• 응용통계연구
• /
• 제13권2호
• /
• pp.307-320
• /
• 2000

송이버섯 생산량과 기후인자와의 관계를 통계적으로 규명하기 위한 노력이 꾸준이 진행되어 왔다. 최근 박현 등(1998)은 송이버섯 생산량과 기후인자의 관계를 자기회귀모형을 이용하여 분석하였으나 예측력이 떨어지는 것으로 나타났다. 본 논문에서는 예측의 정확성을 높이기 위한 방법으로 송이버섯 생산이 있다는 조건을 이용한 조건부 자기 회귀모형을 제안하였다. 두 모형의 예측력을 비교한 결과 조건부 자기회귀모형이 더 우수한 것으로 나타났다.

• 응용통계연구
• /
• 제22권1호
• /
• pp.17-28
• /
• 2009

본 연구에서는 한미간 경기동향의 선행성을 주가와 경기간 선행성과 연계시켜 검정해 보았다. 이들의 선후행관계는 외환위기 이후 선명히 식별되며, 이때의 벡터자기회귀모형은 국내외 시장변수들간 연관성이 강화되고 국내경제의 대미의존도가 높아진 현실을 그대로 반영한다. 추정결과는 주가의 경기 선행성과 미국경기의 국내경기 선행성이라는 그간의 통설을 통계적으로 입증하고 있다.

• 대한교통학회지
• /
• 제25권1호
• /
• pp.121-132
• /
• 2007

일반국도의 상시조사 자료는 교통량 조사 장비를 통해 수집되며, 수집된 자료가 누락되거나 불량일 경우 통계자료의 객관성을 유지하기 위해서 보정을 해야 한다. 교통량 결측 자료의 보정을 통계적인 방법으로 접근하여 신뢰성을 높이고자 본 연구에서는 보정 대상 시간과 동일시간의 자료를 적용할 수 있는 자기회귀분석과 보정 대상 지점과 동일 지점의 자료를 적용할 수 있는 계절 시계열 분석을 이용하여 보정하는 방안을 제시하였다. 계절 시계열 분석을 적용하여 결측 자료를 보정한 결과, 결측 기간이 길어질수록 오차가 커지는 것으로 분석되었다. 이것은 단기예측의 경우 실제자료를 이용하여 예측 값을 제시하지만, 장기예측의 경우 예측된 자료를 이용하여 예측값을 제시하기 때문에 신뢰성이 떨어지기 때문이라 판단된다. 자기회귀분석을 적용하여 결측 자료를 보정한 결과, 시계열분석에 비해서 오차가 적은 것으로 분석되었다. 이것은 교통량자료는 과거 패턴보다 현재 시점의 영향을 더 많이 받는 것이기 때문이라 판단된다 하지만 자기회귀분석은 인근에 패턴이 유사한 지점이 있어야 가능하며, 인근에 유사한 지점이 있더라도 그 지점의 자료가 불량일 경우 보정이 불가능하다는 단점이 있다. 이러한 경우에는 과거자료를 이용해서 보정할 수밖에 없으며, 단기 결측의 경우에는 시계열분석을 이용할 수 있다.

• Geomechanics and Engineering
• /
• 제13권5호
• /
• pp.845-860
• /
• 2017

It is very important to study displacement prediction in geotechnical engineering. Nowadays, the grey system method, time series analysis method and artificial neural network method are three main methods. Based on the brief introduction, the three methods are analyzed comprehensively. Their merits and demerits, applied ranges are revealed. To solve the shortcomings of the artificial neural network method, a new prediction method based on new evolutionary neural network is proposed. Finally, through two real engineering applications, the analysis of three main methods and the new evolutionary neural network method all have been verified. The results show that, the grey system method is a kind of exponential approximation to displacement sequence, and time series analysis is linear autoregression approximation, while artificial neural network is nonlinear autoregression approximation. Thus, the grey system method can suitably analyze the sequence, which has the exponential law, the time series method can suitably analyze the random sequence and the neural network method almostly can be applied in any sequences. Moreover, the prediction results of new evolutionary neural network method is the best, and its approximation sequence and the generalization prediction sequence are all coincided with the real displacement sequence well. Thus, the new evolutionary neural network method is an acceptable method to predict the measurement displacements of geotechnical engineering.

• The Journal of Asian Finance, Economics and Business
• /
• 제8권7호
• /
• pp.91-101
• /
• 2021

The paper examines the impact of the COVID-19 pandemic on the stock market prices. The vector autoregression model (VAR) has been used in this analysis to survey 341 stocks on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for the period from January 23, 2020 to December 31, 2020. The empirical results obtained from the analysis of 11 economic sectors suggest that there is a statistically significant impact relationship between COVID-19 and the healthcare and utility industries. Additional findings show a statistically significant negative impact of COVID-19 on the utility share price at lag 1. Analysis of impulse response function (IRF) and forecast error variance decomposition (FEVD) show an inverse reaction of utility stock prices to the impact of COVID-19 and a gradual disappearing shock after two steps. Major findings show that there is a clear negative effect of the COVID-19 pandemic on share prices, and the daily increase in the number of confirmed cases, indicate that, in future disease outbreaks, early containment measures and positive responses are necessary conditions for governments and nations to protect stock markets from excessive depreciation. Utility stocks are among the most severely impacted shares on financial exchanges during a pandemic due to the high risk of immediate or irreversible closure of manufacturing lines and poor demand for basic amenities.

• 경영정보학연구
• /
• 제19권1호
• /
• pp.123-145
• /
• 2017

한국의 게임시장은 전 세계 시장의 약 29%의 시장점유율을 차지할 정도로 급성장하였다. 특히, 온라인게임의 수출 규모는 24억 USD를 달성할 정도로 국가경제에서 큰 비중을 차지하고 있다. 이렇게 게임 산업이 급성장하면서 게임 산업에 대한 국가적 차원의 정책과 규제에 대해 여러 논의가 이루어지고 있다. 특히, 웹보드 게임에 대해 정부는 여러 주무 부처를 통한 셧다운제, 행정처분, 게임산업진흥법 시행령 등 다양한 규제정책을 시행하고 있는 실정이다. 이러한 배경에서 본 연구는 2012년 11월에 이루어진 웹보드 규제정책의 영향을 분석하기 위해 2010년 12월부터 2014년 11월까지 약 4년여 간의 게임 트릭스 시계열 자료를 단위근 검정, 벡터자기회귀(VAR, Vector Auto-Regression) 분석, 그랜저 인과관계 검정을 수행하였다. 이를 통해 웹보드 규제 정책 시행 전후의 웹보드 게임서비스 간의 충격 파급효과와 예측 이용시간 변화를 알아보았다. 분석 결과를 바탕으로 웹보드 규제 정책이 실질적으로 정부가 의도한 결과대로 나타냈는지 알아보고, 나아가 웹보드 게임 산업을 보다 건강하게 발전시키기 위한 전략을 제시하고자 한다.

• 융합경영연구
• /
• 제12권3호
• /
• pp.1-12
• /
• 2024

Purpose: As a major economy attracting foreign investment, China is currently facing significant international economic pressure due to the appreciation of the RMB. Additionally, China is at a critical period of socio-economic development, where foreign direct investment (FDI) plays an indispensable role in stabilizing economic growth, adjusting industrial structure, and promoting economic transformation. Research design, data and methodology: This paper focuses on the relationship between RMB exchange rate expectations and FDI. It examines the magnitude of their relationship through empirical research using cointegration tests, Granger causality tests, and BVAR (Bayesian Vector Autoregression) analysis. Results: The comprehensive study of the empirical results in this paper concludes that there is a long-term cointegrated relationship between China's RMB exchange rate expectations and foreign direct investment, indicating that their relationship is stable in the long run. It is also found that RMB exchange rate expectations have a significantly positive impact in the short term, but this impact is not significant in the long term. Conclusions: The paper also considers the possibility of establishing a China-EU Free Trade Area in the future and offers policy recommendations regarding RMB exchange rate expectations and foreign direct investment.

• 한국산학기술학회논문지
• /
• 제17권7호
• /
• pp.63-76
• /
• 2016

R&D 연구 투자의 문제점의 하나는 불확실성이 크다는 점이다. 이러한 불확실성이 기업에는 많은 부담을 주는 요인이 될 수 있다. 이러한 면에서 R&D 투자가 기업 가치에 양(+)의 영향을 미치기까지의 시간을 측정할 수 있는 연구의 필요성이 있다고 보여진다. 본 연구는 GMM-PVAR(Panel Vector Autoregression) IRF(Impulse Response function)를 사용하여 1900년부터 2015년까지 한국거래소의 코스피와 코스닥시장에 상장된 기업을 대상으로 R&D 투자가 기업가치에 양(+)의 영향을 미치기까지 걸리는 시간을 측정 하였다. 또한 기업의 재무적 특성 변수 중 기업의 크기, 성장 가능성, 그리고 산업 집중율이 R&D 투자가 기업가치에 양(+) 영향을 미치기까지 걸리는 시간을 단축시킨다는 점을 발견하였다. 그것은 이들 재무적 특성변수 들이 R&D 투자와 기업가치간의 관계에 긍정적인 영향을 미칠수록 즉 경쟁이 심화될수록 크기가 클수록 시간이 단축되며 작은 기업의 경우는 성장 가능성이 높을수록 시간이 단축되는 경향을 보였다. 흥미 있는 점은 큰 기업들의 경우에는 성장가능성이 낮은 기업들이 성장가능성이 높은 기업들보다 더 큰 양의 결과를 보였다.

• Journal of Korea Trade
• /
• 제25권1호
• /
• pp.1-17
• /
• 2021

Purpose - The global trend of protectionism has expanded since the onset of US President Donald Trump's administration in 2017. This global phenomenon has led to a significant reduction in world trade volume and a negative impact on economic development in some countries where the external sector accounts for a large proportion of GDP. Although Korea is a country vulnerable to this deteriorating trade environment, few studies have examined the relationship between protectionism and its business cycles based on Korean data. Thus, this paper investigates the impact of protectionism on Korea's business cycle. Design/methodology - To identify future implications, we conduct a structural vector autoregression (VAR) analysis using monthly Korean data from 1994 to 2015. Macroeconomic variables in the model include the industrial production index, inflation rates, exports (or net exports), interest rates, and exchange rates. For the identification of the shock reflecting the expansion of protectionism, we use an antidumping investigation (ADI) data. Since ADIs are followed generally by the imposition of antidumping tariffs, they have no contemporaneous impact on tariffs and are also contemporaneously exogenous to other endogenous variables in the VAR model. We examine two kinds of ADI shocks i) shocks on Korean exports imposed by Korea's trading partners (ADI-imposed shocks) and ii) shocks on imports imposed by the Korean government (ADI-imposing shocks). Findings - We find that Korea's exports decline sharply due to ADI-imposed shocks; the lowest point at the third month after the initial shock; and do not recover until 24 months later. Simultaneously, the inflation rate decreases. Therefore, the ADI-imposed shock can be regarded as a negative shock on the demand curve where both production and price decrease. In contrast, the ADI-imposing shock generates a different response. The net exports decline, but the inflation rate increases. These can be seen as standard responses with respect to the negative shock on the supply curve. Originality/value - We shed light on the relationship between protectionism and Korea's economic fluctuations, which is rarely addressed in previous studies. We also consider the effects of both protective policy measures on imports to Korea imposed by the Korean government and on policy measures imposed by Korea's trading partner countries on its exports.

• 응용통계연구
• /
• 제18권2호
• /
• pp.253-269
• /
• 2005

회귀모형의 기본가정은 추정된 계수들이 표본 내의 모든 관측값에 대해 일정하다는 것이다. 그러나 자료의 구조적 변화로 인해 모형의 추정계수 중 최소한 일부는 상이한 부분집합으로 전체 표본을 분할해야 하는 경우가 현실적으로는 흔히 존재한다. 본 연구에서는 두 회귀모형 계수들간의 동일성을 검정하는 방법을 확대${\cdot}$일반화하여 자료의 분할시점을 탐색하는 검정절차와 결합시킨 후 이를 최근 가장 큰 사회적 문제가 되고 있는 실업률의 구조변화 발생 여부와 시점을 판별하는 실증분석에 적용시켜 보았다.