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평균-VaR 기준과 최적 포트폴리오 선택 (The Mean-VaR Framework and the Optimal Portfolio Choice)

  • 구본일;엄영호;추연욱
    • 재무관리연구
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    • 제26권1호
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    • pp.165-188
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    • 2009
  • 본 연구는 개별 자산의 수익률 분포에 대한 가정 없이 평균-VaR 기준에서의 프론티어 포트폴리오를 구하고, 수익률 분포의 고차 적률에 대한 투자자의 선호가 반영된 최적 포트폴리오를 선택하는 방법을 제시하였다. 프론티어 포트폴리오를 구하기 위해 수익률 분포에 대한 가정이 필요하지 않은 그리드와 랭크 방법을 제시하였고 최적 포트폴리오를 선택하기 위해 수익률 분포의 4차 적률까지 고려된 효용함수를 사용하였다. 제시한 방법론을 실제 자료에 적용해 보기위해 모건 스탠리에서 제공하는 선진국 지수, 개발도상국 지수, KOSPI 지수의 주별 수익률 자료를 사용하였다. 평균-VaR 기준과 평균-분산 기준에서의 프론티어 포트폴리오를 구하고 각 기준에서의 최적 포트폴리오를 선택해 서로 비교하였다. 표준편차의 차이뿐만 아니라 효용함수의 수준과 주별 기대수익률로 표현되는 확실성 등가의 차이를 살펴봄으로써 두 기준 간의 경제적 의미 차이에 대해서도 살펴보았다. 또한 부트스트래핑을 이용한 역사적 시뮬레이션의 방법을 사용해 두 기준 간 발생한 차이가 통계적으로 유의한 지를 본 연구에서 적용한 자료에서는 평균-VaR 기준의 투자자가 평균-분산 기준의 투자자에 비해 더 큰 표준편차를 지닌 최적 포트폴리오를 선택하고 위험 회피도가 큰 투자자일수록 평균-VaR 기준에서의 효용이 크고 확실성 등가도 더 크게 나타나는 경향이 나타났다. 그러나 두 기준 간 발생한 차이가 통계적으로 유의하지 않게 나타나 표준편차의 차이와 경제적인 의미 차이가 크지 않다는 사실을 확인하였다.

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5G 셀룰러 네트워크 하의 D2D통신을 위한 협력적 우선순위 기반의 자원할당 스케줄링 (Cooperative Priority-based Resource Allocation Scheduling Scheme for D2D Communications Underlaying 5G Cellular Networks)

  • 이종득
    • 디지털융복합연구
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    • 제18권10호
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    • pp.225-232
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    • 2020
  • 5G 셀룰러 네트워크 하의 언더레이 기법은 매우 전망 있는 자원공유 기법으로써 이 기법은 5G의 서비스 성능향상과 셀룰러 링크와 D2D(Device to Device) 링크 간의 통신 부하를 줄일 수 있는 효과적인 기법이다. 본 논문에서는 gNB(gNodeB)상에서 5G기반의 멀티 클래스 서비스를 수행하는데 있어서 발생하는 자원간섭을 최소화하고, 분석된 간섭의 제어조건에 따라 5G 통신 서비스를 극대화하기 위한 협력적 우선순위 기반의 자원할당 스케줄링 CPRAS(Cooperative Priority-based Resource Allocation Scheduling)기법을 제안한다. 제안된 CPRAS기법은 각 디바이스들에 대한 통신 자원을 최적화하며, 5G의 통신에 필요한 서비스 요청과 네트워크의 현재 상태에 따라 자원할당을 최적화한다. 또한 제안된 기법은 gNB하의 셀룰러 링크와 D2D링크 간의 자원간섭을 최소화함으로써 기가급의 서비스를 보장하는 기능을 제공한다. 시뮬레이션 결과 제안된 기법이 Pure cellular기법과 Force cellular기법에 비해서 더 나은 시스템 성능을 보였으며, 특히 우선순위가 높고 UE(User Equipment)들 간의 협력이 높을수록 자원간섭 제어가 효과적임을 보인다.

이중구간중도절단된 생존자료의 생존함수 비교를 위한 검정: 한국인 암 예방연구 중 당뇨병에의 응용 (Comparing Survival Functions with Doubly Interval-Censored Data: An Application to Diabetes Surveyed by Korean Cancer Prevention Study)

  • 지선하;남정모;김진흠
    • 응용통계연구
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    • 제22권3호
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    • pp.595-606
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    • 2009
  • 이중구간중도절단된 자료의 생존함수를 비교하기 위한 두 검정법을 소개하고 한국인 암 예방연구 (Jee 등, 2005) 자료에 적용하여 당뇨병 잠복시간의 분포를 성별과 연령에 따라 비교하였다. Kim 등 (2006)의 검정법을 이중구간중도절단된 자료로 확장한 검정법은 위험집합의 크기에만 의존하는 가중값을 사용하기 때문에 대용량 자료의 분석에서 Sun (2006)의 검정법보다 계산 시간을 대폭 줄일 수 있으며, 이산형 생존자료뿐만 아니라 연속형 생존자료에도 적용가능한 장점이 있다. 당뇨병의 잠복시간이 성별에 따라 매우 유의하게 달랐으며 여자의 잠복시간이 남자보다 긴 것으로 나타났다. 4개 연령그룹 간 당뇨병의 잠복시간도 성별에 관계 없이 매우 유의하게 달랐으며 여자의 경우가 남자의 경우보다 그 차이가 훨씬 더 유의했다. 한편, 소표본 모의실험을 통해 제안한 검정법과 Sun (2006)의 검정법의 검정력을 비교하였으며 제안한 검정법의 검정력이 Sun (2006)의 검정법보다 더 좋은 것으로 나타났다.

신경회로망에 의한 의료영상 질환인식 (Disease Recognition on Medical Images Using Neural Network)

  • 이준행;이흥만;김태식;이상복
    • 한국방사선학회논문지
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    • 제3권1호
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    • pp.29-39
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    • 2009
  • 본 논문에서는 신경회로망을 이용한 의료영상의 질환부위 인식방법을 제안하였다. 질환부위 인식을 위한 신경회로망은 입력층, 은닉층, 출력층으로 구성하여 적응 오차 역전파 알고리즘으로 학습하였다. 신경회로망에 입력된 의료영상의 특징 파라미터는 웨이브릿 변환에 의하여 분해된 저주파 영역을 행렬식으로 표현하여 특성 다항식의 계수값(n+1)개로 하였다. 추출된 특징 파라미터는 탄젠트시그모이드 전달함수의 범위로 정규화하여 신경회로망의 입력 벡터로 이용하였다. 제안된 방법의 타당성을 입증하기 위해서 실험에 사용된 입력 의료영상을 가지고 모사실험을 통해 질환부위의 인식률을 평가하였다. 실험 결과 4레벨 DWT로 변환된 저주파영역 행렬의 특성 다항식 계수를 탄젠트시그모이드 전달함수의 범위로 정규화하여 신경회로망의 입력 벡터로 이용했을 때 최적의 학습 횟수를 보였다. 신경회로망의 학습은 적응 오차 역전파 알고리즘을 사용하였고, 학습계수를 0.01, 모우멘텀을 0.95로 하였을 때, 위영상에 대해서는 55회, 가슴영상은 55회, CT영상은 46회, 초음파영상은 55회 그리고 혈관영상에 대해서는 157회 등의 최적의 학습 횟수를 보이며 100%의 인식률을 보였다.

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인공 화재 실험을 통한 광해방지 응급조치용 우레탄 폼 재료 특성 및 적정 복토에 관한 연구 (A Study on the Urethane Foam Material Characteristics and Appropriate Soil Covering for Mine Reclamation Emergency Action through Atificial Fire Test)

  • 김수로;박제현;이진수;양인재
    • 자원환경지질
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    • 제53권3호
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    • pp.287-296
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    • 2020
  • 광해방지사업은 광산 개발로 인해 국민건강 생활에 미치는 위해요인을 분석, 제거 및 예방을 통해 지속가능한 녹색생활권 보장 및 친환경적 광산개발을 도모를 목표로 수행되고 있다. 일제강점기 및 광산개발 활황기에 개발되어 전국에 산재된 광산은 아직도 복구되지 않은 상태로 방치되고 있으며, 이런 산재된 위험으로 부터 국민안전은 물러설수 없는 최우선의 가치가 되고 있다. 광해방지사업에서 국민안전과 밀접한 사업은 응급조치이며, 이중 가장 광범위하게 사용되고 있는 공법은 지반침하방지사업과 유사하게 충전공법이다. 위험한 광산 공동 및 터널이 산악에 위치한 경우, 기존 재료로 충전 공법이 불가능하거나, 불합리한 경우가 발생가능하며, 새로운 공법의 기술개발이 필요하다. 위험한 광산 채굴지가 인접한 등산로에서 국민의 소중한 인명피해가 발생하지 않도록 응급조치사업은 안전하고 효율적으로 시행되어야 한다. 이러한 현장여건에서 우레탄 폼 재료는 하나의 대안이 될수 있다. 본 연구는 우레탄 폼 재료의 해외 광업분야 적용사례를 살펴보고, 실규모 화재 실험을 통해 광해방지사업의 응급조치을 위한 우레탄폼 재료와 복토 심도에 적용성을 실험하였다. 실험결과를 통해 약 15cm의 복토(추천 20cm 이상)로 산림화재로부터 폼 재료의 기능유지에 적정하다는 결과를 얻었다.

LNG 터미널 송출 운전 최적화 사례 연구 (Case Study on Optimization of Send-out Operation in Liquefied Natural Gas Receiving Terminal)

  • 박찬샘;한종훈
    • Korean Chemical Engineering Research
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    • 제53권2호
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    • pp.150-155
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    • 2015
  • 최근 전세계적인 액화천연가스(LNG) 수요의 증가로 인해 LNG 터미널의 건설이 크게 늘어나고 있으며 기존의 LNG 터미널도 저장시설을 확장하고 있는 추세이다. 이에 따라 LNG 터미널의 다수의 저장탱크가 존재할 때 LNG를 송출하게 될 탱크와 각 송출량을 선택하는 것은 전체 공정 운전에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 본 연구에서는 전체 송출량이 정해져 있을 경우 레벨이 각기 다른 탱크들에 대해 발생하는 BOG 양을 최소화 할 수 있도록 각 탱크의 송출량을 최적화하는 연구를 수행하였다. 저장 탱크의 특성과 구조에 맞게 벽면과 바닥면에서 유입되는 열과 탱크 재질의 열전도도를 고려한 동적모델을 구성하였고, 레벨을 변화시켜 각 레벨에 따른 BOG 양을 계산하여 얻은 BOG 발생량을 탱크 레벨에 따라 지수함수로 회귀분석하였다. 이를 통해 탱크의 특성과 레벨에 따라 BOG 발생량을 예측할 수 있는 BOR(Boil-off Rate) 모델을 얻을 수 있었다. 개발한 BOR 모델을 이용하여 BOG 발생량을 최소화하는 목적함수를 설정하고 요구되는 송출량, 탱크내 레벨 제한, 탱크 당 가능한 송출량을 제한조건으로 설정하여 각 탱크의 최적 송출량을 결정하는 운전 최적화를 수행하였다. 이를 실제 운전되고 있는 인천 LNG 터미널의 18개 저장탱크에 적용하여 다양한 레벨이 분포되어 있고 총 송출량이 80,000 m3/day(최대 송출량)이 요구되는 시나리오에 대해 최적화를 수행하여 가정한 기존의 운전방법과 비교하였을 때 BOG 양을 약 9% 감소시킬 수 있었다.

멀티미디어 환경에서 효율적인 음성 전송을 위한 WATM MAC 프로토콜 (A WATM MAC Protocol for the Efficient Transmission of Voice Traffic in the Multimedia Environment)

  • 민구봉;최덕규;김종권
    • 한국통신학회논문지
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    • 제25권1A호
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    • pp.96-103
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    • 2000
  • WATM(Wireless Asynchronous Transfer Mode) 네트워크에서 음성은 실시간 전송이 요구되는 주된 요소 중의 하나다. 본 논문에서는 멀티미디어 환경에서 음성 트래픽을 효율적으로 전송하기 위한 새로운 매체접근제어(MAC: Medium Access Control) 프로토콜을 설계하고 성능을 평가하여 기존의 MAC방식과 비교한다. 새로 제안한 프로토콜은 상향링크(uplink)의 예약 슬롯구간(request slot period)을 음성 예약 슬롯구간과 비실시간 데이터 예약 슬롯 구간으로 구분하고, 음성 트래픽에 대해서는 QoS(Quality of Service)를 보장할 수 있도록 프레임 크기에 따른 적절한 슬롯 할당함수를 제시하였다. 이때 MAC은 반복적으로 휴지(silent)상태가 된 음성 소스의 수에 비례하여 음성예약 슬롯을 동적으로 할당하고, 슬롯예약 시 데이터를 함께 보냄으로써 평균 접근지연시간을 줄일 수 있도록 한다. 시뮬레이션에 의한 성능분석결과는 제안한 MAC방법이 고정된 음성 예약슬롯을 가진 Slotted ALOHA 방법에 비하여 대역폭 사용효율이 높음을 보인다. 또한 음성 단말의 수가 변하는 동적 환경하에서도 일정한 QoS를 제공 할 수 있다. 이것은 모든 음성 단말에게 하나씩의 뭬\ulcorner슬롯을 할당하는 NC-PRMA(None Collision-Packet Reservation Multiple Access)프로토콜보다 향상된 성능을 가진다는 사실을 나타낸다.

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셀룰러 환경에서 다중 안테나 시스템의 전송 효율 증대를 위한 적응적 송수신 방안 (An Adaptive Signal Transmission/Reception Scheme for Spectral Efficiency Improvement of Multiple Antenna Systems in Cellular Environments)

  • 진귀언;김성민;장재원;성원진
    • 한국통신학회논문지
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    • 제33권6C호
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    • pp.429-437
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    • 2008
  • 셀룰러 환경에서 전송 효율을 향상시키기 위하여 일반적으로 사용되는 다중 안테나 (multiple-input multiple-output: MIMO) 시스템은 공간 다중화 (spatial multiplexing: SM) 기법과 공간 다이버시티 (spatial diversity) 기법으로 구분된다. 이러한 MIMO 시스템은 셀룰러 환경에서 단말기가 셀 경계로 이동할수록 인접 셀로부터 오는 간섭 신호의 영향을 받게 되어 심각한 성능 열화를 겪게 된다. 따라서 MIMO 시스템의 전송 효율을 증대시키기 위하여 채널 환경에 적합한 송신 기법과 함께 셀 경계에서의 인접 셀 간섭을 효과적으로 제거할 수 있는 수신 기법의 활용은 매우 중요하다. 본 논문에서는 $M_T$개의 송신 안테나와 $M_R$개의 수신 안테나를 갖는 하향 링크 MIMO 시스템의 전송 효율 증대를 위하여 채널 환경에 따라 공간 다중화 및 공간 다이버시티를 이용한 적응적 송신 방법을 사용하곡 공간 다이버시티가 적용될 경우 MRC (maximal ratio combining) 기법과 ISD (intercell spatial demultiplexing) 기법을 적응적으로 사용하기 위한 선택 기준과, 적응적인 송수신 방식 적용시의 성능 이득을 산출한다. 단말기가 기지국 근처에 위치하여 높은 SIR (signal-to-interference ratio)을 가질 경우에는 공간 다중화를 이용한 송신 기법과 함께 SD (spatial demultiplexing) 수신 기법을 사용하고, 셀 경계와 같이 낮은 SIR을 가질 경우에는 공간 다이버시티를 이용한 송신 기법과 함께 기존의 MRC 수신 방식과 $M_R-1$개의 인접 셀 간섭 신호 성분들을 제거할 수 있는 ISD 수신 방식을 적응적으로 사용함으로써 시스템 전송 효율을 향상시킬 수 있는 방안을 제시한다. 제안한 송수신 방식의 성능을 검증하기 위하여 $M_R{\times}M_T$ MIMO 시스템에서 각각의 송수신 방식에 따른 수신 신호의 유효 신호 대 간섭 비의 확률 밀도 함수를 유도하곡 이를 활용하여 평균 유효 신호 대 간섭 비와 전송 효율을 산출하며, 모의실험 결과와의 비교를 통해 검증한다.

고등학생의 스마트 기기 활용 실태와 조리교육 애플리케이션 개발에 대한 인식 비교 연구 (The Recognition Comparison for the Utilization State of Smart Devices and Culinary Education Application Development of High School Students)

  • 강경심
    • 디지털융복합연구
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    • 제10권11호
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    • pp.619-626
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    • 2012
  • 본 연구의 목적은 일반계고와 특성화고의 스마트 기기 활용 실태와 교육용 애플리케이션 개발에 대한 인식수준을 비교 분석하여 보다 효과적인 조리교육 애플리케이션 개발 방안을 모색하는 것이다. 특성화고 학생이 일반고 학생보다 스마트 기기 활용 학습 방법을 더 선호하고, 하루 사용 시간이 더 많았다. 학습 분야는 일반고는 어학, 특성화고는 자격증에서 높게 나타났다. 스마트 기기 활용 학습의 장점은 자투리시간 활용이었고, 인프라를 가장 필요로 하였다. 가장 기대되는 콘텐츠는 일반고는 동영상 강의, 특성화고는 협력학습이었고, 가장 만족하는 것은 이동성이었다. 조리교육용 애플리케이션 개발에 대해 특성화고 학생이 더 많은 필요성을 느끼고 있었고, 더 많이 활용할 계획을 갖고 있었으며, 실습 동영상을 더 선호하였다. 희망 요리 영역은 일반고는 간편 요리, 특성화고는 조리기능사요리를 선호하였고, 애플리케이션은 포털 사이트와 학과 홈페이지에 탑재되기를 희망하였다. 그러므로, 조리교육용 애플리케이션 개발 시 실습 동영상과 조리 레시피가 포함된 시뮬레이션 학습 위주로 제작하고, 평가 기능을 추가하여 학업 성취 수준을 확인할 수 있도록 한다. 조리기능사 요리가 포함된 5분 이내의 콘텐츠가 될 수 있도록 제작하며, 각 차시별 과제 목표를 제시하고, 문제 해결을 위한 정보를 구체적으로 제공한다. 학습 몰입도를 높이기 위해 영상, 음악, 텍스트가 포함된 콘텐츠를 첨부한다. 수업의 시작과 전개, 정리의 흐름이 있도록 하며, SNS 협력학습 서비스를 활용하여 학습 주체간의 소통이 증진될 수 있도록 한다.

모수화된 해면 냉각을 활용한 태풍 모의 실험 (Typhoon Simulation with a Parameterized Sea Surface Cooling)

  • 이두호;권혁조;원성희;박선기
    • 대기
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    • 제16권2호
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    • pp.97-110
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    • 2006
  • This study investigates the response of a typhoon model to the change of the sea surface temperature (SST) throughout the model integration. The SST change is parameterized as a formulae of which the magnitude is given as a function of not only the intensity and the size but the moving speed of tropical cyclone. The formulae is constructed by referring to many previous observational and numerical studies on the SST cooling with the passage of tropical cyclones. Since the parameterized cooling formulae is based on the mathematical expression, the resemblance between the prescribed SST cooling and the observed one during the period of the numerical experiment is not complete nor satisfactory. The agreements between the prescribed and the observed SST even over the swath of the typhoon passage differ from case to case. Numerical experiments are undertaken with and without prescribing the SST cooling. The results with the SST cooling do not show clear evidence in improving the track prediction compared to those of the without-experiments. SST cooling in the model shows its swath along the incomplete simulated track so that the magnitude and the distribution of the sea surface cooling does not resemble completely with the observed one. However, we have observed a little improvement in the intensity prediction in terms of the central pressure of the tropical cyclone in some cases. In case where the model without the SST treatment is not able to yield a correct prediction of the filling of the tropical cyclone especially in the decaying stage, the pulling effect given by the SST cooling alleviates the over-deepening of the model so that the central pressure approaches toward the observed value. However, the opposite case when the SST treatment makes the prediction worse may also be possible. In general when the sea surface temperature is reduced, the amount of the sensible and the latent heat from the ocean surface become also reduced, which results in the weakening of the storms comparing to the constant SST case. It turns out to be the case also in our experiments. The weakening is realized in the central pressure, maximum wind, horizontal temperature gradient, etc.