• Wind and Structures
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• 제30권2호
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• pp.141-153
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• 2020

Probabilistic information regarding directional extreme wind speeds is important for the precise estimation of the design wind loads on structures. A joint probability distribution model of directional extreme typhoon wind speeds is established using Monte Carlo simulation and empirical copula function to fully consider the correlations of extreme typhoon wind speeds among the different directions. With this model, a procedure for estimating directional extreme wind speeds for given return periods, which ensures that the overall risk is distributed uniformly by direction, is established. Taking 5 typhoon-prone cities in China as examples, the directional extreme typhoon wind speeds for given return periods estimated by the present method are compared with those estimated by the method proposed by Cook and Miller (1999). Two types of directional factors are obtained based on Cook and Miller (1999) and the UK standard's drafting committee (Standard B, 1997), and the directional risks for the given overall risks are discussed. The influences of the extreme wind speed correlations in the different directions and the simulated typhoon wind speed sample sizes on the estimated extreme wind speeds for a given return period are also discussed.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제30권2호
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• pp.163-178
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• 2023

GARCH-X(1, 1) model specifies that conditional variance follows an AR(1) process and includes a past exogenous variable. This study proposes a new class from that model by allowing a more general (non-linear) variance function to follow an AR(1) process. The functions applied to the variance equation include exponential, Tukey's ladder, and Yeo-Johnson transformations. In the framework of normal and student-t distributions for return errors, the empirical analysis focuses on two stock indices data in developed countries (FTSE100 and SP500) over the daily period from January 2000 to December 2020. This study uses 10-minute realized volatility as the exogenous component. The parameters of considered models are estimated using the adaptive random walk metropolis method in the Monte Carlo Markov chain algorithm and implemented in the Matlab program. The 95% highest posterior density intervals show that the three transformations are significant for the GARCHX(1, 1) model. In general, based on the Akaike information criterion, the GARCH-X(1, 1) model that has return errors with student-t distribution and variance transformed by Tukey's ladder function provides the best data fit. In forecasting value-at-risk with the 95% confidence level, the Christoffersen's independence test suggest that non-linear models is the most suitable for modeling return data, especially model with the Tukey's ladder transformation.

• 한국수자원학회논문집
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• 제49권10호
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• pp.823-833
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• 2016

본 연구에서는 최근 발생한 2014~2015 가뭄 사상을 보다 정확하게 분석하기 위해 삼변량 Copula 함수를 도입하여 연구를 진행하였다. 기존 연구에서는 일반적으로 가뭄 분석시 이변량(가뭄 지속시간, 심도)를 활용한 연구가 다수 진행되었다. 그러나 최근 강우자료의 패턴을 살펴보면 두 변량 이외의 가뭄 강도가 중요한 인자로 평가되어 이를 함께 고려한 삼변량 Copula 분석을 수행하였으며, 기상청 관측소 중 서울 관측소를 대상으로 연구를 진행하였다. 기본적으로, 이변량 빈도해석 결과에 비해 삼변량 해석 결과는 동일한 가뭄 사상에 대해서 다소 증가된 재현기간을 나타내는 것으로 파악됐다. 이와 더불어, Gumbel Copula 함수의 경우 Student t Copula 함수보다 가뭄 위험도 평가 시 다소 과대 추정하는 것으로 확인되었다. 즉, 삼변량 빈도해석 시 고려되는 Copula 함수의 선택이 가뭄의 재현기간을 추정하는데 있어 매우 민감한 사항으로 평가되었다.

• 디지털융복합연구
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• 제12권6호
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• pp.115-123
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• 2014

본 연구는 중소기업을 대상으로 첫째, 매출액순이익률, 총자산회전율 및 부채비율이 주주의 자본수익성지표인 자기자본순이익률에 어떤 영향을 미치는지, 둘째, 총자산순이익률이 자기자본순이익률에 미치는 영향관계를 부채비율이 조절하는지, 마지막으로 수정된 부채비율과 자기자본순이익률과의 영향관계를 실증적으로 분석하였다. 분석결과, 부채사용은 자기자본순이익률에 전반적으로 긍정적인 측면이 있는 것으로 나타났다. 그러나 수정된 부채비율의 2차함수 곡선모형에서 볼 수 있듯이 부채사용은 레버리지효과를 통해 자기자본순이익률의 증 감폭을 크게 확대하고 있음을 알 수 있다. 결국, 부채사용은 동전의 양면과 같이 긍정적인 측면뿐만이 아니라 부정적인 측면을 가지고 있다 할 것이다. 그래서 부채의 사용은 기존의 핵심 사업으로부터 창출되는 영업현금흐름(혹은 총자산영업이익률)으로 이자(혹은 이자율)를 커버할 수 있는 범위 내로 제한되어야 한다는 시사점을 제공하고 있다.

• Journal of Chest Surgery
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• 제24권10호
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• pp.967-972
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• 1991

Between Feb. 1982 and July 1990, 173 patients [male: 89, female: 84] Who underwent heart valve replacement for acquired valvular heart disease on the Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, School of Medicine, Pusan National University, were reviewed for return to work after heart valve replacement. The replaced valve were mitral [128, 74.0%], aortic[10, 5.8%], mitral & aortic[35, 20.2%]. Two tricuspid valve replacement were excluded. Several important factors influencing the return to work were age, the employment status before surgery, the number of replaced valve, the pre - op NYHA functional class and cardiac function [ejection fraction]. These factors were closely related to the optimal time of heart valve replacement. It can be concluded that the rate of return to work and the quality of life would be improved if valve replacement were performed at an earlier stage of valvular heart disease.

• 전자공학회논문지CI
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• 제48권3호
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• pp.54-68
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• 2011

조건 분기 명령어의 예측 정확도가 매우 높아짐에 따라 상대적으로 무조건 분기 명령어의 예측이 중요해지고 있다. 그 중 RAS(Return Address Stack)를 사용하는 함수 복귀 예측은 이론적으로 오버플로가 발생하지 않는 한도 내에서 100%의 정확도를 보여야 한다. 하지만 투기적 실행을 지원하는 현대 마이크로프로세서 환경 하에서는 잘못된 실행 경로로의 수행 결과를 무효화 할 때 RAS의 오염이 발생하며, 이는 함수 복귀 주소의 예측 실패로 이어진다. 본 논문에서는 이러한 RAS의 오염을 방지하기 위하여 RAS 재명명 기법을 제안한다. RAS 재명명 기법은 RAS의 스택을 소프트 스택과 하드 스택으로 나누어 투기적 실행에 의한 데이터의 변경을 복구할 수 있는 소프트 스택에서 투기적 실행에 의한 데이터를 관리하고, 소프트 스택의 크기 제한으로 겹쳐쓰기가 일어나는 데이터 중 이후에 사용될 데이터를 하드 스택으로 옮기는 구조로 구성된다. 또한 이러한 구조의 문제점을 파악하여, 본 논문에서는 RAS 재명명 기법의 추가적 개선법을 소개한다. 제안된 기법을 모의실험 한 결과, RAS 오염 방지 기법이 적용되지 않은 시스템과 비교하여 함수 복귀 예측 실패를 약 1/90로 감소시켰으며, 최대 6.95%의 IPC 향상을 가져왔다. 또한 기존의 RAS 오염 방지 기법이 적용된 시스템과 비교하여 함수 복귀 예측 실패를 약 1/9로 감소 시켰다.

• 대한토목학회논문집
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• 제14권2호
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• pp.355-365
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• 1994

쇄파대(碎波帶) 밖에서 return flow에 관한 해석적(解釋的) 모형(模型)을 제시(提示)하였다. Navier-Stokes 방정식(方程式)과 연속방정식(連續方程式)으로부터 기초방정식(基礎方程式)이 유도(誘導)되었으며, 기초방정식(基礎方程式)의 각 항(項)은 ordering 해석방법(解釋方法)으로 상대적(相對的)인 크기가 평가(評價)되었다. 이에 따라 미소항(微小項)인 난류법선응력항(亂流法線應力項), 연직방향(鉛直方向) 수립자속도(水粒子速度) 제곱항(項) 및 streaming velocity 항(項)이 무시(無視)될 수 있었다. return flow의 기동력(起動力)이 되는 파동성분(波動成分)의 각 항(項)은 선형파이론(線形波理論)을 천해파근사(淺海波近似)하여 산정(算定)하였으며, 특히 파고(波高)의 공간적(空間的) 변화율(變化率)은 천수계수(淺水係數)를 고려(考慮)하여 나타내었다. 그리고 와동점성계수(渦動粘性係數)의 연직분포(鉛直分布)는 기존(旣存)의 상수형(常數型), 선형함수형(線形函數型) 그리고 자연지수함수형(自然指數函數型)의 3가지 형태(形態)에 대하여 검토(檢討)하였으며, 해(解)의 정도(精度)에 민감(敏感)한 영향(影響)을 미치는 와동점성계수(渦動粘性係數)의 절대(絶對)값은 파곡점(波谷點)에서 유속(流速)이 zero라는 새로운 경계조건(境界條件)을 도입(導入)하여 일의적(一義的)으로 결정(決定)하였다. 2계(階) 미분방정식(微分方程式)으로 나타나는 기초방정식(基礎方程式)의 해(解)를 구하기 위하여 저면(底面)에서 경계조건(境界條件) 및 연속조건(連續條件)을 사용(使用)하였다. 여러 가지 수리실험자료(水理實驗資料)와 본(本) 모형(模型)의 해(解)를 비교(比較)한 결과(結果), 와동점성계수(渦動粘性係數)의 연직분포(鉛直分布)를 상수형(常數型) 혹은 자연지수함수형(自然指數函數型)으로 가정(假定)하였을 때 좋은 결과(結果)를 나타내었다.

• 전기학회논문지
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• 제65권4호
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• pp.695-703
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• 2016

The maintenance method for the electrical facility of high speed railway has been evolved from inspection by personnel to the automated way by the detection devices. In particular, the signalling equipment in order to increase the safe and efficient operation of the trains is required to maintain normal operation by periodic maintenance. Because the return current gives the most important effects to the wayside equipment in case of the failures, a method is needed to measure the unbalanced rate of return current on the train at high speed driving. The Hot Box Detector(HBD) device that is installed at track-side has a function to recognize the abnormal axle box by detecting the temperature that occurs in the axle of train passing over its device. In order to implement the measurement equipment for unbalanced rate of return current and axle temperature, the design method is proposed and the experimental test results by test bed are included in the paper.

• The Journal of Asian Finance, Economics and Business
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• 제3권3호
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• pp.79-91
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• 2016

This paper is the first of its kind using a non-linear approach based on cross-correlation function (CCF) to investigate the information arrival hypothesis in crude palm oil (CPO) futures market. Based on daily data from 1986 to 2010, our empirical results reveal that: First, the volume of volatility is not a proxy of information flow. Second, dependence causality running from current return to future volume in conditional variance exhibit an asymmetric pattern of time span with different signs of correlation between price and volume series. This finding indicates the presence of noise traders' hypothesis of price-volume interaction in CPO futures market. Both findings suggest that this futures market is weak-form inefficiency. In terms of investors' behavior, they tend to change their expectations on current return based on errors made in previous trade in generating abnormal volume in the subsequent period. As implied, it is advisable for the investors devise their future trading strategies according to time span and changes of return.

• 한국경영과학회:학술대회논문집
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• 한국경영과학회 2007년도 추계학술대회 및 정기총회
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• pp.134-137
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• 2007

Unlike the mean-variance approach, the stochastic dominance approach is to form a portfolio that stochastically dominates a predetermined benchmark portfolio such as KOSPI. This study is to search a set of portfolio weights for the first degree stochastic dominance with maximum expected return by managing the constraint set and the objective function separately. An algorithm was developed and tested with promising results against Korean stock market data sets.