• 제목/요약/키워드: Moro inversion

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준난수 몬테칼로 방법을 이용한 다중자산 옵션 가격의 추정 (Application of quasi-Monte Carlo methods in multi-asset option pricing)

  • 모은비;박종선
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • 제24권4호
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    • pp.669-677
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    • 2013

  • 본 연구에서는 다중자산 옵션 가격의 추정에 있어 자산의 수, 상관계수, 자산의 값들과 표준편차의 여러 조합에 대한 시뮬레이션을 통하여 저불일치 수열에 따르는 준난수 몬테칼로 방법들을 비교하였다. 결과적으로 준난수와 모로 역변환을 이용하는 것이 기본적인 몬테칼로 방법보다 정확하였으며 자산의 수와 관계없이 준난수 방법들 중 혼합법들이 더욱 효과적임을 알 수 있었다.

  • https://doi.org/10.7465/jkdi.2013.24.4.669 인용 PDF KSCI