• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제16권3호
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• pp.609-620
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• 2005

In the secondary data analysis for categorical data, situations often arise in which the estimated cell variances are available, but not the full matrix of variances. In this case researchers are often inclined to use Pearson-type test statistics for homogeneity. However, for a complex sample observed cell proportions are not distributed as multinomial and Pearson-type test statistic generally is not distributed asymptotically as chi-square distribution. This paper evaluates powers for Wald test and Pearson-type test and the first order corrected test of Pearson-type test for homogeneity. The resulting power curves indicate that as the misspecification effect increases, the amount of inflation of significance level and the loss of power Pearson-type test are getting more severe.

• 한국통계학회:학술대회논문집
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• 한국통계학회 2003년도 추계 학술발표회 논문집
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• pp.319-324
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• 2003

본 논문에서는 matched-pair design에서의 두 처리간 동등성/ 비열등성 검정에 대해 고려하였다. 기존에 비율차이나 risk ratio관점에서 동등성/비열등성 검정을 시행한 것과는 달리, 본 논문에서는 odds ratio에 기초하여 두 가지 검정통계량을 유도하였다. (1) constrained maximum likelihood estimator(mle)를 이용한 fieller type 통계량 (2) 제약없이 구한 mle를 사용한 wald-type 통계량). 비율 차이나 risk ratio에 기초한 기존의 통계적 방법들(비율차이에 근거한 (3) score-type 통계량과 (4) wald-type 통계량, risk ratio에 기초한 (5) fieller-type 통계량과 (6) wald-type 통계량)과 본 논문에서 제시한 두가지 통계량의 성능을 비교하기 위해 모의실험을 시행하였다. 모의실험 결과, 본 논문에서 제안한 constrained mle를 사용한 fieller type 통계량은 empirical type I error 측면에서 매우 만족스러운 결과를 보이고 있으며, 특히 비대각 셀의 확률이 작아질 경우에도 안정적인 성능을 보여준다.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제26권4호
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• pp.507-520
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• 1997

In this paper we propose a robust Wald-type test which is based on an efficient Mallows-type one-step GM-estimator. The proposed estimator based on the weight function of Song, Park and Nam (1996) has a bounded influence function and a high breakdown point. Under some regularity conditions, we compute the finite-sample breakdown point, and drive asymptotic normality of the proposed estimator. The level and power breakdown points, influence function and asymptotic distribution of the proposed test statistic are main points of this paper. To compare the performance of the proposed test with other tests, we perform some Monte Carlo simulations.

• 통합자연과학논문집
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• 제5권4호
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• pp.241-245
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• 2012

Categorical data collected based on complex sample design is not proper for the standard Pearson multinomial-based chi-squared test because the observations are not independent and identically distributed. This study investigates effects of bias of point estimator of population proportion and its variance estimator to the standard Pearson chi-squared test statistics when the sample is collected based on complex sampling scheme. This study examines the effect under two population homogeneity test. The standard Pearson test statistic can be partitioned into two parts; the first part is the weighted sum of ${\chi}^2_1$ with eigenvalues of design matrix as their weights, and the additional second part which is added due to the biases of the point estimator and its variance estimator. Our empirical analysis shows that even though the bias of point estimator is small, Pearson test statistic is very much inflated due to underestimate the variance of point estimator. In the connection of design-based variance estimator and its design matrix, the bigger the average of eigenvalues of design matrix is, the larger relative size of which the first component part to Pearson test statistic is taking.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제23권4호
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• pp.757-764
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• 2012

복합표본설계에 기초한 범주형 조사자료는 통상적인 피어슨 카이제곱검정에 필요한 조건을 만족하지 못한다. 그러나 많은 조사연구에서 복잡한 표본설계 방법을 적용하고 있지만, 종래의 피어슨 검정결과를 제시하고 있다. 본 연구는 복합표본설계에 의한 범주형자료의 동질성검정에 대한 실증분석을 통해, 종래의 피어슨 검정과 불편검정인 왈드검정, 표본설계를 반영한 비율추정치를 사용하는 피어슨 검정을 비교하였다. 분석결과, 종래의 피어슨검정은 표본설계를 반영하는 검정들에 비해 통계량 값이 매우 크고, 유의확률이 심각하게 작게 나타나는 것을 확인하였다. 복합표본설계를 반영하되 추정량의 분산을 아는 경우와 모르는 경우의 비교에서는 범주수, 설계효과행렬의 고유치들의 평균과 표준편차에 영향을 받는 것을 확인하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제12권2호
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• pp.71-82
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• 2001

There are several ways to test the equality of two survival distributions under a variety of situations. Tests for equality of two distributions with life-table model for univariate independent response times are reviewed and introduced. It is developed that the methodology to test it for correlated response times where treatments are applied to different independent sets of cohorts. Data, which can be separated into two independent sets, from an angioplasty study where more than one procedure is performed on some patients are used to illustrate this methodology.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제7권2호
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• pp.385-392
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• 2000

Many tests for multivariate normality are based on the spherical coordinates of the scaled residuals of multivariate observations. Moore and Stubblebine's (1981) Pearson chi-square test is based on the radii of the scaled residuals, or equivalently the sample Mahalanobis distances of the observations from the sample mean vector. The chi-square statistic does not have a limiting chi-square distribution since the unknown parameters are estimated from ungrouped data. We will derive a simple closed form of the Rao-Robson chi-square test statistic and provide a self-contained proof that it has a limiting chi-square distribution. We then provide an illustrative example of application to a real data with a simulation study to show the accuracy in finite sample of the limiting distribution.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제25권4호
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• pp.457-469
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• 1996

In this paper, we propose a method for an exact test of H : $p_i$ = $r_i$ for all i against K : $p_i$ $\neq$ $r_i$ for some i in an unbalanced random effect linear model, where $p_i$ denotes the ratio of the i-th variance component to the error variance. Then we present a method to test H : $p_i$ $\leq$ r against K : $p_i$> r for some specific i by applying orthogonal projection on the model. We also show that any test statistic that follows an F-distribution on the boundary of the hypotheses is equal to the one given here.

• 응용통계연구
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• 제29권1호
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• pp.75-83
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• 2016

본 연구에서는 금융시장 통합화에 따른 금융 시장 전염을 생물학적 전염개념에 기초하여 분석하는 검정 방법론을 제시하였다. 금융 시장 통합화를 측정하기 위하여 U-통계량을 사용하였고, 금융 시장 전염 검정을 위하여 단일방정식 오차수정 모형을 중심으로 잠재 요인모형, 분위수 회귀모형과 런검정을 사용하였다. 시뮬레이션결과 단일방정식 오차수정 모형이 자기상관을 갖는 오차항을 포함한 선형 회귀모형에서 비교적 높은 수준의 적합도를 일관성 있게 보여 주고 있다.

• 디지털융복합연구
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• 제12권7호
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• pp.261-266
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• 2014

시계열 모형에서 모수의 수가 많으면 모수추정에 따르는 오차가 커지게 되므로 예측을 하는데 많은 어려움이 있다. 만약 여러개의 시계열 자료들이 동일한 모형에서부터 얻어졌다고 하는 동질성 가설이 채택되면 모수축약을 이룰 수 있고, 더 좋은 예측값을 얻을 수 있다. 비선형 시계열 패널 자료는 각각의 시계열마다 모수들이 있기 때문에 매우 많은 모수가 존재하게되고, 모수의 수가 많으면 모수추정에 따르는 오차가 커지게 되어 예측의 정확도가 떨어지게 된다. 패널내에 존재하는 독립적인 여러 시계열들의 동질성이 만족되면 시계열을 종합하여 모수를 추정하고 검정할 수 있다. m개의 독립적인 비선형 시계열 패널 자료의 동질성 검정을 알아보기 위하여 모형을 설정하고 이 모형에 대한 정상성 조건을 구하였고, 동질성 검정통계량을 유도했으며, 구한 검정 통계량의 극한분포가 ${\chi}^2$ 분포를 따르는 것을 보였다. 실증분석에 있어서는 비선형 시계열 자료중 중선형 시계열 모형의 동질성 검정을 하고, 실제 우리나라 주식자료를 2개의 집단으로 나누어 비선형 시계열 패널 자료의 동질성 검정에 대한 분석을 하였다.