• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제15권3호
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• pp.633-644
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• 2004

Exponentially Weighted Moving Average(EWMA) control chart for variance-covariance matrix of several quality characteristics based on accumulate-combine approach has proposed. Numerical computations show that multivariate EWMA chart based on accumulate-combine approach is more efficient than corresponding multivariate EWMA chart based on combine-accumulate approach.

• 한국정보통신학회논문지
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• 제9권2호
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• pp.338-347
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• 2005

본 논문에서는 이동물체의 변위 예측을 위한 시간솎음 탐색 방향 알고리즘 제안하여 고속이동물체의 추적과 속도 측정을 하였다. 제안된 알고리즘은 이동물체의 이동 방향을 예측하기 위하여 초기 방향은 시간적으로 연속하는 과거 두 프레임에서 이동물체를 검출하고 이동 각도와 이동 거리를 구하여 초기화하였다. 현재 프레임에서 이동물체의 이동 방향은 시간솎음 탐색 방향 마스크를 적용하여 이동물체의 이동 방향을 구하였다. 시간솎음 탐색 방향 마스크는 연속 프레임에서 프레임을 시간 솎음하여 이동물체를 검출하고, 이동물체의 진행방향의 예측은 8 방향 중에서 이동물체의 이동 각도를 구하여 탐색 마스크를 결정하고, 탐색 마스크에 의해 이동물체의 이동 방향을 예측하였다. 제안한 알고리즘의 타당성을 입증하기 위하여 고속으로 주행 중인 자동차의 추적과 속도를 측정하고, 성능을 평가하기 위하여 전역탐색기법과 제안된 방법을 비교 평가하였다. 그 결과, 제안된 방법에서는 이동물체 변위 탐색 횟수가 평균 91.8$\%$ 감소하였고, 추적 처리 시간은 평균 32.1ms 임을 보임으로서 이동물체 추적을 실시간적으로 실행할 수 있음을 보였다.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제22권2호
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• pp.271-282
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• 1993

Unit root test for temporally aggregated first order autoregressive process is considered. The temporal aggregate of fist order autoregression is an autoregressive moving average of order (1,1) with moving average parameter being function of the autoregressive parameter. One-step Gauss-Newton estimators are proposed and are shown to have the same limiting distribution as the ordinary least squares estimator for unit root when complete observations are available. A Monte-Carlo simulation shows that the temporal aggregation have no effect on the size. The power of the suggested test are nearly the same as the powers of the test based on complete observations.

• 한국정보통신학회:학술대회논문집
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• 한국해양정보통신학회 2008년도 춘계종합학술대회 A
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• pp.989-993
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• 2008

본 연구에서는 생체신호 중 비침습적으로 측정이 가능하고 많은 건강정보를 포함하고 있는 ECG(electrocardiogram)신호를 일상생활 중 보다 편리하게 모니터링 할 수 있는 시스템을 구현하고자 하였다. 이를 위하여 벨트형 ECG전극 시스템을 개발하였으며, 배터리로 구동 가능한 초소형 저전력 ECG측정시스템을 구현하였다. 또한 측정된 ECG신호의 무선전송을 위하여 Zigbee호환 무선센서노드를 이용하여 초저전력 무선데이터 통신부를 구성하였고 PC상에서 ECG신호를 모니터링하기 위한 프로그램을 구현하였다. 그리고 ECG측정 시 움직임에 따라 발생하는 동잡음의 제거를 위하여 이동평균필터(moving average filter)를 이용하여 기저선 변화를 추출하였고 이를 적응필터의 참조신호로 사용하여 동잡음을 제거하였다. 실험 결과 본 연구에 의해 구현된 ECG전극 및 계측시스템을 통해 활동상태 에서도 ECG계측 가능성을 확인하였으며, 제안한 적응신호처리기법을 통해 활동 중 ECG측정에서 동잡음의 최소화가 가능함을 확인하였다.

• 대한수학회논문집
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• 제23권4호
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• pp.597-606
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• 2008

Let {$Y_{ij}-{\infty}\;<\;i\;<\;{\infty}$} be a doubly infinite sequence of identically distributed and ${\rho}^*$-mixing random variables with zero means and finite variances and {$a_{ij}-{\infty}\;<\;i\;<\;{\infty}$} an absolutely summable sequence of real numbers. In this paper, we prove the complete moment convergence of {${\sum}^n_{k=1}\;{\sum}^{\infty}_{i=-{\infty}}\;a_{i+k}Y_i/n^{1/p}$; $n\;{\geq}\;1$} under some suitable conditions. We extend Theorem 1.1 of Li and Zhang [Y. X. Li and L. X. Zhang, Complete moment convergence of moving average processes under dependence assumptions, Statist. Probab. Lett. 70 (2004), 191.197.] to the ${\rho}^*$-mixing case.

• 대한수학회보
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• 제47권3호
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• pp.585-592
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• 2010

Let {$\varepsilon_i:-{\infty}$$\infty$} be a strictly stationary sequence of linearly positive quadrant dependent random variables and $\sum\limits\frac_{i=-{\infty}}^{\infty}|a_i|$<$\infty$. In this paper, we prove the precise asymptotics in the law of iterated logarithm for the moment convergence of moving-average process of the form $X_k=\sum\limits\frac_{i=-{\infty}}^{\infty}a_{i+k}{\varepsilon}_i,k{\geq}1$

• 한국경영과학회:학술대회논문집
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• 한국경영과학회 2008년도 추계학술대회 및 정기총회
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• pp.510-513
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• 2008

As number of cyber traders are growing, the uses of technical analyzing indicators in trading increase as well. Parabolic SAR, which indicates changes of trend in the market, is one of the most used indicators by cyber traders. Especially when a market shows a specific trend, it is very useful. However, this indicator often gives late signals and shows less trustful ones in a stable market. This paper proposes a method that give more conservative signals by a composition of Parabolic SAR and Moving Average. The experiment will compare the earning rates of using only Parabolic SAR strategy and of using a composition strategy of Parabolic SAR and Moving Average.

• 대한수학회보
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• 제46권4호
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• pp.617-626
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• 2009

Let {$Y_i$,-$\infty$ < i < $\infty$} be a doubly infinite sequence of i.i.d. random variables with E|$Y_1$| < $\infty$, {$a_{ni}$,-$\infty$ < i < $\infty$ n $\geq$ 1} an array of real numbers. Under some conditions on {$a_{ni}$}, we obtain necessary and sufficient conditions for $\sum\;_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}P(|\sum\;_{i=-\infty}^{\infty}a_{ni}(Y_i-EY_i)|$>$n{\epsilon})$<{\infty}$. We examine whether the result of Spitzer [11] holds for the moving average process, and give a partial solution.

• International Journal of Quality Innovation
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• 제2권1호
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• pp.69-86
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• 2001

The economic design of control charts has been researched for over four decades since Duncan proposed the concept in 1956. Few studies, however, have focused attention on the economic design of a moving average (MA) control chart. An MA control chart is more effective than the Shewhart chart in detecting small process shifts [9]. This paper provides an economic model for determining the optimal parameters of an MA control chart with multiple assignable causes and two failures in the production process. These parameters consist of the sample size, the spread of the control limit and the sampling interval. A numerical example is shown and the sensitivity analysis shows that the magnitude of shift, rate of occurrence of assignable causes and increasing cost when the process is out of control have a more significant effect on the loss cost, meaning that one should more carefully estimate these values when conducting an economic analysis.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제33권3호
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• pp.271-282
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• 2004

We discuss complete convergence of weighted sums for arrays of ø-mixing random variables. As application, we obtain the complete convergence of moving average processes for ø-mixing random variables. The result of Baum and Katz (1965) as well as the result of Li et al. (1992) on iid case are extended to ø-mixing setting.