• 한국시뮬레이션학회논문지
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• 제23권3호
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• pp.11-17
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• 2014

중심합성계획(CCD)은 2차 선형 모형을 추정하기 위해서 자주 활용된다. 본 연구는 CCD를 활용하는 시뮬레이션 실험에서 공통난수(CRN) 상관유도전략을 사용하여 모형의 파라미터를 효율적으로 추정하고자 한다. CCD의 축점을 적절히 선택하면 모든 표본점에 공통난수를 할당하는 전략으로 얻은 파라미터의 가중최소자승(WLS) 추정량은 정규최소자승(OLS) 추정량과 일치한다. 본 연구는 선형모형의 파라미터를 추정하는 공통난수 상관유도전략이 파라미터 추정 효율성 측면에서 독립 난수 할당전략보다 우수함을 계량적으로 분석하였다. 2차 선형모형에서 상수항을 제외한 나머지 파라미터를 추정하는데 있어서 공통난수 상관유도전략이 우수하며 시뮬레이션 결과도 이러한 분석을 지지하고 있다. 제안된 난수 할당전략이 CCD 시뮬레이션 실험에서 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

• 한국시스템다이내믹스연구
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• 제8권2호
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• pp.25-49
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• 2007

An important assumption of the classical linear regression model is that the disturbances appearing in the population regression function are homoskedastic; that is, they all have the same variance. If we persist in using the usual testing procedures despite heteroskedasticity, what ever conclusions we draw or inferences we make be very misleading. The contribution of this paper will be to the concrete procedure of the proper estimation when the heteroskedasticity does exist in the data, because the quality of dependent variable predictions, i.e., the estimated variance of the dependent variable, can be improved by giving consideration to the issues of regional homogeneity and/or heteroskedasticity across the research area. With respect to estimation, specific attention should be paid to the selection of the appropriate strategy in terms of the auxiliary regression model. The paper shows that by testing for heteroskedasticity, and by using robust methods in the presence of with and without heteroskedasticity, more efficient statistical inferences are provided.