• 한국산업정보학회논문지
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• 제6권3호
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• pp.65-70
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• 2001

이 논문에서는 초기공정에서 개별관측치를 이용하여 공정변화를 지적하는 효율적인 관리도 패턴을 제시한다. 신경망 모델을 적용한 공정관리 기법이 부분적으로 통계적이거나 다른 분석기법보다 우월하지 않을 수도 있지만 학습된 자료관계는 분석적 가정이나 잘못된 모수 때문에 발생되는 오류를 평가할 수 있는 능력이 있으므로 완벽한 공정관리 모델을 추구할 수 있다. 이 논문에서는 BP 알고리즘을 사용하며, 신경망을 이용한 관리도는 작은 공정변화에 특히 예민하다. 공정관리에 영향을 주는 최적의 모수를 구하는 유용한 방법이 신경망을 이용하는 방법임을 제시하며 신경망을 이용한 관리도와 X, EWMA 관리도 비교를 위해 평균 런의 길이를 이용한다.

• 대한산업공학회지
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• 제33권4호
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• pp.457-468
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• 2007

This paper proposes an adaptive moving average (A-MA) control chart with variable sampling intervals (VSI) for detecting shifts in the process mean. The basic idea of the VSI A-MA chart is to adjust sampling intervals as well as to accumulate previous samples selectively in order to increase the sensitivity. The VSI A-MA chart employs a threshold limit to determine whether or not to increase sampling rate as well as to accumulate previous samples. If a standardized control statistic falls outside the threshold limit, the next sample is taken with higher sampling rate and is accumulated to calculate the next control statistic. If the control statistic falls within the threshold limit, the next sample is taken with lower sampling rate and only the sample is used to get the control statistic. The VSI A-MA chart produces an 'out-of-control' signal either when any control statistic falls outside the control limit or when L-consecutive control statistics fall outside the threshold limit. The control length L is introduced to prevent small mean shifts from being undetected for a long period. A Markov chain model is employed to investigate the VSI A-MA sampling process. Formulae related to the steady state average time-to signal (ATS) for an in-control state and out-of-control state are derived in closed forms. A statistical design procedure for the VSI A-MA chart is proposed. Comparative studies show that the proposed VSI A-MA chart is uniformly superior to the adaptive Cumulative sum (CUSUM) chart and to the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) chart, and is comparable to the variable sampling size (VSS) VSI EWMA chart with respect to the ATS performance.

• 응용통계연구
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• 제34권5호
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• pp.795-806
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• 2021

최근 온라인 채널을 통한 텍스트 자료가 방대해 지면서 이를 요약하고 분석하는 연구에 관한 관심이 커지고 있는 추세이다. 먼저 텍스트 자료에 대한 기본적인 분석 중 하나는 어떤 주제나 내용을 포함하고 있는지 잠재된 토픽을 추출하는 것이다. 연구자가 일일이 모든 자료를 읽고 내용을 요약할 수도 있겠지만, 대용량 데이터를 다루는 경우에는 결코 쉽지 않기 때문에, 통계적 모형을 사용하여 토픽을 추출하는 토픽모형 방법들이 제안되어 왔다 (Blei와 Lafferty, 2007; Blei 등, 2003). 시간에 따라 수집된 텍스트 데이터로부터 토픽의 변화를 모니터링하기 위하여, 본 연구에서는 잠재적 디리슈레 할당(latent Dirichlet allocation) 모형을 통해 토픽을 분류하고 그 결과를 바탕으로 한 토픽 지수를 제안하였다. 또한, 이를 통계적 공정관리의 대표적 도구인 관리도에 적용하여 시간 경과에 따른 토픽의 변화를 모니터링하는 데 적용해 보았다. 실제 데이터로 2018년 3월 5일부터 2020년 3월 5일 사이에 청와대 국민청원 온라인 게시판에 접수된 텍스트 데이터를 사용하였으며, 토픽 지수를 모니터링함으로써 토픽에 대한 이상변화를 탐지할 수 있음을 살펴 보았다.

• 재무관리논총
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• 제11권1호
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• pp.157-176
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• 2005

본 연구는 KOSPI자산 포트폴리오에 대한 VaR를 다양한 ARCH류 모형을 사용하여 추정하고 이들의 예측능력을 평가하였다. 활용된 모형은 우선 기본적인 GARCH(1,1)모형과 레버리지 효과를 감안한 TGARCH모형, 다양한 ARCH모형을 포괄할 수 있는 PGARCH모형, 변동성의 영속성을 고려한 IGARCH모형이 포함되었다. 모형 상호간의 성과비교에 추가하여 ARCH류 모형에서 수익률예측오차의 분포에 따라서 VaR의 예측성과가 얼마나 차이가 발생하는가를 확인하기 위하여 정규분포와 Student-t분포의 성과를 비교하였다. 마지막으로 VaR 추정시에 조건부평균을 무시하는 관례가 어느정도 타당성이 있는지를 확인하기 위하여 1시차 자기회귀과정에 입각한 조건부 평균을 감안한 결과를 검토하였다. ARCH류 모형에서 모형 설명력은 보다 정교한 모형인 TGARCH모형이나 PGARCH모형이 우월하게 나타났지만, VaR의 예측능력 우월성으로 이어지지는 않았다. Student-t분포를 가정한 경우 VaR모형 사후검증성과는 정규분포를 가정한 경우보다 모든 신뢰수준에서 개선되었으며, 조건부평균의 제거는 Student-t분포 가정하에서는 적합하지 않은 것으로 나타났다. ARCH류 모형에서 가장 단순한 형태인 IGARCH모형의 예측성과가 다른 모형들에 비하여 뒤떨어지지 않으며, 더욱 제약된 형태인 RiskMetrics의 EWMA모형이 사후검증에서 우수한 성과를 보여 단순한 모형의 유용성을 확인시켜주고 있다.

• 품질경영학회지
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• 제30권2호
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• pp.99-117
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• 2002

Variable sampling interval(VSI) and variable sample size(VSS) control charts vary the sampling rate for the next sample depending on the current chart statistic. This paper develops EWMA charts with the VSI and VSS features, and investigates the effectiveness of these charts in context of an economic model. The economic properties of these charts are evaluated by using Markov chain methods. The model contains cost parameters which allow the specification of the costs associated with sampling, false alarms, and operating off target. This economic model can be used to quantify the cost saving that can be obtained by using control charts with the VSI and VSS features instead of with the fixed sampling rate(FSR) feature, and can also be used to gain insight into the way that control charts with the VSI and VSS features should be designed to achieve optimal economic performance. The economic performance of X charts with the VSI and VSS features is also considered.

• 품질경영학회지
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• 제38권2호
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• pp.190-201
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• 2010

This research proposes a method for designing VSI (Variable Sampling Interval) control charts with supplementary run rules. The basic idea is to apply various run rules and the VSI scheme to a control chart in order to increase the sensitivity. The sampling process of the VSI run rules chart is constructed by Markov chain approach. A procedure for designing the VSI run rules chart is proposed based on Lorenzen and Vance's model. Sensitivity study shows that the VSI run rules charts outperform the FSI (Fixed Sampling Interval) run rules charts for wide range of process mean shifts. A major advantage of the VSI run rules chart over other charts such as CUSUM, EWMA, and adaptive charts is it's simplicity in implementation. Some useful guidelines are proposed based on the sensitivity study.

• 산업경영시스템학회지
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• 제22권51호
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• pp.1-10
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• 1999

In recent industry society, it is revealed that, as an increase in the use of automated manufacturing and process inspection technology, the data from mass production system exhibits some degrees of autocorrelation. The operation characteristics of traditional control charts developed under the independence assumption are adversely affected by the presence of serial correlation. Therefore, when autocorrelated construction contacted with time-series models explain, the time-series models are the Box-Jenkins forecast models which have been proposed as the best forecasting tool which allows for partitioning of variation into result from the autocorrelation structure and variation due to unusual but assignable causes. In this paper, for the AR(1) process of Box-Jenkins forecast models, when the constant term ξ are zero and different from zero, I want to analyze the sensitivity of (equation omitted), CUSUM and EWMA control chart for forecast residuals.

• 재무관리논총
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• 제10권1호
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• pp.191-214
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• 2004

VaR에 의한 금융위험의 측정은 국제결제은행 바젤위원회의 내부모델 허용에 힘입어 금융산업에서 표준방식으로 확고한 입지를 차지하고 있다. 본 연구에서는 한국주식시장포트폴리오를 거래투자자산으로 보유한 경우의 VaR를 극단치이론에 입각하여 측정하고 이의 성과를 RiskMetrics의 성과와 비교하여 검토하였다. GPD의 모수적 추정에 의한 VaR의 사후검정결과는 표본내 사후검정이나 표본외 사후검정에서 어떤 신뢰수준에서도 기대되는 범위와 크게 벗어나지 않은 안정된 결과를 보였다. RiskMetrics의 EWMA방식도 역시 표본내와 표본외 사후검정 어느 경우에나 기대되는 범위에서 크게 벗어나지 않았지만 높은 신뢰수준에서는 그 성과가 GPD VaR에 비하여 상대적으로 불안정하였으며 위험의 과소평가 성향을 확인할 수 있었다. 비모수적 GEV추정에 입각한 VaR의 경우에는 위험을 과대평가하고 지나치게 보수적인 성향을 나타내었다. GPD의 모수적 접근에 의한 VaR 측정은 다양한 신뢰수준에서 정확한 검정결과를 보여주고 있으며, 시간적 흐름에 따르는 VaR의 행태도 지나친 변동성을 보이지 않아 외부규제 및 내부통제를 위한 금융위험의 측정지표로서 실용적인 가치가 있음을 확인할 수 있다.

• 산업경영시스템학회지
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• 제24권67호
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• pp.27-36
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• 2001

A standard assumption when using a control chart to monitor a process is that the observations from the process output are statistically independent. However, for many processes the observations are autocorrelated and this autocorrelation can have a significant effect on the performance of the control chart. In this paper, we consider combined control chart of monitoring the mean of a process in which the observations can be modeled as a first-order autoregressive process. The Shewhart control chart of residuals-EWMA control chart of the observations is considered and the method of combination is recommended. The performance of the proposed control chart is compared with the performance of other control charts using a simulation.

• 품질경영학회지
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• 제35권1호
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• pp.24-34
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• 2007

This paper investigates the average run length (ARL) of a selectively moving average (S-MA) control chart. The S-U chart is designed to detect shifts in the process mean. The basic idea of the S-MA chart is to accumulate previous samples selectively in order to increase the sensitivity. The ARL of the S-MA chart was shown to be monotone decreasing with respect to the decision length in a previous research [3]. This paper derives the steady-state ARL in a closed-form and shows that the monotone property is resulted from head-start assumption. The steady-state ARL is shown to be a sum of head-start ARL and an additional term. The statistical design procedure for the S-MA chart is revised according to this result. Sensitivity study shorts that the steady-state ARL performance is still better than the CUSUM chart or the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) chart.