• 한국경영과학회지
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• 제28권4호
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• pp.39-60
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• 2003

In this study, we evaluate financial performance of 21 domestic life insurers using SAW (simple additive weighting), ELECTREII, cluster analysis respectively, and suggest a hybrid approach of combining cluster analysis and ELECTREII to reclassify the life insurers into more meaningful groups according to their respective financial features. We also perform the sensitivity analysis employing ANOVA and Tukey's test to examine the robustness of ELECTREII, which would be influenced by decision maker's subjective preference parameters. Consequently, it is shown that ELECTREII turns out to be a flexible method providing decision makers with useful ranking Information especially under fuzzy decision making situation with incomparable alternatives, and hence it can serve as a complementary method to overcome the weakness of classical cluster analysis.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제28권6호
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• pp.655-671
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• 2021

This study analyzes the premium risk of insurers in Korea, which is expected to experience the fastest population aging in the world. Based on the Lee-Carter model, we generate 10,000 scenarios for the number of future survivors in the group of the 10,000 policyholders of life annuity. According to the result of simulation study, the probability of insurer's loss for both groups of male and female policyholders is very low. This result indicates that the premium risk of insurers is not as great as the insurer's concern. This study also suggests introduction of the longevity swap as an alternative to manage the premium risk for the insurer which sells life annuity products. The longevity swap allows insurers to hedge premium risk and reduce capital burden due to the premium risk inherent in life annuity. This study also shows through examples that the counterparty of swap deal may have excess profit in exchange for taking premium risk.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제16권2호
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• pp.237-253
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• 2005

In Korea, the volume of insurance industry has been increased rapidly with helping the economic growth, the increment of GNP and derive of public welfare policy. But the other side of the volume increment, the life insurers have some problems, such as the high rate of turnover, lapses and surrenders, in processing of acquiring more insurance contracts. The object of this paper is the analysis of the causes and properties of the high rate of turnover, lapses and surrenders using statistical survival model. Also we hope that the insurers will use the results of analysis to reduce the rates.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제18권6호
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• pp.771-785
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• 2011

지금까지 연생 생명보험에 관한 대부분의 연구에서는 보험 가입자의 수명분포가 서로 독립이라는 가정하에서 연구가 진행되어 왔다. 하지만, 최근 이루어진 다양한 연구에서는 보험가입자간의 수명에 연관성이 존재할 수 있으며, 따라서 이 경우 보험 가입자의 수명에 관한 상호 연관성을 모형화하고자 하는 몇몇 연구가 이루어지고 있다. 본 연구에서는 보험 가입자의 수명분포가 공통적인 환경적 요인에 영향을 받는 경우를 고려하고, 상호의존적 수명분포하에서 연생보험에 관한 연구를 진행한다. 또한 보험가입자간 수명 분포가 실제 독립이 아닌 경우에 이에 관한 독립을 가정하는 경우 발생할 수 있는 문제점을 분석해 보기로 한다.

• 한국화재소방학회논문지
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• 제28권2호
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• pp.26-33
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• 2014

최근 국내에서는 건축물에서 공간의 미관이나 활용성 때문에 유리창 및 유리벽체의 사용에 대한 관심이 높아지고 있다. 하지만, 건축물의 내부공간은 화재시 연소확대 및 인명피해를 막기 위해 건축법에 따라 내화구조로 방화구획을 하여야 한다. 이러한 방화구획벽에 비차열 유리를 사용할 경우, 화재시 인접 거실로 복사열에 의한 화재의 확대, 인명 피해가 일어날 수 있다. 본 연구에서는 비차열 유리창에 대한 복사열의 위험성을 평가하기 위하여 내화실험을 실시하여 실험체 이면에서의 온도와 열류량을 측정하여 그 결과를 분석하였다.

• 보험의학회지
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• 제21권
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• pp.75-87
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• 2002

• 한국안전학회지
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• 제28권6호
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• pp.11-16
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• 2013

This paper presents a study on the analyzing reliability of smoke fire detector using accelerated life test. In general, the smoke fire detector is broken by dust which flow in smoke detection chamber. In order to conduct accelerated life test of smoke fire detector dust is set accelerated factor in this paper. The dust is fly-ash which is test particle 5th regulated by KS A 0090. The dust accelerated level is 60 g, 180 g and 360 g and failure time is measured by smoke sensitivity testing. It is considered to failure of detector if detector don't operate within 30 secconds when subjected to an air stream having a velocity of 20 cm/s~40 cm/s containing smoke with a concentration of 15% of rate of light-response of 1 m. The goodness of fit test and mean life prediction conduct using the failure time. The result show that life distribution fits the weibull distribution for failure time data and the mean lifes calculate 22.5 year in domestic product and 14.7 years in overseas product applied dust stress only.

• 보험의학회지
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• 제28권1_2호
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• pp.19-24
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• 2009

This article discusses the use of fasting blood glucose (FBG) and hemoglobin A1c (A1c) to identify insurance applicants who have diabetes or are at high risk for developing diabetes in the future. The conclusion is that the addition of A1c to insurers'underwriting requirements, either as a reflex or a routine (universal) test, may be a cost-effective strategy to manage the risk associated with impaired fasting glucose (IFG) and diabetes.

• 한국경영과학회:학술대회논문집
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• 한국경영과학회 2003년도 추계학술대회 및 정기총회
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• pp.229-232
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• 2003

This study discusses the strengths and weaknesses of MAUT, AHP, and PROMETHEE as multicriteria decision making aids with respect to their underlying assumptions and axioms, and suggest the usefulness and limitations of PROMETHEE as a outranking method. For the demonstration purpose, we provide a numerical example to evaluate 3 domestic life insurers using PROMETHEE.

• 재무관리연구
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• 제24권2호
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• pp.147-181
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• 2007

본 논문은 생명보험회사들이 판매하는 유배당상품에 대해 재무이론적 고찰을 시도하였다. 계약자와 주주의 현금흐름과 이익배당에 대한 분석을 행하고, 또한 배당억제를 통해 적립된 준비금의 의미를 분석하여 그 시사점을 모색해 보았다. 본 연구의 분석에 의하면, 유배당보험의 경우 그 판매자가 주식회사이든 상호회사이든 보험계약자 상호간에는 동일한 계약상의 권리가 존재하지만, 이것이 곧 주식회사인 보험회사의 유배당보험 계약자가 주주와 동일한 권리와 의무를 가진다는 것을 의미하지는 않는다. 즉 주식회사인 보험회사의 경우 주주와 유배당 보험계약자가 보험금지급요건 발생과 경영성과라는 동일한 위험요인에 노출되지만 양자간에 자산가치의 배분순위에 차이가 존재하기 때문에 노출된 위험의 크기에 차이가 존재한다. 본고의 분석에 의하면 보험수요자가 주식회사와 유배당보험 계약을 체결하는 것은 자신의 일, 이차적 권리에 내재된 리스크를 주주에게 전가하기 위한 것이며, 상호회사가 아님에도 불구하고 보험계약자가 주주와 보험이익을 공유하는 것은 이러한 리스크 전가에 대한 보상인 것으로 해석되었다. 또한 이익배당의 억제를 통해 적립된 준비금은 사후적으로 결손이 발생하지 않는 경우에 보험회사의 부채로 인식되어야 하기 때문에 우발채무로 해석하는 것이 타당한 것으로 나타났다.