prices from 15 intervals than when taking 4 preliminary prices from a whole range. In cases when splitting a range of generating preliminary prices, if we take 2 preliminary prices out of intervals above 100% and take 2 out of intervals below 100%, the expected budget prices are equal to a base price and the standard deviations are about half in comparison with those when taking 4 out of 15 intervals.

• Environmental and Resource Economics Review
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• v.21 no.1
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• pp.69-92
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• 2012

This paper analyzed price asymmetry of domestic petroleum products by distribution stage. Analyzing the asymmetry by distribution stage, we can investigate the gap between analysis results and consumers' perception. For the first stage, we analyzed asymmetries between retail prices including tax and the spot prices of crude oil. The results show that retail price increases more quickly in response to the crude oil prices rise than to the crude oil prices fall as consumers' perception. For the second stage, we analyzed asymmetry of international petroleum product prices in Korean Won with the change in the crude oil spot prices. The results show that international petroleum product prices increase higher in response to the crude oil prices increase than to the crude oil prices decrease. For the final stage, we examined the asymmetry of wholesale price and retail price with the change in the international petroleum product prices in Korean Won. The results show that wholesale prices increase more quickly in response to the crude oil prices rise than to the international petroleum product prices fall. The retail prices, however, decrease more quickly in response to the crude oil prices fall than to the international petroleum product prices rise.

• Proceedings of the KAIS Fall Conference
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• 2002.05a
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• pp.90-92
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• 2002

원예산물은 그 특성상 장기 보관이 어렵고 가격의 변동이 심한 생산품 중에 하나이다. 또한 생산지에서의 출하단가와 소비지에서의 가격차가 심해 생산자들에게 돌아가야 할 부분들이 유통과정에서 소멸되는 특징을 가지고 있다. 본 논문은 저장창고를 중심으로 한 원예산물의 출하시기 결정을 위한 의사결정지원시스템을 설계하고 시스템 설계시 요구되는 주요요소들을 정의하고 있다. 또한, 저장창고에서의 출하시기 결정을 위한 정보시스템을 구축하여 그 실용성을 보여주고 있다.

• 한국신재생에너지학회:학술대회논문집
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• 2005.11a
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• pp.618-627
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• 2005

본 연구는 신 재생에너지 보급제도 중 하나인 발전차액지원제도가 중유발전설비의 회피비용으로 기준가격을 책정하여 신 재생에너지원의 적정구매가치를 적절히 반영하지 못하고 있고, 발전차액의 보전은 소비자의 직접적인 부담 대신 전력기반기금을 통해 지원됨에 따라 보급제도의 지속가능성 문제가 있음에 주목하여, 그 대안으로 도입을 검토 중인 RPS와 독일, 프랑스의 FITs제도를 검토하여 보았다. RPS는 시장기능을 이용한 가격결정 등 많은 장점에도 불구하고 시행 상 예상되는 여러 가지 제도적 장치 마련의 필요성 등의 문제를 간과할 수 없다. 독일의 FITs는 시장을 통한 가격결정이 아닌 정책적으로 가격이 책정된다는 문제가 지적되고 있으나 신 재생에너지의 현장조건 등을 고려한 차별적인 가격산정방식과 기간별, 에너지산출량별 가격조정방식으로 문제를 보완하고 있다. 독일의 FITs제도와 프랑스의 가격산정모형을 국내 기준가격산정방식에 관련된 연구들과 비교 검토를 통해 궁극적으로는 해당에너지의 소비자가 직접 비용을 부담하게 함으로써 신 재생에너지보급정책이 지속 가능한 대안을 가질 수 있음을 보여준다.

• KDI Journal of Economic Policy
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• v.12 no.4
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• pp.3-20
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• 1990

The multisector model is designed to analyze and forecast structural change in industrial output, employment, capital and relative price as well as macroeconomic change in aggregate income, interest rate, etc. This model has 25 industrial sectors, containing about 1,300 equations. Therefore, this model is characterized by detailed structural disaggregation at the sectoral level. Individual industries are based on many of the economic relationships in the model. This is what distinguishes a multisector model from a macroeconomic model. Each industry is a behavioral agent in the model for industrial investment, employment, prices, wages, and intermediate demand. The strength of the model lies in the simulating the interactions between different industries. The result of its simulation will be introduced in the next paper. In this paper, we only introduce the structure of the multisector model and the coefficients of the equations. The multisector model is a dynamic model-that is, it solves year by year into the future using its own solutions for earlier years. The development of a dynamic, year-by-year solution allows us to combine the change in structure with a consideration of the dynamic adjustment required. These dynamics have obvious advantages in the use of the multisector model for industrial planning. The multisector model is a medium-term and long-term model. Whereas a short-term model can taken the labor supply and capital stock as given, a long-term model must acknowledge that these are determined endogenously. Changes in the medium-term can be analyzed in the context of long-term structural changes. The structure of this model can be summarized as follow. The difference in domestic and world prices affects industrial structure and the pattern of international trade; domestic output and factor price affect factor demand; factor demand and factor price affect industrial income; industrial income and relative price affect industrial consumption. Technical progress, as measured in terms of total factor productivity and relative price affect input-output coefficients; input-output coefficients and relative price determine the industrial input cost; input cost and import price determine domestic price. The differences in productivity and wage growth among different industries affect the relative price.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.16 no.2
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• pp.179-213
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• 1999

본 연구에서는 국내 주식시장에서 주식수익률의 횡단면 차이에 유의적인 설명력을 가지는 것으로 나타난 기본적 변수가 시장지수 베타에서는 측정되지 않은 또 다른 가격화된 위험에 대해 유용한 대용변수인지를 규명하였다. 기본적 변수들 중에서 기업규모와 장부/시장가치 비율은 주식수익률의 횡단면 차이를 설명함에 있어 독립적인 효과를 갖는 가장 유의적인 변수였다. 주식수익률의 횡단면 차이에 매우 유의적인 설명력을 가지는 깃으로 나타난 거시경제요인의 요인민감도는 기업규모, 장부/시장가치 비율을 포함시 더 이상 유의적인 설명력을 가지지 못하였다. 소규모, 높은 장부/시장가치 기업은 매우 지속적인 수익성 악화를 겪고 있는 곤경기업이며, 역시 배당감소위험, 레버리지위험 및 미래 현금흐름의 불확실성으로 측정된 기업특성적 위험이 보다 큰 곤경기업이었다. 따라서 이러한 실증결과는 소규모, 높은 장부/시장가치 주식이 대규모, 낮은 장부/시장가치 주식에 비해 높은 수익률을 보이는 원인이 보다 높은 위험에 따른 보상의 결과이며, 규모변수와 장부/시장 가치 비율은 이들 위험에 대한 유용한 대용치라는 '위험에 기초한 가설'을 지지하는 증거로 주장될 수 있다. 기업규모와 장부/시장가치 비율이 시장베타로는 측정되지 않는 주식가격결정에 있어 가격화 된 또 다른 위험을 대리한다면 수익률에 나타난 SIZE, B/M효과는 합리적 가격결정하 APT나 ICAPM과 같은 확장된 CAPM과 모순되지 않는 하나의 증거로 볼 수 있으며, 비록 이들 변수들이 관찰 불가능한 진정한 시장베타에 대한 보다 나은 대용치라고 할지라도 이들 두 변수와 관련된 요인을 포함한 다요인 가격결정모델이 시장지수만을 포함한 단일요인모델에 비해 보다 유용한 모형임을 기대할 수 있다.

• Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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• 2014.07a
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• pp.147-150
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• 2014

본 연구는 글로벌 인터넷 시장의 구매자와 판매자의 장단기 전략에서 가격을 기준으로 가장 합리적인 결정 방법을 알아보고 이를 통해 보다 가격 기준의 만족도 높은 거래를 성사시켜 구매자 및 판매자 모두에게 이득이 될 수 있는 프로세스를 제안한다. 제안된 프로세스는 구매자는 낮은 가격으로, 판매자는 높은 가격으로 물품의 거래가 성사된다면 가장 만족도가 높다는 가설을 세우고 이를 검증할 수 있도록 기존 시장을 구성하는 다양한 판매 방법들을 분석하여 본 연구에서 제시 하는 프로세스와의 장단점을 비교하고 본 연구를 통해 합리적 가격이 결정되는 방법 및 프로세스를 제한한다.