Didit B Nugroho;Bernadus AA Wicaksono;Lennox Larwuy
Communications for Statistical Applications and Methods
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제30권2호
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pp.163-178
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2023
GARCH-X(1, 1) model specifies that conditional variance follows an AR(1) process and includes a past exogenous variable. This study proposes a new class from that model by allowing a more general (non-linear) variance function to follow an AR(1) process. The functions applied to the variance equation include exponential, Tukey's ladder, and Yeo-Johnson transformations. In the framework of normal and student-t distributions for return errors, the empirical analysis focuses on two stock indices data in developed countries (FTSE100 and SP500) over the daily period from January 2000 to December 2020. This study uses 10-minute realized volatility as the exogenous component. The parameters of considered models are estimated using the adaptive random walk metropolis method in the Monte Carlo Markov chain algorithm and implemented in the Matlab program. The 95% highest posterior density intervals show that the three transformations are significant for the GARCHX(1, 1) model. In general, based on the Akaike information criterion, the GARCH-X(1, 1) model that has return errors with student-t distribution and variance transformed by Tukey's ladder function provides the best data fit. In forecasting value-at-risk with the 95% confidence level, the Christoffersen's independence test suggest that non-linear models is the most suitable for modeling return data, especially model with the Tukey's ladder transformation.
Communications for Statistical Applications and Methods
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제9권3호
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pp.835-844
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2002
For the one-way random model when the ratio of the variance components is of interest, Bayesian analysis is often appropriate. In this paper, we develop the noninformative priors for the ratio of the variance components under the balanced one-way random effect model. We reveal that the second order matching prior matches alternative coverage probabilities up to the second order (Mukerjee and Reid, 1999) and is a HPD(Highest Posterior Density) matching prior. It turns out that among all of the reference priors, the only one reference prior (one-at-a-time reference prior) satisfies a second order matching criterion. Finally we show that one-at-a-time reference prior produces confidence sets with expected length shorter than the other reference priors and Cox and Reid (1987) adjustment.
Mean squared error (MSE) is an effective criterion to combine the mean and the standard deviation responses in dual response surface optimization. The bias and variance components of MSE need to be weighted properly in the given problem situation. This paper proposes a systematic method to determine the relative weights of bias and variance in accordance with a decision maker's prior and posterior preference structure.
Performance variations in mixture products such as medicine, food, and chemicals can be caused by their own subcomponents. For instance, a discharge capacity of a lithium-ion battery depends upon the mixture ratio of ethylene, dimethyle, and ethyle-methyle, all of which are subcomponents of an electrolyte solution in the battery. Thus it is crucial to determine tolerances of the mixture ratio in order to maintain the product quality at a desired level. This paper is concerned with the tolerance design of the mixture ratio. In particular, minimizing variance around the mixture ratio is adopted as a decision criterion in this paper. An illustrative example with multiple quality characteristics is given as well.
The ever increasing demands for enhanced competitiveness of engineered products require a "designing-in-quality" strategy that can effectively and efficiently incorporate multiple design objectives into design. Robust design can be viewed as a multi-characteristic design problem requiring tradeoffs between mean and variance characteristics. Firstly this paper analyzes the intrinsic preference of the traditional SN ratio on mean and variance, and secondly presents a new design metric for a robust design using concepts from utility theory to accurately capture designer′s intent and preference on mean and variance. The steps to apply the proposed design metric as the robust design criterion in an orthogonal array based engineering experimentation is presented with the aid of a demonstrative case study. The performance of the proposed design metric is tested, and the results are discussed.
본 다중반응표면 최적화는 다수의 반응변수(품질특성치)를 동시에 고려하여, 입력변수의 최적 조건을 찾는 것을 목적으로 한다. 지금까지 다중반응표면 최적화를 위하여 다양한 방법이 제안되어 왔는데, 그 중 평균제곱오차 최소화법은 다수의 반응변수의 평균과 표준편차를 동시에 고려하여 최적화하는 방법이다. 이 방법은 기본적으로 평균과 표준편차가 동일한 가중치를 가지고 있다는 것을 전제로 하고 있다. 그러나 문제의 상황에 따라 평균과 표준편차에 서로 다른 가중치를 부여해야 하는 경우도 있다. 이에 본 논문에서는 기존의 평균제곱오차를 확대하여 평균과 표준편차에 서로 다른 가중치도 부여할 수 있도록 가중평균제곱오차 최소화법을 제안하고자 한다.
메타모델의 정확도를 엄밀하게 검증하는 것은 메타모델링에서 중요한 연구주제이다. k 점 선택교차검증기법이 많은 계산시간을 요구하면서도 메타모델의 정확도를 정략적으로 측정하지 못한다. 최근들어, 평균 $_0$ 기준이 메타모델의 정확도를 정량적으로 제공하기 위하여 제안되었다. 그러나 평균 $_0$ 검증 기준은 크리깅 메타모델이 부정확함에도 불구하고 일찍 수렴하는 경향이 있다. 따라서 본 연구에서는 최대엔트로피를 이용한 순차적 실험계획에서 크리깅모델의 평균과 분산을 이용한 정확도 평가기법을 제안한다. 이 제안한 기법은 평균 및 분산을 계산할 때 수치해석으로 구하는 것이 아니라 크리깅메타모델을 직접 적분하여 구하기 때문에 k 점 선택교차검증기법보다 효율적이며 정확하다. 제안한 기준은 실제 응답의 평균제곱오차의 경향과 매우 유사하여 순차적 실험계획의 수렴기준으로 사용할 수 있다.
본 연구의 목적은 임의효과(random effect)를 이용하여 충남지역 임령-바이오매스 모형을 개발하고 임의효과의 적용성을 평가하는데 있다. 충남지역 소나무림의 임령에 따른 바이오매스 모형 개발을 위해 임분 구조를 고려하여 전국의 중부지방소나무 임분에서 30개소(150그루)를 조사하고 임령과 바이오매스 자료를 수집하였다. 모형 개발에서 중부지방소나무의 임령-바이오매스 관계는 고정효과(fixed effect)이고 지역간 차이를 임의효과로 설정하였다. 임의효과에 따른 모형의 적합도를 검정하기 위해 아카이케의 정보기준(Akaike Information Criterion, AIC)을 참고하고 지역간 차이에 따른 분산-공분산 행렬과 오차항을 추정하였다. 추정된 공분산은 -1.0022, 오차항은 0.6240이고 분산-공분산 행렬을 이용한 임의효과 모형의 AIC는 377.7을 나타내어 선행 연구와 이질적인 차이는 없었다. 이러한 결과는 범주형 자료의 임의효과가 모형 개발에 반영된 결과로 판단된다. 본 연구의 결과는 임의효과를 이용하여 일부지역에 국한되어 개발되었던 바이오매스 모형 연구에 활용이 가능하다.
Purpose: This study aimed to develop a scale to measure variables related to alcohol drinking prevention behavior in early elementary school, based on the theory of planned behavior. Methods: A scale was developed to measure variables related to alcohol drinking prevention behavior. Initial items for direct evaluation were constructed through a literature review, and those for belief-based indirect measure were generated through interviews with 30 second- and third-grade elementary school students. The collected data from 286 third-grade elementary school students were then subjected to item analysis, exploratory and confirmative factor analysis, criterion-related validity testing, and internal consistency assessment. Results: The final scale consisted of 35 items. Intention, attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control explained 82.7% of the variance; behavioral beliefs, normative beliefs, and control beliefs explained 65.6% of the variance; and evaluation of outcome, motivation to comply, and power of control beliefs explained 72.8% of the variance. The confirmatory factor analysis indicated that the theoretical models had a satisfactory goodness of fit. Criterion-related validity was confirmed between the direct evaluation variables and the indirect measure variables (attitudes r=.64, p<.001; subjective norms r=.39, p<.001; perceived behavioral control r=.62, p<.001). Cronbach's α was .89 for the direct evaluation variables and .93 for the indirect measure variables. Conclusion: The scale developed in this study is valid and reliable. It could be used to measure and explain variables related to alcohol drinking prevention behavior in early elementary school.
최근 음악을 장르로 분류하는 다양한 연구가 진행되고 있다. 하지만 이러한 분류는 전문가들 마다 분류하는 기준이 서로 상이하여 정확한 결과를 도출하기가 쉽지 않다. 또한 새로운 장르 출현 시, 새롭게 정의해야하는 번거로움이 발생한다. 따라서 음악을 장르로 구분하기 보다는 감정형용사들로 분류, 검색하여야 한다. 선행연구에서는 밝고 어두움을 기준으로 음악을 분류 하였다. 본 논문에서는 선행연구를 포함하여 사람이 느끼는 감정 중, 격렬함과 잔잔함, 그리고 웅장함과 가벼움 등, 3가지 분류 기준을 가지고 분위기에 알맞은 검색을 위한 감정 형용사 기반의 음악 분류 시스템을 제안한다. 분류 알고리즘으로는 Support Vector Machine을 개선한 알고리즘인 Variance Considered Machines을 이용하였으며, 총 525개의 곡을 분류 시도한 결과, 약 85%의 분류 정확도를 나타내었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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