• 한국통계학회:학술대회논문집
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• 한국통계학회 2002년도 춘계 학술발표회 논문집
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• pp.133-137
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• 2002

A powerful and easily computed goodness-of-fit test for Pareto distribution which does not depend on the unknown location and scale parameters is proposed based on the transformed sample Lorenz curve. We compare the power of the proposed test statistic with the other goodness-of-fit tests for Pareto distribution against various alternatives through Monte Carlo methods.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제13권1호
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• pp.113-119
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• 2002

A powerful and easily computed goodness-of-fit test for Pareto distribution which does not depend on the unknown location and scale parameters is proposed based on the transformed sample Lorenz curve. We compare the power of the proposed test statistic with the other goodness-of-fit tests for Pareto distribution against various alternatives through Monte Carlo methods.

• 충청수학회지
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• 제22권2호
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• pp.149-153
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• 2009

Let {$X_{n},\;n\;\geq\;1$} be a sequence of independent and identically distributed random variables with absolutely continuous cumulative distribution function (cdf) F(x) and probability density function (pdf) f(x). Suppose $X_{U(m)},\;m = 1,\;2,\;{\cdots}$ be the upper record values of {$X_{n},\;n\;\geq\;1$}. It is shown that the linearity of the conditional expectation of $X_{U(n+2)}$ given $X_{U(n)}$ characterizes the lomax, exponential and pareto distributions.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제14권1호
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• pp.113-118
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• 2003

In this paper, We assume that strengths of two components system follow a bivariate pareto distribution. And these two components are subjected to a common stress which is independent of the strength of the components. We obtain maximum likelihood estimator(MLE) for the system reliability from stress-strength relationship. Also we derive asymptotic properties of the MLE and present a numerical study.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제20권6호
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• pp.1213-1223
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• 2009

In this paper, we develop noninformative priors for two parameter Pareto distribution. Specially, we derive Jereys' prior, probability matching prior and reference prior for the parameter of interest. In our case, the probability matching prior is only a first order matching prior and there does not exist a second order matching prior. Some simulation reveals that the matching prior performs better to achieve the coverage probability. A real example is also considered.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제8권1호
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• pp.249-256
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• 2001

We shall derive the MLE and UMVUE of Lorenz Curve and Gini Index in a Pareto distribution with the pdf(1.1) and their variances. And compare mean square errors(MSE) of the MLE and UMVUE of the Lorenz Curve and Gini Index in a Pareto distribution with pdf(1.1).

• 산업융합연구
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• 제18권3호
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• pp.19-25
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• 2020

소프트웨어 개발과정에서 소프트웨어 신뢰도 평가는 매우 중요한 문제이다. 특히, 소프트웨어 개발자에게 높은 신뢰도을 만족시키는 최적의 개발모형을 찾아내는 일은 더욱 중요한 과제이다. 이를 위해, 본 연구에서는 파레토 및 어랑 수명분포을 유한고장 NHPP 모형에 적용하여, 신뢰도 속성을 평가하였다. 이를 위하여 모수추정은 최우추정법을 적용하였고, 비선형 방정식의 풀이는 이분법을 사용하였다. 그 결과, 강도함수와 평균값함수에서 Erlang 모형이 Pareto 모형보다 우수한 성능을 보였고, 평균제곱오차도 작아서 효율적인 모형임을 확인하였다. 또한, 미래의 임무시간을 투입하고 신뢰도를 평가한 결과, Erlang 모형이 Pareto모형과 함께 효율적으로 높게 나타났으나, 반면에 Goel-Okumoto 기본모형은 감소하는 추세를 보였다. 결론적으로, Erlang 모형이 제안된 모형중 가장 우수한 성능을 가진 모형임을 알 수 있었다. 본 연구를 통하여 소프트웨어 개발자들이 최적의 소프트웨어 신뢰성 모형을 탐색하고, 평가하는데 필요한 기본지침으로 활용할 수 있을 것으로 기대한다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제21권2호
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• pp.335-343
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• 2010

In this paper, we develop the reference priors for the common scale parameter in the nonregular Pareto distributions with unequal shape paramters. We derive the reference priors as noninformative prior and prove the propriety of joint posterior distribution under the general prior including the reference priors. Through the simulation study, we show that the proposed reference priors match the target coverage probabilities in a frequentist sense.

• 대한토목학회논문집
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• 제31권3B호
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• pp.277-284
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• 2011

기존 Markov Chain 모형을 통한 일강수량 모의에서 가장 큰 문제점은 극치강수량을 재현하기 어렵다는 점이다. 이러한 문제점으로 인해 수자원계획을 수립하는데 있어서 불확실성을 가중시키고 있다. 특히 일강수량 모의기법을 통해서 추정되는 빈도강수량의 과소추정으로 인해 수공구조물 설계 시에 신뢰성을 확보하는데 문제점이 있다. 이러한 점에서 본 연구에서는 기존 Markov Chain 모형에서 일강수량에 평균적인 특성과 극치특성을 동시에 재현할 수 있도록 불연속 Kernel-Pareto Distribution 기반에 일강수량모의기법을 개발하였다. 한강유역의 3개 강수지점에 대해서 기존 Markov Chain 모형과 본 연구에서 제안한 방법을 적용한 결과 여름의 일강수량 모의 시 1차모멘트인 평균과 2-3차 모멘트 모두 효과적으로 재현하지 못하는 문제점이 나타났다. 그러나 본 연구에서 제안한 불연속 Kernel-Pareto 분포형 기반 Markov Chain 모형은 여름의 일강수량 모의 시 강수계열의 평균적인 특성뿐만 아니라 표준편차 및 왜곡도의 경우에도 관측치의 통계특성을 매우 효과적으로 재현하는 것으로 나타났다. 본 연구에서 제시한 방법론은 전체적으로 기존 Markov Chain 모형에 비해 극치강수량을 재현하는데 유리한 기법으로 판단된다. 또한 극치강수량을 일반강수량으로부터 분리하여 모의함으로서 평균 및 중간값 등 낮은 차수에 모멘트 등 일강수량에 전체적인 분포특성을 더욱 효과적으로 모의할 수 장점을 확인할 수 있었다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제14권4호
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• pp.799-803
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• 2003

We obtained the best linear unbiased estimator for the scale parameter of the generalized Pareto Distribution by the order statistics.