• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제21권6호
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• pp.1305-1310
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• 2010

In this paper, we consider a change point test for stochastic volatility models. By considering the relation between moments of the logarithms of squared returns and the parameters, we construct the cusum test to detect changes of the parameters. We also carry out a simulation study and verify that the proposed test is more powerful than the cusum test proposed by Kokoszka and Leipus (2000).

• 한국통계학회:학술대회논문집
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• 한국통계학회 2003년도 춘계 학술발표회 논문집
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• pp.287-293
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• 2003

In this paper we consider the problem of parameter change based on the cusum test proposed by Lee et al. (2003). The cusum test statistic is constructed utilizing the estimator minimizing density-based divergence measures. It is shown that under regularity conditions, the test statistic has the limiting distribution of the sup of standard Brownian bridge. Simulation results demonstrate that the cusum test is robust when there arc outliers.

• 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지
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• 제21권7호
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• pp.476-481
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• 2015

NIST통계적 난수 검증 모음에 속한 누적 합(CUSUM) 검증을 CUDA 환경에서 병렬화하였다. 배열 사유화를 적용하여 스칼라 변수에 저장하던 랜덤 워크(random walk) 값을 배열 변수에 저장하여 데이터 의존성을 제거하였다. 자료 구조 변경에 따라 알고리즘 각 단계에 병렬 스캔, 스캐터 및 병렬 축약 적용이 가능하게 되었다. 또한 CPU를 사용하여 진행되던 부분을 GPU가 담당하게 하여 두 프로세서 사이의 데이터 이동으로 인해 발생하는 직렬화를 해소하였다. 마지막으로 전역 메모리 접근을 최적화하여 전체적으로 순차적 구현 대비 약 23배에 달하는 성능 향상을 달성하였다. 이 결과는 검증 모음의 실행시간 단축과 더불어 암호 키 보안 향상을 위한 난수 연구에 기여할 것으로 예상된다.

• 품질경영학회지
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• 제9권2호
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• pp.26-30
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• 1981

A typical industrial data - monitoring scheme often requires trend detection Trend detection can be accomplished in many ways. Common statistical methods are the sign test, the run test, and the trend test. Graphical methods include various smoothing schemes and the cusum. The cusum has established itself as an efficient method of detecting changes in the mean level of a process being monitored. The cusum requires a "target value" with which the raw data are compared. At production start - up it is often difficult to designate the target value. This paper offers a means of initiating the cusum technique without a target value.

• 응용통계연구
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• 제3권1호
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• pp.105-120
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• 1990

이 논문에서는 통계량의 누적합을 이용하여 누적합 검정을 정의하고 그 특성에 대해 연구하였으며, 축차확률비 검정과의 상대효율을 정의하였다. 누적합 검정의 검사특성함수와 평균표본수는 Wald의 근사공식과 Wiener과정 근사에 의해 표현될 수 있음을 보였다. 또한 누적합 검정에서 축차확률비 검정과 점근적으로 동일한 효율성을 나타내는 통계량을 선정할 수 있음을 보였다. 관측값이 지수 분포를 할 때 누적합 검정과 축차확률비 검정의 효율을 예를 들어 비교해 보았다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제26권6호
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• pp.1565-1572
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• 2015

In this paper, we analyze the polio incidence data based on the Poisson autoregressive models, focusing particularly on change-point detection. Since the data include some strongly deviating observations, we employ the robust cumulative sum (CUSUM) test proposed by Kang and Song (2015) to perform the test for parameter change. Contrary to the result of Kang and Lee (2014), our data analysis indicates that there is no significant change in the case of the CUSUM test with strong robustness and the same result is obtained after ridding the polio data of outliers. We additionally consider the comparison of the forecasting performance. All the results demonstrate that the robust CUSUM test performs adequately in the presence of seemingly outliers.

• 한국데이터정보과학회:학술대회논문집
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• 한국데이터정보과학회 2005년도 추계학술대회
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• pp.135-138
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• 2005

In this paper, we consider the problem of testing for parameter change in time series models based on a cusum of squares. Although the test procedure is well-established for the mean and variance in time series models, a general parameter case was not discussed in literatures. Therefore, here we develop the cusum of squares type test for parameter change in a more general framework. As an example, we consider the change of the parameters in an RCA(1) model. Simulation results are reported for illustration.

• 응용통계연구
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• 제27권2호
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• pp.291-305
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• 2014

금융시계열 자료의 변동성에 나타나는 대표적인 현상 중에 지속성(persistence)이 있는데, 이를 설명하기 위하여 IGARCH 모형이 주로 사용된다. 최근에 변동성의 지속성은 변동성 변화와 장기억성에 기인한다는 사실이 많은 연구 결과에서 발표되고 있을 뿐만 아니라 장기억성은 변동성 변화로, 변동성 변화는 장기억성으로 보이게 되는 현상이 빈번히 나타난다. 따라서 본 논문에서는 변동성의 지속성, 장기억성 및 변동성 변화를 구분하는 통계적인 방법론을 고려하였다. 이를 위해 GARCH 모형 잔차를 기반으로 하는 CUSUM 통계량을 도입하여, size 왜곡(distortion) 현상을 해결할 뿐만 아니라 우수한 검정력을 얻을 수 있음을 입증하였다. 한편 변동성 변화가 존재하는 경우 변화점 추정이 중요해 지는데, 이를 위해 GARCH 모형을 기반으로 한 AIC 방법과 BIC 방법을 비교하였다. 다양한 모의실험과 실증자료를 분석하여 우리가 제안하는 잔차 기반의 CUSUM 통계량의 우수성을 입증하였다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제24권4호
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• pp.367-382
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• 2017

We consider an infinite-order long-memory heterogeneous autoregressive (HAR) model, which is motivated by a long-memory property of realized volatilities (RVs), as an extension of the finite order HAR-RV model. We develop bootstrap tests for structural mean or variance changes in the infinite-order HAR model via stationary bootstrapping. A functional central limit theorem is proved for stationary bootstrap sample, which enables us to develop stationary bootstrap cumulative sum (CUSUM) tests: a bootstrap test for mean break and a bootstrap test for variance break. Consistencies of the bootstrap null distributions of the CUSUM tests are proved. Consistencies of the bootstrap CUSUM tests are also proved under alternative hypotheses of mean or variance changes. A Monte-Carlo simulation shows that stationary bootstrapping improves the sizes of existing tests.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제14권2호
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• pp.187-199
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• 2003

We deal with the problem of testing a sequence of independent normal random variables with constant, known or unknown, variance for no change in mean versus alternatives with a single change-point. Various tests based on the likelihood ratio and recursive residuals, score statistics and cusums are studied. Proposed tests are modified version of Buckley's cusum statistics. A comparison study of various change-point test statistics is done by Monte Carlo simulation with S-plus software.