• 한국방사선학회논문지
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• 제7권1호
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• pp.25-30
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• 2013

본 논문은 1998년부터 2011년까지 강릉 지역의 지방 방사능 측정소에서 측정된 공간 감마선량률의 통계 적인 성질을 조사하였다. Autocorrelation Function Analysis(ACF), Rescaled Range Analysis(R/S Analysis), Detrended Fluctuation Analysis(DFA)의 방법들이 사용되었으며, 이 중 DFA는 non-stationary한 시계열의 장거리 상관성을 보여주는 좋은 방법으로 알려져 있다. 우리는 이 연구를 통해 다음의 사실을 알았다. 첫 번째, 공간 감마선량률은 두 가지 다른 경향을 갖는 크로스 오버가 나타난다. 이것은 연중 공간 감마선량률은 강한 장기 기억 특성이 나타나는데 비해 연간으로 넘어가면 상관성이 사라지는 것을 의미한다. 두 번째, 각 분석 방법들의 지수들이 있는데 이 지수들 사이의 관계식이 맞음을 확인 하였다.

• 한국농공학회논문집
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• 제47권7호
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• pp.37-45
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• 2005

In this study, R/S analysis which was proposed by Mandelbrot & Wallis (1969) was applied to evaluate the presence of the fractal property in the cone tip resistance of in-situ CPT data. Hurst exponents (H) were evaluated in the range of 0.660$\sim$0.990 and the average was 0.875. It was confirmed that a cone tip resistance data had the characteristic of fractals and it was expected that cone tip resistance data sets are well approximated by a fBm process with an Hurst exponent near 0.875. It was also observed that the boundary between layers were obviously identified as a result of R/S analysis and it will be usage in practices.

• 아태비즈니스연구
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• 제11권4호
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• pp.255-269
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• 2020

Purpose - This paper analyzes the market efficiency focusing on the long memory properties of the domestic futures market. By decomposing futures prices into yield and volatility and looking at the long memory properties of the time series, this study aims to understand the futures market pricing and change behavior and risks, specifically and in detail. Design/methodology/approach - This study analyzes KOSPI 200 futures, KOSDAQ 150 futures, 3 and 10-year government bond futures, US dollar futures, yen futures, and euro futures, which are among the most actively traded on the Korea Exchange. To analyze the long memory and market efficiency, we used the Variance Ratio, Rescaled-Range(R/S), Geweke and Porter-Hudak(GPH) tests as semi- parametric methods, and ARFIMA-FIGARCH model as the parametric method. Findings - It was found that all seven futures supported the efficiency market hypothesis because the property of long memory turned out not to exist in their yield curves. On the other hand, in futures volatility, all 7 futures showed long memory properties in the analysis, which means that if new information is generated in the domestic futures market and the market volatility once expanded due to the impact, it does not decrease or shrink for a long period of time, but continues to affect the volatility. Research implications or Originality - The results of this paper suggest that it can be useful information for predicting changes and risks of volatility in the domestic futures market. In particular, it was found that the long memory properties would be further strengthened in the currency futures and bond rate futures markets after the global financial crisis if the regime changes of the domestic financial market are taken into account in the analysis.

• 한국지반공학회논문집
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• 제31권4호
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• pp.19-29
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• 2015

최근 국내에서는 굴착현장의 안전성에 대한 중요성 때문에 현장계측과 수치해석을 활용한 시공 관리방안에 대한 관심이 점점 더 높아지고 있다. 따라서 본 연구는 이를 위한 대안으로서 국내 다양한 굴착현장의 계측(경사계)자료들을 활용하여 미지점에 대한 변위값 추정과 기지점에서 향후 발생될 것으로 예상되는 변위값 예측을 위해 플랙탈(Fractal) 이론의 적용성을 검토하였다. 계측자료는 일반현장과 붕괴사고가 발생된 현장의 자료를 분석하였는데, 분석 시에는 계측 주기에 따른 수평변위의 변화 양상에 대해서 Hurst 지수를 산정하여 예측값을 모사하는데 사용하였으며, 그 결과를 실측값과 비교 검토하였다. 그 결과, 일반현장의 계측결과의 Hurst, H=0.7~0.8의 범위로 나타났다. 이는 H > 1/2로서 양의 상관성을 나타내 자기 유사성(self-similarity)을 확인할 수 있었으며, Hurst 지수로 모의된 예측값들은 계측값들과 매우 높은 상관성을 나타내었다. 또한 붕과가 발생된 현장의 계측자료들에 대한 분석결과에서는 붕괴발생 수주일 전부터 Hurst 지수의 이상 변화가 나타나는 것을 확인할 수 있었다. 따라서 향후 추가적인 자료축적을 통하여 굴착현장 흙막이 벽체의 안전관리에 플랙탈 이론을 활용성을 확인할 수 있었다.

• 한국수자원학회:학술대회논문집
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• 한국수자원학회 2018년도 학술발표회
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• pp.20-20
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• 2018

다년동안 지속되는 가뭄현상이 빈번하게 발생하고 있지만, 우리나라에서는 지금까지 장기 가뭄보다 단기 가뭄에 초점을 맞춰 연구가 진행되어 왔다. 다년 가뭄을 반영하지 않고 댐의 저수용량을 평가할 경우, 저수용량이 과소평가될 수 있기 때문에 다년간의 가뭄을 반영한 시계열 모형을 통해 다양한 시나리오를 생성하고 분석해야 한다. 본 연구에서는 2015년부터 2017년까지 장기 가뭄이 발생한 보령댐의 1998년-2017년까지의 관측 월평균 유입량 자료를 바탕으로 Autoregressive Moving Average(ARMA)시계열 모형과 Hurst Coefficient를 추가하여 장기지속성을 반영하도록 개발된 시계열 모형인 Autoregressive Fractionally Integreated Moving Average(ARFIMA)를 사용하여 보령댐 500년 기간의 유입량 자료를 생성하였다. Hurst Coefficient는 Hurst가 제안한 Rescaled Range(R/S)방법 외에도 경험식, 이론식을 모두 사용하여 산정하였다. 생성된 자료가 관측 자료의 장기지속성을 잘 반영하는지에 대한 검증을 위해 관측자료의 누적유입량으로부터 선형 이동평균방법을 사용하여 가뭄기준을 산정하고, 생성한 유입량 자료가 장기가뭄을 반영하고 있는지 판단하였다. 그 결과 가뭄의 장기지속성을 잘 반영하는 시계열 모형을 선정하였으며, 향후 연구를 통해 미래 기후변화 시나리오를 반영한 장기가뭄 분석을 수행할 예정이다.

• Wind and Structures
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• 제37권3호
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• pp.179-189
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• 2023

Multiple studies conducted in the past evaluated the conductor response under one tornado wind field, while the performance of transmission lines under different tornado wind fields still remains unknown. Thus, the objective of this paper is to estimate the variation in the conductor's critical longitudinal and transverse reactions under different tornado wind fields, as well as providing the corresponding critical tornado configurations. The considered full-scale tornadoes are the Spencer, South Dakota, 1998, the Stockton, Kansas, 2005 and the Goshen County, Wyoming, 2009. Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations were previously conducted to develop these wind fields. All tornadoes have been rescaled to have a common velocity matching the upper limit of the F2 Fujita scale. Eight conductor systems, each including six spans, are considered in this paper. For each conductor, parametric studies are conducted by varying the location of the three tornado wind fields relative to the tower of interest, therefore the peak reactions associated with each tornado are determined. A semi-analytical closed-form solution, previously developed and validated, is used to calculate the reactions. The study conducted in this paper can be divided into two parts: In the first part, a parametric study considering a wide range of tornado locations is conducted. In the second part, the parametric study focuses on the tornado location leading to the critical tangential velocity on the tower. Based on this extensive parametric study, a critical tornado defined as the Design Tornado and its critical locations, tornado distance R = 125 m, tornado angle 𝜃 = 15° and 30°, are recommended for design purposes.

• 벤처창업연구
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• 제9권2호
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• pp.15-21
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• 2014

주식과 선물간의 헤지비율의 시계열 안정성에 대한 연구는 아직 찾아보기 어렵다. 본 연구는 KOSPI200과 S&P500의 주식과 선물 지수를 이용하여 한국과 미국, 두 금융시장의 헤지비율에 대한 시계열 안정성을 연구한다. Coakley, Dollery, and Kellard(2008)는 1995년부터 2005년의 S&P500 현물을 대상으로 시계열 안정성을 확인하였다. 본 연구는 선행연구에서 시계열 안정성이 검증된 기간을 분석기간에 포함하여 두 시장을 분석함으로써 연구결과의 강건성을 얻고자 한다. 한국시장의 분석기간은 주식선물시장이 개설된 1996년부터 2005년이다. S&P500은 1982년부터 2004년을 분석대상으로 하고 있다. 본 연구는 BEKK and diagonal-BEKK을 사용하여 헤지비율을 구하며, 시계열 안정성 검증을 위하여 R/S와 GPH 방법을 사용한다. 분석결과는 시장효율성의 이론적 근거가 되는 랜덤워크가설을 지지하지 않는다. 이 결과는 헤지비율을 이용한 위험관리 방안에 대한 시사점을 제공한다.