• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제17권3호
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• pp.473-481
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• 2010

본 연구는 최근에 활발히 연구가 진행 중인 항공수요 예측을 위하여 계절형 다변량 시계열 모형을 기반으로 하고 다른 모형과의 비교를 RMSE(Root Mean Square Error)를 기준으로 비교한 것이다. 여기서 싱가폴 국제항공유가, 수출액을 추가하여 예측성능을 좋게 하고자 한다.

• 융합경영연구
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• 제9권2호
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• pp.1-10
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• 2021

Purpose: In this work, we examine several time series models to predict internet and mobile transaction amount in South Korea, whereas Jeong (2020) has obtained the optimal forecasts for online shopping transaction amount by using time series models. Additionally, optimal forecasts based on the model considered can be calculated and applied to the Corona 19 situation. Research design, data, and methodology: The data are extracted from the online shopping trend survey of the National Statistical Office, and homogeneous and comparable in size based on 46 realizations sampled from January 2007 to October 2020. To achieve the goal of this work, both multiplicative ARIMA model and Holt-Winters Multiplicative seasonality method are taken into account. In addition, goodness-of-fit measures are used as crucial tools of the appropriate construction of forecasting model. Results: All of the optimal forecasts for the next 12 months for two online shopping transactions maintain a pattern in which the slope increases linearly and steadily with a fixed seasonal change that has been subjected to seasonal fluctuations. Conclusions: It can be confirmed that the mobile shopping transactions is much larger than the internet shopping transactions for the increase in trend and seasonality in the future.

• 물과 미래
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• 제28권1호
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• pp.81-90
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• 1995

본 연구에서는 장기간의 수문기상자료를 보유하고 있으나 유출량자료의 관측년한이 짧은 유역에서 장기간의 월유출량자료를 확장하고 예측할 수 있는 추계학적 시스템 모형을 개발하고자 한다. 그 방법으로 주기성과 경향성을 갖는 월유출량, 월강수량 및 윌증발량자료를 시계열 분석하여 seasonal ARIMA 형태의 단변량 모형을 유도하는 한편, 각 계열간의 교차상관분석으로부터 월강수량 및 윌증발량을 입력변수로 하고 월유출량을 출력변수로 하는 다중 입력-단일 출력관계의 설명모형을 유도하여 단변량 시계열모형과 비교 검토하였다. 본 연구의 결과 월유출량자료의 확장과 예측에 있어서 다중 입출력모형의 정확성과 적용가능성이 매우 높은 것으로 판단되었다.

• KDI Journal of Economic Policy
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• 제14권1호
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• pp.121-145
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• 1992

본고(本稿)에서는 현재의 경제상황을 잘 반영하는 건설투자활동(建設投資活動)의 단기예측모형(短期豫測模型)을 정립하고자 먼저 관련 시계열자료의 안정성(安定性) 여부(與否)와 순환성(循環性), 계절성(季節性)의 특성을 살펴본 후 여러 단기모형의 예측력(豫測力), 정합성(整合性), 설명력(說明力)을 비교 검토했다. 단위근(單位根) 검정(檢定)과 자기상관계수(自己相關係數) 스펙트랄 밀도함수 분석의 결과, 건설관련 시계열자료들이 대체로 단위근(單位根)을 갖지 않음으로써 안정적이고 주기적인 순환변동을 하고 있으며, 시차변수의 설명력이 높은 특성을 나타내었다. 또한 건설투자자료의 특성이 선행지표(先行指標)인 건축허가연면적(建築許可延面積) 및 건설수주액(建設受注額)과 아주 유사하여 건설투자 단기예측에 있어서 두 지표 사이의 시차관계(時差關係) 파악이 중요함을 알 수 있었다. 제(第)III장(章)에서는 단변량(單變量) 시계열모형(時系列模型)으로 ARIMA모형(模型)과 승법선형추세예측모형(乘法線型趨勢豫測模型)을, 다변량(多變量) 시계열모형(時系列模型)으로는 첫째, 선행지표(先行指標)를 이용한 1차자기회귀모형(次自己回歸模型), VAR모형(模型), 둘째 GNP자료를 이용한 거시경제모형의 단순한 축약형모형(縮約型模型)과 VAR모형(模型)을 제시하고 이들을 비교 평가하였다. 이에 따르면 단변량 시계열모형보다는 다변량 시계열모형이 시간이 경과할수록 예측오차(豫測誤差)가 커지지 않는다는 점에서 우수한 것으로 나타났으며, 다변량모형 중에서도 벡터자기회귀모형이 여타 모형보다 절대예측오차평균(絶對豫測誤差平均), 평균자승근(平均自乘根) 퍼센트 오차(誤差), 결정계수(決定係數) 등 모든 면에서 우수한 것으로 평가되었다. 이는 최근 건설투자가 추세에서 벗어난 급증세를 지속하고 있음을 고려할 때 타당한 결론이라 생각된다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제22권6호
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• pp.615-624
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• 2015

We consider the estimation of seasonal cointegration in the presence of conditional heteroskedasticity (CH) using a feasible generalized least squares method. We capture cointegrating relationships and time-varying volatility for long-run and short-run dynamics in the same model. This procedure can be easily implemented using common methods such as ordinary least squares and generalized least squares. The maximum likelihood (ML) estimation method is computationally difficult and may not be feasible for larger models. The simulation results indicate that the proposed method is superior to the ML method when CH exists. In order to illustrate the proposed method, an empirical example is presented to model a seasonally cointegrated times series under CH.

• 한국환경보건학회지
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• 제17권2호
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• pp.1-8
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• 1991

The stochastic variance and structures of time series data on air quality were examined by employing the techniques of autocorrelation function, variance spectrum, fourier series, ARIMA model. Among the air quality properties of atmosphere, SO$_{2}$ is one of the most siginificant and widely measured parameters. In the study, the air quality data were included hourly observations on SO$_{2}$ TSP and O$_{3}$. The data were measured by automatic recording instrument installed in Kwanghwamoon during February and March in 1991. The results of study were as follows 1. Hourly air quality series varied with the domiant 24 hour periodicity and the 12 hour periodic variation was also observed. 2. The correlation coefficients between SO$_{2}$ and O$_{3}$ is -0.4735. 3. In simulating or forecasting variation in SO$_{2}$ ARIMA models are on a useful tools. The multiplicative seasonal ARIMA (1, 1, 0) (0, 2, 1)$_{24}$ model provided satisfactory results for hourly SO$_{2}$ time series.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제20권1호
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• pp.117-124
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• 2009

시계열자료에 계절효과가 존재할 때 성공적인 수요예측을 위해 Winters 방법과 같은 다양한 통계적 방법이 존재지만 신상품과 같이 과거 매출자료가 충분하지 않을 경우 통계적 방법 적용에 한계가 존재한다. 본 연구논문은 신제품과 같이 과거 매출자료가 충분하지 않아 계절효과 등을 추정하기 어려울 때 누적자료를 활용한 통계적 예측방법을 제안한다. 제안된 통계적 방법은 회귀모형이론에 기초하고 있으며 이 방법의 유효성을 최근 화장품 매출자료를 이용하여 검증하였다.

• 응용통계연구
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• 제32권1호
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• pp.139-148
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• 2019

본 연구는 KTX 수송수요를 예측하기 위한 방법으로 다중개입 시계열 모형을 제안하였다. 구체적으로 2011년 이전의 자료로서 경부 2단계 개통 개입만 고려한 Kim과 Kim (Korean Society for Railway, 14, 470-476, 2011)의 연구를 수정 보완하기 위해 다양한 개입이 추가적으로 발생하고 있는 2011년 이후의 시계열 자료를 효과적으로 모델링하는 한편 KTX 수송수요를 정확히 예측하기 위한 방법으로 다중개입 계절형 ARIMA 모형을 도입하였다. 자료 분석을 통해 KTX 수송수요에 영향을 주었던 경부 및 호남 2단계 개통, 메르스 발병과 설추석 명절 등 다양한 개입의 효과를 효과적으로 해석하는 한편, 이를 통해 예측의 정확성을 높일 수 있음을 확인하였다.

• 응용통계연구
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• 제27권5호
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• pp.843-853
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• 2014

급증하고 있는 전력수요에 대한 신뢰성 있는 예측은 합리적인 전력수급계획 수립 및 운용에 있어서 매우 중대한 사안이다. 본 논문에서는 여러 시계열 모형의 비교를 통해 전력수요량과 밀접한 연관성이 있는 온도를 어떠한 형태로 고려할 것인지, 또한 4계절이 뚜렷하여 계절별 기온 차가 많이 나는 우리나라의 특성을 어떻게 고려할 것인지에 대하여 연구하였다. 모형 간 예측력을 비교하기 위하여 Mean Absolute Percentage Error(MAPE)를 사용하였다. 모형의 성능비교 결과는 냉 난방지수와 계절요인을 동시에 고려하면서 큰 변동성을 잘 고려해줄 수 있는 Reg-AR GARCH 모형이 가장 우수한 예측력을 나타냈다.

• Environmental Engineering Research
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• 제22권2호
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• pp.162-168
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• 2017

Rainfall is one of the most important phenomena of the natural system. In Bangladesh, agriculture largely depends on the intensity and variability of rainfall. Therefore, an early indication of possible rainfall can help to solve several problems related to agriculture, climate change and natural hazards like flood and drought. Rainfall forecasting could play a significant role in the planning and management of water resource systems also. In this study, univariate Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) model was used to forecast monthly rainfall for twelve months lead-time for thirty rainfall stations of Bangladesh. The best SARIMA model was chosen based on the RMSE and normalized BIC criteria. A validation check for each station was performed on residual series. Residuals were found white noise at almost all stations. Besides, lack of fit test and normalized BIC confirms all the models were fitted satisfactorily. The predicted results from the selected models were compared with the observed data to determine prediction precision. We found that selected models predicted monthly rainfall with a reasonable accuracy. Therefore, year-long rainfall can be forecasted using these models.