Journal of Institute of Control, Robotics and Systems (제어로봇시스템학회논문지)

Institute of Control, Robotics and Systems (제어로봇시스템학회)
권호 표지

Numerical Solution of an Elliptic Type H-J-B Equation Arising from Stochastic Optimal Control Problem

확률 최적 제어문제에서 발생되는 Elliptic Type H-J-B 방정식의 수치해

  • Published : 1998.12.01
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Abstract

본 논문에서는 확률 최적 제어문제에서 발생되는 Elliptic type H-J-B(Hamilton-Jacobi-Bellman) 방정식에 대한 수치해를 구하였다. 수치해를 구하기 위하여 Contraction 사상 및 유한차분법을 이용하였으며, 시스템은 It/sub ∧/ 형태의 Stochastic 방정식으로 취하였다. 수치해는 수학적인 테스트 케이스를 설정하여 검증하였으며, 최적제어 Map을 방정식의 해를 구하면서 동시에 구하였다.

Keywords