• 제목/요약/키워드: PGARCH model

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멱변환 이분산성 시계열 모형을 이용한 인터넷 트래픽 예측 기법 연구 (Internet Traffic Forecasting Using Power Transformation Heteroscadastic Time Series Models)

  • 하명호;김삼용
    • 응용통계연구
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    • 제21권6호
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    • pp.1037-1044
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    • 2008

  • 본 연구에서는 재무시계얼 자료의 변동성을 분석하는데 유용하게 쓰이는 멱변환 시계열 모형을 인터넷 트래픽 자료 특성 분석에 적용하여 효용성을 보이고자 한다. 트래픽의 특성인 장기기억(long memory)특성을 설명하기 위하여 멱변환 GARCH(PGARCH) 모형을 소개하고 기존의 GARCH 모형보다 더 유용함을 시뮬레이션과 실제 인터넷 트래픽 자료에 적합시켜 입증하였다.

  • https://doi.org/10.5351/KJAS.2008.21.6.1037 인용 PDF KSCI