• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.25 no.1
• /
• pp.29-43
• /
• 2012

Financial data such as stock index returns and exchange rates have the properties of heavy tail and asymmetry compared to normal distribution. When we estimate VaR using the GARCH model (with the conditional return distribution of normal) it shows the tendency of the lower estimation and clustering in the losses over the estimated VaR. In this paper, we argue that this problem can be resolved through the adaptation of the unbounded Johnson distribution as that of the condition return. We also compare this model with the GARCH with the conditional return distribution of normal and student-t. Using the losses exceed the ex-ante VaR, estimates, we check the validity of the GARCH models through the failure proportion test and the clustering test. We nd that the GARCH model with conditional return distribution of unbounded Johnson provides an appropriate estimation of the VaR and does not occur the clustering of violations.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
• /
• 2009.05a
• /
• pp.144-148
• /
• 2009

지구온난화로 인한 홍수빈도 및 강우강도의 증가로 홍수피해의 규모는 더욱 증가하고 있다. 그리고 방재대책도 발생한 피해에 대한 복구를 주된 정책으로 하던 소극적 자세에서 벗어나 과학적 공학적 접근을 통해 재해에 대응할 수 있는 기술을 개발하는 적극적 홍수방어 체계를 구축하고 있다. 또한, 설계빈도의 무조건적인 상향조정에 따른 확정론적인 방법에 의존하기 보다는 추계학적 방법을 도입한 수문량 확충 및 매개변수의 불확실성 분석이 필요성이 대두되고 있는 실정이다. 일반적으로 수공구조물의 설계 시에는 설계홍수량을 사용하는데 이는 홍수특성, 홍수발생빈도, 홍수발생 가능성 등을 수공구조물의 규모와 파괴 시 예상되는 피해 정도에 따라 요구되는 안전성을 함께 고려해 수공구조물의 설계기준으로 활용된다. 설계홍수량은 지속시간과 재현기간을 사전에 지정하여 빈도분석을 통해 설계강우량을 산정하고 이를 강우-유출 분석을 함으로써 산정된다. 설계강우량은 빈도분석을 위해 선택된 강우형태에 따른 수문학적 무작위성을 포함하고 있다. 따라서 시간적 변동을 고려한 적절한 강우양상 형태의 선택은 수문학적으로 안전한 수공구조물의 설계 및 평가에 매우 큰 영향을 미친다. 현재의 경우는 강우형태에 대한 선택이 경험에 의해 임의로 이루어지므로, 토목공학자는 여러 가지 발생 가능한 강우형태에 따른 시간적 분포에 대해 고려해야 한다. 본 연구에서는 Huff분위에 따른 무차원 누가 강우곡선을 이용해 강우변동양상 생성을 위한 제약조건을 log-ratio 변환을 이용해 극복하였으며, 결과의 통계 특성치를 Johnson 분포를 통해 표준정규분포로 변환시켰다. 무작위 변수 발생 후 강우양상별 표준정규값의 상관행렬을 이용하여 상관성이 있는 무작위변수로 변환하였다. 얻어진 상관성을 갖는 무작위변수는 log-ratio 역변환을 통해 상관성을 갖는 변수로 재변환해서 무차원화된 강우곡선을 얻을 수 있었다.

• Journal of Korean Society of Industrial and Systems Engineering
• /
• v.25 no.6
• /
• pp.48-53
• /
• 2002

품질보증 부분에서 대부분 통계적 수법들은 기지분포를 가정하여 데이터를 분석하고 있다. 예를 들면 공정능력에서는 정규분포를 가정하고 있고, 신뢰성 분석에서는 지수분포, 대수정규분포 또는 와이블분포 등을 가정하고 있다. 만약 이러한 것들이 가정하는 확률분포와 크게 편의될 때 도출된 결론은 그 유효성을 상실하게 된다. 따라서 공정이 정규분포를 하지 않는다면 정규분포에 기초한 공정능력지수의 사용은 부정확한 공정의 정보를 제시하게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 그 사례로 소표본일 경우 정규성의 유무를 Lilliefors 검정통계량으로 검정하였다. 그리고 최우추정량(MLE), 수정적률추정량(MME), 및 적률추정량(ME)을 사용하여 모수추정을 하여 그 각각의 경우에 공정능력지수로 평가하였다. 공정능력지수의 평가는 공정이 지수분포를 하는 경우에 적합한 공정능력지수($C_{pe}$)를 제안하고, 이것의 대안으로써 Pearson 시스템, Johnson 시스템 및 Burr 시스템과도 비교평가 하였다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.16 no.1
• /
• pp.101-115
• /
• 2003

Lately there has been much theoretical and applied interest in linear models with non-normal heavy tailed error distributions. Starting Zellner(1976)'s study, many authors have explored the consequences of non-normality and heavy-tailed error distributions. We consider hierarchical models including selection models under a skewed heavy-tailed e..o. distribution proposed originally by Chen, Dey and Shao(1999) and Branco and Dey(2001) with Dirichlet process prior(Ferguson, 1973) in order to use a meta-analysis. A general calss of skewed elliptical distribution is reviewed and developed. Also, we consider the detail computational scheme under skew normal and skew t distribution using MCMC method. Finally, we introduce one example from Johnson(1993)'s real data and apply our proposed methodology.

• Journal of Biosystems Engineering
• /
• v.12 no.4
• /
• pp.22-30
• /
• 1987

실린더로부터 Prandtl수가 0.7인 주변공기로 전달되는 혼합대류 열전달현상을 Stream-Vorticity 함수로 표시된 재배방정식으로부터 유한차분법으로 분석하였다. Nusselt수와 실린더 주변의 온도분포가 조사된 제1편에 이어 Reynolds수와 Gradhof수가 실린더 주변의 공기속도분포, 경계층 박리지점(Separation point), 실린더 표면에서의 마찰계수 및 실린더 주변에서의 압력분포에 미치는 영향을 분석하였다.

• Proceedings of the Korean Society of Propulsion Engineers Conference
• /
• v.y2005m4
• /
• pp.47-52
• /
• 2005

We present a simple idea to simulate dynamic fracture and fragmentation of a propulsion system exposed to an extreme condition, such as a fire. The system consists of energetic materials confined in a steel cylinder. The strain failure model of the confinement is a modified Johnson-Cook model with a statistical failure distribution. By using the size distribution data of the fragments from the thermal explosion tests, the failure strain distribution can be empirically obtained and then entered into the model. The simulated fracture and fragment sizes are compared with the experimental records.

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• v.16 no.6
• /
• pp.891-901
• /
• 2009

In this paper, we investigate the approach to estimate VaR under the transformed GARCH model. The time series are transformed to approximate to the underlying distribution of error terms and then the parameters and the one-sided prediction interval are estimated with the transformed data. The back-transformation is applied to compute the VaR in the original data scale. The analyses on the asset returns of KOSPI and KOSDAQ are presented to verify the accuracy of the coverage probabilities of the proposed VaR.

• Journal of Biosystems Engineering
• /
• v.11 no.1
• /
• pp.37-51
• /
• 1986

실린더로 부터 Prandtl수가 0.7인 주변공기로 전달되는 혼합대류 열전달현상이 Stream-Vorticitv 함수로 표시된 지배방정식으로 부터 유한차분법에 의해 분석되어졌다. Reynolds수와 Grashof수의 함수로서 혼합대류 열전달에서 Nusselt수의 값들이 조사되어 졌으며 이들로부터 순수자연대류와 혼합대류, 혼합대류와 순수강제대류사이의 범위를 정하였다. 그 외에도 본 연구에서는 실린더주변의 온도분포와, 공기속도분포, 속도분리점(Separation point), 마찰계수, 압력분포등이 조사되어졌으나 제 1편에서는 Nusselt수와 온도분포만이 연구결과로 주어 졌으며, 본시험의 이론적 결과치들은 발표된 실험치들과 잘 일치하였다.

• Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences
• /
• v.43 no.12
• /
• pp.1054-1061
• /
• 2015

Navigation accuracy, integrity, and safety of commercial Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is becoming crucial as utilization of UAV in commercial applications is expected to increase. Recently, the concept of Local-Area Differential GNSS (LADGNSS) which can provide navigation accuracy and integrity of UAV was proposed. LADGNSS can provide differential corrections and separation distances for precise and safe operation of the UAV. In order to derive separation distances between UAVs, modeling of Flight Technical Error (FTE) is required. In most cases, FTE for civil aircraft has been assumed to be zero-mean normal distribution. However, this assumption can cause overconservatism especially for UAV, because UAV may use control and navigation equipments in wider performance range and follow more diverse path than standard airway for civil aircraft. In this research, flight experiments were carried out to understand the characteristics of FTE distribution. Also, this paper proposes to use Johnson distribution which can better describe heavy-tailed and skewed FTE data. Futhermore, Kolmogorov-Smirnov and Anderson-Darling tests were conducted to evaluate the goodness of fit of Johnson model.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.13 no.1
• /
• pp.71-80
• /
• 2000

본 논문에서는 이변량 분포함수의 위치모수에 대한 교대위치이동 대립가설에 대한 비모수적 검정법을 제안하였다. 소표본의 경우 실제 자료에 대해 순열원리에 기초한 근사적 검정법을 제시하였다. 모의실험을 통하여 Bhattacharyya와 Johnson(1970)의 층계순위(layer ranks)에 기초한 검정법과 검정력을 비교하였다.